Wyckoff Volume Spread Analysis

Yleiskatsaus

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis toteuttaa Wyckoff-metodologian keskeisen periaatteen: volyymin (ponnistelu) ja hintahaarukan (tulos) välisen suhteen. Jokainen palkki kertoo tarinan – analysoimalla volyymitasoa, haarukan leveyttä ja sulkemisaseman vuorovaikutusta tämä indikaattori luokittelee palkit kahdeksaan erilliseen VSA-signaalityyppiin: Kysyntäpalkit, Tarjontapalkit, Ei kysyntää, Ei tarjontaa, Pysäyttävä volyymi, Absorption, Luonteenmuutos ja Ponnistelu vs. Tulos -divergenssi. Jokainen signaali paljastaa taustalla vaikuttavan kysynnän ja tarjonnan tasapainon, joka ohjaa hintaliikettä.

Keskeiset käsitteet

• Volume Spread Analysis (VSA) — Metodologia, joka tutkii volyymin, hintahaarukan (ylä-ala) ja sulkemisaseman välistä suhdetta jokaisen palkin sisällä paljastaakseen informoitujen osallistujien (älykäs raha) toimintaa.
• Ponnistelu vs. Tulos — VSA:n perusperiaate. Ponnistelu on volyymi; tulos on hinnanmuutos (haarukka). Kun ponnistelu ja tulos eroavat toisistaan, se signaloi piilotettua kertymistä tai jakelua.
• Kysyntäpalkki (Vahvuuden merkki) — Laaja ylöspäin haarukka korkealla volyymilla, sulkeutuu lähellä yläosaa. Ilmaisee vahvaa ostopainetta ja institutionaalisen kysynnän saapumista markkinoille.
• Tarjontapalkki (Heikkouden merkki) — Laaja alaspäin haarukka korkealla volyymilla, sulkeutuu lähellä alaosaa. Ilmaisee vahvaa myyntipainetta ja institutionaalisen tarjonnan vapautumista.
• Ei kysyntää — Kapea ylöspäin haarukka matalalla volyymilla. Markkinat yrittivät nousta, mutta ostovakaumus puuttui. Karhumainen implikaatio, erityisesti laskutrendin yhteydessä.
• Ei tarjontaa — Kapea alaspäin haarukka matalalla volyymilla. Markkinat yrittivät laskea, mutta myyntivakaumus puuttui. Härkämainen implikaatio, erityisesti nousutrendin yhteydessä.
• Pysäyttävä volyymi — Korkean volyymin palkki trendin lopussa, jossa hinta tuskin edistyy trendin suuntaan. Sulkeutuminen on trendin vastainen: sulkeutuu lähellä yläosaa laskutrendissä (ostajat astuvat sisään) tai lähellä alaosaa nousutrendissä (myyjät imevät ostot).
• Absorption — Korkea volyymi mutta kapea haarukka. Vastakkainen puoli imee kaiken ponnistelun sallimatta hinnan liikkua. Härkämainen absorption: korkean volyymin kapea alaspäin palkki (tarjonta imeytyy). Karhumainen absorption: korkean volyymin kapea ylöspäin palkki (kysyntä imeytyy).
• Luonteenmuutos (CoC) — Äärimmäinen palkki, jolla on laajin haarukka ja korkein volyymi viimeaikaisessa historiassa, tapahtuu vallitsevan trendin vastakkaiseen suuntaan. Signaloi mahdollista vaiheenvaihdosta kertymisestä merkintään tai jakelusta merkkialennukseen.

Miten se toimii

1. Volyymin ja haarukan luokittelu Jokainen palkki luokitellaan kahta akselia pitkin:

• Volyymitaso: Matala (alle 0,7× keskiarvo), Normaali, Korkea (yli 1,5× keskiarvo), Ultra (yli 2,5× keskiarvo) — kynnysarvot ovat konfiguroitavissa
• Haarukkätaso: Kapea (alle 0,7× keskiarvo), Normaali, Laaja (yli 1,5× keskiarvo) — kynnysarvot ovat konfiguroitavissa

Volyymin liukuva keskiarvo -jakso ja haarukan liukuva keskiarvo -jakso ovat itsenäisesti säädettävissä. 2. Sulkeutumisaseman analyysi Sulkeutumisasema jokaisen palkin sisällä mitataan suhteena 0:sta (sulkeutuu alhaalla) 1:een (sulkeutuu ylhäällä). Sulkeutumisaseman kynnysarvo (oletus 0,3) määrittää, mikä lasketaan "lähellä yläosaa" (yli 0,7) tai "lähellä alaosaa" (alle 0,3). Tämä on ratkaisevan tärkeää Wyckoff-analyysille – missä hinta sulkeutuu palkin sisällä, paljastaa kuka voitti taistelun. 3. Signaalintunnistuslogiikka Kahdeksaa erillistä signaalityyppiä havaitaan samanaikaisesti:

