Wyckoff Volume Spread Analysis

Overzicht

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementeert het kernprincipe van de Wyckoff-methodologie: de relatie tussen volume (inspanning) en prijsspread (resultaat). Elke bar vertelt een verhaal — door de wisselwerking tussen volumepijl, spreedingsbreedte en sluitingspositie te analyseren, classificeert deze indicator bars in acht verschillende VSA-signaaltypen: Vraag Bars, Aanbod Bars, Geen Vraag, Geen Aanbod, Stoppend Volume, Absorptie, Verandering van Karakter en Divergentie Inspanning vs Resultaat. Elk signaal onthult het onderliggende evenwicht tussen vraag en aanbod dat de prijsactie aandrijft.

Kernconcepten

• Volume Spread Analysis (VSA) — Een methodologie die de relatie tussen volume, prijsspread (hoog minus laag) en sluitingspositie binnen elke bar onderzoekt om de activiteit van geïnformeerde deelnemers (smart money) te onthullen.
• Inspanning vs Resultaat — Het fundamentele VSA-principe. Inspanning is volume; resultaat is prijsverandering (spread). Wanneer inspanning en resultaat divergeren, signaleert dit verborgen accumulatie of distributie.
• Vraag Bar (Teken van Kracht) — Brede stijgende bar op hoog volume met sluiting nabij de hoogte. Duidt op sterke koopdruk en institutionele vraag die de markt betreedt.
• Aanbod Bar (Teken van Zwakte) — Brede dalende bar op hoog volume met sluiting nabij de laagte. Duidt op sterke verkoopdruk en institutioneel aanbod dat wordt vrijgegeven.
• Geen Vraag — Smalle stijgende bar op laag volume. De markt probeerde te stijgen maar miste koopovertuiging. Bearish implicatie, vooral in een downtrend context.
• Geen Aanbod — Smalle dalende bar op laag volume. De markt probeerde te dalen maar miste verkoopovertuiging. Bullish implicatie, vooral in een uptrend context.
• Stoppend Volume — Hoge volume bar aan het einde van een trend waar de prijs nauwelijks vooruitgang boekt in de trendrichting. Sluiting is tegengesteld aan de trend: sluiting nabij hoogte in een downtrend (kopers treden toe) of sluiting nabij laagte in een uptrend (verkopers absorberen het kopen).
• Absorptie — Hoog volume maar smalle spread. De tegenpartij absorbeert alle inspanning zonder de prijs te laten bewegen. Bullish absorptie: hoge-volume smalle dalende bar (aanbod geabsorbeerd). Bearish absorptie: hoge-volume smalle stijgende bar (vraag geabsorbeerd).
• Verandering van Karakter (CoC) — Een extreme bar met de breedste spread en het hoogste volume in de recente geschiedenis, optredend in de tegenovergestelde richting van de heersende trend. Signaleert een mogelijke faseovergang van accumulatie naar markup of distributie naar markdown.

Hoe het werkt

1. Volume- en Spreadclassificatie Elke bar wordt geclassificeerd langs twee assen:

• Volumeniveau: Laag (onder 0,7× gemiddelde), Normaal, Hoog (boven 1,5× gemiddelde), Ultra (boven 2,5× gemiddelde) — drempels zijn configureerbaar
• Spreadniveau: Smal (onder 0,7× gemiddelde), Normaal, Breed (boven 1,5× gemiddelde) — drempels zijn configureerbaar

De periode van het voortschrijdend gemiddelde voor volume en de periode van het voortschrijdend gemiddelde voor spread zijn onafhankelijk instelbaar. 2. Sluitingspositie Analyse De sluitingspositie binnen elke bar wordt gemeten als een ratio van 0 (sluiting op laag) tot 1 (sluiting op hoog). De Sluitingspositie Drempel (standaard 0,3) bepaalt wat telt als "nabij hoog" (boven 0,7) of "nabij laag" (onder 0,3). Dit is cruciaal voor Wyckoff-analyse — waar de prijs sluit binnen de bar onthult wie de strijd heeft gewonnen. 3. Signaaldetectielogica Acht verschillende signaaltypen worden gelijktijdig gedetecteerd:

• Vraag Bar — Stijgende bar + brede spread + hoog/ultra volume + sluiting nabij hoog
• Aanbod Bar — Dalende bar + brede spread + hoog/ultra volume + sluiting nabij laag
• Geen Vraag — Stijgende bar + smalle spread + laag volume
• Geen Aanbod — Dalende bar + smalle spread + laag volume
• Stoppend Volume — Hoog/ultra volume + sluiting tegengesteld aan trendrichting + in gevestigde trend
• Absorptie — Hoog/ultra volume + smalle spread (inspanning zonder resultaat)
• Verandering van Karakter — Breedste spread in 20 bars + bijna hoogste volume + richting tegengesteld aan trend + sluiting nabij extreme
• Divergentie Inspanning vs Resultaat — Hoge inspanning (volume) met laag resultaat (spread), of lage inspanning met hoog resultaat

4. Signaalprioritering Wanneer meerdere voorwaarden overlappen op een enkele bar, wordt alleen het signaal met de hoogste prioriteit weergegeven. Prioriteitsvolgorde: Verandering van Karakter > Stoppend Volume > Absorptie > Vraag/Aanbod > Inspanning vs Resultaat > Geen Vraag/Geen Aanbod. Dit voorkomt labelrommel terwijl de meest significante informatie behouden blijft. 5. Trendcontext Een 20-bar lineaire regressiehelling bepaalt de trendrichting (omhoog, omlaag of vlak). Bepaalde signalen zoals Stoppend Volume en Verandering van Karakter vereisen trendcontext om betekenisvol te zijn — stoppend volume treedt alleen op in een trendmarkt, en verandering van karakter vereist een extreme bar in tegenovergestelde richting. 6. Visueel systeem

