Wyckoff Volume Spread Analysis

개요

FibAlgo - 와이코프 거래량 스프레드 분석(VSA)은 와이코프 방법론의 핵심 원리인 거래량(노력)과 가격 스프레드(결과) 간의 관계를 구현합니다. 모든 봉은 이야기를 담고 있습니다 — 거래량 수준, 스프레드 폭, 종가 위치의 상호작용을 분석함으로써, 이 지표는 봉을 여덟 가지의 구별되는 VSA 신호 유형으로 분류합니다: 수요 봉, 공급 봉, 수요 부재, 공급 부재, 저항 거래량, 흡수, 성격 변화, 그리고 노력 대 결과 다이버전스. 각 신호는 가격 행동을 이끄는 수급의 근본적인 균형을 드러냅니다.

핵심 개념

• 거래량 스프레드 분석 (VSA) — 각 봉 내에서 거래량, 가격 스프레드(고가-저가), 종가 위치 간의 관계를 검토하여 정보에 밝은 참여자(스마트 머니)의 활동을 드러내는 방법론입니다.
• 노력 대 결과 — VSA의 기본 원리입니다. 노력은 거래량이고, 결과는 가격 변화(스프레드)입니다. 노력과 결과가 다이버전스할 때, 숨겨진 축적 또는 분산을 신호합니다.
• 수요 봉 (강세 신호) — 높은 거래량과 함께 고가 근처에서 종가를 형성한 넓은 스프레드 상승 봉입니다. 강한 매수 압력과 시장에 진입하는 기관 수요를 나타냅니다.
• 공급 봉 (약세 신호) — 높은 거래량과 함께 저가 근처에서 종가를 형성한 넓은 스프레드 하락 봉입니다. 강한 매도 압력과 방출되는 기관 공급을 나타냅니다.
• 수요 부재 — 낮은 거래량의 좁은 스프레드 상승 봉입니다. 시장은 상승을 시도했으나 매수 확신이 부족했습니다. 특히 하락 추세 맥락에서 약세적 의미를 가집니다.
• 공급 부재 — 낮은 거래량의 좁은 스프레드 하락 봉입니다. 시장은 하락을 시도했으나 매도 확신이 부족했습니다. 특히 상승 추세 맥락에서 강세적 의미를 가집니다.
• 저항 거래량 — 추세의 끝에서 가격이 추세 방향으로 거의 진전하지 못하는 높은 거래량 봉입니다. 종가는 추세와 반대입니다: 하락 추세에서 고가 근처 종가(매수자 진입) 또는 상승 추세에서 저가 근처 종가(매도자 매수 흡수).
• 흡수 — 높은 거래량이지만 스프레드는 좁습니다. 반대 측이 가격이 움직이지 못하도록 모든 노력을 흡수하고 있습니다. 강세 흡수: 높은 거래량의 좁은 하락 봉(공급 흡수). 약세 흡수: 높은 거래량의 좁은 상승 봉(수요 흡수).
• 성격 변화 (CoC) — 현재 지배적인 추세와 반대 방향으로 발생하는, 최근 역사상 가장 넓은 스프레드와 가장 높은 거래량을 가진 극단적인 봉입니다. 축적에서 상승 단계로, 또는 분산에서 하락 단계로의 잠재적 전환을 신호합니다.

작동 방식

1. 거래량 및 스프레드 분류 각 봉은 두 가지 축을 따라 분류됩니다:

• 거래량 수준: 낮음(평균의 0.7배 미만), 보통, 높음(평균의 1.5배 초과), 극고(평균의 2.5배 초과) — 임계값은 설정 가능합니다.
• 스프레드 수준: 좁음(평균의 0.7배 미만), 보통, 넓음(평균의 1.5배 초과) — 임계값은 설정 가능합니다.

