Wyckoff SOS & SOW

개요

FibAlgo - Wyckoff SOS & SOW는 와이코프 분석에서 수요 또는 공급이 결정적으로 우위를 점하는 결정적 순간인 강세 신호(SOS)와 약세 신호(SOW)를 식별합니다. 단일 캔들 탐지를 넘어, 이 지표는 추세 지속을 확인하는 중요한 후속 이벤트인 SOS 이후의 최종 지지점(LPS)과 SOW 이후의 최종 공급점(LPSY)을 추적합니다. 지속적인 수요/공급 우세 균형과 강도 바 색상 지정은 차트의 모든 캔들에 대한 지속적인 맥락을 제공합니다.

핵심 개념

• 강세 신호 (SOS) — 넓은 스프레드, 높은 거래량, 고가 근처 종가를 동반한 가격 상승. 수요가 공급을 결정적으로 압도하고 있음을 나타냅니다. 축적 단계에서 SOS는 종종 스프링 이후에 발생하며 강세 논리를 검증합니다. 상승 추세에서는 추세 지속을 확인합니다.
• 약세 신호 (SOW) — 넓은 스프레드, 높은 거래량, 저가 근처 종가를 동반한 가격 하락. 공급이 수요를 압도하고 있음을 나타냅니다. 분배 단계에서 SOW는 약세 논리를 확인합니다. 하락 추세에서는 매도 압력의 지속을 신호합니다.
• 최종 지지점 (LPS) — SOS 이후 좁은 스프레드와 감소된 거래량으로 나타나는 되돌림. 가격이 SOS 캔들의 저점 위에서 유지되며, 공급이 흡수되고 수요가 여전히 주도권을 쥐고 있음을 확인합니다. LPS는 롱 포지션 진입에 탁월한 지점입니다.
• 최종 공급점 (LPSY) — SOW 이후 좁은 스프레드와 낮은 거래량으로 나타나는 미약한 반등. 가격이 SOW 캔들의 고점 아래에 머물며, 수요 고갈을 확인합니다. LPSY는 숏 포지션 진입에 탁월한 지점입니다.
• 수요/공급 우세 — 구성 가능한 조회 기간 동안의 수요 캔들 대 공급 캔들에 대한 누적 집계. 현재 시장 환경이 매수세 또는 매도세에 유리한지를 보여주어 SOS/SOW 해석에 맥락을 제공합니다.
• 강도 점수 — 각 SOS/SOW 이벤트는 거래량, 스프레드, 종가 위치가 탐지 임계값을 얼마나 초과하는지에 따라 25-100% 점수를 받습니다. 간신히 조건을 충족하는 캔들은 약 25%(약함) 점수를 받는 반면, 모든 임계값을 크게 초과하는 캔들은 100%(강함)에 가까운 점수를 받습니다. 강함(75% 이상), 보통(50-74%), 약함(50% 미만)으로 등급이 매겨집니다.

작동 방식

1. 강세 신호 (SOS) 탐지 강세 신호 캔들은 다음 조건을 모두 동시에 충족해야 합니다:

• 상승 캔들 (종가가 시가보다 높음)
• 넓은 스프레드 — 캔들 범위가 ATR(기본값 14-기간)에 SOS 스프레드 승수(기본값 1.3×)를 곱한 값을 초과
• 고가 근처 종가 — 종가 위치가 SOS 고가 근처 종가 임계값(기본값 0.7, 캔들 상단 30% 이내 종가 의미)보다 높음
• 높은 거래량 — 거래량 이동평균(기본값 20-기간)에 SOS 거래량 승수(기본값 1.5×)를 곱한 값을 초과
• 거래량 확대 (선택 사항, 기본값 켜짐) — 현재 캔들의 거래량이 이전 캔들의 거래량을 초과하여 상승 시 노력 증가를 보여줌

2. 약세 신호 (SOW) 탐지 약세 신호 캔들은 다음 조건을 모두 충족해야 합니다:

• 하락 캔들 (종가가 시가보다 낮음)
• 넓은 스프레드가 SOW 스프레드 승수(기본값 1.3×) 곱하기 ATR 값을 초과
• 저가 근처 종가 — 종가 위치가 SOW 저가 근처 종가 임계값(기본값 0.3)보다 낮음
• 높은 거래량이 SOW 거래량 승수(기본값 1.5×) 곱하기 평균 거래량을 초과
• 거래량 확대 (선택 사항) — 현재 거래량이 이전 캔들 거래량을 초과

