와이코프 매집·분산 지표

와이코프 매집·분산 지표는 무엇을 하나요?

이 지표는 각 캔들이 마감될 때 와이코프 축적 및 분배 도식을 자동으로 감지하고 라벨링합니다. 리처드 D. 와이코프의 방법론에 정의된 주요 이벤트 — 매도 클라이맥스(SC), 매수 클라이맥스(BC), 자동 반등/반응(AR), 2차 테스트(ST), 스프링, 업스러스트, 강세 신호(SOS), 약세 신호(SOW) 등을 포함 — 를 식별한 후, 도식이 전개됨에 따라 올바른 단계(A부터 E까지)를 할당합니다. 색상으로 구분된 트레이딩 레인지 박스와 정보 테이블이 즉각적인 시각적 맥락을 제공합니다.

핵심 개념

• 와이코프 축적 — 하단에서 기관의 이해관계가 공급을 흡수하는 횡보 구간입니다. 복합적 존재(Composite Man)는 상승 국면이 시작되기 전에 조용히 재고를 축적합니다.
• 와이코프 분배 — 상단에서 기관의 이해관계가 포지션을 정리하는 횡보 구간입니다. 복합적 존재(Composite Man)는 하락 국면이 시작되기 전에 보유 물량을 분배합니다.
• 다섯 단계 (A–E) — 각 도식은 다섯 단계를 거쳐 진행됩니다: A (추세 정지), B (원인 형성), C (스프링 또는 업스러스트를 통한 공급/수요 테스트), D (수요/공급 우위), E (추세 시작).
• 거래량 확인 — 클라이맥스, 2차 테스트, 강세/약세 신호는 거래량으로 검증되며, 최종 지지/공급점은 낮은 거래량 또는 좁은 스프레드로 검증됩니다. 클라이맥스는 극단적인 거래량을, 2차 테스트는 감소하는 거래량을, 강세/약세 신호는 확대되는 거래량을 필요로 합니다. 스프링과 업스러스트는 레인지 경계에 대한 가격 테스트입니다.

와이코프 매집·분산 지표는 어떻게 작동하나요?

1. 추세 평가 이 지표는 듀얼 SMA 교차 방법(반기간 대 전체기간 이동평균)을 사용하여 이전 추세를 평가합니다. 확인된 하락 추세는 축적 감지를, 확인된 상승 추세는 분배 감지를 트리거합니다. 이 접근법은 단순한 가격 위치가 아닌 진정한 방향성 모멘텀을 식별합니다.

2. 축적 도식 감지 도식이 전개됨에 따라 이벤트가 순차적으로 감지됩니다:

• 단계 A — 하락 추세 정지: 예비 지지(PS)는 첫 번째 매수 관심을 보입니다 — 평균 이상의 거래량으로 캔들 상단 근처(60% 수준 이상)에서 마감된 강세 캔들입니다. Trend Lookback 기간 내에 매도 클라이맥스가 뒤따르지 않는 PS는 소멸됩니다. 매도 클라이맥스(SC)는 기관이 흡수하는 최대의 공황 매도를 표시합니다 — 극단적인 거래량, 넓은 스프레드, 캔들 상반부 마감(흡수 신호), 그리고 최근 스윙의 최저 저점(Trend Lookback의 절반, 최소 5개 캔들). 자동 반등(AR)은 매도 압력이 소진되면서 신속히 뒤따르며, TR 저항선은 2차 테스트까지 반등의 최고점을 따라갑니다. 2차 테스트(ST)는 SC 캔들보다 감소된 거래량과 좁은 스프레드 모두로 SC 구역을 재방문하며, SC 저점 또는 그 위에서 마감합니다. 합리적인 시간 내에 AR이 감지되지 않으면 도식은 자동으로 무효화됩니다.
• 단계 B — 원인 형성: 가격이 트레이딩 레인지 내에서 진동합니다. 지표는 구성 가능한 허용 오차로 시각적 TR 경계를 확장하면서, 단계 C 감지를 위한 원래 SC/ST 기준 수준을 보존합니다.
• 단계 C — 스프링: 가격이 원래 기준 지지 수준(SC/ST 저점, 단계 B 허용 오차의 영향을 받지 않음) 아래로 떨어졌다가, 같은 캔들에서든 그 아래 첫 마감 이후 3개 캔들 이내에든 다시 그 위로 마감합니다 — 이는 베어 트랩입니다. 스프링 라벨은 돌파의 최저점에 배치됩니다. 가격이 지지선 아래에서 마감하고 3개 캔들 이내(AR 이후부터 확인)에 회복하지 못하거나, 이후 스프링 저점 아래에서 마감하면 도식은 무효화됩니다. 와이코프 실천가들은 스프링을 남은 공급의 핵심 테스트로 간주합니다.
• 단계 D — 수요 우위: 강세 신호(SOS)는 평균 이상의 거래량으로 캔들 상단 근처에서 마감된 넓은 스프레드의 강세 캔들로, TR 중간점 위로 이동합니다. 최종 지지점(LPS)은 감소된 거래량 또는 좁은 스프레드로 나타나는 되돌림 캔들(이전 캔들보다 낮은 저점)로, 중간점 위를 유지합니다.
• 단계 E — 상승 국면: SOS 이후의 캔들에서 가격이 평균 이상의 거래량과 강세 캔들로 기준 저항 수준(AR 고점) 위에서 마감하여 축적이 완료되었음을 확인합니다.