거래량 이동평균 기간과 스프레드 이동평균 기간은 독립적으로 조정 가능합니다. 2. 종가 위치 분석 각 봉 내 종가 위치는 0(저가에서 종가)에서 1(고가에서 종가)까지의 비율로 측정됩니다. 종가 위치 임계값(기본값 0.3)은 무엇이 "고가 근처"(0.7 초과) 또는 "저가 근처"(0.3 미만)로 간주되는지를 결정합니다. 이는 와이코프 분석에 매우 중요합니다 — 봉 내에서 가격이 어디에 종가를 형성하는지는 누가 전투에서 승리했는지를 드러냅니다. 3. 신호 감지 로직 여덟 가지의 구별되는 신호 유형이 동시에 감지됩니다:

• 수요 봉 — 상승 봉 + 넓은 스프레드 + 높음/극고 거래량 + 고가 근처 종가
• 공급 봉 — 하락 봉 + 넓은 스프레드 + 높음/극고 거래량 + 저가 근처 종가
• 수요 부재 — 상승 봉 + 좁은 스프레드 + 낮은 거래량
• 공급 부재 — 하락 봉 + 좁은 스프레드 + 낮은 거래량
• 저항 거래량 — 높음/극고 거래량 + 추세 방향과 반대 종가 + 확립된 추세 내
• 흡수 — 높음/극고 거래량 + 좁은 스프레드 (결과 없는 노력)
• 성격 변화 — 20개 봉 중 가장 넓은 스프레드 + 거의 최고 거래량 + 추세와 반대 방향 + 극단 가격 근처 종가
• 노력 대 결과 다이버전스 — 높은 노력(거래량)과 낮은 결과(스프레드), 또는 낮은 노력과 높은 결과

4. 신호 우선순위 단일 봉에서 여러 조건이 겹칠 경우, 가장 높은 우선순위의 신호만 표시됩니다. 우선순위 순서: 성격 변화 > 저항 거래량 > 흡수 > 수요/공급 > 노력 대 결과 > 수요 부재/공급 부재. 이는 가장 중요한 정보를 보존하면서 라벨 혼잡을 방지합니다. 5. 추세 맥락 20개 봉 선형 회귀 기울기가 추세 방향(상승, 하락, 횡보)을 결정합니다. 저항 거래량 및 성격 변화와 같은 특정 신호는 의미를 가지기 위해 추세 맥락이 필요합니다 — 저항 거래량은 추세 시장에서만 발생하며, 성격 변화는 반대 방향의 극단 봉을 요구합니다. 6. 시각적 시스템

• 라벨은 봉의 고가(약세 신호) 또는 저가(강세 신호)에 배치되며, 거래량 데이터와 종가 위치를 보여주는 설명 툴팁을 포함합니다.
• 배경 색상은 신호 봉에 틴트를 적용하여 차트 전체를 빠르게 훑어볼 수 있게 합니다.
• 봉 색상은 신호 봉에서 기본 캔들 색상을 덮어쓰워 즉각적인 식별을 가능하게 합니다.
• 모든 시각적 요소는 개별 토글과 설정 가능한 색상을 가집니다.

