Wyckoff Volume Spread Analysis

अवलोकन

FibAlgo - Wyckoff वॉल्यूम स्प्रेड विश्लेषण Wyckoff पद्धति के मूल सिद्धांत को लागू करता है: वॉल्यूम (प्रयास) और मूल्य स्प्रेड (परिणाम) के बीच संबंध। प्रत्येक बार एक कहानी कहता है — वॉल्यूम स्तर, स्प्रेड चौड़ाई और समापन स्थिति की परस्पर क्रिया का विश्लेषण करके, यह संकेतक बारों को आठ अलग-अलग VSA सिग्नल प्रकारों में वर्गीकृत करता है: मांग बार, आपूर्ति बार, कोई मांग नहीं, कोई आपूर्ति नहीं, रोकने वाला वॉल्यूम, अवशोषण, चरित्र परिवर्तन, और प्रयास बनाम परिणाम विचलन। प्रत्येक सिग्नल आपूर्ति और मांग के अंतर्निहित संतुलन को प्रकट करता है जो मूल्य कार्रवाई को चलाता है।

मुख्य अवधारणाएँ

• वॉल्यूम स्प्रेड विश्लेषण (VSA) — एक पद्धति जो प्रत्येक बार के भीतर वॉल्यूम, मूल्य स्प्रेड (उच्च घटा निम्न), और समापन स्थिति के बीच संबंध की जांच करती है ताकि सूचित प्रतिभागियों (स्मार्ट मनी) की गतिविधि को प्रकट किया जा सके।
• प्रयास बनाम परिणाम — VSA का मूलभूत सिद्धांत। प्रयास वॉल्यूम है; परिणाम मूल्य परिवर्तन (स्प्रेड) है। जब प्रयास और परिणाम अलग-अलग होते हैं, तो यह छिपे हुए संचय या वितरण का संकेत देता है।
• मांग बार (शक्ति का संकेत) — उच्च वॉल्यूम पर चौड़े स्प्रेड वाला ऊपरी बार जो उच्च के निकट बंद होता है। मजबूत खरीद दबाव और बाजार में संस्थागत मांग के प्रवेश का संकेत देता है।
• आपूर्ति बार (कमजोरी का संकेत) — उच्च वॉल्यूम पर चौड़े स्प्रेड वाला निचला बार जो निम्न के निकट बंद होता है। मजबूत बिक्री दबाव और संस्थागत आपूर्ति के जारी होने का संकेत देता है।
• कोई मांग नहीं — कम वॉल्यूम पर संकीर्ण स्प्रेड वाला ऊपरी बार। बाजार ने बढ़ने का प्रयास किया लेकिन खरीदारी के प्रति दृढ़ विश्वास की कमी थी। मंदी का संकेत, विशेष रूप से गिरावट के संदर्भ में।
• कोई आपूर्ति नहीं — कम वॉल्यूम पर संकीर्ण स्प्रेड वाला निचला बार। बाजार ने गिरने का प्रयास किया लेकिन बिक्री के प्रति दृढ़ विश्वास की कमी थी। तेजी का संकेत, विशेष रूप से तेजी के संदर्भ में।
• रोकने वाला वॉल्यूम — एक प्रवृत्ति के अंत में उच्च वॉल्यूम वाला बार जहां मूल्य प्रवृत्ति की दिशा में मुश्किल से आगे बढ़ता है। समापन प्रवृत्ति के विपरीत होता है: गिरावट में उच्च के निकट समापन (खरीदार प्रवेश कर रहे हैं) या तेजी में निम्न के निकट समापन (विक्रेता खरीदारी को अवशोषित कर रहे हैं)।
• अवशोषण — उच्च वॉल्यूम लेकिन संकीर्ण स्प्रेड। विपरीत पक्ष सभी प्रयासों को अवशोषित कर रहा है बिना मूल्य को हिलने दिए। तेजी अवशोषण: उच्च-वॉल्यूम संकीर्ण निचला बार (आपूर्ति अवशोषित)। मंदी अवशोषण: उच्च-वॉल्यूम संकीर्ण ऊपरी बार (मांग अवशोषित)।
• चरित्र परिवर्तन (CoC) — एक चरम बार जिसमें हाल के इतिहास में सबसे चौड़ा स्प्रेड और सबसे उच्च वॉल्यूम होता है, जो प्रचलित प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में होता है। संचय से मार्कअप या वितरण से मार्कडाउन में संभावित चरण परिवर्तन का संकेत देता है।

