개요
FibAlgo - Smart Trading은 변동성에 적응하는 트렌드 분석 지표로, 동적 지지 및 저항 수준을 식별하고, 돌파 강도를 분류하며, 차트에 실시간으로 되돌림 및 목표 수익 구역을 그립니다.
정적인 S/R 도구와 달리, 이 지표는 롤링 변동성 측정을 사용하여 수준을 조정하여 변동성이 큰 시장에서는 구역이 확장되고 차분한 시장에서는 수축하는 구역을 생성합니다. 이는 향후 가격 행동에 대한 어떠한 보장도 없이, 트레이더가 돌파 후 가격이 어디로 되돌아갈 수 있는지 그리고 잠재적인 목표 수익 구역이 어디에 형성될 수 있는지 시각화하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.
Supertrend 기반 트렌드 감지
이 지표는 Supertrend 개념(Olivier Seban)을 기반으로 한 트렌드 감지 시스템을 사용합니다. Supertrend는 ATR(Average True Range)을 사용하여 중간 가격(HL2) 주변에 상단 및 하단 밴드를 계산하는 널리 알려진 트렌드 추종 방법입니다. 가격이 하단 밴드를 상향 돌파하면 트렌드는 강세로 전환되고, 상단 밴드를 하향 돌파하면 트렌드는 약세로 전환됩니다. 이 메커니즘은 지표 전체에서 사용되는 방향성 편향을 결정합니다.
변동성 조정 지지 및 저항
이 지표는 순수한 스윙 고점과 저점에 S/R 선을 배치하는 대신, 변동성 버퍼만큼 오프셋을 적용합니다. 버퍼는 20-바 기간 동안의 종가 표준 편차에서 유래하며, 사용자 정의 감도 승수로 조정됩니다. 이는 다음을 의미합니다:
- 저항선 = 기간 최고 고점 + 해당 바의 변동성
- 지지선 = 기간 최저 저점 - 해당 바의 변동성
결과는 스윙 포인트 주변의 일반적인 노이즈를 고려하여 허위 신호를 줄이는 수준입니다.
돌파 강도 분류
모든 돌파가 동일한 확신을 지니는 것은 아닙니다. 이 지표는 현재 변동성을 50-바 롤링 평균 변동성과 비교하여 각 돌파를 세 가지 계층 중 하나로 분류합니다:
- 강한 돌파 — 현재 변동성이 롤링 평균의 1.4배를 초과하여 높은 모멘텀을 시사합니다.
- 돌파 (보통) — 현재 변동성이 정상 범위 내에 있습니다.
- 약한 돌파 — 현재 변동성이 롤링 평균의 0.7배 미만으로 약한 모멘텀을 나타냅니다.
이 분류는 트레이더가 방향뿐만 아니라 움직임 뒤의 확신을 판단하는 데 도움을 줍니다.
지표의 논리는 순차적인 흐름을 따릅니다:
1단계 — 트렌드 방향
Supertrend 계산(10-기간 ATR, 사용자 조정 가능 승수)이 현재 트렌드를 결정합니다. 바 내부 압력 분석(고점-저점 범위 대비 종가 위치 비교)이 보조 확인을 제공합니다.
2단계 — 기간 감지 및 S/R 선 배치
가격이 Supertrend 밴드를 상향 돌파하면 "고점 기간"이 시작됩니다. 이 기간 동안 지표는 최고 고점을 추적합니다. 기간이 종료되면(바 내부 압력이 음수로 전환), 저항선이 극단 캔들에서 측정된 변동성을 더한 값인: 최고 고점 + 변동성에 그려집니다.
동일한 논리가 "저점 기간" 동안의 지지선에 대해 반대로 적용됩니다.
3단계 — 돌파 신호 생성
가격이 S/R 선을 넘어 종가를 형성하면 돌파 신호가 생성됩니다. 신호는 현재 변동성 체제에 따라 강함, 보통, 약함으로 분류됩니다. 각 S/R 선은 하나의 신호만 트리거할 수 있습니다(첫 번째 돌파 후 선은 "사용됨"으로 표시됨).
4단계 — 되돌림 구역 그리기
매도 돌파 후, 가격이 저항선 영역 쪽으로 되돌아오면 되돌림 매도 구역(박스)이 그려집니다. 이 구역은 가격이 이전 저항 영역으로 되돌아오는 영역을 나타내며 — 약세 움직임에 대한 잠재적인 지속 구역입니다.
마찬가지로, 매수 돌파 후, 가격이 지지선 영역 쪽으로 되돌아올 때 되돌림 매수 구역이 나타납니다.
5단계 — 목표 수익 구역 그리기
가격이 돌파 방향으로 움직이고 Supertrend 밴드에 접근하면 TP 구역(박스)이 그려집니다. 이 구역은 Supertrend 값으로 경계를 동적으로 업데이트하여 현재 트렌드의 모멘텀이 약해질 수 있는 영역을 시각적으로 제공합니다.
6단계 — HTF 트렌드 필터 (선택 사항)
선택적인 상위 시간대 트렌드 필터를 활성화할 수 있습니다. 이는 request.security()를 통해 사용자가 선택한 상위 시간대에서 Supertrend를 재계산합니다. 활성화되면, 매수 측 신호와 구역은 HTF 트렌드가 강세일 때만 나타나고, 매도 측 신호는 HTF 트렌드가 약세일 때만 나타납니다. 이는 역트렌드 설정을 걸러내는 데 도움을 줍니다.