기능

• 여덟 가지 VSA 신호 유형 — 수요, 공급, 수요 부재, 공급 부재, 저항 거래량, 흡수, 성격 변화, 노력 대 결과 다이버전스를 감지합니다.
• 거래량 분류 — 이동평균 대비 설정 가능한 승수 임계값을 사용하여 거래량을 낮음, 보통, 높음, 극고 수준으로 분류합니다.
• 스프레드 분류 — 봉 스프레드(범위)를 스프레드 이동평균에 상대적으로 좁음, 보통, 넓음으로 분류합니다.
• 종가 위치 분석 — 각 봉이 자신의 범위 내에서 어디에 종가를 형성하는지 계산하여 매수자/매도자 통제를 결정합니다.
• 신호 우선순위 — 여러 신호가 겹칠 때, 라벨 혼잡을 방지하기 위해 가장 높은 우선순위의 신호만 표시됩니다.
• 노력 대 결과 다이버전스 — 거래량 노력과 가격 결과가 다이버전스하는 봉을 식별하여 숨겨진 축적 또는 분산을 드러냅니다.
• 추세 맥락 통합 — 추세 감지를 위해 20개 봉 선형 회귀를 사용하여, 저항 거래량 및 CoC와 같은 맥락 의존적 신호가 적절하게 발생하도록 보장합니다.
• 배경 색상 — 빠른 차트 스캔을 위해 설정 가능한 투명도로 신호 봉의 배경에 틴트를 적용합니다.
• 봉 색상 — 신호 봉에서 캔들 색상을 덮어쓰워 즉각적인 시각적 식별을 가능하게 합니다.
• 거래량 분류 패널 — 좌측 하단에 현재 봉의 거래량 수준, 스프레드 수준, 종가 위치, 방향, 활성 신호, 추세를 실시간으로 보여주는 패널입니다.
• 정보 테이블 — 차트에서 감지된 여덟 가지 신호 유형 모두의 누적 카운트를 표시합니다.
• 종합적인 알림 시스템 — 여덟 가지 신호 유형 각각에 대한 개별 알림 토글과 가격 및 거래량 데이터를 포함한 상세한 알림 메시지를 제공합니다.
• 풍부한 툴팁 — 모든 라벨에는 신호 설명, 거래량 데이터, 스프레드, 종가 위치를 포함한 상세한 툴팁이 포함됩니다.
• 완전한 사용자 정의 — 감지 임계값, 신호 토글, 색상, 표시 옵션, 알림을 포함하는 6개 그룹에 걸친 39개의 입력 항목을 제공합니다.

사용 방법

• 지표를 차트에 추가하세요. 모든 시간대에서 작동하지만, 거래량 데이터가 신뢰할 수 있는 5분에서 1시간 차트에서 가장 효과적입니다.
• 지지선 근처의 수요 봉을 주시하세요 — 강한 매수 압력과 잠재적 반전을 나타냅니다.
• 저항선 근처의 공급 봉은 기관 매도를 신호합니다 — 롱 포지션에 대해 주의하세요.
• 하락 추세에서의 수요 부재는 약세를 확인시켜 줍니다 — 시장에 랠리를 지속시킬 매수자가 부족합니다.
• 상승 추세에서의 공급 부재는 강세를 확인시켜 줍니다 — 매도자가 없으며 추세가 계속될 수 있습니다.
• 지속적인 움직임 끝에서의 저항 거래량은 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 시사합니다 — 잠재적 반전에 대비하세요.
• 흡수 봉(높은 거래량, 좁은 스프레드)은 매수자와 매도자 간의 전투를 드러냅니다 — 노력을 흡수하는 측이 일반적으로 승리합니다.
• 성격 변화는 가장 강력한 신호입니다 — 잠재적 단계 전환을 시사하며 높은 우선순위를 부여해야 합니다.
• 거래량 분류 패널을 사용하여 현재 봉의 특성을 실시간으로 이해하세요.
• 와이코프 단계 및 시장 구조와 함께 여러 VSA 신호를 결합하여 더 높은 신뢰도의 분석을 수행하세요.
• 분류 임계값을 거래 상품의 일반적인 거래량 및 스프레드 행동에 맞게 설정하세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 교육 및 분석 목적으로 거래량 스프레드 분석 원칙에 기반하여 봉을 분류합니다.
• 거래량 데이터의 신뢰성은 거래 상품과 거래소에 따라 다릅니다. 외환 스팟 거래량은 일반적으로 틱 거래량이며 실제 거래된 거래량을 나타내지 않을 수 있습니다.
• 신호 분류는 거래량 및 스프레드 이동평균 기간에 크게 의존합니다 — 다른 설정은 다른 분류를 생성할 수 있습니다.
• 추세 맥락은 단순한 20개 봉 선형 회귀 기울기를 사용합니다. 복잡하거나 변동성이 큰 시장 조건은 모호한 추세 판독을 생성할 수 있습니다.
• 신호 우선순위는 봉당 하나의 신호만 표시됨을 의미합니다. 더 높은 우선순위 신호와 겹치는 낮은 우선순위 신호는 표시되지 않습니다.
• 과거 패턴 감지는 미래 가격 행동을 보장하지 않습니다.
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