Wyckoff Volume Spread Analysis

Prezentare generală

FibAlgo - Analiza Spread-ului Volumului Wyckoff implementează principiul de bază al metodologiei Wyckoff: relația dintre volum (efort) și spread-ul prețului (rezultat). Fiecare bară spune o poveste — analizând interacțiunea dintre nivelul volumului, lățimea spread-ului și poziția de închidere, acest indicator clasifică barele în opt tipuri distincte de semnale VSA: Bare de Cerere, Bare de Ofertă, Lipsă de Cerere, Lipsă de Ofertă, Volum de Stopare, Absorbție, Schimbare de Caracter și Divergență Efort vs. Rezultat. Fiecare semnal dezvăluie balanța subiacentă dintre cerere și ofertă care conduce acțiunea prețului.

Concepte cheie

• Analiza Spread-ului Volumului (VSA) — O metodologie care examinează relația dintre volum, spread-ul prețului (maxim minus minim) și poziția de închidere în cadrul fiecărei bare pentru a dezvălui activitatea participanților informați (bani inteligenți).
• Efort vs. Rezultat — Principiul fundamental VSA. Efortul este volumul; rezultatul este modificarea prețului (spread-ul). Când efortul și rezultatul diverg, semnalează acumulare sau distribuție ascunsă.
• Bară de Cerere (Semn de Putere) — Bară ascendentă cu spread larg pe volum ridicat, cu închiderea aproape de maxim. Indică presiune puternică de cumpărare și cerere instituțională care intră pe piață.
• Bară de Ofertă (Semn de Slăbiciune) — Bară descendentă cu spread larg pe volum ridicat, cu închiderea aproape de minim. Indică presiune puternică de vânzare și ofertă instituțională care este eliberată.
• Lipsă de Cerere — Bară ascendentă cu spread îngust pe volum scăzut. Piața a încercat să crească, dar a lipsit convingerea cumpărătorilor. Implicație descendentă, în special în contextul unei tendințe descendente.
• Lipsă de Ofertă — Bară descendentă cu spread îngust pe volum scăzut. Piața a încercat să scadă, dar a lipsit convingerea vânzătorilor. Implicație ascendentă, în special în contextul unei tendințe ascendente.
• Volum de Stopare — Bară cu volum ridicat la sfârșitul unei tendințe, unde prețul abia progresează în direcția tendinței. Închiderea este opusă tendinței: aproape de maxim într-o tendință descendentă (cumpărătorii intervin) sau aproape de minim într-o tendință ascendentă (vânzătorii absorb cumpărările).
• Absorbție — Volum ridicat, dar spread îngust. Partea opusă absoarbe tot efortul fără a permite prețului să se miște. Absorbție ascendentă: bară descendentă îngustă cu volum ridicat (ofertă absorbită). Absorbție descendentă: bară ascendentă îngustă cu volum ridicat (cerere absorbită).
• Schimbare de Caracter (CoC) — O bară extremă cu cel mai larg spread și cel mai mare volum din istoria recentă, care apare în direcția opusă tendinței predominante. Semnalează o posibilă tranziție de fază de la acumulare la marcare sau de la distribuție la reducere.

Cum funcționează

1. Clasificarea Volumului și a Spread-ului Fiecare bară este clasificată pe două axe:

• Nivelul Volumului: Scăzut (sub 0,7× media), Normal, Ridicat (peste 1,5× media), Ultra (peste 2,5× media) — pragurile sunt configurabile
• Nivelul Spread-ului: Îngust (sub 0,7× media), Normal, Larg (peste 1,5× media) — pragurile sunt configurabile

