Wyckoff Volume Spread Analysis

ภาพรวม

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis นำหลักการพื้นฐานของวิธี Wyckoff มาประยุกต์ใช้: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขาย (ความพยายาม) และช่วงราคา (ผลลัพธ์) แท่งราคาแต่ละแท่งบอกเล่าเรื่องราว — ด้วยการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันของระดับปริมาณการซื้อขาย ความกว้างของช่วงราคา และตำแหน่งการปิด ตัวบ่งชี้นี้จะจำแนกแท่งราคาออกเป็นแปดประเภทสัญญาณ VSA ที่แตกต่างกัน: แท่งความต้องการ (Demand Bars), แท่งอุปทาน (Supply Bars), ไม่มีความต้องการ (No Demand), ไม่มีอุปทาน (No Supply), ปริมาณหยุดยั้ง (Stopping Volume), การดูดซับ (Absorption), การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change of Character), และความแตกต่างระหว่างความพยายามและผลลัพธ์ (Effort vs Result Divergence) สัญญาณแต่ละอย่างเผยให้เห็นความสมดุลพื้นฐานของอุปทานและความต้องการที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา

แนวคิดหลัก

• Volume Spread Analysis (VSA) — วิธีการที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขาย ช่วงราคา (สูงสุดลบต่ำสุด) และตำแหน่งการปิดภายในแท่งราคาแต่ละแท่ง เพื่อเผยให้เห็นกิจกรรมของผู้เข้าร่วมที่มีข้อมูล (เงินอัจฉริยะ)
• ความพยายามเทียบกับผลลัพธ์ (Effort vs Result) — หลักการพื้นฐานของ VSA ความพยายามคือปริมาณการซื้อขาย ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงราคา (ช่วงราคา) เมื่อความพยายามและผลลัพธ์แตกต่างกัน มันส่งสัญญาณการสะสมหรือการกระจายที่ซ่อนอยู่
• แท่งความต้องการ (สัญญาณแห่งความแข็งแกร่ง) — แท่งขึ้นที่มีช่วงกว้างบนปริมาณการซื้อขายสูง โดยปิดใกล้จุดสูงสุด บ่งชี้ถึงแรงกดดันการซื้อที่แข็งแกร่งและความต้องการจากสถาบันที่เข้าสู่ตลาด
• แท่งอุปทาน (สัญญาณแห่งความอ่อนแอ) — แท่งลงที่มีช่วงกว้างบนปริมาณการซื้อขายสูง โดยปิดใกล้จุดต่ำสุด บ่งชี้ถึงแรงกดดันการขายที่แข็งแกร่งและอุปทานจากสถาบันที่ถูกปล่อยออกมา
• ไม่มีความต้องการ (No Demand) — แท่งขึ้นที่มีช่วงแคบบนปริมาณการซื้อขายต่ำ ตลาดพยายามที่จะขึ้นแต่ขาดความเชื่อมั่นในการซื้อ มีนัยยะขาลง โดยเฉพาะในบริบทของแนวโน้มขาลง
• ไม่มีอุปทาน (No Supply) — แท่งลงที่มีช่วงแคบบนปริมาณการซื้อขายต่ำ ตลาดพยายามที่จะลงแต่ขาดความเชื่อมั่นในการขาย มีนัยยะขาขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของแนวโน้มขาขึ้น
• ปริมาณหยุดยั้ง (Stopping Volume) — แท่งที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่ปลายแนวโน้ม โดยที่ราคาแทบไม่ก้าวหน้าไปในทิศทางของแนวโน้ม การปิดอยู่ตรงข้ามกับแนวโน้ม: ปิดใกล้จุดสูงสุดในแนวโน้มขาลง (ผู้ซื้อเข้ามาแทรกแซง) หรือปิดใกล้จุดต่ำสุดในแนวโน้มขาขึ้น (ผู้ขายกำลังดูดซับการซื้อ)
• การดูดซับ (Absorption) — ปริมาณการซื้อขายสูงแต่ช่วงราคาแคบ ฝ่ายตรงข้ามกำลังดูดซับความพยายามทั้งหมดโดยไม่ยอมให้ราคาเคลื่อนไหว การดูดซับขาขึ้น: แท่งลงแคบที่มีปริมาณสูง (อุปทานถูกดูดซับ) การดูดซับขาลง: แท่งขึ้นแคบที่มีปริมาณสูง (ความต้องการถูกดูดซับ)
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change of Character - CoC) — แท่งราคาที่สุดขั้วที่มีช่วงกว้างที่สุดและปริมาณการซื้อขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ล่าสุด เกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก ส่งสัญญาณการเปลี่ยนผ่านระยะที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมไปสู่การขึ้นราคา หรือจากการกระจายไปสู่การลงราคา

วิธีการทำงาน

1. การจำแนกปริมาณการซื้อขายและช่วงราคา แท่งราคาแต่ละแท่งถูกจำแนกตามสองแกน:

