Wyckoff Volume Spread Analysis

Áttekintés

A FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis a Wyckoff-módszer alapelvét valósítja meg: a volumen (erőfeszítés) és az árfolyamkülönbözet (eredmény) közötti kapcsolatot. Minden egyes bar egy történetet mesél – a volumen szintje, a spread szélessége és a záróár pozíciójának együttes elemzésével ez a mutató nyolc különálló VSA-jeltípusba sorolja a bar-okat: Keresleti Bar-ok, Kínálati Bar-ok, Nincs Kereslet, Nincs Kínálat, Megállító Volumen, Abszorpció, Karakterváltás, valamint Erőfeszítés vs. Eredmény divergencia. Minden jel felfedi az ár mozgását hajtó kínálat és kereslet mögötti egyensúlyát.

Kulcsfogalmak

• Volume Spread Analysis (VSA) – Egy módszertan, amely a volumen, az árfolyamkülönbözet (magas mínusz alacsony) és a záróár pozíciójának kapcsolatát vizsgálja minden egyes bar-on belül, hogy feltárja a tájékozott résztvevők (okos pénz) tevékenységét.
• Erőfeszítés vs. Eredmény – Az VSA alapvető elve. Az erőfeszítés a volumen; az eredmény az árváltozás (spread). Amikor az erőfeszítés és az eredmény eltér, az rejtett akkumulációt vagy disztribúciót jelez.
• Keresleti Bar (Erősség jele) – Széles spread-es, felfelé irányuló bar magas volumen mellett, a zárás a magas közelében. Erős vásárlói nyomást és intézményi kereslet piacra lépését jelzi.
• Kínálati Bar (Gyengeség jele) – Széles spread-es, lefelé irányuló bar magas volumen mellett, a zárás az alacsony közelében. Erős eladói nyomást és intézményi kínálat felszabadulását jelzi.
• Nincs Kereslet – Keskeny spread-es, felfelé irányuló bar alacsony volumen mellett. A piac próbált emelkedni, de hiányzott a vásárlói meggyőződés. Medvehangulatú implikáció, különösen lefelé irányuló trend kontextusában.
• Nincs Kínálat – Keskeny spread-es, lefelé irányuló bar alacsony volumen mellett. A piac próbált esni, de hiányzott az eladói meggyőződés. Bikahangulatú implikáció, különösen felfelé irányuló trend kontextusában.
• Megállító Volumen – Magas volumenű bar egy trend végén, ahol az ár alig halad a trend irányába. A zárás ellentétes a trend irányával: zárás a magas közelében lefelé irányuló trendben (vásárlók lépnek be) vagy zárás az alacsony közelében felfelé irányuló trendben (eladók nyelik el a vásárlást).
• Abszorpció – Magas volumen, mégis keskeny spread. Az ellenkező oldal elnyeli az összes erőfeszítést anélkül, hogy az árat mozgatná. Bikahangulatú abszorpció: magas volumenű, keskeny, lefelé irányuló bar (kínálat elnyelve). Medvehangulatú abszorpció: magas volumenű, keskeny, felfelé irányuló bar (kereslet elnyelve).
• Karakterváltás (CoC) – Egy extrém bar, amely a legszélesebb spread-del és a legmagasabb volumennel rendelkezik a közelmúltban, és az uralkodó trendtel ellentétes irányban fordul elő. Potenciális fázisátmenetet jelez az akkumulációból a felárazásba vagy a disztribúcióból az árcsökkentésbe.

Működési elv

1. Volumen és Spread besorolása Minden bar két tengely mentén kerül besorolásra:

• Volumen szint: Alacsony (0,7× átlag alatt), Normál, Magas (1,5× átlag felett), Ultra (2,5× átlag felett) – a küszöbértékek konfigurálhatók
• Spread szint: Keskeny (0,7× átlag alatt), Normál, Széles (1,5× átlag felett) – a küszöbértékek konfigurálhatók

