Wyckoff Spring & Upthrust

개요

FibAlgo - 와이코프 스프링 & 업스러스트는 와이코프 방법론에서 가장 실질적인 두 가지 이벤트를 탐지하는 전용 도구입니다. 스프링은 가격이 트레이딩 레인지 지지선을 잠시 하향 돌파한 후 빠르게 회복되는 현상으로, 잠재적인 상승 전 약세 보유자들을 쓸어냅니다. 업스러스트는 이와 반대되는 현상입니다: 가격이 TR 저항선을 상향 돌파한 후 반전하여, 잠재적인 하락 전 돌파 매수자들을 덫에 걸리게 합니다. 이 지표는 트레이딩 레인지 경계를 자동으로 식별하고, 거래량에 따라 스프링을 세 가지 유형으로 분류하며, 업스러스트와 UTAD를 탐지하고, 테스트 확인 및 무효화를 추적하며, 확인된 이벤트 이후의 목표 가격을 예측합니다.

핵심 개념

• 스프링 — 가격이 트레이딩 레인지 지지선 아래로 돌파한 후 몇 개의 봉 안에 다시 내부로 회복됩니다. 남은 공급을 테스트하고 약세 보유자들을 쓸어냅니다. 와이코프 방법론에서 최고의 위험/보상 비율을 가진 진입 지점입니다.
• 스프링 유형 1 (저거래량) — 낮은 거래량으로 지지선을 간신히 돌파하며 봉의 상단 부분에서 종가를 형성합니다. 가장 높은 확률의 반전 신호입니다. 종종 즉각적인 강세 신호가 뒤따릅니다.
• 스프링 유형 2 (중간 거래량) — 중간 정도의 거래량으로 하향 돌파합니다. 수요를 확인하기 위해 성공적인 테스트가 필요합니다.
• 스프링 유형 3 / 셰이크아웃 (고거래량) — 높은 거래량으로 공격적으로 하향 돌파합니다. 회복되기 전 더 낮은 수준을 방문할 수 있습니다. 반드시 테스트되어야 합니다.
• 업스러스트 (UT) — 가격이 TR 저항선 위로 돌파한 후 내부로 반전합니다. 돌파 매수자들을 덫에 걸리게 하는 불 트랩입니다. 스프링의 반대 현상으로, 분배 단계에 적용됩니다.
• UTAD (분배 후 업스러스트) — 후기 단계의 업스러스트로, 이전 UT/BC 고점을 초과합니다. 수요에 대한 결정적인 테스트입니다 — 수요가 약하면 하락세가 이어집니다.
• 스프링 테스트 / 업스러스트 테스트 — 스프링 또는 업스러스트 이후, 가격이 더 낮은 거래량과 좁은 스프레드로 이벤트 수준을 재차 테스트합니다. 이벤트의 유효성을 확인합니다.
• 무효화 — 가격이 회복하지 못하고 이벤트 수준을 넘어서 지속되면, 스프링 또는 업스러스트는 무효화됩니다.

작동 방식

1. 트레이딩 레인지 식별 이 지표는 사용자 정의 조회 기간 동안의 최고 고점과 최저 저점을 사용하여 동적 TR 지지선과 저항선을 계산합니다. 최소 TR 너비는 의미 있는 역사를 가진 레인지를 보장합니다. 또한, 8× ATR을 초과하는 레인지는 추세 시장에서의 오류 신호를 피하기 위해 필터링됩니다. 2. 스프링 탐지 이 지표는 TR 지지선에서의 돌파-회복 패턴을 찾기 위해 가장 최근 봉(회복 봉 제한까지)을 스캔합니다:

• 이전 봉의 저점이 TR 지지선 아래로 침투함
• 현재 봉의 종가가 TR 지지선 위로 다시 회복됨
• 돌파 봉의 거래량이 스프링 유형을 분류함: 평균의 ≤0.8배 이하이며 봉의 상단 부분에서 종가를 형성 = 유형 1, 평균의 0.8–1.5배 = 유형 2, 평균의 >1.5배 = 유형 3 / 셰이크아웃

3. 업스러스트 탐지 동일한 돌파-회복 논리가 TR 저항선에 적용됩니다:

• 이전 봉의 고점이 TR 저항선을 초과함
• 현재 봉의 종가가 TR 저항선 아래로 다시 떨어짐
• 돌파가 이전 업스러스트 고점을 초과하면 UTAD로 분류됨

4. 테스트 탐지 각 스프링 또는 업스러스트 이후, 지표는 구성 가능한 테스트 기간 동안 확인을 모니터링합니다:

• 스프링 테스트: 가격이 더 낮은 거래량과 좁은 스프레드로 스프링 저점 쪽으로 하락하지만, 그 위에서 유지됨 — 수요 확인
• 업스러스트 테스트: 가격이 더 낮은 거래량과 좁은 스프레드로 UT 고점 쪽으로 상승하지만, 그 아래에서 실패함 — 공급 확인

5. 무효화 규칙 스프링과 업스러스트는 무효화될 수 있습니다:

