Wyckoff Accumulation & Distribution

개요

이 지표는 실시간으로 와이코프 축적 및 분배 도식을 자동으로 감지하고 라벨링합니다. 리처드 D. 와이코프의 방법론에 정의된 주요 이벤트 — 매도 클라이맥스(SC), 매수 클라이맥스(BC), 자동 반등/반응(AR), 2차 테스트(ST), 스프링, 업스러스트, 강세 신호(SOS), 약세 신호(SOW) 등을 포함 — 를 식별한 후, 도식이 전개됨에 따라 올바른 단계(A부터 E까지)를 할당합니다. 색상으로 구분된 트레이딩 레인지 박스와 정보 테이블이 즉각적인 시각적 맥락을 제공합니다.

핵심 개념

• 와이코프 축적 — 하단에서 기관의 이해관계가 공급을 흡수하는 횡보 구간입니다. 복합적 존재(Composite Man)는 상승 국면이 시작되기 전에 조용히 재고를 축적합니다.
• 와이코프 분배 — 상단에서 기관의 이해관계가 포지션을 정리하는 횡보 구간입니다. 복합적 존재(Composite Man)는 하락 국면이 시작되기 전에 보유 물량을 분배합니다.
• 다섯 단계 (A–E) — 각 도식은 다섯 단계를 거쳐 진행됩니다: A (추세 정지), B (원인 형성), C (스프링 또는 업스러스트를 통한 공급/수요 테스트), D (수요/공급 우위), E (추세 시작).
• 거래량 확인 — 모든 이벤트는 거래량 분석을 통해 검증됩니다. 클라이맥스는 극단적인 거래량을, 2차 테스트는 감소하는 거래량을, 강세/약세 신호는 확대되는 거래량을 필요로 합니다.

작동 방식

1. 추세 평가 이 지표는 듀얼 SMA 교차 방법(반기간 대 전체기간 이동평균)을 사용하여 이전 추세를 평가합니다. 확인된 하락 추세는 축적 감지를, 확인된 상승 추세는 분배 감지를 트리거합니다. 이 접근법은 단순한 가격 위치가 아닌 진정한 방향성 모멘텀을 식별합니다. 2. 축적 도식 감지 도식이 전개됨에 따라 이벤트가 순차적으로 감지됩니다:

• 단계 A — 하락 추세 정지: 예비 지지(PS)는 첫 번째 매수 관심을 보입니다 — 평균 이상의 거래량으로 캔들 상단 근처(60% 수준 이상)에서 마감된 강세 캔들입니다. 매도 클라이맥스(SC)는 기관이 흡수하는 최대의 공황 매도를 표시합니다 — 극단적인 거래량, 넓은 스프레드, 캔들 상반부 마감(흡수 신호). 자동 반등(AR)은 매도 압력이 소진되면서 신속히 뒤따릅니다. 2차 테스트(ST)는 감소된 거래량과 SC 캔들보다 좁은 스프레드로 SC 구역을 재방문합니다. 합리적인 시간 내에 AR이 감지되지 않으면 도식은 자동으로 무효화됩니다.
• 단계 B — 원인 형성: 가격이 트레이딩 레인지 내에서 진동합니다. 지표는 구성 가능한 허용 오차로 시각적 TR 경계를 확장하면서, 단계 C 감지를 위한 원래 SC/ST 기준 수준을 보존합니다.
• 단계 C — 스프링: 가격이 원래 기준 지지 수준(SC/ST 저점, 단계 B 허용 오차의 영향을 받지 않음) 아래로 떨어지지만 다시 내부로 마감합니다 — 이는 베어 트랩입니다. 이는 와이코프 방법에서 가장 높은 확률의 진입 신호입니다.
• 단계 D — 수요 우위: 강세 신호(SOS)는 평균 이상의 거래량으로 캔들 상단 근처에서 마감된 넓은 스프레드의 강세 캔들로, TR 중간점 위로 이동합니다. 최종 지지점(LPS)은 감소된 거래량 또는 좁은 스프레드로 나타나는 되돌림으로, 중간점 위를 유지합니다.
• 단계 E — 상승 국면: 가격이 평균 이상의 거래량과 강세 캔들로 기준 저항 수준(AR 고점) 위에서 마감하여 축적이 완료되었음을 확인합니다.

3. 분배 도식 감지 축적의 거울상입니다:

• 단계 A: 예비 공급(PSY)은 캔들 하단 40% 이내에서 마감하며 첫 번째 매도를 보입니다. 매수 클라이맥스(BC)는 극단적인 거래량, 넓은 스프레드, 캔들 하반부 마감(실패 신호)을 가집니다. 자동 반응(AR)이 신속히 뒤따릅니다. 2차 테스트(ST)는 감소된 거래량과 좁은 스프레드로 BC 구역을 재방문합니다.
• 단계 B: 레인지 내 통합. 시각적 TR이 확장되는 동안 원래 BC/AR 기준 수준은 단계 C를 위해 보존됩니다.
• 단계 C: 업스러스트(UT) — 가격이 기준 저항 수준(BC/ST 고점) 위로 돌파하지만 마감은 다시 내부로 실패합니다. 이는 불 트랩입니다.
• 단계 D: 약세 신호(SOW)는 평균 이상의 거래량으로 캔들 저점 근처에서 마감된 넓은 스프레드의 약세 캔들로, TR 중간점 아래에 위치합니다. 최종 공급점(LPSY)은 감소된 거래량으로 나타나는 미약한 반등으로, 중간점 아래에서 실패합니다.
• 단계 E: 가격이 평균 이상의 거래량과 약세 캔들로 기준 지지 수준(AR 저점) 아래에서 마감함으로써 하락 국면이 시작됩니다.