3. 분배 도식 감지 축적의 거울상입니다:

• 단계 A: 예비 공급(PSY)은 캔들 하단 40% 이내에서 마감하며 첫 번째 매도를 보입니다; Trend Lookback 기간 내에 매수 클라이맥스가 뒤따르지 않으면 소멸됩니다. 매수 클라이맥스(BC)는 극단적인 거래량, 넓은 스프레드, 캔들 하반부 마감(실패 신호), 그리고 최근 스윙의 최고 고점을 가집니다. 자동 반응(AR)이 신속히 뒤따르며, TR 지지선은 2차 테스트까지 반응의 최저점을 따라갑니다. 2차 테스트(ST)는 감소된 거래량과 좁은 스프레드 모두로 BC 구역을 재방문하며, BC 고점 또는 그 아래에서 마감합니다.
• 단계 B: 레인지 내 통합. 시각적 TR이 확장되는 동안 원래 BC/AR 기준 수준은 단계 C를 위해 보존됩니다.
• 단계 C: 업스러스트(UT) — 가격이 기준 저항 수준(BC/ST 고점) 위로 돌파했다가, 같은 캔들에서든 그 위 첫 마감 이후 3개 캔들 이내에든 다시 그 아래로 마감합니다. 이는 불 트랩입니다. UT 라벨은 돌파의 최고점에 배치됩니다. 가격이 저항선 위에서 마감하고 3개 캔들 이내(AR 이후부터 확인)에 되돌아가지 못하거나, 이후 UT 고점 위에서 마감하면 도식은 무효화됩니다.
• 단계 D: 약세 신호(SOW)는 평균 이상의 거래량으로 캔들 저점 근처에서 마감된 넓은 스프레드의 약세 캔들로, TR 중간점 아래에 위치합니다. 최종 공급점(LPSY)은 감소된 거래량 또는 좁은 스프레드로 나타나는 미약한 반등 캔들(이전 캔들보다 높은 고점)로, 중간점 아래에서 실패합니다.
• 단계 E: SOW 이후의 캔들에서 가격이 평균 이상의 거래량과 약세 캔들로 기준 지지 수준(AR 저점) 아래에서 마감함으로써 하락 국면이 시작됩니다.

4. 트레이딩 레인지 박스 색상으로 구분된 박스(축적은 녹색, 분배는 빨간색)가 감지된 트레이딩 레인지 경계를 표시합니다. 활성 도식의 박스는 도식이 발전함에 따라 실시간으로 확장되며, 완료되거나 무효화된 도식의 박스는 마지막 캔들에서 끝납니다.

5. 정보 테이블 요약 테이블은 현재 도식 유형, 단계, TR 경계, 레인지 크기, 캔들 단위 너비, 이벤트 수, 상태(활성, 완료 또는 무효화됨)를 보여줍니다. 테이블은 차트 테마를 따르므로 어두운 차트와 밝은 차트 모두에서 읽기 쉽습니다. 거래량 데이터가 없는 심볼에서는 대신 알림을 표시합니다.