동적 S/R 선
- 저항선과 지지선은 측정된 변동성을 기반으로 자동으로 조정됩니다.
- 선은 기본적으로 오른쪽으로 확장되며 새로운 기간이 형성됨에 따라 업데이트됩니다.
- 선 색상과 가시성은 완전히 사용자 정의 가능합니다.
돌파 분류 라벨
- 각 돌파는 차트에 직접 "강한 돌파", "돌파", 또는 "약한 돌파"로 라벨링됩니다.
- 라벨은 색상으로 구분됩니다: 강세 돌파에는 청록색, 약세 돌파에는 적갈색.
되돌림 구역
- 돌파 후 가격이 이전 S/R 영역으로 되돌아올 때 색상이 칠해진 박스가 그려집니다.
- 구역은 가격이 Supertrend 밴드를 회복하거나 반대 신호가 나타날 때 종료됩니다.
- 구역은 20바 이상 지속된 후 설명 라벨("되돌림 트렌드 구역")을 받습니다.
- 구역 텍스트 라벨은 입력을 통해 완전히 사용자 정의 가능합니다.
목표 수익 구역
- TP 구역은 돌파 방향의 반대쪽에 나타납니다.
- 구역 경계는 Supertrend 밴드를 동적으로 따라갑니다.
- 작은 "TP X" 라벨이 가격이 처음 TP 구역에 진입한 순간을 표시합니다.
- 마지막으로 닫힌 TP 구역은 새로운 TP 박스가 형성될 때까지 계속 확장됩니다.
HTF 트렌드 필터
- 선택적인 상위 시간대 Supertrend 트렌드 정렬.
- 구성 가능한 HTF 해상도 및 감도.
- 선택적인 현재 HTF 트렌드 방향을 보여주는 부동 라벨.
종합적인 알림 시스템
- 돌파에 대한 알림(상승/하락, 보통 및 강함 별도).
- 되돌림 구역 생성에 대한 알림.
- 방향 정보(상향 이탈 / 하향 이탈 / 횡보 이탈)가 포함된 구역 진입 및 이탈 이벤트에 대한 알림.
- TP 구역 터치 이벤트에 대한 알림.
- 선택적으로 알림 메시지에 가격 세부 정보(고점, 저점, 종가) 포함.
- 모든 알림은 개별적으로 활성화/비활성화 가능합니다.
시작하기
지표를 차트에 추가하세요. 기본 설정(변동성 버퍼 감도: 1.0, 트렌드 변동성 감도: 3.0)은 1H에서 4H 시간대의 대부분의 유동성 있는 상품에 잘 작동합니다.
차트 읽기
- 청록색 선 = 지지 수준 (가격 아래)
- 적갈색 선 = 저항 수준 (가격 위)
- 청록색 라벨 = 강세 돌파 신호
- 적갈색 라벨 = 약세 돌파 신호
- 색상이 칠해진 박스 = 되돌림 및 TP 구역
주요 입력값
- 변동성 버퍼 감도 (0.1 ~ 2.0): S/R 선이 스윙 극점에서 얼마나 떨어져 오프셋되는지 제어합니다. 값이 높을수록 더 넓은 버퍼가 생성됩니다.
- 트렌드 변동성 감도 (0.5 ~ 10.0): Supertrend 승수를 제어합니다. 값이 높을수록 트렌드 반전이 더 느려집니다.
- HTF 해상도: HTF 필터가 활성화되면, 트렌드 정렬을 위한 상위 시간대를 선택하세요.
제안된 작업 흐름
1. Supertrend에서 현재 트렌드 방향을 관찰하세요.
2. S/R 선에서 돌파 신호를 기다리세요. 더 높은 확신을 위해 "강한 돌파"를 선호하세요. 3. 돌파가 확인되고 되돌림 구역이 나타나면, 트렌드 방향에서 잠재적인 재진입 영역으로 고려하세요. 4. TP 구역을 모멘텀이 약해질 수 있는 영역에 대한 시각적 가이드로 사용하세요. 5. 선호하는 이벤트에 대한 알림을 활성화하여 차트를 지속적으로 보지 않고도 정보를 얻으세요.- 이 지표는 기술적 분석 도구이며, 트레이딩 시스템이 아닙니다. 매수/매도 주문을 생성하지 않습니다.
- 돌파 분류는 과거 변동성 비교를 기반으로 합니다. 과거 변동성 패턴이 미래 행동을 보장하지는 않습니다.
- 표준 편차 기반 변동성 버퍼는 갑작스러운 체제 변화에 민감합니다. 매개변수는 다른 상품과 시간대에 따라 조정이 필요할 수 있습니다.
- HTF 필터는 request.security()를 통해 데이터 의존성을 도입하며, 상위 시간대 데이터의 제한 사항(확인되지 않은 최신 HTF 바에서의 잠재적 리페인트)을 상속합니다.
- 구역 정확도는 전반적인 시장 조건에 따라 달라집니다. 횡보하고 범위 내에서 움직이는 시장은 빈번하고 수명이 짧은 구역을 생성할 수 있습니다.
트렌드 감지 시스템은 Olivier Seban의 Supertrend 개념을 기반으로 합니다. 변동성 조정 S/R 수준, 돌파 강도 분류, 되돌림 구역 논리, 동적 TP 구역 관리 및 알림 시스템은 독창적인 기여입니다.