3. 최종 지지점 (LPS) 탐지 SOS가 탐지된 후, 지표는 구성 가능한 기간(기본값 12 캔들) 내 첫 번째 되돌림을 관찰합니다:

• 좁은 스프레드 — 캔들 범위가 좁은 스프레드 임계값(기본값 0.8× ATR) 미만
• 낮은 거래량 — 낮은 거래량 임계값(기본값 0.7× 평균) 미만
• 가격이 SOS 캔들의 저점 위에서 유지 — 지지 확인
• 가격이 SOS 캔들의 고점 아래로 되돌림 — 실제 되돌림임을 확인

LPS가 확인되면 강세 추세 지속을 신호합니다 — 수요가 되돌림 시 매도세를 흡수했음을 의미합니다. 4. 최종 공급점 (LPSY) 탐지 SOW가 탐지된 후, 지표는 동일한 기간 내 미약한 반등을 관찰합니다:

• 임계값 미만의 좁은 스프레드
• 임계값 미만의 낮은 거래량
• 가격이 SOW 캔들의 고점 아래에 머뭄 — 저항 확인
• 가격이 SOW 캔들의 저점 위로 반등 시도 — 반등 시도임을 확인

LPSY가 확인되면 약세 추세 지속을 신호합니다 — 수요가 고갈되었음을 의미합니다. 5. 수요/공급 우세 및 강도 바 색상 지정 이 지표는 세 가지 특성을 기반으로 모든 캔들을 지속적으로 분류합니다:

• 수요 캔들: 상승 캔들 + 종가 60% 이상 + 평균 이상 거래량 → 강세 색조 적용
• 공급 캔들: 하락 캔들 + 종가 40% 이하 + 평균 이상 거래량 → 약세 색조 적용
• 중립 캔들: 어느 기준도 충족하지 않음 → 색상 없음

조회 기간 동안의 누적 우세 백분율(수요 캔들 / 총 수요+공급 캔들)이 정보 테이블에 표시되며, 0%(순수 공급)에서 100%(순수 수요)까지 범위를 가집니다. 65% 초과 = 수요 우세, 35% 미만 = 공급 우세, 그 사이 = 균형 상태.

기능

• 강세 신호 탐지 — 확대되는 거래량과 함께 고가 근처에서 종가를 형성하는 넓은 스프레드 상승 캔들을 식별하여 와이코프 방법론에서 수요 우세를 확인
• 약세 신호 탐지 — 확대되는 거래량과 함께 저가 근처에서 종가를 형성하는 넓은 스프레드 하락 캔들을 식별하여 공급 우세를 확인
• 최종 지지점 (LPS) — SOS 이후 지지선 위에서 유지되는 첫 번째 좁은 스프레드, 낮은 거래량의 되돌림을 탐지하여 강세 추세 지속을 확인
• 최종 공급점 (LPSY) — SOW 이후 저항선 아래에서 실패하는 첫 번째 좁은 스프레드, 낮은 거래량의 반등을 탐지하여 약세 추세 지속을 확인
• 강도 점수 — 신뢰도 평가를 위해 거래량 크기, 스프레드 폭, 종가 위치를 기반으로 각 SOS/SOW 이벤트에 등급(강함/보통/약함) 부여
• 거래량 확대 확인 — 현재 캔들의 거래량이 이전 캔들의 거래량을 초과해야 하는 선택적 요구사항으로, 진정한 확대 노력을 보장
• 수요/공급 우세 균형 — 구성 가능한 조회 기간 동안의 수요 대 공급 캔들 누적 백분율로, 지배적인 시장 특성을 보여줌
• 강도 바 색상 지정 — 모든 비신호 캔들에 수요/공급 특성에 따른 색상을 적용하여 시장 배경에 대한 지속적인 시각적 피드백 제공
• 별도의 SOS 및 SOW 임계값 — 강세 및 약세 신호에 대한 독립적인 거래량, 스프레드, 종가 위치 임계값으로 비대칭 민감도 설정 가능
• 상태 머신 패턴 추적 — 자동 기간 만료 및 상태 관리 기능을 갖춘 다중 캔들 패턴 인식(SOS→LPS, SOW→LPSY)
• 배경 및 바 색상 지정 — 신호 캔들에 대한 선택적 배경 색조 및 전체 바 색상 지정으로 즉각적인 시각적 식별 가능
• 정보 테이블 — 거래량 비율, 스프레드/ATR, 종가 위치, 우세 균형, 추세, 이벤트 횟수, 마지막 신호 경과 시간을 포함한 실시간 지표
• 종합 알림 시스템 — 가격, 거래량, 강도 등급, 추세 확인 상태를 포함한 상세 메시지와 함께 SOS, SOW, LPS, LPSY 이벤트에 대한 개별 알림

