Genel Bakış
FibAlgo - Wyckoff Hacim Yayılım Analizi, Wyckoff metodolojisinin temel prensibini uygular: hacim (çaba) ile fiyat yayılımı (sonuç) arasındaki ilişki. Her çubuk bir hikaye anlatır — hacim seviyesi, yayılım genişliği ve kapanış pozisyonunun etkileşimini analiz ederek, bu gösterge çubukları sekiz farklı VSA sinyal türüne sınıflandırır: Talep Çubuğu, Arz Çubuğu, Talep Yok, Arz Yok, Durdurma Hacmi, Emilim, Karakter Değişimi ve Çaba-Sonuç Sapması. Her sinyal, fiyat hareketini yönlendiren altta yatan arz ve talep dengesini ortaya çıkarır.
Temel Kavramlar
- Hacim Yayılım Analizi (VSA) — Her çubuk içindeki hacim, fiyat yayılımı (yüksek eksi düşük) ve kapanış pozisyonu arasındaki ilişkiyi inceleyerek bilgili katılımcıların (akıllı para) faaliyetini ortaya çıkaran bir metodoloji.
- Çaba vs Sonuç — Temel VSA prensibi. Çaba hacimdir; sonuç fiyat değişimidir (yayılım). Çaba ve sonuç birbirinden ayrıştığında, gizli birikim veya dağıtım sinyali verir.
- Talep Çubuğu (Güç İşareti) — Yüksek hacimde, geniş yayılımlı yükselen çubuk, kapanış yüksek seviyeye yakın. Güçlü alım baskısını ve kurumsal talebin piyasaya girdiğini gösterir.
- Arz Çubuğu (Zayıflık İşareti) — Yüksek hacimde, geniş yayılımlı düşen çubuk, kapanış düşük seviyeye yakın. Güçlü satım baskısını ve kurumsal arzın piyasaya salındığını gösterir.
- Talep Yok — Düşük hacimde, dar yayılımlı yükselen çubuk. Piyasa yükselmeye çalıştı ancak alım inancı eksikti. Özellikle düşüş trendi bağlamında ayıcı anlam taşır.
- Arz Yok — Düşük hacimde, dar yayılımlı düşen çubuk. Piyasa düşmeye çalıştı ancak satım inancı eksikti. Özellikle yükseliş trendi bağlamında boğacı anlam taşır.
- Durdurma Hacmi — Bir trendin sonunda, fiyatın trend yönünde neredeyse ilerlemediği yüksek hacimli çubuk. Kapanış trendin tersi yöndedir: düşüş trendinde kapanış yükseğe yakın (alıcılar devreye giriyor) veya yükseliş trendinde kapanış düşüğe yakın (satıcılar alımı emiyor).
- Emilim — Yüksek hacim ancak dar yayılım. Karşı taraf tüm çabayı, fiyatın hareket etmesine izin vermeden emiyor. Boğacı emilim: yüksek hacimli dar düşen çubuk (arz emildi). Ayıcı emilim: yüksek hacimli dar yükselen çubuk (talep emildi).
- Karakter Değişimi (CoC) — Hakim trendin tersi yönde gerçekleşen, yakın geçmişteki en geniş yayılıma ve en yüksek hacme sahip aşırı bir çubuk. Birikimden işaretlemeye veya dağıtımdan işaret düşüşüne olası bir faz geçişi sinyali verir.
Nasıl Çalışır
1. Hacim ve Yayılım Sınıflandırması Her çubuk iki eksende sınıflandırılır:- Hacim Seviyesi: Düşük (ortalama ×0.7 altı), Normal, Yüksek (ortalama ×1.5 üstü), Ultra (ortalama ×2.5 üstü) — eşikler yapılandırılabilir
- Yayılım Seviyesi: Dar (ortalama ×0.7 altı), Normal, Geniş (ortalama ×1.5 üstü) — eşikler yapılandırılabilir
- Talep Çubuğu — Yükselen çubuk + geniş yayılım + yüksek/ultra hacim + kapanış yükseğe yakın
- Arz Çubuğu — Düşen çubuk + geniş yayılım + yüksek/ultra hacim + kapanış düşüğe yakın
- Talep Yok — Yükselen çubuk + dar yayılım + düşük hacim
- Arz Yok — Düşen çubuk + dar yayılım + düşük hacim
- Durdurma Hacmi — Yüksek/ultra hacim + kapanış trend yönünün tersi + yerleşik bir trend içinde
- Emilim — Yüksek/ultra hacim + dar yayılım (sonuçsuz çaba)
- Karakter Değişimi — 20 çubuktaki en geniş yayılım + neredeyse en yüksek hacim + trendin tersi yön + kapanış aşırı uca yakın
- Çaba vs Sonuç Sapması — Yüksek çaba (hacim) ile düşük sonuç (yayılım) veya düşük çaba ile yüksek sonuç
- Etiketler çubuk yükseklerine (ayıcı sinyaller) veya düşüklerine (boğacı sinyaller) yerleştirilir; açıklayıcı araç ipuçları hacim verilerini ve kapanış pozisyonunu gösterir
- Arka plan renklendirmesi, grafik üzerinde hızlı tarama için sinyal çubuklarını renklendirir
- Çubuk renklendirmesi, sinyal çubuklarındaki varsayılan mum renklerini anında tanımlama için geçersiz kılar
- Tüm görsel öğelerin bireysel anahtarları ve yapılandırılabilir renkleri vardır
Özellikler
- Sekiz VSA Sinyal Türü — Talep, Arz, Talep Yok, Arz Yok, Durdurma Hacmi, Emilim, Karakter Değişimi ve Çaba vs Sonuç Sapması'nı tespit eder
