Wyckoff Volume Spread Analysis

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis υλοποιεί την βασική αρχή της μεθοδολογίας Wyckoff: τη σχέση μεταξύ όγκου (προσπάθεια) και εύρους τιμής (αποτέλεσμα). Κάθε ράβδος λέει μια ιστορία — αναλύοντας την αλληλεπίδραση του επιπέδου όγκου, του πλάτους εύρους και της θέσης κλεισίματος, αυτός ο δείκτης ταξινομεί τις ράβδους σε οκτώ διακριτούς τύπους σημάτων VSA: Ράβδοι Ζήτησης, Ράβδοι Προσφοράς, Χωρίς Ζήτηση, Χωρίς Προσφορά, Όγκος Διακοπής, Απορρόφηση, Αλλαγή Χαρακτήρα και Απόκλιση Προσπάθειας vs Αποτελέσματος. Κάθε σήμα αποκαλύπτει την υποκείμενη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης που καθοδηγεί την κίνηση της τιμής.

Βασικές Έννοιες

• Volume Spread Analysis (VSA) — Μια μεθοδολογία που εξετάζει τη σχέση μεταξύ όγκου, εύρους τιμής (υψηλό μείον χαμηλό) και θέσης κλεισίματος μέσα σε κάθε ράβδο για να αποκαλύψει τη δραστηριότητα των ενημερωμένων συμμετεχόντων (έξυπνο χρήμα).
• Προσπάθεια vs Αποτέλεσμα — Η θεμελιώδης αρχή του VSA. Η προσπάθεια είναι ο όγκος· το αποτέλεσμα είναι η μεταβολή της τιμής (εύρος). Όταν η προσπάθεια και το αποτέλεσμα αποκλίνουν, σηματοδοτεί κρυφή συσσώρευση ή διανομή.
• Ράβδος Ζήτησης (Σημάδι Δύναμης) — Ράβδος με ευρύ εύρος προς τα πάνω σε υψηλό όγκο με κλείσιμο κοντά στο υψηλό. Υποδηλώνει ισχυρή πίεση αγοράς και θεσμική ζήτηση που εισέρχεται στην αγορά.
• Ράβδος Προσφοράς (Σημάδι Αδυναμίας) — Ράβδος με ευρύ εύρος προς τα κάτω σε υψηλό όγκο με κλείσιμο κοντά στο χαμηλό. Υποδηλώνει ισχυρή πίεση πώλησης και θεσμική προσφορά που απελευθερώνεται.
• Χωρίς Ζήτηση — Ράβδος με στενό εύρος προς τα πάνω σε χαμηλό όγκο. Η αγορά προσπάθησε να ανέβει αλλά έλειπε η πεποίθηση αγοράς. Αρνητική επίπτωση, ειδικά στο πλαίσιο μιας καθοδικής τάσης.
• Χωρίς Προσφορά — Ράβδος με στενό εύρος προς τα κάτω σε χαμηλό όγκο. Η αγορά προσπάθησε να πέσει αλλά έλειπε η πεποίθηση πώλησης. Θετική επίπτωση, ειδικά στο πλαίσιο μιας ανοδικής τάσης.
• Όγκος Διακοπής — Ράβδος με υψηλό όγκο στο τέλος μιας τάσης όπου η τιμή μόλις προχωράει προς την κατεύθυνση της τάσης. Το κλείσιμο είναι αντίθετο από την τάση: κλείσιμο κοντά στο υψηλό σε καθοδική τάση (αγοραστές παρεμβαίνουν) ή κλείσιμο κοντά στο χαμηλό σε ανοδική τάση (πωλητές απορροφούν την αγορά).
• Απορρόφηση — Υψηλός όγκος αλλά στενό εύρος. Η αντίπαλη πλευρά απορροφά όλη την προσπάθεια χωρίς να επιτρέπει στην τιμή να κινηθεί. Θετική απορρόφηση: ράβδος με στενό εύρος προς τα κάτω σε υψηλό όγκο (προσφορά απορροφήθηκε). Αρνητική απορρόφηση: ράβδος με στενό εύρος προς τα πάνω σε υψηλό όγκο (ζήτηση απορροφήθηκε).
• Αλλαγή Χαρακτήρα (CoC) — Μια ακραία ράβδος με το ευρύτερο εύρος και τον υψηλότερο όγκο της πρόσφατης ιστορίας, που εμφανίζεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την επικρατούσα τάση. Σηματοδοτεί μια πιθανή μετάβαση φάσης από συσσώρευση σε σήμανση ή από διανομή σε υποβιβασμό.

