Wyckoff Volume Spread Analysis

ওভারভিউ

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis (ভলিউম স্প্রেড অ্যানালাইসিস) Wyckoff পদ্ধতির মূল নীতি বাস্তবায়ন করে: ভলিউম (প্রচেষ্টা) এবং মূল্যের স্প্রেড (ফলাফল) এর মধ্যকার সম্পর্ক। প্রতিটি বার একটি গল্প বলে — ভলিউমের স্তর, স্প্রেডের প্রস্থ এবং ক্লোজের অবস্থানের মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, এই ইন্ডিকেটর বারগুলিকে আটটি স্বতন্ত্র VSA সিগন্যাল টাইপে শ্রেণীবদ্ধ করে: ডিমান্ড বার, সাপ্লাই বার, নো ডিমান্ড, নো সাপ্লাই, স্টপিং ভলিউম, অ্যাবসর্পশন, চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার এবং এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট ডাইভারজেন্স। প্রতিটি সিগন্যাল মূল্য আচরণকে চালিত করা সরবরাহ ও চাহিদার অন্তর্নিহিত ভারসাম্য প্রকাশ করে।

মূল ধারণাসমূহ

• ভলিউম স্প্রেড অ্যানালাইসিস (VSA) — একটি পদ্ধতি যা প্রতিটি বারের মধ্যে ভলিউম, মূল্যের স্প্রেড (হাই মাইনাস লো) এবং ক্লোজের অবস্থানের মধ্যকার সম্পর্ক পরীক্ষা করে তথ্যপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের (স্মার্ট মানি) কার্যকলাপ প্রকাশ করে।
• এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট — VSA-এর ভিত্তিমূলক নীতি। প্রচেষ্টা হল ভলিউম; ফলাফল হল মূল্যের পরিবর্তন (স্প্রেড)। যখন প্রচেষ্টা এবং ফলাফল ভিন্ন দিকে যায়, তখন তা গোপন সঞ্চয় বা বিতরণের সংকেত দেয়।
• ডিমান্ড বার (শক্তির চিহ্ন) — উচ্চ ভলিউমে প্রশস্ত স্প্রেড সহ উপরের দিকের বার, ক্লোজ হাইয়ের কাছাকাছি। শক্তিশালী ক্রয় চাপ এবং বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা প্রবেশের ইঙ্গিত দেয়।
• সাপ্লাই বার (দুর্বলতার চিহ্ন) — উচ্চ ভলিউমে প্রশস্ত স্প্রেড সহ নিচের দিকের বার, ক্লোজ লোয়ের কাছাকাছি। শক্তিশালী বিক্রয় চাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সরবরাহ মুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
• নো ডিমান্ড — কম ভলিউমে সংকীর্ণ স্প্রেড সহ উপরের দিকের বার। বাজার উঠার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্রয়ের দৃঢ়তার অভাব ছিল। বিশেষত ডাউনট্রেন্ডের প্রেক্ষাপটে, এটি মন্দাসূচক।
• নো সাপ্লাই — কম ভলিউমে সংকীর্ণ স্প্রেড সহ নিচের দিকের বার। বাজার পড়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিক্রয়ের দৃঢ়তার অভাব ছিল। বিশেষত আপট্রেন্ডের প্রেক্ষাপটে, এটি ইতিবাচক।
• স্টপিং ভলিউম — একটি ট্রেন্ডের শেষে উচ্চ ভলিউমের বার যেখানে মূল্য ট্রেন্ডের দিকে খুব কমই অগ্রসর হয়। ক্লোজ ট্রেন্ডের বিপরীতে: ডাউনট্রেন্ডে ক্লোজ হাইয়ের কাছাকাছি (ক্রেতারা এগিয়ে আসছে) বা আপট্রেন্ডে ক্লোজ লোয়ের কাছাকাছি (বিক্রেতারা ক্রয় শোষণ করছে)।
• অ্যাবসর্পশন — উচ্চ ভলিউম কিন্তু সংকীর্ণ স্প্রেড। বিপরীত পক্ষ সমস্ত প্রচেষ্টা শোষণ করছে মূল্যকে সরতে না দিয়ে। বুলিশ অ্যাবসর্পশন: উচ্চ-ভলিউম সংকীর্ণ ডাউন বার (সরবরাহ শোষিত)। বিয়ারিশ অ্যাবসর্পশন: উচ্চ-ভলিউম সংকীর্ণ আপ বার (চাহিদা শোষিত)।
• চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার (CoC) — সর্বাধিক প্রশস্ত স্প্রেড এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভলিউম সহ একটি চরম বার, যা চলমান ট্রেন্ডের বিপরীত দিকে ঘটে। এটি অ্যাকুমুলেশন থেকে মার্কআপ বা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে মার্কডাউনে সম্ভাব্য পর্যায় পরিবর্তনের সংকেত দেয়।