Perioada mediei mobile a volumului și perioada mediei mobile a spread-ului sunt ajustabile independent. 2. Analiza Poziției de Închidere Poziția de închidere în cadrul fiecărei bare este măsurată ca un raport de la 0 (închidere la minim) la 1 (închidere la maxim). Pragul Poziției de Închidere (implicit 0,3) determină ce se consideră "aproape de maxim" (peste 0,7) sau "aproape de minim" (sub 0,3). Acest lucru este critic pentru analiza Wyckoff — locul unde se închide prețul în cadrul barei dezvăluie cine a câștigat bătălia. 3. Logica de Detectare a Semnalelor Opt tipuri distincte de semnale sunt detectate simultan:

• Bară de Cerere — Bară ascendentă + spread larg + volum ridicat/ultra + închidere aproape de maxim
• Bară de Ofertă — Bară descendentă + spread larg + volum ridicat/ultra + închidere aproape de minim
• Lipsă de Cerere — Bară ascendentă + spread îngust + volum scăzut
• Lipsă de Ofertă — Bară descendentă + spread îngust + volum scăzut
• Volum de Stopare — Volum ridicat/ultra + închidere opusă direcției tendinței + într-o tendință stabilită
• Absorbție — Volum ridicat/ultra + spread îngust (efort fără rezultat)
• Schimbare de Caracter — Cel mai larg spread în 20 de bare + volum aproape cel mai ridicat + direcție opusă tendinței + închidere aproape de extrem
• Divergență Efort vs. Rezultat — Efort ridicat (volum) cu rezultat scăzut (spread), sau efort scăzut cu rezultat ridicat

4. Prioritizarea Semnalelor Când mai multe condiții se suprapun pe o singură bară, este afișat doar semnalul cu prioritatea cea mai mare. Ordinea priorității: Schimbare de Caracter > Volum de Stopare > Absorbție > Cerere/Ofertă > Efort vs. Rezultat > Lipsă de Cerere/Lipsă de Ofertă. Acest lucru previne aglomerarea etichetelor păstrând în același timp cea mai semnificativă informație. 5. Contextul Tendenței O pantă de regresie liniară pe 20 de bare determină direcția tendinței (ascendentă, descendentă sau laterală). Anumite semnale precum Volumul de Stopare și Schimbarea de Caracter necesită contextul tendinței pentru a fi relevante — volumul de stopare se activează doar într-o piață cu tendință, iar schimbarea de caracter necesită o bară extremă în direcția opusă. 6. Sistemul Vizual

• Etichete plasate la maximele barelor (seminale descendente) sau minimele barelor (seminale ascendente) cu tooltip-uri descriptive care afișează datele volumului și poziția de închidere
• Colorarea fundalului nuanțează barele cu semnale pentru o scanare rapidă pe grafic
• Colorarea barelor suprascrie culorile implicite ale lumânărilor pe barele cu semnale pentru identificare vizuală imediată
• Toate elementele vizuale au comutatoare individuale și culori configurabile