Πώς Λειτουργεί

1. Ταξινόμηση Όγκου και Εύρους Κάθε ράβδος ταξινομείται σε δύο άξονες:

• Επίπεδο Όγκου: Χαμηλό (κάτω από 0.7× μέσο όρο), Κανονικό, Υψηλό (πάνω από 1.5× μέσο όρο), Υπερβολικό (πάνω από 2.5× μέσο όρο) — τα κατώφλια είναι ρυθμίσιμα
• Επίπεδο Εύρους: Στενό (κάτω από 0.7× μέσο όρο), Κανονικό, Ευρύ (πάνω από 1.5× μέσο όρο) — τα κατώφλια είναι ρυθμίσιμα

Η περίοδος του κινητού μέσου όγκου και η περίοδος του κινητού μέσου εύρους είναι ανεξάρτητα προσαρμόσιμες. 2. Ανάλυση Θέσης Κλεισίματος Η θέση κλεισίματος μέσα σε κάθε ράβδο μετράται ως λόγος από 0 (κλείσιμο στο χαμηλό) έως 1 (κλείσιμο στο υψηλό). Το Κατώφλι Θέσης Κλεισίματος (προεπιλογή 0.3) καθορίζει τι μετρά ως "κοντά στο υψηλό" (πάνω από 0.7) ή "κοντά στο χαμηλό" (κάτω από 0.3). Αυτό είναι κρίσιμο για την ανάλυση Wyckoff — το πού κλείνει η τιμή μέσα στην ράβδο αποκαλύπτει ποιος κέρδισε τη μάχη. 3. Λογική Ανίχνευσης Σημάτων Οκτώ διακριτοί τύποι σημάτων ανιχνεύονται ταυτόχρονα:

• Ράβδος Ζήτησης — Ανοδική ράβδος + ευρύ εύρος + υψηλός/υπερβολικός όγκος + κλείσιμο κοντά στο υψηλό
• Ράβδος Προσφοράς — Καθοδική ράβδος + ευρύ εύρος + υψηλός/υπερβολικός όγκος + κλείσιμο κοντά στο χαμηλό
• Χωρίς Ζήτηση — Ανοδική ράβδος + στενό εύρος + χαμηλός όγκος
• Χωρίς Προσφορά — Καθοδική ράβδος + στενό εύρος + χαμηλός όγκος
• Όγκος Διακοπής — Υψηλός/υπερβολικός όγκος + κλείσιμο αντίθετο από την κατεύθυνση της τάσης + σε καθιερωμένη τάση
• Απορρόφηση — Υψηλός/υπερβολικός όγκος + στενό εύρος (προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα)
• Αλλαγή Χαρακτήρα — Το ευρύτερο εύρος σε 20 ράβδους + σχεδόν ο υψηλότερος όγκος + κατεύθυνση αντίθετη από την τάση + κλείσιμο κοντά στο άκρο
• Απόκλιση Προσπάθειας vs Αποτελέσματος — Υψηλή προσπάθεια (όγκος) με χαμηλό αποτέλεσμα (εύρος), ή χαμηλή προσπάθεια με υψηλό αποτέλεσμα

4. Προτεραιοποίηση Σημάτων Όταν πολλές συνθήκες επικαλύπτονται σε μια μόνο ράβδο, εμφανίζεται μόνο το σήμα με την υψηλότερη προτεραιότητα. Σειρά προτεραιότητας: Αλλαγή Χαρακτήρα > Όγκος Διακοπής > Απορρόφηση > Ζήτηση/Προσφορά > Προσπάθεια vs Αποτέλεσμα > Χωρίς Ζήτηση/Χωρίς Προσφορά. Αυτό αποτρέπει την υπερβολική εμφάνιση ετικετών διατηρώντας ταυτόχρονα τις πιο σημαντικές πληροφορίες. 5. Πλαίσιο Τάσης Η κλίση γραμμικής παλινδρόμησης 20 ράβδων καθορίζει την κατεύθυνση της τάσης (πάνω, κάτω ή επίπεδη). Ορισμένα σήματα όπως ο Όγκος Διακοπής και η Αλλαγή Χαρακτήρα απαιτούν πλαίσιο τάσης για να έχουν νόημα — ο όγκος διακοπής ενεργοποιείται μόνο σε μια αγορά με τάση και η αλλαγή χαρακτήρα απαιτεί μια ακραία ράβδο αντίθετης κατεύθυνσης. 6. Οπτικό Σύστημα