A volumen mozgóátlag periódusa és a spread mozgóátlag periódusa egymástól függetlenül állítható. 2. Záróár pozíció elemzése A záróár pozíciója minden bar-on belül 0-tól (zárás az alacsonynál) 1-ig (zárás a magasnál) terjedő arányként van mérve. A Záróár Pozíció Küszöbérték (alapértelmezett: 0,3) határozza meg, hogy mi számít "a magas közelében" (0,7 felett) vagy "az alacsony közelében" (0,3 alatt). Ez kritikus a Wyckoff-elemzéshez – az, hogy az ár hol záródik a bar-on belül, felfedi, ki nyerte meg a csatát. 3. Jelérzékelési logika Nyolc különálló jeltípus kerül egyidejűleg észlelésre:

• Keresleti Bar – Felfelé irányuló bar + széles spread + magas/ultra volumen + zárás a magas közelében
• Kínálati Bar – Lefelé irányuló bar + széles spread + magas/ultra volumen + zárás az alacsony közelében
• Nincs Kereslet – Felfelé irányuló bar + keskeny spread + alacsony volumen
• Nincs Kínálat – Lefelé irányuló bar + keskeny spread + alacsony volumen
• Megállító Volumen – Magas/ultra volumen + zárás a trend irányával ellentétesen + kialakult trendben
• Abszorpció – Magas/ultra volumen + keskeny spread (erőfeszítés eredmény nélkül)
• Karakterváltás – Legszélesebb spread 20 bar-on belül + közel legmagasabb volumen + irány ellentétes a trend irányával + zárás a szélsőérték közelében
• Erőfeszítés vs. Eredmény divergencia – Magas erőfeszítés (volumen) alacsony eredménnyel (spread), vagy alacsony erőfeszítés magas eredménnyel

4. Jelprioritizálás Amikor több feltétel egyetlen bar-on fedi egymást, csak a legmagasabb prioritású jel jelenik meg. Prioritási sorrend: Karakterváltás > Megállító Volumen > Abszorpció > Keresleti/Kínálati > Erőfeszítés vs. Eredmény > Nincs Kereslet/Nincs Kínálat. Ez megakadályozza a címkezavart, miközben megőrzi a legjelentősebb információt. 5. Trend kontextus Egy 20 bar-os lineáris regressziós meredekség határozza meg a trend irányát (felfelé, lefelé vagy lapos). Bizonyos jelek, mint a Megállító Volumen és a Karakterváltás, értelmes trend kontextust igényelnek – a megállító volumen csak trendelő piacon aktiválódik, a karakterváltás pedig egy ellentétes irányú extrém bar-t igényel. 6. Vizuális rendszer

• Címkék elhelyezve a bar magasainál (medvehangulatú jelek) vagy alacsonyainál (bikahangulatú jelek) leíró tooltip-pekkel, amelyek a volumen adatokat és a záróár pozícióját mutatják
• Háttérszínezés árnyalja a jelző bar-okat a gyors áttekintés érdekében a teljes chart-on
• Bar színezés felülírja az alapértelmezett gyertya színeket a jelző bar-okon a közvetlen azonosítás érdekében
• Minden vizuális elem rendelkezik egyéni kapcsolókkal és konfigurálható színekkel