사용 방법

• 차트에 지표를 추가하세요. 모든 시간대에서 작동하지만, 거래량 역학이 신뢰할 수 있는 15분에서 일봉 차트에서 가장 효과적입니다.
• 축적 구간 또는 스프링 이후 SOS 이벤트를 관찰하세요 — 높은 거래량과 함께 고가 근처에서 종가를 형성하는 넓은 스프레드 상승 캔들은 수요가 주도권을 잡고 있음을 확인시켜 줍니다.
• LPS가 SOS를 따를 때, 강세 논리가 확인됩니다. LPS 되돌림(좁은 스프레드, 낮은 거래량, SOS 저점 위 유지)은 롱 포지션 진입에 탁월한 지점입니다.
• 분배 구간 또는 업스러스트 이후 SOW 이벤트를 관찰하세요 — 높은 거래량과 함께 저가 근처에서 종가를 형성하는 넓은 스프레드 하락 캔들은 공급 우세를 확인시켜 줍니다.
• LPSY가 SOW를 따를 때, 약세 논리가 확인됩니다. LPSY 반등 시도(좁은 스프레드, 낮은 거래량, SOW 고점 아래 유지)는 숏 포지션 진입에 탁월한 지점입니다.
• 강도 점수를 사용하여 신호를 필터링하세요. 강한 SOS/SOW 이벤트(75% 이상)는 약한 이벤트보다 더 큰 의미를 가집니다.
• 정보 테이블의 우세 균형을 모니터링하세요. 65% 이상의 값은 SOS 신호에 유리한 수요 우세 조건을 나타내며, 35% 미만은 SOW 신호에 유리한 공급 우세 조건을 나타냅니다.
• 강도 바 색상 지정은 신호 이벤트 사이의 지속적인 맥락을 제공합니다 — 지배적인 특성을 판단하기 위해 수요 캔들(강세) 또는 공급 캔들(약세)의 군집을 관찰하세요.
• 다른 와이코프 지표와 결합하세요: 초기 TR 형성을 위해 매도/매수 클라이맥스(#5)를 사용한 다음, 트레이딩 레인지 내에서 SOS/SOW를 찾아 Phase D 확인을 수행하세요.
• 변동성이 큰 상품에서는 거래량 승수를 더 높게(1.8-2.0) 조정하여 노이즈를 줄이고, 차분한 시장에서는 거래량 급등이 작을 수 있으므로 더 낮게(1.2-1.3) 조정하세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 와이코프 방법론을 기반으로 교육 및 분석 목적으로 SOS, SOW, LPS, LPSY 이벤트를 식별합니다.
• SOS 및 SOW 탐지는 단일 캔들 분류입니다. 모든 넓은 스프레드, 높은 거래량 캔들이 진정한 와이코프 SOS/SOW는 아닙니다 — 해석에는 맥락(축적 대 분배 대 추세)이 중요합니다.
• LPS/LPSY 탐지는 유한한 후속 기간을 사용합니다. 경우에 따라 되돌림 또는 반등이 이 기간 외부에서 발생하여 탐지되지 않을 수 있습니다.
• SOS/SOW 이벤트당 하나의 LPS 또는 LPSY만 탐지됩니다. 실제로는 여러 개의 LPS 또는 LPSY 캔들이 발생할 수 있지만, 첫 번째만 표시됩니다.
• 거래량 데이터의 신뢰도는 상품 및 거래소에 따라 다릅니다. 외환 스팟 거래량은 일반적으로 틱 거래량이며 기관 활동을 정확히 나타내지 못할 수 있습니다.
• 강도 점수는 구성된 임계값을 기반으로 한 상대적 측정치입니다. 임계값 변경은 어떤 이벤트가 조건을 충족하는지에 영향을 미치지만 점수 산출 공식에는 영향을 미치지 않습니다.
• 우세 균형은 거래량 가중치가 아닌 캔들 개수에 기반합니다. 초고거래량 캔들 하나가 보통 고거래량 캔들 하나와 동일하게 계산됩니다.
• 과거 SOS/SOW 이벤트가 미래 가격 방향을 보장하지는 않습니다. 항상 더 넓은 와이코프 분석과 위험 관리와 결합하여 사용하세요.