- Hacim Sınıflandırması — Hareketli ortalamaya karşı yapılandırılabilir çarpan eşikleri kullanarak hacmi Düşük, Normal, Yüksek ve Ultra seviyelerine sınıflandırır
- Yayılım Sınıflandırması — Çubuk yayılımını (aralık) bir yayılım hareketli ortalamasına göre Dar, Normal veya Geniş olarak kategorize eder
- Kapanış Pozisyonu Analizi — Her çubuğun kendi aralığı içinde nerede kapandığını hesaplayarak alıcı/satıcı kontrolünü belirler
- Sinyal Önceliklendirme — Birden fazla sinyal örtüştüğünde, etiket karmaşasını önlemek için yalnızca en yüksek öncelikli sinyal gösterilir
- Çaba vs Sonuç Sapması — Hacim çabası ve fiyat sonucunun ayrıştığı çubukları belirleyerek gizli birikim veya dağıtımı ortaya çıkarır
- Trend Bağlamı Entegrasyonu — Trend tespiti için 20 çubukluk doğrusal regresyon kullanır; Durdurma Hacmi ve CoC gibi bağlama bağlı sinyallerin uygun şekilde tetiklenmesini sağlar
- Arka Plan Renklendirmesi — Grafik üzerinde hızlı tarama için yapılandırılabilir opaklıkla sinyal çubuklarının arka planını renklendirir
- Çubuk Renklendirmesi — Sinyal çubuklarındaki mum renklerini anında görsel tanımlama için geçersiz kılar
- Hacim Sınıflandırma Paneli — Sol altta, mevcut çubuğun hacim seviyesini, yayılım seviyesini, kapanış pozisyonunu, yönünü, aktif sinyalini ve trendini gösteren gerçek zamanlı panel
- Bilgi Tablosu — Grafikte tespit edilen sekiz sinyal türünün toplam sayılarını gösterir
- Kapsamlı Uyarı Sistemi — Sekiz sinyal türünün her biri için ayrı uyarı anahtarları; fiyat ve hacim verilerini içeren detaylı uyarı mesajları
- Zengin Araç İpuçları — Her etiket, sinyal açıklaması, hacim verileri, yayılım ve kapanış pozisyonunu içeren detaylı bir araç ipucu içerir
- Tam Özelleştirme — Tespit eşikleri, sinyal anahtarları, renkler, görüntüleme seçenekleri ve uyarıları kapsayan 6 grupta 39 girdi
Nasıl Kullanılır
- Göstergenizi grafiğinize ekleyin. Tüm zaman dilimlerinde çalışır ancak hacim verilerinin güvenilir olduğu 5 dakika ile 1 saatlik grafiklerde en etkilidir.
- Destek seviyeleri yakınındaki Talep Çubuklarını izleyin — güçlü alım baskısını ve potansiyel dönüşleri gösterirler.
- Direnç yakınındaki Arz Çubukları kurumsal satımı işaret eder — uzun pozisyonlar konusunda dikkatli olun.
- Düşüş trendindeki Talep Yok zayıflığı doğrular — piyasada ralliyi sürdürecek alıcılar eksiktir.
- Yükseliş trendindeki Arz Yok gücü doğrular — satıcılar yoktur ve trend devam edebilir.
- Sürdürülen bir hareketin sonundaki Durdurma Hacmi, trendin momentum kaybettiğini düşündürür — potansiyel bir dönüş için hazırlıklı olun.
- Emilim çubukları (yüksek hacim, dar yayılım) alıcılar ve satıcılar arasındaki bir savaşı ortaya çıkarır — çabayı emen taraf genellikle kazanır.
- Karakter Değişimi en güçlü sinyaldir — potansiyel bir faz geçişine işaret eder ve yüksek öncelik verilmelidir.
- Mevcut çubuğun özelliklerini gerçek zamanlı olarak anlamak için Hacim Sınıflandırma Panelini kullanın.
- Daha yüksek güvenilirlikli analiz için birden fazla VSA sinyalini Wyckoff fazları ve piyasa yapısı ile birleştirin.
- Sınıflandırma eşiklerini, enstrümanınızın tipik hacim ve yayılım davranışına uyacak şekilde yapılandırın.
Sınırlamalar
- Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez. Eğitim ve analitik amaçlar için hacim yayılım analizi prensiplerine dayalı olarak çubukları sınıflandırır.
- Hacim verisi güvenilirliği enstrümana ve borsaya göre değişir. Forex spot hacmi tipik olarak tik hacmidir ve gerçek işlem hacmini temsil etmeyebilir.
- Sinyal sınıflandırması büyük ölçüde hacim ve yayılım hareketli ortalama periyotlarına bağlıdır — farklı ayarlar farklı sınıflandırmalar üretebilir.
- Trend bağlamı basit bir 20 çubukluk doğrusal regresyon eğimi kullanır. Karmaşık veya dalgalı piyasa koşulları belirsiz trend okumaları üretebilir.
- Sinyal önceliklendirme, çubuk başına yalnızca bir sinyalin gösterildiği anlamına gelir. Daha yüksek önceliklilerle örtüşen daha düşük öncelikli sinyaller bastırılır.
- Geçmiş model tespiti gelecekteki fiyat davranışını garanti etmez.
- Pine Script tarafından maksimum 500 çizim nesnesi (etiket) desteklenir.
Etiketler
#Wyckoff Method#Volume Based#Price Action