• Ετικέτες τοποθετημένες στα υψηλά της ράβδου (αρνητικά σήματα) ή στα χαμηλά (θετικά σήματα) με περιγραφικά tooltips που δείχνουν δεδομένα όγκου και θέση κλεισίματος
• Χρωματισμός φόντου που χρωματίζει τις ράβδους σημάτων για γρήγορη σάρωση στο γράφημα
• Χρωματισμός ράβδων που αντικαθιστά τα προεπιλεγμένα χρώματα κεριών στις ράβδους σημάτων για άμεση αναγνώριση
• Όλα τα οπτικά στοιχεία έχουν μεμονωμένους διακόπτες και ρυθμίσιμα χρώματα

Χαρακτηριστικά

• Οκτώ Τύποι Σημάτων VSA — Ανιχνεύει Ζήτηση, Προσφορά, Χωρίς Ζήτηση, Χωρίς Προσφορά, Όγκος Διακοπής, Απορρόφηση, Αλλαγή Χαρακτήρα και Απόκλιση Προσπάθειας vs Αποτελέσματος
• Ταξινόμηση Όγκου — Ταξινομεί τον όγκο σε επίπεδα Χαμηλό, Κανονικό, Υψηλό και Υπερβολικό χρησιμοποιώντας ρυθμίσιμα κατώφλια πολλαπλασιαστή έναντι ενός κινητού μέσου όρου
• Ταξινόμηση Εύρους — Κατηγοριοποιεί το εύρος ράβδου (εύρος) ως Στενό, Κανονικό ή Ευρύ σε σχέση με έναν κινητό μέσο όρο εύρους
• Ανάλυση Θέσης Κλεισίματος — Υπολογίζει πού κλείνει κάθε ράβδος μέσα στο εύρος της για να καθορίσει τον έλεγχο αγοραστών/πωλητών
• Προτεραιοποίηση Σημάτων — Όταν πολλά σήματα επικαλύπτονται, εμφανίζεται μόνο το σήμα με την υψηλότερη προτεραιότητα για να αποφευχθεί η υπερβολική εμφάνιση ετικετών
• Απόκλιση Προσπάθειας vs Αποτελέσματος — Αναγνωρίζει ράβδους όπου η προσπάθεια όγκου και το αποτέλεσμα τιμής αποκλίνουν, αποκαλύπτοντας κρυφή συσσώρευση ή διανομή
• Ενσωμάτωση Πλαισίου Τάσης — Χρησιμοποιεί γραμμική παλινδρόμηση 20 ράβδων για ανίχνευση τάσης, διασφαλίζοντας ότι τα εξαρτώμενα από το πλαίσιο σήματα όπως ο Όγκος Διακοπής και το CoC ενεργοποιούνται κατάλληλα
• Χρωματισμός Φόντου — Χρωματίζει το φόντο στις ράβδους σημάτων με ρυθμίσιμη διαφάνεια για γρήγορη σάρωση του γραφήματος
• Χρωματισμός Ράβδων — Αντικαθιστά τα χρώματα κεριών στις ράβδους σημάτων για άμεση οπτική αναγνώριση
• Πίνακας Ταξινόμησης Όγκου — Πίνακας σε πραγματικό χρόνο κάτω αριστερά που δείχνει το επίπεδο όγκου, το επίπεδο εύρους, τη θέση κλεισίματος, την κατεύθυνση, το ενεργό σήμα και την τάση της τρέχουσας ράβδου
• Πίνακας Πληροφοριών — Εμφανίζει συνολικά μετρημένους αριθμούς και για τους οκτώ τύπους σημάτων που ανιχνεύθηκαν στο γράφημα
• Πλήρες Σύστημα Ειδοποιήσεων — Μεμονωμένοι διακόπτες ειδοποιήσεων για κάθε έναν από τους οκτώ τύπους σημάτων με λεπτομερή μηνύματα ειδοποίησης που περιλαμβάνουν δεδομένα τιμής και όγκου
• Πλούσια Tooltips — Κάθε ετικέτα περιλαμβάνει ένα λεπτομερές tooltip με την εξήγηση του σήματος, δεδομένα όγκου, εύρος και θέση κλεισίματος
• Πλήρης Προσαρμογή — 39 εισόδους σε 6 ομάδες που καλύπτουν κατώφλια ανίχνευσης, διακόπτες σημάτων, χρώματα, επιλογές εμφάνισης και ειδοποιήσεις