কিভাবে এটি কাজ করে

1. ভলিউম এবং স্প্রেড শ্রেণীবিভাগ প্রতিটি বারকে দুটি অক্ষ বরাবর শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:

• ভলিউম স্তর: লো (গড়ের ০.৭× এর নিচে), নরমাল, হাই (গড়ের ১.৫× এর উপরে), আল্ট্রা (গড়ের ২.৫× এর উপরে) — থ্রেশহোল্ডগুলি কনফিগারযোগ্য
• স্প্রেড স্তর: ন্যারো (গড়ের ০.৭× এর নিচে), নরমাল, ওয়াইড (গড়ের ১.৫× এর উপরে) — থ্রেশহোল্ডগুলি কনফিগারযোগ্য

ভলিউম মুভিং এভারেজ পিরিয়ড এবং স্প্রেড মুভিং এভারেজ পিরিয়ড স্বাধীনভাবে সমন্বয়যোগ্য। 2. ক্লোজ পজিশন অ্যানালাইসিস প্রতিটি বারের মধ্যে ক্লোজ পজিশন ০ (ক্লোজ লোতে) থেকে ১ (ক্লোজ হাইতে) এর অনুপাত হিসাবে পরিমাপ করা হয়। ক্লোজ পজিশন থ্রেশহোল্ড (ডিফল্ট ০.৩) নির্ধারণ করে কী "হাইয়ের কাছাকাছি" (০.৭ এর উপরে) বা "লোয়ের কাছাকাছি" (০.৩ এর নিচে) গণনা করা হবে। এটি Wyckoff বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ — বারটির মধ্যে মূল্য কোথায় ক্লোজ করে তা প্রকাশ করে কে যুদ্ধে জিতেছে। 3. সিগন্যাল ডিটেকশন লজিক আটটি স্বতন্ত্র সিগন্যাল টাইপ একই সাথে শনাক্ত করা হয়:

• ডিমান্ড বার — আপ বার + ওয়াইড স্প্রেড + হাই/আল্ট্রা ভলিউম + ক্লোজ হাইয়ের কাছাকাছি
• সাপ্লাই বার — ডাউন বার + ওয়াইড স্প্রেড + হাই/আল্ট্রা ভলিউম + ক্লোজ লোয়ের কাছাকাছি
• নো ডিমান্ড — আপ বার + ন্যারো স্প্রেড + লো ভলিউম
• নো সাপ্লাই — ডাউন বার + ন্যারো স্প্রেড + লো ভলিউম
• স্টপিং ভলিউম — হাই/আল্ট্রা ভলিউম + ট্রেন্ড দিকের বিপরীতে ক্লোজ + প্রতিষ্ঠিত ট্রেন্ডে
• অ্যাবসর্পশন — হাই/আল্ট্রা ভলিউম + ন্যারো স্প্রেড (ফলাফল ছাড়া প্রচেষ্টা)
• চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার — ২০ বার মধ্যে সর্বাধিক প্রশস্ত স্প্রেড + প্রায় সর্বোচ্চ ভলিউম + ট্রেন্ডের বিপরীত দিক + চরমের কাছাকাছি ক্লোজ
• এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট ডাইভারজেন্স — উচ্চ প্রচেষ্টা (ভলিউম) কম ফলাফল (স্প্রেড) সহ, বা কম প্রচেষ্টা উচ্চ ফলাফল সহ

4. সিগন্যাল অগ্রাধিকার নির্ধারণ যখন একটি একক বারে একাধিক শর্ত ওভারল্যাপ হয়, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়। অগ্রাধিকার ক্রম: চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার > স্টপিং ভলিউম > অ্যাবসর্পশন > ডিমান্ড/সাপ্লাই > এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট > নো ডিমান্ড/নো সাপ্লাই। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করার সময় লেবেলের জটলা প্রতিরোধ করে। 5. ট্রেন্ড কনটেক্সট একটি ২০-বার লিনিয়ার রিগ্রেশন স্লোপ ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ করে (আপ, ডাউন, বা ফ্ল্যাট)। স্টপিং ভলিউম এবং চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টারের মতো কিছু সিগন্যালের অর্থপূর্ণ হতে ট্রেন্ড কনটেক্সট প্রয়োজন — স্টপিং ভলিউম শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেটে কাজ করে, এবং চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টারের জন্য বিপরীত-দিকের চরম বার প্রয়োজন। 6. ভিজুয়াল সিস্টেম