यह कैसे काम करता है

1. वॉल्यूम और स्प्रेड वर्गीकरण प्रत्येक बार को दो अक्षों के साथ वर्गीकृत किया जाता है:

• वॉल्यूम स्तर: कम (औसत का 0.7× से नीचे), सामान्य, उच्च (औसत का 1.5× से ऊपर), अति (औसत का 2.5× से ऊपर) — सीमाएँ कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं
• स्प्रेड स्तर: संकीर्ण (औसत का 0.7× से नीचे), सामान्य, चौड़ा (औसत का 1.5× से ऊपर) — सीमाएँ कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं

वॉल्यूम मूविंग एवरेज अवधि और स्प्रेड मूविंग एवरेज अवधि स्वतंत्र रूप से समायोज्य हैं। 2. समापन स्थिति विश्लेषण प्रत्येक बार के भीतर समापन स्थिति को 0 (निम्न पर समापन) से 1 (उच्च पर समापन) तक अनुपात के रूप में मापा जाता है। समापन स्थिति सीमा (डिफ़ॉल्ट 0.3) यह निर्धारित करती है कि क्या "उच्च के निकट" (0.7 से ऊपर) या "निम्न के निकट" (0.3 से नीचे) गिना जाता है। यह Wyckoff विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है — जहां मूल्य बार के भीतर बंद होता है वह प्रकट करता है कि लड़ाई किसने जीती। 3. सिग्नल पहचान तर्क आठ अलग-अलग सिग्नल प्रकार एक साथ पहचाने जाते हैं:

• मांग बार — ऊपरी बार + चौड़ा स्प्रेड + उच्च/अति वॉल्यूम + उच्च के निकट समापन
• आपूर्ति बार — निचला बार + चौड़ा स्प्रेड + उच्च/अति वॉल्यूम + निम्न के निकट समापन
• कोई मांग नहीं — ऊपरी बार + संकीर्ण स्प्रेड + कम वॉल्यूम
• कोई आपूर्ति नहीं — निचला बार + संकीर्ण स्प्रेड + कम वॉल्यूम
• रोकने वाला वॉल्यूम — उच्च/अति वॉल्यूम + प्रवृत्ति दिशा के विपरीत समापन + स्थापित प्रवृत्ति में
• अवशोषण — उच्च/अति वॉल्यूम + संकीर्ण स्प्रेड (परिणाम के बिना प्रयास)
• चरित्र परिवर्तन — 20 बारों में सबसे चौड़ा स्प्रेड + लगभग सबसे उच्च वॉल्यूम + प्रवृत्ति के विपरीत दिशा + चरम के निकट समापन
• प्रयास बनाम परिणाम विचलन — उच्च प्रयास (वॉल्यूम) के साथ कम परिणाम (स्प्रेड), या कम प्रयास के साथ उच्च परिणाम

4. सिग्नल प्राथमिकता जब एक ही बार पर कई शर्तें ओवरलैप होती हैं, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता वाला सिग्नल दिखाया जाता है। प्राथमिकता क्रम: चरित्र परिवर्तन > रोकने वाला वॉल्यूम > अवशोषण > मांग/आपूर्ति > प्रयास बनाम परिणाम > कोई मांग नहीं/कोई आपूर्ति नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को संरक्षित करते हुए लेबल अव्यवस्था को रोकता है। 5. प्रवृत्ति संदर्भ एक 20-बार रैखिक प्रतिगमन ढलान प्रवृत्ति दिशा (ऊपर, नीचे, या सपाट) निर्धारित करता है। रोकने वाला वॉल्यूम और चरित्र परिवर्तन जैसे कुछ संकेतों को सार्थक होने के लिए प्रवृत्ति संदर्भ की आवश्यकता होती है — रोकने वाला वॉल्यूम केवल एक प्रवृत्ति वाले बाजार में सक्रिय होता है, और चरित्र परिवर्तन के लिए विपरीत दिशा वाले चरम बार की आवश्यकता होती है। 6. दृश्य प्रणाली