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Λειτουργεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε γραφήματα 5 λεπτών έως 1 ώρας όπου τα δεδομένα όγκου είναι αξιόπιστα.
• Παρακολουθήστε για Ράβδους Ζήτησης κοντά σε επίπεδα στήριξης — υποδηλώνουν ισχυρή πίεση αγοράς και πιθανές ανατροπές.
• Ράβδοι Προσφοράς κοντά σε αντίσταση σηματοδοτούν θεσμική πώληση — να είστε προσεκτικοί με μακροπρόθεσμες θέσεις.
• Χωρίς Ζήτηση σε καθοδική τάση επιβεβαιώνει αδυναμία — η αγορά στερείται αγοραστών για να διατηρήσει μια άνοδο.
• Χωρίς Προσφορά σε ανοδική τάση επιβεβαιώνει δύναμη — οι πωλητές απουσιάζουν και η τάση μπορεί να συνεχιστεί.
• Όγκος Διακοπής στο τέλος μιας διατηρούμενης κίνησης υποδηλώνει ότι η τάση χάνει ορμή — προετοιμαστείτε για πιθανή ανατροπή.
• Ράβδοι Απορρόφησης (υψηλός όγκος, στενό εύρος) αποκαλύπτουν μια μάχη μεταξύ αγοραστών και πωλητών — η πλευρά που απορροφά την προσπάθεια συνήθως κερδίζει.
• Η Αλλαγή Χαρακτήρα είναι το ισχυρότερο σήμα — υποδηλώνει μια πιθανή μετάβαση φάσης και πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα.
• Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ταξινόμησης Όγκου για να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ράβδου σε πραγματικό χρόνο.
• Συνδυάστε πολλαπλά σήματα VSA με φάσεις Wyckoff και δομή αγοράς για ανάλυση υψηλότερης εμπιστοσύνης.
• Ρυθμίστε τα κατώφλια ταξινόμησης για να ταιριάζουν με την τυπική συμπεριφορά όγκου και εύρους του οργάνου σας.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Ταξινομεί τις ράβδους με βάση τις αρχές ανάλυσης όγκου-εύρους για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς.
• Η αξιοπιστία των δεδομένων όγκου ποικίλλει ανάλογα με το όργανο και το χρηματιστήριο. Ο όγκος spot Forex είναι συνήθως όγκος tick και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τον πραγματικό όγκο συναλλαγών.
• Η ταξινόμηση σημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιόδους των κινητών μέσων όγκου και εύρους — διαφορετικές ρυθμίσεις μπορεί να παράγουν διαφορετικές ταξινομήσεις.
• Το πλαίσιο τάσης χρησιμοποιεί μια απλή κλίση γραμμικής παλινδρόμησης 20 ράβδων. Σύνθετες ή ασταθείς συνθήκες αγοράς μπορεί να παράγουν διφορούμενες ενδείξεις τάσης.
• Η προτεραιοποίηση σημάτων σημαίνει ότι εμφανίζεται μόνο ένα σήμα ανά ράβδο. Σήματα χαμηλότερης προτεραιότητας που επικαλύπτονται με υψηλότερης προτεραιότητας καταστέλλονται.
• Η ανίχνευση προηγούμενων μοτίβων δεν εγγυάται τη μελλοντική συμπεριφορά της τιμής.
• Το Pine Script υποστηρίζει μέχρι 500 αντικείμενα σχεδίασης (ετικέτες).