Wyckoff Volume Spread Analysis

Oversigt

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementerer kerneprincippet i Wyckoff-metoden: forholdet mellem volumen (indsats) og pris-spænd (resultat). Hver bar fortæller en historie — ved at analysere samspillet mellem volumeniveau, spændvidde og lukkeposition klassificerer denne indikator barer i otte forskellige VSA-signaltyper: Efterspørgselsbarer, Udbudsbarer, Ingen Efterspørgsel, Ingen Udbud, Stoppende Volumen, Absorption, Karakterændring og Divergens mellem Indsats og Resultat. Hvert signal afslører den underliggende balance mellem udbud og efterspørgsel, der driver prisaktionen.

Nøglebegreber

• Volume Spread Analysis (VSA) — En metode, der undersøger forholdet mellem volumen, pris-spænd (høj minus lav) og lukkeposition inden for hver bar for at afsløre aktiviteten hos informerede deltagere (smart money).
• Indsats vs Resultat — Det grundlæggende VSA-princip. Indsats er volumen; resultat er prisændring (spænd). Når indsats og resultat divergerer, signalerer det skjult akkumulation eller distribution.
• Efterspørgselsbar (Stærkhedstegn) — Op-bar med bredt spænd på høj volumen med lukning tæt på højeste. Indikerer stærkt købetryk og institutionel efterspørgsel, der træder ind på markedet.
• Udbudsbar (Svaghedstegn) — Ned-bar med bredt spænd på høj volumen med lukning tæt på laveste. Indikerer stærkt salgstryk og institutionelt udbud, der frigives.
• Ingen Efterspørgsel — Op-bar med smalt spænd på lav volumen. Markedet forsøgte at stige, men manglede købeovertalelse. Bearish implikation, især i en nedadgående trend.
• Ingen Udbud — Ned-bar med smalt spænd på lav volumen. Markedet forsøgte at falde, men manglede salgsovertalelse. Bullish implikation, især i en opadgående trend.
• Stoppende Volumen — Højvolumen-bar ved slutningen af en trend, hvor prisen næppe bevæger sig i trendretningen. Lukning er modsat trenden: lukning tæt på højeste i en nedtrend (købere træder til) eller lukning tæt på laveste i en optrend (sælgere absorberer køb).
• Absorption — Høj volumen men smalt spænd. Den modstående side absorberer al indsatsen uden at tillade prisen at bevæge sig. Bullish absorption: højvolumen smal ned-bar (udbud absorberet). Bearish absorption: højvolumen smal op-bar (efterspørgsel absorberet).
• Karakterændring (CoC) — En ekstrem bar med det bredeste spænd og højeste volumen i den seneste historie, der forekommer i modsat retning af den rådende trend. Signalerer en potentiel faseovergang fra akkumulation til mark-up eller distribution til mark-down.

Sådan fungerer det

1. Volumen- og Spændklassificering Hver bar klassificeres langs to akser:

• Volumeniveau: Lavt (under 0,7× gennemsnit), Normalt, Højt (over 1,5× gennemsnit), Ultra (over 2,5× gennemsnit) — tærsklerne kan konfigureres
• Spændniveau: Smalt (under 0,7× gennemsnit), Normalt, Bredt (over 1,5× gennemsnit) — tærsklerne kan konfigureres

Perioden for det glidende volumen-gennemsnit og perioden for det glidende spænd-gennemsnit kan justeres uafhængigt. 2. Lukkepositionsanalyse Lukkepositionen inden for hver bar måles som et forhold fra 0 (lukning ved laveste) til 1 (lukning ved højeste). Tærsklen for lukkeposition (standard 0,3) bestemmer, hvad der tæller som "tæt på højeste" (over 0,7) eller "tæt på laveste" (under 0,3). Dette er afgørende for Wyckoff-analyse — hvor prisen lukker inden for baren afslører, hvem der vandt kampen. 3. Signaldetekteringslogik Otte forskellige signaltyper detekteres samtidigt:

• Efterspørgselsbar — Op-bar + bredt spænd + høj/ultra volumen + lukning tæt på højeste
• Udbudsbar — Ned-bar + bredt spænd + høj/ultra volumen + lukning tæt på laveste
• Ingen Efterspørgsel — Op-bar + smalt spænd + lav volumen
• Ingen Udbud — Ned-bar + smalt spænd + lav volumen
• Stoppende Volumen — Høj/ultra volumen + lukning modsat trendretning + i etableret trend
• Absorption — Høj/ultra volumen + smalt spænd (indsats uden resultat)
• Karakterændring — Bredeste spænd i 20 barer + næsten højeste volumen + retning modsat trenden + lukning tæt på ekstrem
• Divergens mellem Indsats og Resultat — Høj indsats (volumen) med lavt resultat (spænd), eller lav indsats med højt resultat

4. Signalprioritering Når flere betingelser overlapper på en enkelt bar, vises kun det signal med højeste prioritet. Prioriteringsrækkefølge: Karakterændring > Stoppende Volumen > Absorption > Efterspørgsel/Udbud > Indsats vs Resultat > Ingen Efterspørgsel/Ingen Udbud. Dette forhindrer label-rod og bevarer de mest signifikante oplysninger. 5. Trendkontekst En 20-bars lineær regressionshældning bestemmer trendretning (op, ned eller flad). Visse signaler som Stoppende Volumen og Karakterændring kræver trendkontekst for at være meningsfulde — stoppende volumen aktiveres kun i et trendmarked, og karakterændring kræver en ekstrem bar i modsat retning. 6. Visuelt system

