Wyckoff Volume Spread Analysis

Przegląd

FibAlgo - Analiza Wolumenu i Rozpiętości Wyckoffa (Wyckoff Volume Spread Analysis) implementuje podstawową zasadę metodologii Wyckoffa: związek między wolumenem (wysiłek) a rozpiętością cenową (wynik). Każdy słupkek opowiada historię — analizując wzajemne oddziaływanie poziomu wolumenu, szerokości rozpiętości i pozycji zamknięcia, ten wskaźnik klasyfikuje słupki na osiem różnych typów sygnałów VSA: Słupek Popytu, Słupek Podaży, Brak Popytu, Brak Podaży, Wolumen Zatrzymujący, Absorpcja, Zmiana Charakteru oraz Rozbieżność Wysiłku i Wyniku. Każdy sygnał ujawnia podstawową równowagę podaży i popytu, która napędza ruch cen.

Kluczowe Pojęcia

• Analiza Wolumenu i Rozpiętości (VSA) — Metodologia badająca związek między wolumenem, rozpiętością cenową (wysoki minus niski) i pozycją zamknięcia w obrębie każdego słupka, aby ujawnić aktywność poinformowanych uczestników (smart money).
• Wysiłek vs Wynik — Podstawowa zasada VSA. Wysiłek to wolumen; wynik to zmiana ceny (rozpiętość). Gdy wysiłek i wynik są rozbieżne, sygnalizuje to ukrytą akumulację lub dystrybucję.
• Słupek Popytu (Znak Siły) — Słupek wzrostowy o szerokiej rozpiętości i wysokim wolumenie z zamknięciem blisko szczytu. Wskazuje na silną presję kupna i wejście popytu instytucjonalnego na rynek.
• Słupek Podaży (Znak Słabości) — Słupek spadkowy o szerokiej rozpiętości i wysokim wolumenie z zamknięciem blisko dołka. Wskazuje na silną presję sprzedaży i uwolnienie podaży instytucjonalnej.
• Brak Popytu — Słupek wzrostowy o wąskiej rozpiętości i niskim wolumenie. Rynek próbował wzrosnąć, ale brakowało przekonania kupujących. Implikacja niedźwiedzia, szczególnie w kontekście trendu spadkowego.
• Brak Podaży — Słupek spadkowy o wąskiej rozpiętości i niskim wolumenie. Rynek próbował spaść, ale brakowało przekonania sprzedających. Implikacja bycza, szczególnie w kontekście trendu wzrostowego.
• Wolumen Zatrzymujący — Słupek o wysokim wolumenie na końcu trendu, gdzie cena ledwo posuwa się w kierunku trendu. Zamknięcie jest przeciwne do trendu: zamknięcie blisko szczytu w trendzie spadkowym (kupujący wkraczają) lub zamknięcie blisko dołka w trendzie wzrostowym (sprzedający absorbują kupno).
• Absorpcja — Wysoki wolumen, ale wąska rozpiętość. Przeciwna strona absorbuje cały wysiłek, nie pozwalając na ruch ceny. Bycza absorpcja: słupek spadkowy o wysokim wolumenie i wąskiej rozpiętości (podaż wchłonięta). Niedźwiedzia absorpcja: słupek wzrostowy o wysokim wolumenie i wąskiej rozpiętości (popyt wchłonięty).
• Zmiana Charakteru (CoC) — Ekstremalny słupek o najszerszej rozpiętości i najwyższym wolumenie w ostatniej historii, występujący w kierunku przeciwnym do panującego trendu. Sygnalizuje potencjalne przejście fazy z akumulacji do wzrostu lub z dystrybucji do spadku.

Jak to działa

1. Klasyfikacja Wolumenu i Rozpiętości Każdy słupek jest klasyfikowany wzdłuż dwóch osi:

• Poziom Wolumenu: Niski (poniżej 0.7× średniej), Normalny, Wysoki (powyżej 1.5× średniej), Ultra (powyżej 2.5× średniej) — progi są konfigurowalne
• Poziom Rozpiętości: Wąska (poniżej 0.7× średniej), Normalna, Szeroka (powyżej 1.5× średniej) — progi są konfigurowalne

