概要
FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysisは、Wyckoff手法の核となる原理、すなわち出来高（努力）と価格スプレッド（結果）の関係を実装しています。各バーは物語を語ります。出来高レベル、スプレッド幅、終値位置の相互作用を分析することで、このインジケーターはバーを8つの異なるVSAシグナルタイプに分類します：需要バー、供給バー、需要不在、供給不在、停止出来高、吸収、キャラクターの変化、努力対結果の乖離です。各シグナルは、価格変動を駆動する需給の根本的なバランスを明らかにします。
主要概念
- Volume Spread Analysis (VSA) — 各バー内の出来高、価格スプレッド（高値-安値）、終値位置の関係を調べ、情報を持つ参加者（スマートマネー）の活動を明らかにする手法です。
- 努力対結果 — VSAの基礎となる原理です。努力は出来高、結果は価格変動（スプレッド）です。努力と結果が乖離するとき、それは隠れた買い集め（アキュムレーション）または売り出し（ディストリビューション）のシグナルとなります。
- 需要バー (強気の兆候) — 高出来高でスプレッドが広く、終値が高値付近にある上昇バー。強い買い圧力と機関投資家の需要が市場に入っていることを示します。
- 供給バー (弱気の兆候) — 高出来高でスプレッドが広く、終値が安値付近にある下降バー。強い売り圧力と機関投資家の供給が放出されていることを示します。
- 需要不在 — 低出来高でスプレッドが狭い上昇バー。市場は上昇を試みたが、買いの確信が欠けていました。特に下降トレンドの文脈では弱気の示唆となります。
- 供給不在 — 低出来高でスプレッドが狭い下降バー。市場は下落を試みたが、売りの確信が欠けていました。特に上昇トレンドの文脈では強気の示唆となります。
- 停止出来高 — トレンドの終端で発生する高出来高バーで、価格はトレンド方向にほとんど進みません。終値はトレンドと逆方向です：下降トレンドでは高値付近（買い手が介入）、上昇トレンドでは安値付近（売り手が買いを吸収）で終わります。
- 吸収 — 高出来高にもかかわらずスプレッドが狭いバー。反対側がすべての努力を吸収し、価格の動きを許しません。強気の吸収：高出来高で狭い下降バー（供給が吸収された）。弱気の吸収：高出来高で狭い上昇バー（需要が吸収された）。
- キャラクターの変化 (CoC) — 最近の履歴の中で最も広いスプレッドと最も高い出来高を持つ極端なバーで、支配的なトレンドとは逆方向に発生します。アキュムレーションからマークアップ、またはディストリビューションからマークダウンへの段階移行の可能性を示唆します。
仕組み
1. 出来高とスプレッドの分類 各バーは2つの軸に沿って分類されます：- 出来高レベル: 低 (平均の0.7倍未満)、通常、高 (平均の1.5倍以上)、極高 (平均の2.5倍以上) — 閾値は設定可能
- スプレッドレベル: 狭い (平均の0.7倍未満)、通常、広い (平均の1.5倍以上) — 閾値は設定可能
- 需要バー — 上昇バー + 広いスプレッド + 高/極高出来高 + 終値が高値付近
- 供給バー — 下降バー + 広いスプレッド + 高/極高出来高 + 終値が安値付近
- 需要不在 — 上昇バー + 狭いスプレッド + 低出来高
- 供給不在 — 下降バー + 狭いスプレッド + 低出来高
- 停止出来高 — 高/極高出来高 + 終値がトレンド方向と逆 + 確立されたトレンド内
- 吸収 — 高/極高出来高 + 狭いスプレッド（結果を伴わない努力）
- キャラクターの変化 — 過去20バーで最も広いスプレッド + ほぼ最高の出来高 + トレンドと逆方向 + 終値が極端な位置付近
- 努力対結果の乖離 — 高い努力（出来高）と低い結果（スプレッド）、または低い努力と高い結果
- ラベルはバーの高値（弱気シグナル）または安値（強気シグナル）に配置され、出来高データと終値位置を示す説明的なツールチップが付きます
- 背景色でシグナルバーを着色し、チャート全体を素早くスキャンできるようにします
- バーの色付けにより、シグナルバーのデフォルトのローソク足色を上書きし、即座に識別できるようにします
- すべての視覚要素には個別のトグルと設定可能な色があります
特徴