Jellemzők

• Nyolc VSA-jeltípus – Észleli a Keresleti, Kínálati, Nincs Kereslet, Nincs Kínálat, Megállító Volumen, Abszorpció, Karakterváltás és Erőfeszítés vs. Eredmény Divergencia jeleket
• Volumen besorolás – A volumen besorolása Alacsony, Normál, Magas és Ultra szintekre konfigurálható szorzó küszöbértékek használatával egy mozgóátlaghoz képest
• Spread besorolás – A bar spread-ét (tartományt) Keskeny, Normál vagy Széles kategóriákba sorolja egy spread mozgóátlaghoz viszonyítva
• Záróár pozíció elemzése – Kiszámolja, hogy minden bar hol záródik a saját tartományán belül a vásárló/eladó kontroll meghatározásához
• Jelprioritizálás – Amikor több jel fedi egymást, csak a legmagasabb prioritású jel jelenik meg a címkezavar megelőzése érdekében
• Erőfeszítés vs. Eredmény divergencia – Azonosítja azokat a bar-okat, ahol a volumen erőfeszítés és az áreredmény eltér, felfedve a rejtett akkumulációt vagy disztribúciót
• Trend kontextus integráció – 20 bar-os lineáris regressziót használ a trend észleléséhez, biztosítva, hogy a kontextusfüggő jelek (mint a Megállító Volumen és a CoC) megfelelően aktiválódjanak
• Háttérszínezés – Árnyalja a háttért a jelző bar-okon konfigurálható átlátszósággal a gyors chart áttekintés érdekében
• Bar színezés – Felülírja a gyertya színeket a jelző bar-okon a közvetlen vizuális azonosítás érdekében
• Volumen besorolási panel – Valós idejű panel a bal alsó sarokban, amely az aktuális bar volumen szintjét, spread szintjét, záróár pozícióját, irányát, aktív jelét és trendjét mutatja
• Információs táblázat – Megjeleníti az összes nyolc jeltípus észlelt darabszámát a chart-on
• Átfogó riasztási rendszer – Egyéni riasztási kapcsolók a nyolc jeltípus mindegyikéhez részletes riasztási üzenetekkel, beleértve az ár- és volumenadatokat
• Gazdag Tooltip-ek – Minden címke tartalmaz egy részletes tooltip-et a jel magyarázatával, volumen adatokkal, spread-del és záróár pozícióval
• Teljes testreszabhatóság – 39 bemenet 6 csoportban, amely lefedi az észlelési küszöbértékeket, jelkapcsolókat, színeket, megjelenítési opciókat és riasztásokat

Használati útmutató

• Adja hozzá a mutatót a chart-jához. Minden időkereten működik, de a leginkább hatékony az 5 perces és 1 órás chart-okon, ahol a volumen adatok megbízhatóak.
• Figyeljen Keresleti Bar-okat a támogatási szintek közelében – ezek erős vásárlói nyomást és potenciális fordulatokat jeleznek.
• Kínálati Bar-ok az ellenállási szintek közelében intézményi eladást jeleznek – legyen óvatos a hosszú pozíciókkal.
• A Nincs Kereslet egy lefelé irányuló trendben megerősíti a gyengeséget – a piacon hiányoznak a vásárlók a feljövő lendület fenntartásához.
• A Nincs Kínálat egy felfelé irányuló trendben megerősíti az erősséget – az eladók hiányoznak és a trend folytatódhat.
• A Megállító Volumen egy tartós mozgás végén azt sugallja, hogy a trend lendületet veszít – készüljön fel egy potenciális fordulatra.
• Az Abszorpciós bar-ok (magas volumen, keskeny spread) egy csatát fednek fel a vásárlók és eladók között – az az oldal, amely elnyeli az erőfeszítést, általában győz.
• A Karakterváltás a legerősebb jel – potenciális fázisátmenetet sugall, és magas prioritást kell kapnia.
• Használja a Volumen besorolási panelt az aktuális bar jellemzőinek valós idejű megértéséhez.
• Kombináljon több VSA-jelet Wyckoff-fázisokkal és piaci struktúrával a magasabb megbízhatóságú elemzés érdekében.
• Konfigurálja a besorolási küszöbértékeket úgy, hogy azok megfeleljenek az instrumentum tipikus volumen- és spread viselkedésének.

Korlátozások

• Ez a mutató nem generál vásárlási vagy eladási jeleket. A bar-okat volume spread analysis alapelvek szerint sorolja be oktatási és elemzési célokra.
• A volumen adatok megbízhatósága instrumentumonként és tőzsdénként változik. A Forex spot volumen általában tick volumen, és nem feltétlenül reprezentálja a tényleges kereskedett volument.
• A jelbesorolás erősen függ a volumen és a spread mozgóátlag periódusaitól – különböző beállítások különböző besorolásokat eredményezhetnek.
• A trend kontextus egy egyszerű 20 bar-os lineáris regressziós meredekséget használ. Komplex vagy kaotikus piaci körülmények kétértelmű trend leolvasást eredményezhetnek.
• A jelprioritizálás azt jelenti, hogy bar-onként csak egy jel jelenik meg. Az alacsonyabb prioritású jelek, amelyek átfedésben vannak magasabb prioritásúakkal, elnyomásra kerülnek.
• A múltbeli mintaészlelés nem garantálja a jövőbeli ármagatartást.
• A Pine Script maximum 500 rajzolási objektumot (címkét) támogat.