Okres średniej kroczącej wolumenu i okres średniej kroczącej rozpiętości są niezależnie regulowane. 2. Analiza Pozycji Zamknięcia Pozycja zamknięcia w obrębie każdego słupka jest mierzona jako stosunek od 0 (zamknięcie przy dołku) do 1 (zamknięcie przy szczycie). Próg Pozycji Zamknięcia (domyślnie 0.3) określa, co liczy się jako "blisko szczytu" (powyżej 0.7) lub "blisko dołka" (poniżej 0.3). Jest to kluczowe dla analizy Wyckoffa — to, gdzie cena zamyka się w obrębie słupka, ujawnia, kto wygrał bitwę. 3. Logika Wykrywania Sygnałów Osiem różnych typów sygnałów jest wykrywanych jednocześnie:

• Słupek Popytu — Słupek wzrostowy + szeroka rozpiętość + wysoki/ultra wolumen + zamknięcie blisko szczytu
• Słupek Podaży — Słupek spadkowy + szeroka rozpiętość + wysoki/ultra wolumen + zamknięcie blisko dołka
• Brak Popytu — Słupek wzrostowy + wąska rozpiętość + niski wolumen
• Brak Podaży — Słupek spadkowy + wąska rozpiętość + niski wolumen
• Wolumen Zatrzymujący — Wysoki/ultra wolumen + zamknięcie przeciwne do kierunku trendu + w ustalonym trendzie
• Absorpcja — Wysoki/ultra wolumen + wąska rozpiętość (wysiłek bez wyniku)
• Zmiana Charakteru — Najszersza rozpiętość w 20 słupkach + blisko najwyższy wolumen + kierunek przeciwny do trendu + zamknięcie blisko ekstremum
• Rozbieżność Wysiłku i Wyniku — Wysoki wysiłek (wolumen) z niskim wynikiem (rozpiętość) lub niski wysiłek z wysokim wynikiem

4. Priorytetyzacja Sygnałów Gdy wiele warunków nakłada się na pojedynczy słupek, wyświetlany jest tylko sygnał o najwyższym priorytecie. Kolejność priorytetów: Zmiana Charakteru > Wolumen Zatrzymujący > Absorpcja > Popyt/Podaż > Rozbieżność Wysiłku i Wyniku > Brak Popytu/Brak Podaży. Zapobiega to zaśmiecaniu etykietami, zachowując jednocześnie najważniejsze informacje. 5. Kontekst Trendu Nachylenie regresji liniowej z 20 słupków określa kierunek trendu (wzrostowy, spadkowy lub boczny). Pewne sygnały, takie jak Wolumen Zatrzymujący i Zmiana Charakteru, wymagają kontekstu trendu, aby były znaczące — wolumen zatrzymujący działa tylko na rynku trendowym, a zmiana charakteru wymaga ekstremalnego słupka w kierunku przeciwnym. 6. System Wizualny

• Etykiety umieszczone przy szczytach słupków (sygnały niedźwiedzie) lub dołkach (sygnały bycze) z opisowymi dymkami pokazującymi dane wolumenowe i pozycję zamknięcia
• Kolorowanie tła przyciemnia słupki sygnałowe dla szybkiego przeglądania wykresu
• Kolorowanie słupków nadpisuje domyślne kolory świec na słupkach sygnałowych dla natychmiastowej identyfikacji
• Wszystkie elementy wizualne mają indywidualne przełączniki i konfigurowalne kolory