- 8つのVSAシグナルタイプ — 需要、供給、需要不在、供給不在、停止出来高、吸収、キャラクターの変化、努力対結果の乖離を検出
- 出来高分類 — 移動平均に対する設定可能な乗数閾値を使用して、出来高を低、通常、高、極高のレベルに分類
- スプレッド分類 — バーのスプレッド（レンジ）を、スプレッド移動平均に対して狭い、通常、広いと分類
- 終値位置分析 — 各バーがそのレンジ内のどこで終わるかを計算し、買い手/売り手の支配力を判断
- シグナル優先順位付け — 複数のシグナルが重複する場合、最も優先順位の高いシグナルのみを表示し、ラベルの乱雑さを防止
- 努力対結果の乖離 — 出来高の努力と価格の結果が乖離するバーを特定し、隠れたアキュムレーションまたはディストリビューションを明らかにする
- トレンド文脈の統合 — トレンド検出に20バーの線形回帰を使用し、停止出来高やCoCなどの文脈依存シグナルが適切に発動することを保証
- 背景色付け — シグナルバーの背景を設定可能な不透明度で着色し、チャートの素早いスキャンを可能に
- バーの色付け — シグナルバーのローソク足色を上書きし、即座の視覚的識別を可能に
- 出来高分類パネル — 左下にリアルタイムで現在のバーの出来高レベル、スプレッドレベル、終値位置、方向、アクティブなシグナル、トレンドを表示するパネル
- 情報テーブル — チャート上で検出された8つのシグナルタイプすべての累積カウントを表示
- 包括的なアラートシステム — 8つのシグナルタイプそれぞれに個別のアラートトグルと、価格や出来高データを含む詳細なアラートメッセージ
- 豊富なツールチップ — すべてのラベルに、シグナルの説明、出来高データ、スプレッド、終値位置を含む詳細なツールチップが付きます
- 完全なカスタマイズ — 検出閾値、シグナルトグル、色、表示オプション、アラートをカバーする6つのグループにわたる39の入力項目
使用方法
- インジケーターをチャートに追加します。すべての時間足で動作しますが、出来高データが信頼できる5分足から1時間足で最も効果的です。
- サポートレベル付近での需要バーに注目してください。強い買い圧力と潜在的な反転を示します。
- レジスタンス付近での供給バーは、機関投資家の売りを示唆します。ロングポジションには注意が必要です。
- 下降トレンドでの需要不在は弱さを確認します。市場は上昇を維持する買い手を欠いています。
- 上昇トレンドでの供給不在は強さを確認します。売り手が不在で、トレンドは継続できます。
- 持続的な動きの終端での停止出来高は、トレンドの勢いが失われていることを示唆します。潜在的な反転に備えてください。
- 吸収バー（高出来高、狭いスプレッド）は、買い手と売り手の戦いを明らかにします。努力を吸収する側が通常勝利します。
- キャラクターの変化は最も強いシグナルです。潜在的な段階移行を示唆し、高い優先順位を与えるべきです。
- 出来高分類パネルを使用して、現在のバーの特性をリアルタイムで理解してください。
- 複数のVSAシグナルをWyckoffの段階とマーケットストラクチャと組み合わせて、より確信度の高い分析を行ってください。
- 分類閾値を、お使いの銘柄の典型的な出来高とスプレッドの挙動に合わせて設定してください。
制限事項
- このインジケーターは、買いまたは売りのシグナルを生成しません。教育および分析目的のために、ボリュームスプレッド分析の原理に基づいてバーを分類します。
- 出来高データの信頼性は、銘柄と取引所によって異なります。外国為替スポットの出来高は通常ティック出来高であり、実際の取引出来高を表していない場合があります。
- シグナル分類は、出来高とスプレッドの移動平均期間に大きく依存します。異なる設定では異なる分類が生成される可能性があります。
- トレンドの文脈は、単純な20バーの線形回帰傾きを使用しています。複雑なまたは荒い市場状況では、曖昧なトレンド読み取りが生成される可能性があります。
- シグナルの優先順位付けにより、バーごとに1つのシグナルのみが表示されます。より優先順位の高いシグナルと重複する優先順位の低いシグナルは表示されません。
- 過去のパターン検出は、将来の価格行動を保証するものではありません。
- Pine Scriptでサポートされる描画オブジェクト（ラベル）の最大数は500です。
タグ
#Wyckoff Method#Volume Based#Price Action
