Wyckoff Volume Spread Analysis

Visão Geral

O FibAlgo - Análise de Spread de Volume Wyckoff implementa o princípio central da metodologia Wyckoff: a relação entre volume (esforço) e spread de preço (resultado). Cada barra conta uma história — analisando a interação do nível de volume, largura do spread e posição do fechamento, este indicador classifica as barras em oito tipos distintos de sinais VSA: Barras de Demanda, Barras de Oferta, Sem Demanda, Sem Oferta, Volume de Parada, Absorção, Mudança de Caráter e Divergência Esforço vs Resultado. Cada sinal revela o equilíbrio subjacente entre oferta e demanda que impulsiona a ação do preço.

Conceitos-Chave

• Análise de Spread de Volume (VSA) — Uma metodologia que examina a relação entre volume, spread de preço (máximo menos mínimo) e posição do fechamento dentro de cada barra para revelar a atividade de participantes informados (smart money).
• Esforço vs Resultado — O princípio fundamental do VSA. Esforço é volume; resultado é a variação do preço (spread). Quando esforço e resultado divergem, sinaliza acumulação ou distribuição oculta.
• Barra de Demanda (Sinal de Força) — Barra de alta com spread amplo e volume alto, com fechamento próximo ao máximo. Indica forte pressão de compra e demanda institucional entrando no mercado.
• Barra de Oferta (Sinal de Fraqueza) — Barra de baixa com spread amplo e volume alto, com fechamento próximo ao mínimo. Indica forte pressão de venda e oferta institucional sendo liberada.
• Sem Demanda — Barra de alta com spread estreito e volume baixo. O mercado tentou subir, mas faltou convicção de compra. Implicação de baixa, especialmente no contexto de uma tendência de queda.
• Sem Oferta — Barra de baixa com spread estreito e volume baixo. O mercado tentou cair, mas faltou convicção de venda. Implicação de alta, especialmente no contexto de uma tendência de alta.
• Volume de Parada — Barra de volume alto no final de uma tendência onde o preço mal progride na direção da tendência. O fechamento é oposto à tendência: fechamento próximo ao máximo em uma tendência de baixa (compradores entrando) ou fechamento próximo ao mínimo em uma tendência de alta (vendedores absorvendo a compra).
• Absorção — Volume alto, mas spread estreito. O lado oposto está absorvendo todo o esforço sem permitir que o preço se mova. Absorção de alta: barra de baixa estreita com volume alto (oferta absorvida). Absorção de baixa: barra de alta estreita com volume alto (demanda absorvida).
• Mudança de Caráter (CoC) — Uma barra extrema com o spread mais amplo e o volume mais alto da história recente, ocorrendo na direção oposta à tendência predominante. Sinaliza uma potencial transição de fase de acumulação para markup ou de distribuição para markdown.

Como Funciona

1. Classificação de Volume e Spread Cada barra é classificada em dois eixos:

• Nível de Volume: Baixo (abaixo de 0,7× da média), Normal, Alto (acima de 1,5× da média), Ultra (acima de 2,5× da média) — os limites são configuráveis
• Nível de Spread: Estreito (abaixo de 0,7× da média), Normal, Amplo (acima de 1,5× da média) — os limites são configuráveis

O período da média móvel do volume e o período da média móvel do spread são ajustáveis independentemente. 2. Análise da Posição do Fechamento A posição do fechamento dentro de cada barra é medida como uma razão de 0 (fechamento no mínimo) a 1 (fechamento no máximo). O Limiar da Posição do Fechamento (padrão 0,3) determina o que conta como "próximo ao máximo" (acima de 0,7) ou "próximo ao mínimo" (abaixo de 0,3). Isso é crítico para a análise Wyckoff — onde o preço fecha dentro da barra revela quem venceu a batalha. 3. Lógica de Detecção de Sinais Oito tipos distintos de sinais são detectados simultaneamente:

• Barra de Demanda — Barra de alta + spread amplo + volume alto/ultra + fechamento próximo ao máximo
• Barra de Oferta — Barra de baixa + spread amplo + volume alto/ultra + fechamento próximo ao mínimo
• Sem Demanda — Barra de alta + spread estreito + volume baixo
• Sem Oferta — Barra de baixa + spread estreito + volume baixo
• Volume de Parada — Volume alto/ultra + fechamento oposto à direção da tendência + em tendência estabelecida
• Absorção — Volume alto/ultra + spread estreito (esforço sem resultado)
• Mudança de Caráter — Spread mais amplo em 20 barras + volume quase mais alto + direção oposta à tendência + fechamento próximo ao extremo
• Divergência Esforço vs Resultado — Alto esforço (volume) com baixo resultado (spread), ou baixo esforço com alto resultado

4. Priorização de Sinais Quando múltiplas condições se sobrepõem em uma única barra, apenas o sinal de maior prioridade é exibido. Ordem de prioridade: Mudança de Caráter > Volume de Parada > Absorção > Demanda/Oferta > Esforço vs Resultado > Sem Demanda/Sem Oferta. Isso evita poluição visual de rótulos enquanto preserva a informação mais significativa. 5. Contexto de Tendência Uma inclinação de regressão linear de 20 barras determina a direção da tendência (alta, baixa ou lateral). Certos sinais como Volume de Parada e Mudança de Caráter requerem contexto de tendência para serem significativos — o volume de parada só ocorre em um mercado em tendência, e a mudança de caráter requer uma barra extrema na direção oposta. 6. Sistema Visual