Funkcje

• Osiem Typów Sygnałów VSA — Wykrywa Popyt, Podaż, Brak Popytu, Brak Podaży, Wolumen Zatrzymujący, Absorpcję, Zmianę Charakteru oraz Rozbieżność Wysiłku i Wyniku
• Klasyfikacja Wolumenu — Klasyfikuje wolumen na poziomy Niski, Normalny, Wysoki i Ultra przy użyciu konfigurowalnych progów mnożnikowych względem średniej kroczącej
• Klasyfikacja Rozpiętości — Kategoryzuje rozpiętość słupka (zakres) jako Wąską, Normalną lub Szeroką względem średniej kroczącej rozpiętości
• Analiza Pozycji Zamknięcia — Oblicza, gdzie każdy słupek zamyka się w swoim zakresie, aby określić kontrolę kupujących/sprzedających
• Priorytetyzacja Sygnałów — Gdy wiele sygnałów nakłada się, pokazywany jest tylko sygnał o najwyższym priorytecie, aby zapobiec zaśmiecaniu etykiet
• Rozbieżność Wysiłku i Wyniku — Identyfikuje słupki, w których wysiłek wolumenowy i wynik cenowy są rozbieżne, ujawniając ukrytą akumulację lub dystrybucję
• Integracja Kontekstu Trendu — Wykorzystuje regresję liniową z 20 słupków do wykrywania trendu, zapewniając odpowiednie działanie sygnałów zależnych od kontekstu, takich jak Wolumen Zatrzymujący i CoC
• Kolorowanie Tła — Przyciemnia tło na słupkach sygnałowych z konfigurowalną przezroczystością dla szybkiego przeglądania wykresu
• Kolorowanie Słupków — Nadpisuje kolory świec na słupkach sygnałowych dla natychmiastowej identyfikacji wizualnej
• Panel Klasyfikacji Wolumenu — Panel w czasie rzeczywistym w lewym dolnym rogu pokazujący poziom wolumenu, poziom rozpiętości, pozycję zamknięcia, kierunek, aktywny sygnał i trend dla bieżącego słupka
• Tabela Informacyjna — Wyświetla bieżące liczby wszystkich ośmiu typów sygnałów wykrytych na wykresie
• Kompleksowy System Alertów — Indywidualne przełączniki alertów dla każdego z ośmiu typów sygnałów ze szczegółowymi komunikatami alertów zawierającymi dane cenowe i wolumenowe
• Bogate Dymki — Każda etykieta zawiera szczegółowy dymek z wyjaśnieniem sygnału, danymi wolumenowymi, rozpiętością i pozycją zamknięcia
• Pełna Konfigurowalność — 39 wejść w 6 grupach obejmujących progi wykrywania, przełączniki sygnałów, kolory, opcje wyświetlania i alerty

Jak używać

• Dodaj wskaźnik do swojego wykresu. Działa na wszystkich interwałach czasowych, ale jest najbardziej efektywny na wykresach od 5-minutowych do 1-godzinnych, gdzie dane wolumenowe są wiarygodne.
• Obserwuj Słupek Popytu w pobliżu poziomów wsparcia — wskazują one na silną presję kupna i potencjalne odwrócenia.
• Słupek Podaży w pobliżu oporu sygnalizuje sprzedaż instytucjonalną — zachowaj ostrożność wobec pozycji długich.
• Brak Popytu w trendzie spadkowym potwierdza słabość — rynek nie ma kupujących, aby podtrzymać wzrost.
• Brak Podaży w trendzie wzrostowym potwierdza siłę — sprzedający są nieobecni, a trend może się kontynuować.
• Wolumen Zatrzymujący na końcu utrzymującego się ruchu sugeruje, że trend traci impet — przygotuj się na potencjalne odwrócenie.
• Słupek Absorpcji (wysoki wolumen, wąska rozpiętość) ujawnia bitwę między kupującymi a sprzedającymi — strona absorbująca wysiłek zazwyczaj wygrywa.
• Zmiana Charakteru jest najsilniejszym sygnałem — sugeruje potencjalne przejście fazy i powinna mieć wysoki priorytet.
• Użyj Panelu Klasyfikacji Wolumenu, aby zrozumieć charakterystykę bieżącego słupka w czasie rzeczywistym.
• Łącz wiele sygnałów VSA z fazami Wyckoffa i strukturą rynku dla analizy o wyższym poziomie pewności.
• Skonfiguruj progi klasyfikacji, aby dopasować je do typowego zachowania wolumenu i rozpiętości Twojego instrumentu.

Ograniczenia

• Ten wskaźnik nie generuje sygnałów kupna ani sprzedaży. Klasyfikuje słupki na podstawie zasad analizy wolumenu i rozpiętości w celach edukacyjnych i analitycznych.
• Wiarygodność danych wolumenowych różni się w zależności od instrumentu i giełdy. Wolumen Forex spot to zazwyczaj wolumen tickowy i może nie reprezentować rzeczywistego wolumenu obrotu.
• Klasyfikacja sygnałów w dużym stopniu zależy od okresów średnich kroczących wolumenu i rozpiętości — różne ustawienia mogą dawać różne klasyfikacje.
• Kontekst trendu wykorzystuje proste nachylenie regresji liniowej z 20 słupków. Złożone lub nieregularne warunki rynkowe mogą dawać niejednoznaczne odczyty trendu.
• Priorytetyzacja sygnałów oznacza, że na słupek pokazywany jest tylko jeden sygnał. Sygnały o niższym priorytecie, które nakładają się na te o wyższym priorytecie, są pomijane.
• Wykrywanie wzorców z przeszłości nie gwarantuje przyszłego zachowania cen.
• Maksymalnie 500 obiektów rysunkowych (etykiet) jest obsługiwanych przez Pine Script.