• लेबल बार के उच्च (मंदी संकेत) या निम्न (तेजी संकेत) पर रखे गए हैं जिनमें वॉल्यूम डेटा और समापन स्थिति दिखाने वाले वर्णनात्मक टूलटिप्स हैं
• पृष्ठभूमि रंग सिग्नल बारों को त्वरित चार्ट स्कैनिंग के लिए टिंट करता है
• बार रंग सिग्नल बारों पर तत्काल पहचान के लिए डिफ़ॉल्ट कैंडल रंगों को ओवरराइड करता है
• सभी दृश्य तत्वों में व्यक्तिगत टॉगल और कॉन्फ़िगर करने योग्य रंग हैं

विशेषताएँ

• आठ VSA सिग्नल प्रकार — मांग, आपूर्ति, कोई मांग नहीं, कोई आपूर्ति नहीं, रोकने वाला वॉल्यूम, अवशोषण, चरित्र परिवर्तन, और प्रयास बनाम परिणाम विचलन का पता लगाता है
• वॉल्यूम वर्गीकरण — एक मूविंग एवरेज के विरुद्ध कॉन्फ़िगर करने योग्य गुणक सीमाओं का उपयोग करके वॉल्यूम को कम, सामान्य, उच्च और अति स्तरों में वर्गीकृत करता है
• स्प्रेड वर्गीकरण — बार स्प्रेड (रेंज) को एक स्प्रेड मूविंग एवरेज के सापेक्ष संकीर्ण, सामान्य, या चौड़ा के रूप में वर्गीकृत करता है
• समापन स्थिति विश्लेषण — यह गणना करता है कि प्रत्येक बार अपनी रेंज के भीतर कहाँ बंद होता है ताकि खरीदार/विक्रेता नियंत्रण निर्धारित किया जा सके
• सिग्नल प्राथमिकता — जब कई संकेत ओवरलैप होते हैं, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता वाला संकेत दिखाया जाता है ताकि लेबल अव्यवस्था को रोका जा सके
• प्रयास बनाम परिणाम विचलन — उन बारों की पहचान करता है जहां वॉल्यूम प्रयास और मूल्य परिणाम अलग-अलग होते हैं, जिससे छिपे हुए संचय या वितरण का पता चलता है
• प्रवृत्ति संदर्भ एकीकरण — प्रवृत्ति पहचान के लिए 20-बार रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि रोकने वाला वॉल्यूम और CoC जैसे संदर्भ-निर्भर संकेत उचित रूप से सक्रिय हों
• पृष्ठभूमि रंग — त्वरित चार्ट स्कैनिंग के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य अपारदर्शिता के साथ सिग्नल बारों पर पृष्ठभूमि को टिंट करता है
• बार रंग — तत्काल दृश्य पहचान के लिए सिग्नल बारों पर कैंडल रंगों को ओवरराइड करता है
• वॉल्यूम वर्गीकरण पैनल — नीचे-बाएं कोने में रीयल-टाइम पैनल जो वर्तमान बार के वॉल्यूम स्तर, स्प्रेड स्तर, समापन स्थिति, दिशा, सक्रिय सिग्नल और प्रवृत्ति को दिखाता है
• जानकारी तालिका — चार्ट पर पहचाने गए सभी आठ सिग्नल प्रकारों की चल रही गणना प्रदर्शित करती है
• व्यापक अलर्ट प्रणाली — आठ सिग्नल प्रकारों में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत अलर्ट टॉगल जिसमें मूल्य और वॉल्यूम डेटा सहित विस्तृत अलर्ट संदेश शामिल हैं
• समृद्ध टूलटिप्स — प्रत्येक लेबल में सिग्नल स्पष्टीकरण, वॉल्यूम डेटा, स्प्रेड और समापन स्थिति के साथ एक विस्तृत टूलटिप शामिल है
• पूर्ण अनुकूलन — पहचान सीमाओं, सिग्नल टॉगल, रंग, प्रदर्शन विकल्प और अलर्ट को कवर करने वाले 6 समूहों में 39 इनपुट