• Kysyntäpalkki — Ylöspäin palkki + laaja haarukka + korkea/ultra volyymi + sulkeutuu lähellä yläosaa
• Tarjontapalkki — Alaspäin palkki + laaja haarukka + korkea/ultra volyymi + sulkeutuu lähellä alaosaa
• Ei kysyntää — Ylöspäin palkki + kapea haarukka + matala volyymi
• Ei tarjontaa — Alaspäin palkki + kapea haarukka + matala volyymi
• Pysäyttävä volyymi — Korkea/ultra volyymi + sulkeutuminen trendin suunnan vastaisesti + vakiintuneessa trendissä
• Absorption — Korkea/ultra volyymi + kapea haarukka (ponnistelu ilman tulosta)
• Luonteenmuutos — Laajin haarukka 20 palkissa + lähes korkein volyymi + suunta trendin vastainen + sulkeutuu lähellä ääripäätä
• Ponnistelu vs. Tulos -divergenssi — Korkea ponnistelu (volyymi) matalalla tuloksella (haarukka), tai matala ponnistelu korkealla tuloksella

4. Signaalin priorisointi Kun useat ehdot päällekkäistyvät yhdellä palkilla, näytetään vain korkeimman prioriteetin signaali. Prioriteettijärjestys: Luonteenmuutos > Pysäyttävä volyymi > Absorption > Kysyntä/Tarjonta > Ponnistelu vs. Tulos > Ei kysyntää/Ei tarjontaa. Tämä estää nimikehälyn samalla säilyttäen tärkeimmän tiedon. 5. Trendikonteksti 20 palkin lineaarisen regression kaltevuus määrittää trendin suunnan (ylös, alas tai tasainen). Tietyt signaalit kuten Pysäyttävä volyymi ja Luonteenmuutos vaativat trendikontekstia ollakseen merkityksellisiä – pysäyttävä volyymi laukeaa vain trendimarkkinoilla, ja luonteenmuutos vaatii vastakkaissuuntaisen ääripään palkin. 6. Visuaalinen järjestelmä

• Nimikkeet sijoitettu palkkien yläosiin (karhumaiset signaalit) tai alaosiin (härkämaiset signaalit) kuvaavilla työkaluvihjeillä, jotka näyttävät volyymitiedot ja sulkeutumisaseman
• Taustavärittäminen värittää signaalipalkkien taustan nopeaa kaavion läpikäyntiä varten
• Palkkien värittäminen ohittaa oletuskynttilän värit signaalipalkeissa välittömää tunnistamista varten
• Kaikilla visuaalisilla elementeillä on yksittäiset kytkimet ja konfiguroitavat värit