• Labels placeret ved bar-højder (bearish signaler) eller bar-laver (bullish signaler) med beskrivende tooltips, der viser volumedata og lukkeposition
• Baggrundsfarvelægning farver signalbarer for hurtig scanning på grafen
• Barfarvelægning tilsidesætter standard lysestagefarver på signalbarer for øjeblikkelig identifikation
• Alle visuelle elementer har individuelle til/fra-knapper og konfigurerbare farver

Funktioner

• Otto VSA-signaltyper — Detekterer Efterspørgsel, Udbud, Ingen Efterspørgsel, Ingen Udbud, Stoppende Volumen, Absorption, Karakterændring og Divergens mellem Indsats og Resultat
• Volumenklassificering — Klassificerer volumen i Lavt, Normalt, Højt og Ultra niveauer ved hjælp af konfigurerbare multiplikator-tærskler mod et glidende gennemsnit
• Spændklassificering — Kategoriserer bar-spænd (range) som Smalt, Normalt eller Bredt i forhold til et glidende spænd-gennemsnit
• Lukkepositionsanalyse — Beregner, hvor hver bar lukker inden for sit interval for at bestemme køber/sælger-kontrol
• Signalprioritering — Når flere signaler overlapper, vises kun det signal med højeste prioritet for at forhindre label-rod
• Divergens mellem Indsats og Resultat — Identificerer barer, hvor volumenindsats og prisresultat divergerer, hvilket afslører skjult akkumulation eller distribution
• Trendkontekstintegration — Bruger 20-bars lineær regression til trenddetektion, hvilket sikrer, at kontekstafhængige signaler som Stoppende Volumen og CoC aktiveres korrekt
• Baggrundsfarvelægning — Farver baggrunden på signalbarer med konfigurerbar gennemsigtighed for hurtig grafscanning
• Barfarvelægning — Tilsidesætter lysestagefarver på signalbarer for øjeblikkelig visuel identifikation
• Volumenklassificeringspanel — Realtidspanel nederst til venstre, der viser den aktuelle bars volumeniveau, spændniveau, lukkeposition, retning, aktivt signal og trend
• Info-tabel — Viser løbende antal af alle otte signaltyper detekteret på grafen
• Omfattende alarm-system — Individuelle alarm-til/fra-knapper for hver af de otte signaltyper med detaljerede alarmbeskeder inklusive pris- og volumedata
• Rige tooltips — Hvert label indeholder en detaljeret tooltip med signal-forklaring, volumedata, spænd og lukkeposition
• Fuld tilpasning — 39 indstillinger fordelt på 6 grupper, der dækker detekteringstærskler, signal-til/fra-knapper, farver, visningsmuligheder og alarmer

Sådan bruges

• Tilføj indikatoren til din graf. Den fungerer på alle tidsrammer, men er mest effektiv på 5-minutters til 1-times grafer, hvor volumedata er pålidelige.
• Hold øje med Efterspørgselsbarer nær support-niveauer — de indikerer stærkt købetryk og potentielle vendinger.
• Udbudsbarer nær resistance signalerer institutionelt salg — vær forsigtig med lange positioner.
• Ingen Efterspørgsel i en nedtrend bekræfter svaghed — markedet mangler købere til at opretholde et rally.
• Ingen Udbud i en optrend bekræfter styrke — sælgere er fraværende, og trenden kan fortsætte.
• Stoppende Volumen ved slutningen af et vedvarende træk tyder på, at trenden mister momentum — forbered dig på en potentiel vending.
• Absorptionsbarer (høj volumen, smalt spænd) afslører en kamp mellem købere og sælgere — den side, der absorberer indsatsen, vinder normalt.
• Karakterændring er det stærkeste signal — det tyder på en potentiel faseovergang og skal gives høj prioritet.
• Brug Volumenklassificeringspanelet til at forstå den aktuelle bars karakteristika i realtid.
• Kombiner flere VSA-signaler med Wyckoff-faser og markedsstruktur for analyse med højere tillid.
• Konfigurer klassificeringstærsklerne, så de matcher dit instruments typiske volumen- og spændadfærd.

Begrænsninger

• Denne indikator genererer ikke købs- eller salgssignaler. Den klassificerer barer baseret på volume spread analysis-principper til uddannelses- og analytiske formål.
• Volumedataens pålidelighed varierer efter instrument og børs. Forex spot-volumen er typisk tick-volumen og repræsenterer muligvis ikke det faktiske handlede volumen.
• Signalklassificering afhænger i høj grad af perioderne for det glidende volumen-gennemsnit og spænd-gennemsnit — forskellige indstillinger kan give forskellige klassificeringer.
• Trendkonteksten bruger en simpel 20-bars lineær regressionshældning. Komplekse eller ujævne markedsforhold kan give tvetydige trendaflæsninger.
• Signalprioritering betyder, at kun ét signal vises pr. bar. Signal med lavere prioritet, der overlapper med højere-prioritets-signaler, undertrykkes.
• Tidligere mønsterdetektion garanterer ikke fremtidig prisadfærd.
• Maksimalt 500 tegnobjekter (labels) understøttes af Pine Script.