기능

• 자동화된 도식 감지 — 거래량, 스프레드, 가격 위치 분석을 사용하여 축적 및 분배 도식을 자동으로 식별합니다.
• 전체 이벤트 라벨링 — 모든 14가지 와이코프 이벤트를 라벨링합니다: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (축적) 및 PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (분배).
• 단계 추적 (A–E) — 도식이 전개됨에 따라 올바른 단계를 할당하고 표시하여 실시간 맥락을 제공합니다.
• 트레이딩 레인지 박스 — 새로운 이벤트가 감지됨에 따라 동적으로 확장되는 색상 구분된 TR 경계 박스입니다.
• 거래량 & 스프레드 확인 이벤트 — 클라이맥스, 2차 테스트 및 SOS/SOW는 거래량 조건과 스프레드 조건을 모두 필요로 합니다; LPS/LPSY는 낮은 거래량 또는 좁은 스프레드를 필요로 합니다; AR은 스프레드와 클라이맥스로부터의 거리를 사용합니다. 클라이맥스는 특정 마감 위치(SC 흡수는 상반부, BC 실패는 하반부)와 함께 극단적인 거래량을 필요로 합니다. 2차 테스트는 거래량과 스프레드를 원래 클라이맥스 캔들과 비교합니다. 스프링과 업스러스트는 가격 테스트입니다: 레인지 경계를 돌파한 후 다시 내부로 마감하는 것입니다.
• 기준 수준 분리 — 단계 B의 시각적 TR 확장은 스프링 및 업스러스트 감지에 사용되는 원래 SC/ST 또는 BC/AR 기준 수준에 영향을 미치지 않아 허용 오차 이동으로 인한 오류 신호를 방지합니다.
• 자동 무효화 — 진행에 실패하는 도식(예상 시간 내에 AR이 감지되지 않거나, 클라이맥스 없는 PS/PSY, 계속 깨진 상태로 남는 레인지, 실패한 스프링/업스러스트, 또는 장기간 이벤트 활동이 없는 경우)은 자동으로 무효화되고 테이블에 무효화됨으로 표시됩니다.
• 구성 가능한 감지 — 거래량 승수, 스프레드 승수, TR 허용 오차, 추세 조회 기간을 모두 조정할 수 있습니다.
• 이벤트별 토글 — 축적 및 분배에 대해 각 개별 이벤트 유형을 독립적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다.
• 정보 테이블 — 도식 유형, 단계, TR 지표, 이벤트 수, 활성/완료/무효화 상태를 보여주는 요약 대시보드입니다.
• 다중 도식 지원 — 차트에 최대 10개의 도식을 유지하며(한 번에 활성 축적 1개와 활성 분배 1개), 무효화되거나 완료된 도식을 먼저 제거합니다.
• 포괄적인 알림 — 클라이맥스 이벤트, 스프링, 업스러스트, SOS/SOW 및 단계 전환에 대한 알림으로, 캔들이 마감될 때 전송됩니다. 메시지에는 심볼, 시간대, 가격 수준이 포함됩니다.

와이코프 매집·분산 지표 사용법

• 이 지표를 거래량 데이터가 있는 유동성 시장(선물, 외환, 주식, 암호화폐)에 5분부터 일봉까지의 모든 시간대에서 적용하세요.
• 단계 A 이벤트(SC/BC + AR + ST)를 관찰하여 형성될 가능성이 있는 트레이딩 레인지를 식별하세요.
• 단계 C의 핵심 이벤트는 축적에서의 스프링과 분배에서의 업스러스트입니다.
• 스프링 이후에는 롱 포지션을 취하기 전에 SOS 확인을 찾으세요. 업스러스트 이후에는 숏을 확인하기 위해 SOW를 찾으세요.
• 단계 라벨을 사용하여 도식 내에서의 위치를 이해하세요 — 단계 B(너무 이르고 레인지가 아직 형성 중)에서의 진입은 피하세요.
• 정보 테이블은 빠른 요약을 제공합니다 — 이벤트가 5/7 이상이고 활성 상태일 때 도식은 잘 발전된 것입니다.
• 시장에 비정상적으로 높거나 낮은 거래량 급증이 있는 경우 클라이맥스 거래량 승수를 조정하세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 교육 및 분석 목적으로 와이코프 도식 이벤트를 식별합니다.
• 와이코프 도식은 복잡하고 주관적입니다 — 자동화된 감지는 결정적인 분석이 아닌 시작 프레임워크를 제공합니다.
• 모든 축적/분배 레인지가 모든 이벤트를 포함하는 것은 아닙니다. PS/PSY는 선택 사항이지만, 단계 D와 E는 감지된 스프링/UT 이후에만 도달하며, 이것이 없는 레인지는 시간이 초과될 때까지 단계 B에 머무릅니다.
• 단계 B는 장기화될 수 있으며 실제 단계 C 이벤트 전에 가짜 Spring/UT와 같은 움직임을 보일 수 있습니다.
• 예상 시간 내에 자동 반등/반응을 생성하지 못하거나, 레인지가 회복 없이 깨지거나, 장기간 새로운 이벤트가 없는 도식은 자동으로 무효화됩니다.
• 거래량 데이터가 필요합니다. 거래량이 없는 심볼에서는 이벤트가 감지되지 않으며 테이블에 알림이 표시됩니다. 유동성이 낮거나 거래량이 적은 상품은 신뢰할 수 없는 판독값을 생성할 수 있습니다.
• 이벤트는 캔들이 마감될 때 평가됩니다: 라벨과 알림은 마감된 캔들에 나타나며 이후 다시 그려지지 않습니다. 스프링 또는 업스러스트는 레인지 내부로 다시 마감하는 캔들에서 확인되며, 그 라벨은 돌파의 극단 캔들에, 최대 3개 캔들 이전까지 배치됩니다.
• 이 지표는 트레이더가 와이코프 방법을 배우고 적용하는 데 도움을 주기 위한 교육용으로 설계되었습니다.