• Rótulos posicionados nos máximos das barras (sinais de baixa) ou mínimos (sinais de alta) com tooltips descritivos mostrando dados de volume e posição do fechamento
• Coloração de fundo tinge as barras de sinal para varredura rápida no gráfico
• Coloração da barra substitui as cores padrão dos candles nas barras de sinal para identificação imediata
• Todos os elementos visuais têm alternadores individuais e cores configuráveis

Características

• Oito Tipos de Sinais VSA — Detecta Demanda, Oferta, Sem Demanda, Sem Oferta, Volume de Parada, Absorção, Mudança de Caráter e Divergência Esforço vs Resultado
• Classificação de Volume — Classifica o volume em níveis Baixo, Normal, Alto e Ultra usando limites de multiplicador configuráveis em relação a uma média móvel
• Classificação de Spread — Categoriza o spread da barra (range) como Estreito, Normal ou Amplo em relação a uma média móvel do spread
• Análise da Posição do Fechamento — Calcula onde cada barra fecha dentro de seu range para determinar o controle de compradores/vendedores
• Priorização de Sinais — Quando múltiplos sinais se sobrepõem, apenas o sinal de maior prioridade é mostrado para evitar poluição de rótulos
• Divergência Esforço vs Resultado — Identifica barras onde o esforço de volume e o resultado de preço divergem, revelando acumulação ou distribuição oculta
• Integração de Contexto de Tendência — Usa regressão linear de 20 barras para detecção de tendência, garantindo que sinais dependentes de contexto como Volume de Parada e CoC ocorram apropriadamente
• Coloração de Fundo — Tinge o fundo nas barras de sinal com opacidade configurável para varredura rápida do gráfico
• Coloração da Barra — Substitui as cores dos candles nas barras de sinal para identificação visual imediata
• Painel de Classificação de Volume — Painel em tempo real no canto inferior esquerdo mostrando o nível de volume, nível de spread, posição do fechamento, direção, sinal ativo e tendência da barra atual
• Tabela de Informações — Exibe contagens em execução de todos os oito tipos de sinais detectados no gráfico
• Sistema de Alerta Abrangente — Alternadores de alerta individuais para cada um dos oito tipos de sinais com mensagens de alerta detalhadas incluindo dados de preço e volume
• Tooltips Ricos — Cada rótulo inclui um tooltip detalhado com a explicação do sinal, dados de volume, spread e posição do fechamento
• Personalização Completa — 39 entradas distribuídas em 6 grupos cobrindo limites de detecção, alternadores de sinais, cores, opções de exibição e alertas

Como Usar

• Adicione o indicador ao seu gráfico. Ele funciona em todos os timeframes, mas é mais eficaz em gráficos de 5 minutos a 1 hora onde os dados de volume são confiáveis.
• Observe Barras de Demanda próximas a níveis de suporte — elas indicam forte pressão de compra e potenciais reversões.
• Barras de Oferta próximas à resistência sinalizam venda institucional — tenha cautela com posições longas.
• Sem Demanda em uma tendência de baixa confirma fraqueza — o mercado carece de compradores para sustentar uma alta.
• Sem Oferta em uma tendência de alta confirma força — os vendedores estão ausentes e a tendência pode continuar.
• Volume de Parada no final de um movimento sustentado sugere que a tendência está perdendo momentum — prepare-se para uma potencial reversão.
• Barras de Absorção (volume alto, spread estreito) revelam uma batalha entre compradores e vendedores — o lado que absorve o esforço geralmente vence.
• Mudança de Caráter é o sinal mais forte — sugere uma potencial transição de fase e deve receber alta prioridade.
• Use o Painel de Classificação de Volume para entender as características da barra atual em tempo real.
• Combine múltiplos sinais VSA com fases de Wyckoff e estrutura de mercado para uma análise de maior confiança.
• Configure os limites de classificação para corresponder ao comportamento típico de volume e spread do seu instrumento.

Limitações

• Este indicador não gera sinais de compra ou venda. Ele classifica barras com base nos princípios da análise de spread de volume para fins educacionais e analíticos.
• A confiabilidade dos dados de volume varia por instrumento e exchange. O volume Forex spot é tipicamente volume de ticks e pode não representar o volume negociado real.
• A classificação de sinais depende fortemente dos períodos das médias móveis de volume e spread — configurações diferentes podem produzir classificações diferentes.
• O contexto de tendência usa uma simples inclinação de regressão linear de 20 barras. Condições de mercado complexas ou voláteis podem produzir leituras de tendência ambíguas.
• A priorização de sinais significa que apenas um sinal é mostrado por barra. Sinais de menor prioridade que se sobrepõem a sinais de maior prioridade são suprimidos.
• A detecção de padrões passados não garante o comportamento futuro do preço.
• Máximo de 500 objetos de desenho (rótulos) são suportados pelo Pine Script.