• বারের হাইতে (বিয়ারিশ সিগন্যাল) বা লোতে (বুলিশ সিগন্যাল) লেবেল স্থাপন করা হয় যেখানে বর্ণনামূলক টুলটিপস ভলিউম ডেটা এবং ক্লোজ পজিশন দেখায়
• দ্রুত চার্ট স্ক্যানিংয়ের জন্য সিগন্যাল বারগুলিতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারিং টিন্ট করা হয়
• তাত্ক্ষণিক শনাক্তকরণের জন্য সিগন্যাল বারগুলিতে ডিফল্ট ক্যান্ডেল কালার ওভাররাইড করে বার কালারিং করা হয়
• সমস্ত ভিজুয়াল উপাদানের পৃথক টগল এবং কনফিগারযোগ্য রং রয়েছে

বৈশিষ্ট্যসমূহ

• আটটি VSA সিগন্যাল টাইপ — ডিমান্ড, সাপ্লাই, নো ডিমান্ড, নো সাপ্লাই, স্টপিং ভলিউম, অ্যাবসর্পশন, চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার এবং এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট ডাইভারজেন্স শনাক্ত করে
• ভলিউম শ্রেণীবিভাগ — একটি মুভিং এভারেজের বিপরীতে কনফিগারযোগ্য গুণক থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে ভলিউমকে লো, নরমাল, হাই এবং আল্ট্রা স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করে
• স্প্রেড শ্রেণীবিভাগ — বার স্প্রেড (রেঞ্জ) কে একটি স্প্রেড মুভিং এভারেজের সাপেক্ষে ন্যারো, নরমাল বা ওয়াইড হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে
• ক্লোজ পজিশন অ্যানালাইসিস — ক্রেতা/বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করতে প্রতিটি বার তার রেঞ্জের মধ্যে কোথায় ক্লোজ করে তা গণনা করে
• সিগন্যাল অগ্রাধিকার নির্ধারণ — যখন একাধিক সিগন্যাল ওভারল্যাপ হয়, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সিগন্যাল দেখানো হয় লেবেলের জটলা প্রতিরোধ করতে
• এফোর্ট ভার্সেস রেজাল্ট ডাইভারজেন্স — যে বারগুলিতে ভলিউম প্রচেষ্টা এবং মূল্যের ফলাফল ভিন্ন দিকে যায় তা শনাক্ত করে, গোপন সঞ্চয় বা বিতরণ প্রকাশ করে
• ট্রেন্ড কনটেক্সট ইন্টিগ্রেশন — ট্রেন্ড শনাক্তকরণের জন্য ২০-বার লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে, নিশ্চিত করে যে স্টপিং ভলিউম এবং CoC-এর মতো কনটেক্সট-নির্ভর সিগন্যালগুলি যথাযথভাবে কাজ করে
• ব্যাকগ্রাউন্ড কালারিং — দ্রুত চার্ট স্ক্যানিংয়ের জন্য কনফিগারযোগ্য অস্বচ্ছতা সহ সিগন্যাল বারগুলিতে ব্যাকগ্রাউন্ড টিন্ট করে
• বার কালারিং — তাত্ক্ষণিক ভিজুয়াল শনাক্তকরণের জন্য সিগন্যাল বারগুলিতে ক্যান্ডেল কালার ওভাররাইড করে
• ভলিউম শ্রেণীবিভাগ প্যানেল — নিচের বাম দিকে রিয়েল-টাইম প্যানেল যা বর্তমান বারের ভলিউম স্তর, স্প্রেড স্তর, ক্লোজ পজিশন, দিক, সক্রিয় সিগন্যাল এবং ট্রেন্ড দেখায়
• ইনফো টেবিল — চার্টে শনাক্ত করা আটটি সিগন্যাল টাইপের চলমান গণনা প্রদর্শন করে
• সম্পূর্ণ অ্যালার্ট সিস্টেম — আটটি সিগন্যাল টাইপের প্রতিটির জন্য পৃথক অ্যালার্ট টগল সহ মূল্য এবং ভলিউম ডেটা সহ বিস্তারিত অ্যালার্ট বার্তা
• সমৃদ্ধ টুলটিপস — প্রতিটি লেবেলে সিগন্যাল ব্যাখ্যা, ভলিউম ডেটা, স্প্রেড এবং ক্লোজ পজিশন সহ একটি বিস্তারিত টুলটিপ অন্তর্ভুক্ত থাকে
• সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন — শনাক্তকরণ থ্রেশহোল্ড, সিগন্যাল টগল, রং, প্রদর্শন বিকল্প এবং অ্যালার্ট কভার করে ৬টি গ্রুপ জুড়ে ৩৯টি ইনপুট