उपयोग कैसे करें

• इंडिकेटर को अपने चार्ट में जोड़ें। यह सभी टाइमफ्रेम पर काम करता है लेकिन 5-मिनट से 1-घंटे के चार्ट पर सबसे प्रभावी है जहां वॉल्यूम डेटा विश्वसनीय होता है।
• समर्थन स्तरों के निकट मांग बारों पर नजर रखें — वे मजबूत खरीद दबाव और संभावित उलटफेर का संकेत देते हैं।
• प्रतिरोध के निकट आपूर्ति बार संस्थागत बिक्री का संकेत देते हैं — लंबी पोजीशन के बारे में सतर्क रहें।
• गिरावट में कोई मांग नहीं कमजोरी की पुष्टि करती है — बाजार में रैली को बनाए रखने के लिए खरीदारों की कमी है।
• तेजी में कोई आपूर्ति नहीं ताकत की पुष्टि करती है — विक्रेता अनुपस्थित हैं और प्रवृत्ति जारी रह सकती है।
• निरंतर चाल के अंत में रोकने वाला वॉल्यूम सुझाव देता है कि प्रवृत्ति गति खो रही है — संभावित उलटफेर के लिए तैयार रहें।
• अवशोषण बार (उच्च वॉल्यूम, संकीर्ण स्प्रेड) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ाई प्रकट करते हैं — प्रयास को अवशोषित करने वाला पक्ष आमतौर पर जीतता है।
• चरित्र परिवर्तन सबसे मजबूत संकेत है — यह एक संभावित चरण परिवर्तन का सुझाव देता है और इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• वर्तमान बार की विशेषताओं को रीयल-टाइम में समझने के लिए वॉल्यूम वर्गीकरण पैनल का उपयोग करें।
• उच्च आत्मविश्वास विश्लेषण के लिए कई VSA संकेतों को Wyckoff चरणों और बाजार संरचना के साथ संयोजित करें।
• वर्गीकरण सीमाओं को अपने इंस्ट्रूमेंट के विशिष्ट वॉल्यूम और स्प्रेड व्यवहार से मेल खाने के लिए कॉन्फ़िगर करें।

सीमाएँ

• यह संकेतक खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न नहीं करता है। यह शैक्षिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए वॉल्यूम स्प्रेड विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर बारों को वर्गीकृत करता है।
• वॉल्यूम डेटा विश्वसनीयता इंस्ट्रूमेंट और एक्सचेंज के अनुसार भिन्न होती है। फॉरेक्स स्पॉट वॉल्यूम आमतौर पर टिक वॉल्यूम होता है और वास्तविक कारोबार किए गए वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
• सिग्नल वर्गीकरण वॉल्यूम और स्प्रेड मूविंग एवरेज अवधियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है — अलग-अलग सेटिंग्स अलग-अलग वर्गीकरण उत्पन्न कर सकती हैं।
• प्रवृत्ति संदर्भ एक साधारण 20-बार रैखिक प्रतिगमन ढलान का उपयोग करता है। जटिल या उथल-पुथल वाली बाजार स्थितियां अस्पष्ट प्रवृत्ति रीडिंग उत्पन्न कर सकती हैं।
• सिग्नल प्राथमिकता का मतलब है कि प्रति बार केवल एक संकेत दिखाया जाता है। उच्च प्राथमिकता वाले संकेतों के साथ ओवरलैप होने वाले निम्न प्राथमिकता वाले संकेत दबा दिए जाते हैं।
• अतीत के पैटर्न पहचान भविष्य के मूल्य व्यवहार की गारंटी नहीं देती है।
• Pine Script द्वारा अधिकतम 500 ड्राइंग ऑब्जेक्ट (लेबल) समर्थित हैं।