4. 트레이딩 레인지 박스 색상으로 구분된 박스(축적은 녹색, 분배는 빨간색)가 감지된 트레이딩 레인지 경계를 표시합니다. 박스는 도식이 발전함에 따라 실시간으로 확장됩니다. 5. 정보 테이블 요약 테이블은 현재 도식 유형, 단계, TR 경계, 레인지 크기, 바 단위 너비, 이벤트 수, 상태(활성/완료)를 보여줍니다.

기능

• 자동화된 도식 감지 — 거래량, 스프레드, 가격 위치 분석을 사용하여 축적 및 분배 도식을 자동으로 식별합니다.
• 전체 이벤트 라벨링 — 모든 14가지 와이코프 이벤트를 라벨링합니다: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (축적) 및 PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (분배).
• 단계 추적 (A–E) — 도식이 전개됨에 따라 올바른 단계를 할당하고 표시하여 실시간 맥락을 제공합니다.
• 트레이딩 레인지 박스 — 새로운 이벤트가 감지됨에 따라 동적으로 확장되는 색상 구분된 TR 경계 박스입니다.
• 거래량 & 스프레드 확인 이벤트 — 모든 이벤트 감지는 거래량과 스프레드 분석을 모두 사용합니다. 클라이맥스는 특정 마감 위치(SC 흡수는 상반부, BC 실패는 하반부)와 함께 극단적인 거래량을 필요로 합니다. 2차 테스트는 거래량과 스프레드를 원래 클라이맥스 캔들과 비교합니다.
• 기준 수준 분리 — 단계 B의 시각적 TR 확장은 스프링 및 업스러스트 감지에 사용되는 원래 SC/ST 또는 BC/AR 기준 수준에 영향을 미치지 않아 허용 오차 이동으로 인한 오류 신호를 방지합니다.
• 자동 무효화 — 진행에 실패하는 도식(예상 시간 내에 AR이 감지되지 않거나 장기간 이벤트 활동이 없는 경우)은 자동으로 무효화되고 오래된 것으로 표시됩니다.
• 구성 가능한 감지 — 거래량 승수, 스프레드 승수, TR 허용 오차, 추세 조회 기간을 모두 조정할 수 있습니다.
• 이벤트별 토글 — 축적 및 분배에 대해 각 개별 이벤트 유형을 독립적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다.
• 정보 테이블 — 도식 유형, 단계, TR 지표, 이벤트 수, 활성/완료 상태를 보여주는 요약 대시보드입니다.
• 다중 도식 지원 — 최대 10개의 동시 도식을 표시하며 오래된 도식은 자동으로 정리합니다.
• 포괄적인 알림 — 클라이맥스 이벤트, 스프링, 업스러스트, SOS/SOW 및 단계 전환에 대한 알림입니다.

사용 방법

• 이 지표를 5분부터 일봉까지의 모든 시간대에서 유동성이 있는 시장(선물, 외환, 주식, 암호화폐)에 적용하세요.
• 단계 A 이벤트(SC/BC + AR + ST)를 관찰하여 형성될 가능성이 있는 트레이딩 레인지를 식별하세요.
• 가장 높은 확률의 신호는 축적에서의 스프링과 분배에서의 업스러스트(단계 C 이벤트)입니다.
• 스프링 이후에는 롱 포지션을 취하기 전에 SOS 확인을 찾으세요. 업스러스트 이후에는 숏을 확인하기 위해 SOW를 찾으세요.
• 단계 라벨을 사용하여 도식 내에서의 위치를 이해하세요 — 단계 B(너무 이르고 레인지가 아직 형성 중)에서의 진입은 피하세요.
• 정보 테이블은 빠른 요약을 제공합니다 — 이벤트가 5/7 이상이고 활성 상태일 때 도식은 잘 발전된 것입니다.
• 시장에 비정상적으로 높거나 낮은 거래량 급증이 있는 경우 클라이맥스 거래량 승수를 조정하세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 교육 및 분석 목적으로 와이코프 도식 이벤트를 식별합니다.
• 와이코프 도식은 복잡하고 주관적입니다 — 자동화된 감지는 결정적인 분석이 아닌 시작 프레임워크를 제공합니다.
• 모든 축적/분배 레인지가 모든 이벤트를 포함하는 것은 아닙니다. 일부 도식은 PS/PSY 또는 Spring/UT를 건너뛸 수 있습니다.
• 단계 B는 장기화될 수 있으며 실제 단계 C 이벤트 전에 가짜 Spring/UT와 같은 움직임을 보일 수 있습니다.
• 예상 시간 내에 자동 반등/반응(AR)을 생성하지 못하는 도식은 자동으로 무효화됩니다. 장기간 새로운 이벤트가 없는 도식도 오래된 것으로 표시됩니다.
• 신뢰할 수 있는 거래량 데이터가 있는 유동성 시장에서 최상의 성능을 발휘합니다. 유동성이 낮거나 거래량이 적은 상품은 신뢰할 수 없는 판독값을 생성할 수 있습니다.
• 감지는 실시간입니다 — 이벤트는 발생 시 라벨링되며 사후에 다시 그려지지 않습니다.
• 이 지표는 트레이더가 와이코프 방법을 배우고 적용하는 데 도움을 주기 위한 교육용으로 설계되었습니다.