কিভাবে ব্যবহার করবেন

• ইন্ডিকেটরটি আপনার চার্টে যোগ করুন। এটি সমস্ত টাইমফ্রেমে কাজ করে কিন্তু ৫-মিনিট থেকে ১-ঘন্টার চার্টে সবচেয়ে কার্যকর যেখানে ভলিউম ডেটা নির্ভরযোগ্য।
• সাপোর্ট লেভেলের কাছে ডিমান্ড বার দেখুন — তারা শক্তিশালী ক্রয় চাপ এবং সম্ভাব্য রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।
• রেজিস্ট্যান্সের কাছে সাপ্লাই বার প্রাতিষ্ঠানিক বিক্রয়ের সংকেত দেয় — লং পজিশন সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
• ডাউনট্রেন্ডে নো ডিমান্ড দুর্বলতা নিশ্চিত করে — বাজারে র্যালি টিকিয়ে রাখার জন্য ক্রেতাদের অভাব রয়েছে।
• আপট্রেন্ডে নো সাপ্লাই শক্তি নিশ্চিত করে — বিক্রেতারা অনুপস্থিত এবং ট্রেন্ড চলতে পারে।
• টেকসই চলনের শেষে স্টপিং ভলিউম ইঙ্গিত দেয় যে ট্রেন্ড গতি হারাচ্ছে — সম্ভাব্য রিভার্সালের জন্য প্রস্তুত হন।
• অ্যাবসর্পশন বার (উচ্চ ভলিউম, সংকীর্ণ স্প্রেড) ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ প্রকাশ করে — প্রচেষ্টা শোষণকারী পক্ষ সাধারণত জয়ী হয়।
• চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার সবচেয়ে শক্তিশালী সিগন্যাল — এটি সম্ভাব্য পর্যায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় এবং উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
• বর্তমান বারের বৈশিষ্ট্যগুলি রিয়েল টাইমে বুঝতে ভলিউম শ্রেণীবিভাগ প্যানেল ব্যবহার করুন।
• উচ্চ আত্মবিশ্বাস বিশ্লেষণের জন্য একাধিক VSA সিগন্যাল Wyckoff পর্যায় এবং মার্কেট স্ট্রাকচারের সাথে একত্রিত করুন।
• আপনার ইনস্ট্রুমেন্টের সাধারণ ভলিউম এবং স্প্রেড আচরণের সাথে মিলিয়ে শ্রেণীবিভাগ থ্রেশহোল্ড কনফিগার করুন।

সীমাবদ্ধতা

• এই ইন্ডিকেটরটি কিনুন বা বিক্রয় করুন সংকেত তৈরি করে না। এটি শিক্ষামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক উদ্দেশ্যে ভলিউম স্প্রেড অ্যানালাইসিস নীতির উপর ভিত্তি করে বারগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে।
• ভলিউম ডেটার নির্ভরযোগ্যতা ইনস্ট্রুমেন্ট এবং এক্সচেঞ্জ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ফরেক্স স্পট ভলিউম সাধারণত টিক ভলিউম এবং প্রকৃত ট্রেডেড ভলিউমের প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।
• সিগন্যাল শ্রেণীবিভাগ ভলিউম এবং স্প্রেড মুভিং এভারেজ পিরিয়ডের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে — বিভিন্ন সেটিংস বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ তৈরি করতে পারে।
• ট্রেন্ড কনটেক্সট একটি সাধারণ ২০-বার লিনিয়ার রিগ্রেশন স্লোপ ব্যবহার করে। জটিল বা অস্থির বাজার অবস্থা অস্পষ্ট ট্রেন্ড রিডিং তৈরি করতে পারে।
• সিগন্যাল অগ্রাধিকার নির্ধারণের অর্থ হল প্রতি বারে শুধুমাত্র একটি সিগন্যাল দেখানো হয়। উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্তগুলির সাথে ওভারল্যাপ হওয়া নিম্ন অগ্রাধিকার সিগন্যালগুলি দমন করা হয়।
• অতীত প্যাটার্ন শনাক্তকরণ ভবিষ্যতের মূল্য আচরণের নিশ্চয়তা দেয় না।
• Pine Script দ্বারা সর্বাধিক ৫০০টি ড্রয়িং অবজেক্ট (লেবেল) সমর্থিত।