Caracteristici

• Opt Tipuri de Semnale VSA — Detectează Cerere, Ofertă, Lipsă de Cerere, Lipsă de Ofertă, Volum de Stopare, Absorbție, Schimbare de Caracter și Divergența Efort vs. Rezultat
• Clasificarea Volumului — Clasifică volumul în niveluri Scăzut, Normal, Ridicat și Ultra folosind praguri multiplicative configurabile față de o medie mobilă
• Clasificarea Spread-ului — Categorizează spread-ul barei (intervalul) ca Îngust, Normal sau Larg în raport cu o medie mobilă a spread-ului
• Analiza Poziției de Închidere — Calculează locul unde se închide fiecare bară în cadrul intervalului său pentru a determina controlul cumpărătorilor/vânzătorilor
• Prioritizarea Semnalelor — Când mai multe semnale se suprapun, este afișat doar semnalul cu prioritatea cea mai mare pentru a preveni aglomerarea etichetelor
• Divergența Efort vs. Rezultat — Identifică barele în care efortul de volum și rezultatul prețului diverg, dezvăluind acumulare sau distribuție ascunsă
• Integrarea Contextului Tendenței — Folosește regresia liniară pe 20 de bare pentru detectarea tendinței, asigurând că semnalele dependente de context precum Volumul de Stopare și CoC se activează corespunzător
• Colorarea Fundalului — Nuanțează fundalul pe barele cu semnale cu opacitate configurabilă pentru o scanare rapidă a graficului
• Colorarea Barelor — Suprascrie culorile lumânărilor pe barele cu semnale pentru identificare vizuală imediată
• Panoul de Clasificare a Volumului — Panou în timp real în stânga jos care afișează nivelul de volum, nivelul de spread, poziția de închidere, direcția, semnalul activ și tendința barei curente
• Tabelul de Informații — Afișează numărătoarea în curs a tuturor celor opt tipuri de semnale detectate pe grafic
• Sistem de Alertă Cuprinzător — Comutatoare individuale de alertă pentru fiecare dintre cele opt tipuri de semnale, cu mesaje de alertă detaliate care includ date despre preț și volum
• Tooltip-uri Detaliate — Fiecare etichetă include un tooltip detaliat cu explicația semnalului, datele volumului, spread-ul și poziția de închidere
• Personalizare Completă — 39 de intrări pe 6 grupuri care acoperă praguri de detectare, comutatoare de semnale, culori, opțiuni de afișare și alerte

Cum să utilizați

• Adăugați indicatorul pe graficul dvs. Funcționează pe toate timeframe-urile, dar este cel mai eficient pe graficele de la 5 minute la 1 oră, unde datele de volum sunt fiabile.
• Urmăriți Barele de Cerere aproape de nivelurile de suport — ele indică presiune puternică de cumpărare și potențiale reversări.
• Barele de Ofertă aproape de rezistență semnalează vânzare instituțională — fiți precauți cu privire la pozițiile long.
• Lipsa de Cerere într-o tendință descendentă confirmă slăbiciunea — piața nu are cumpărători pentru a susține o revenire.
• Lipsa de Ofertă într-o tendință ascendentă confirmă puterea — vânzătorii sunt absenți și tendința poate continua.
• Volumul de Stopare la sfârșitul unei mișcări susținute sugerează că tendința își pierde impulsul — pregătiți-vă pentru o potențială reversare.
• Barele de Absorbție (volum ridicat, spread îngust) dezvăluie o bătălie între cumpărători și vânzători — partea care absoarbe efortul câștigă de obicei.
• Schimbarea de Caracter este cel mai puternic semnal — sugerează o potențială tranziție de fază și ar trebui să i se acorde o prioritate ridicată.
• Utilizați Panoul de Clasificare a Volumului pentru a înțelege caracteristicile barei curente în timp real.
• Combinați mai multe semnale VSA cu fazele Wyckoff și structura pieței pentru o analiză cu încredere mai mare.
• Configurați pragurile de clasificare pentru a se potrivi comportamentului tipic de volum și spread al instrumentului dvs.

Limitări

• Acest indicator nu generează semnale de cumpărare sau vânzare. Clasifică barele pe baza principiilor analizei spread-ului volumului în scopuri educaționale și analitice.
• Fiabilitatea datelor de volum variază în funcție de instrument și schimb. Volumul Forex spot este de obicei volum de tick-uri și poate să nu reprezinte volumul real tranzacționat.
• Clasificarea semnalelor depinde în mare măsură de perioadele mediei mobile a volumului și a spread-ului — setări diferite pot produce clasificări diferite.
• Contextul tendinței folosește o pantă simplă de regresie liniară pe 20 de bare. Condițiile complexe sau haotice ale pieței pot produce citiri ambigue ale tendinței.
• Prioritizarea semnalelor înseamnă că este afișat doar un semnal per bară. Semnalele cu prioritate mai mică care se suprapun cu cele cu prioritate mai mare sunt suprimate.
• Detectarea modelelor trecute nu garantează comportamentul viitor al prețului.
• Pine Script acceptă un maxim de 500 de obiecte de desen (etichete).