• Labels geplaatst op barhoogtes (bearish signalen) of laagtes (bullish signalen) met beschrijvende tooltips die volumedata en sluitingspositie tonen
• Achtergrondkleuring tint signaalbars voor snel scannen over de grafiek
• Barkleuring overschrijft standaard kaarskleuren op signaalbars voor onmiddellijke identificatie
• Alle visuele elementen hebben individuele schakelaars en configureerbare kleuren

Kenmerken

• Acht VSA-signaaltypen — Detecteert Vraag, Aanbod, Geen Vraag, Geen Aanbod, Stoppend Volume, Absorptie, Verandering van Karakter en Divergentie Inspanning vs Resultaat
• Volumeclassificatie — Classificeert volume in Laag, Normaal, Hoog en Ultra niveaus met configureerbare vermenigvuldigingsdrempels ten opzichte van een voortschrijdend gemiddelde
• Spreadclassificatie — Categoriseert barspread (bereik) als Smal, Normaal of Breed relatief aan een spread voortschrijdend gemiddelde
• Sluitingspositie Analyse — Berekent waar elke bar sluit binnen zijn bereik om controle van kopers/verkopers te bepalen
• Signaalprioritering — Wanneer meerdere signalen overlappen, wordt alleen het signaal met de hoogste prioriteit getoond om labelrommel te voorkomen
• Divergentie Inspanning vs Resultaat — Identificeert bars waar volume-inspanning en prijsresultaat divergeren, wat verborgen accumulatie of distributie onthult
• Trendcontext Integratie — Gebruikt 20-bar lineaire regressie voor trenddetectie, zodat contextafhankelijke signalen zoals Stoppend Volume en CoC op het juiste moment optreden
• Achtergrondkleuring — Tint de achtergrond op signaalbars met configureerbare doorzichtigheid voor snel scannen van de grafiek
• Barkleuring — Overschrijft kaarskleuren op signaalbars voor onmiddellijke visuele identificatie
• Volumeclassificatie Paneel — Real-time paneel linksonder dat het huidige bar's volumeniveau, spreadniveau, sluitingspositie, richting, actief signaal en trend toont
• Info Tabel — Toont lopende aantallen van alle acht signaaltypen gedetecteerd op de grafiek
• Uitgebreid Alarmsysteem — Individuele alarmschakelaars voor elk van de acht signaaltypen met gedetailleerde alarmberichten inclusief prijs- en volumedata
• Rijke Tooltips — Elk label bevat een gedetailleerde tooltip met de signaaluitleg, volumedata, spread en sluitingspositie
• Volledige Aanpassing — 39 invoeren verdeeld over 6 groepen die detectiedrempels, signaalschakelaars, kleuren, weergaveopties en alarmen omvatten

Hoe te gebruiken

• Voeg de indicator toe aan uw grafiek. Het werkt op alle tijdframes maar is het meest effectief op 5-minuten tot 1-uurs grafieken waar volumedata betrouwbaar is.
• Let op Vraag Bars nabij steunniveaus — ze duiden op sterke koopdruk en potentiële reversals.
• Aanbod Bars nabij weerstand signaleren institutioneel verkopen — wees voorzichtig met longposities.
• Geen Vraag in een downtrend bevestigt zwakte — de markt mist kopers om een rally te ondersteunen.
• Geen Aanbod in een uptrend bevestigt kracht — verkopers zijn afwezig en de trend kan doorgaan.
• Stoppend Volume aan het einde van een aanhoudende beweging suggereert dat de trend momentum verliest — bereid u voor op een mogelijke reversal.
• Absorptiebars (hoog volume, smalle spread) onthullen een strijd tussen kopers en verkopers — de partij die de inspanning absorbeert wint meestal.
• Verandering van Karakter is het sterkste signaal — het suggereert een mogelijke faseovergang en moet hoge prioriteit krijgen.
• Gebruik het Volumeclassificatie Paneel om de kenmerken van de huidige bar in realtime te begrijpen.
• Combineer meerdere VSA-signalen met Wyckoff-fasen en marktstructuur voor analyse met hoger vertrouwen.
• Configureer de classificatiedrempels zodat ze overeenkomen met het typische volume- en spreadgedrag van uw instrument.

Beperkingen

• Deze indicator genereert geen koop- of verkoopsignalen. Het classificeert bars op basis van volume spread analyse principes voor educatieve en analytische doeleinden.
• De betrouwbaarheid van volumedata varieert per instrument en beurs. Forex spot volume is typisch tick volume en vertegenwoordigt mogelijk niet het daadwerkelijk verhandelde volume.
• Signaalclassificatie hangt sterk af van de periodes van het voortschrijdend gemiddelde voor volume en spread — verschillende instellingen kunnen tot verschillende classificaties leiden.
• De trendcontext gebruikt een eenvoudige 20-bar lineaire regressiehelling. Complexe of choppy marktomstandigheden kunnen ambigue trendaflezingen produceren.
• Signaalprioritering betekent dat slechts één signaal per bar wordt getoond. Lagere-prioriteitssignalen die overlappen met hogere worden onderdrukt.
• Detectie van patronen uit het verleden garandeert geen toekomstig prijsgedrag.
• Maximaal 500 tekenobjecten (labels) worden ondersteund door Pine Script.