Ominaisuudet

• Kahdeksan VSA-signaalityyppiä — Havaitsee Kysynnän, Tarjonnan, Ei kysyntää, Ei tarjontaa, Pysäyttävän volyymin, Absorption, Luonteenmuutoksen ja Ponnistelu vs. Tulos -divergenssin
• Volyymiluokittelu — Luokittelee volyymin Matalaan, Normaaliin, Korkeaan ja Ultra-tasoihin käyttäen konfiguroitavia kertoimakynnysarvoja liukuvaa keskiarvoa vastaan
• Haarukkaluokittelu — Luokittelee palkkien haarukan (alueen) Kapeaksi, Normaaliksi tai Laajaksi suhteessa haarukan liukuvaan keskiarvoon
• Sulkeutumisaseman analyysi — Laskee missä jokainen palkki sulkeutuu sen alueen sisällä määrittääkseen ostajien/myyjien hallinnan
• Signaalin priorisointi — Kun useita signaaleja on päällekkäin, näytetään vain korkeimman prioriteetin signaali estääkseen nimikehälyn
• Ponnistelu vs. Tulos -divergenssi — Tunnistaa palkit, joissa volyymiponnistelu ja hintatulos eroavat toisistaan, paljastaen piilotetun kertymisen tai jakelun
• Trendikontekstin integraatio — Käyttää 20 palkin lineaarista regressiota trendintunnistukseen, varmistaen kontekstiriippuvaiset signaalit kuten Pysäyttävä volyymi ja CoC laukeavat asianmukaisesti
• Taustavärittäminen — Värittää taustan signaalipalkeilla konfiguroitavalla läpinäkyvyydellä nopeaa kaavion läpikäyntiä varten
• Palkkien värittäminen — Ohittaa kynttilän värit signaalipalkeissa välittömää visuaalista tunnistamista varten
• Volyymiluokittelupaneeli — Reaaliaikainen paneeli vasemmassa alareunassa näyttää nykyisen palkin volyymitason, haarukkätason, sulkeutumisaseman, suunnan, aktiivisen signaalin ja trendin
• Infotaulukko — Näyttää kaikkien kahdeksan kaaviolla havaittua signaalityyppiä koskevat määrät
• Kattava hälytysjärjestelmä — Yksittäiset hälytyskytkimet jokaiselle kahdeksalle signaalityypille yksityiskohtaisilla hälytysviesteillä, mukaan lukien hintatiedot ja volyymitiedot
• Rikkahat työkaluvihjeet — Jokainen nimike sisältää yksityiskohtaisen työkaluvihjeen signaalin selityksellä, volyymitiedoilla, haarukalla ja sulkeutumisasemalla
• Täysi mukautettavuus — 39 syötettä 6 ryhmässä kattavat tunnistuskynnysarvot, signaalikytkimet, värit, näyttövaihtoehdot ja hälytykset

Käyttöohje

• Lisää indikaattori kaavioosi. Se toimii kaikilla aikaväleillä, mutta on tehokkain 5 minuutin ja 1 tunnin kaavioilla, joilla volyymitiedot ovat luotettavia.
• Tarkkaile Kysyntäpalkkeja tukitasojen lähellä – ne osoittavat vahvaa ostopainetta ja mahdollisia kääntymiä.
• Tarjontapalkit vastustustasojen lähellä signaloivat institutionaalista myyntiä – ole varovainen pitkien positioiden suhteen.
• Ei kysyntää laskutrendissä vahvistaa heikkoutta – markkinoilta puuttuu ostajia ylläpitämään nousua.
• Ei tarjontaa nousutrendissä vahvistaa vahvuutta – myyjiä ei ole ja trendi voi jatkua.
• Pysäyttävä volyymi pitkän liikkeen lopussa viittaa siihen, että trendi menettää vauhtia – valmistaudu mahdolliseen kääntymiseen.
• Absorption-palkit (korkea volyymi, kapea haarukka) paljastavat taistelun ostajien ja myyjien välillä – ponnistelun imevä puoli yleensä voittaa.
• Luonteenmuutos on vahvin signaali – se viittaa mahdolliseen vaiheenvaihdokseen ja sille tulisi antaa korkea prioriteetti.
• Käytä Volyymiluokittelupaneelia ymmärtääksesi nykyisen palkin ominaisuudet reaaliajassa.
• Yhdistä useita VSA-signaaleja Wyckoff-vaiheiden ja markkinarakenteen kanssa korkeamman luottamuksen analyysiä varten.
• Konfiguroi luokittelukynnysarvot vastaamaan instrumenttisi tyypillistä volyymi- ja haarukkakäyttäytymistä.

Rajoitukset

• Tämä indikaattori ei generoi ostoa tai myyntisignaaleja. Se luokittelee palkkeja volume spread analysis -periaatteiden perusteella opetuksellisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin.
• Volyymitietojen luotettavuus vaihtelee instrumentin ja pörssin mukaan. Forex-spotin volyymi on tyypillisesti tikkuvolyymi eikä välttämättä edusta todellista vaihdettua volyymiä.
• Signaaliluokittelu riippuu voimakkaasti volyymin ja haarukan liukuvan keskiarvon jaksoista – eri asetukset voivat tuottaa erilaisia luokitteluja.
• Trendikonteksti käyttää yksinkertaista 20 palkin lineaarisen regression kaltevuutta. Monimutkaiset tai epäselvät markkinaolosuhteet voivat tuottaa epäselviä trendilukemia.
• Signaalin priorisointi tarkoittaa, että vain yksi signaali näytetään per palkki. Alempien prioriteetin signaalit, jotka ovat päällekkäisiä korkeamman prioriteetin signaalien kanssa, tukahdutetaan.
• Aikaisempi kuviodetektio ei takaa tulevaa hintakäyttäytymistä.
• Pine Script tukee enintään 500 piirrosoliota (nimikkeitä).