• 테스트 기간 내에 가격이 스프링 저점 아래로 종가를 형성하면(TR 지지선을 넘어 0.5× ATR의 여유를 두고), 스프링은 무효로 표시됨
• 테스트 기간 내에 가격이 UT 고점 위로 종가를 형성하면(TR 저항선을 넘어 0.5× ATR의 여유를 두고), 업스러스트는 무효로 표시됨
• 테스트 기간이 만료된 후에도 가격이 여전히 이벤트 수준을 넘어서 거래되면, 역시 무효화됨

6. 목표 가격 예측 확인된(테스트된) 이벤트 이후, 지표는 목표 가격을 예측합니다:

• 확인된 스프링: 목표 = TR 저항선 + TR 범위의 50%
• 확인된 업스러스트: 목표 = TR 지지선 − TR 범위의 50%

7. 거래량 봉 색상 지정 스프링 또는 업스러스트 이벤트가 탐지된 봉은 즉각적인 시각적 식별을 위해 색상이 지정됩니다 — 스프링은 녹색, 업스러스트는 빨간색.

주요 기능

• 세 가지 스프링 유형 — 와이코프의 원래 거래량 기준에 따라 스프링을 거래량별로 분류(유형 1 저거래량, 유형 2 중간, 유형 3 셰이크아웃)
• 업스러스트 & UTAD 탐지 — 표준 업스러스트와 이전 고점을 돌파하는 후기 단계 UTAD 식별
• 테스트 확인 — 거래량과 스프레드 분석을 통해 스프링과 업스러스트의 성공적인 테스트를 자동으로 탐지
• 무효화 추적 — 가격이 이벤트 수준을 넘어서 지속될 때 실패한 스프링과 업스러스트를 표시
• 동적 TR 탐지 — 구성 가능한 조회 기간을 사용하여 최근 가격 행동으로부터 트레이딩 레인지 지지선/저항선 계산
• 목표 가격 예측 — 확인된 이벤트 이후 TR 범위를 기반으로 상승/하락 목표 가격 예측
• 거래량 봉 색상 지정 — 이벤트 탐지 시 봉에 색상을 지정하여 빠른 시각적 식별 제공
• TR 박스 시각화 — 각 이벤트에서 트레이딩 레인지 경계를 그려 컨텍스트 제공
• 스프링 수준 라인 — 참조를 위해 스프링 저점과 UT 고점에서 수평 라인 확장
• 현재 TR 라인 — 최신 봉에서 활성 트레이딩 레인지에 대한 실선 지지선과 저항선 그림
• 종합 알림 시스템 — 각 스프링 유형, 업스러스트, UTAD, 테스트 확인 및 무효화에 대한 개별 알림
• 정보 테이블 — 모든 이벤트 횟수, 현재 TR 지지선 및 저항선에 대한 실시간 요약
• 완전한 사용자 정의 — 색상, 토글, 크기 및 탐지 매개변수에 대한 6개 그룹에 걸친 39개의 입력 옵션

사용 방법

• 차트에 지표를 추가하세요. 트레이딩 레인지가 명확하게 정의된 5분에서 1시간 타임프레임에서 가장 잘 작동합니다.
• TR 지지선 근처에서 스프링 유형 1(저거래량) 이벤트를 찾으세요 — 와이코프에 따르면 이들은 가장 높은 반전 확률을 가집니다.
• 진입을 고려하기 전에 이벤트를 확인하는 "Test ✓" 라벨을 기다리세요.
• 잠재적인 이익 목표로 목표 예측 라인을 사용하세요.
• "✗" 무효화 라벨을 주시하세요 — 이는 이벤트가 실패했으며 원래의 가설을 포기해야 함을 나타냅니다.
• 스프링 유형 3 / 셰이크아웃 이벤트는 공격적입니다 — 항상 행동하기 전에 테스트를 기다리세요.
• TR 저항선 근처의 업스러스트는 잠재적인 분배를 신호합니다 — 확인을 위해 거래량 분석과 결합하세요.
• UTAD 이벤트(후기 단계 업스러스트)는 특히 중요합니다 — 종종 하락 단계에 선행합니다.
• TR 조회 기간을 거래 대상의 일반적인 통합 기간에 맞게 조정하세요.
• 선호하는 이벤트 유형에 대한 알림을 설정하여 실시간 알림을 받으세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 교육 및 분석 목적으로 와이코프 스프링 및 업스러스트 패턴을 식별합니다.
• 트레이딩 레인지 탐지는 단순한 최고점/최저점 접근 방식을 사용합니다 — 복잡하거나 불규칙한 TR은 완벽하게 포착되지 않을 수 있습니다.
• 스프링 및 업스러스트 분류는 거래량 데이터 가용성에 의존합니다. 신뢰할 수 없는 거래량 데이터를 가진 종목은 덜 정확한 분류를 생성할 수 있습니다.
• 회복 봉 제한은 돌파가 얼마나 빨리 회복되어야 하는지를 결정합니다 — 이 창 밖의 매우 빠르거나 매우 느린 회복은 놓칠 것입니다.
• 과거 패턴 탐지는 미래 가격 행동을 보장하지 않습니다.
• Pine Script는 최대 500개의 그리기 객체(라인, 라벨, 박스)를 지원합니다.