• ระดับปริมาณการซื้อขาย: ต่ำ (ต่ำกว่า 0.7× ค่าเฉลี่ย), ปกติ, สูง (สูงกว่า 1.5× ค่าเฉลี่ย), สูงมาก (สูงกว่า 2.5× ค่าเฉลี่ย) — ค่าขีดจำกัดสามารถปรับแต่งได้
• ระดับช่วงราคา: แคบ (ต่ำกว่า 0.7× ค่าเฉลี่ย), ปกติ, กว้าง (สูงกว่า 1.5× ค่าเฉลี่ย) — ค่าขีดจำกัดสามารถปรับแต่งได้

คาบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณการซื้อขายและคาบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงราคาสามารถปรับได้อย่างอิสระ 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งการปิด ตำแหน่งการปิดภายในแท่งราคาแต่ละแท่งถูกวัดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ 0 (ปิดที่จุดต่ำสุด) ถึง 1 (ปิดที่จุดสูงสุด) ค่าขีดจำกัดตำแหน่งการปิด (ค่าเริ่มต้น 0.3) กำหนดว่าอะไรนับเป็น "ใกล้จุดสูงสุด" (สูงกว่า 0.7) หรือ "ใกล้จุดต่ำสุด" (ต่ำกว่า 0.3) สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ Wyckoff — ตำแหน่งที่ราคาปิดภายในแท่งเผยให้เห็นว่าใครชนะการต่อสู้ 3. ตรรกะการตรวจจับสัญญาณ แปดประเภทสัญญาณที่แตกต่างกันถูกตรวจจับพร้อมกัน:

• แท่งความต้องการ (Demand Bar) — แท่งขึ้น + ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง/สูงมาก + ปิดใกล้จุดสูงสุด
• แท่งอุปทาน (Supply Bar) — แท่งลง + ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง/สูงมาก + ปิดใกล้จุดต่ำสุด
• ไม่มีความต้องการ (No Demand) — แท่งขึ้น + ช่วงแคบ + ปริมาณต่ำ
• ไม่มีอุปทาน (No Supply) — แท่งลง + ช่วงแคบ + ปริมาณต่ำ
• ปริมาณหยุดยั้ง (Stopping Volume) — ปริมาณสูง/สูงมาก + ปิดตรงข้ามกับทิศทางแนวโน้ม + อยู่ในแนวโน้มที่ยืนยันแล้ว
• การดูดซับ (Absorption) — ปริมาณสูง/สูงมาก + ช่วงแคบ (ความพยายามโดยไม่มีผลลัพธ์)
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change of Character) — ช่วงกว้างที่สุดใน 20 แท่ง + ปริมาณใกล้สูงสุด + ทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้ม + ปิดใกล้จุดสุดขั้ว
• ความแตกต่างระหว่างความพยายามและผลลัพธ์ (Effort vs Result Divergence) — ความพยายามสูง (ปริมาณ) แต่ผลลัพธ์ต่ำ (ช่วงราคา) หรือความพยายามต่ำแต่ผลลัพธ์สูง

4. การจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณ เมื่อหลายเงื่อนไขซ้อนทับกันบนแท่งราคาเดียว จะแสดงเฉพาะสัญญาณที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้น ลำดับความสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงลักษณะ > ปริมาณหยุดยั้ง > การดูดซับ > ความต้องการ/อุปทาน > ความแตกต่างระหว่างความพยายามและผลลัพธ์ > ไม่มีความต้องการ/ไม่มีอุปทาน สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้ป้ายกำกับรกในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ 5. บริบทแนวโน้ม ความชันของการถดถอยเชิงเส้น 20 แท่งกำหนดทิศทางแนวโน้ม (ขึ้น, ลง, หรือราบ) สัญญาณบางอย่างเช่น ปริมาณหยุดยั้ง และ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ ต้องการบริบทแนวโน้มเพื่อให้มีความหมาย — ปริมาณหยุดยั้งจะเกิดขึ้นเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงลักษณะต้องการแท่งราคาสุดขั้วในทิศทางตรงข้าม 6. ระบบการแสดงผล

• ป้ายกำกับวางที่จุดสูงสุดของแท่งราคา (สัญญาณขาลง) หรือจุดต่ำสุด (สัญญาณขาขึ้น) พร้อมทูลทิปอธิบายที่แสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายและตำแหน่งการปิด
• การใส่สีพื้นหลังบนแท่งสัญญาณเพื่อการสแกนแผนภูมิอย่างรวดเร็ว
• การใส่สีแท่งราคาทับสีเทียนเริ่มต้นบนแท่งสัญญาณเพื่อการระบุตัวตนได้ทันที
• องค์ประกอบการแสดงผลทั้งหมดมีสวิตช์เปิดปิดและสีที่ปรับแต่งได้แยกกัน

คุณสมบัติ

• แปดประเภทสัญญาณ VSA — ตรวจจับ ความต้องการ, อุปทาน, ไม่มีความต้องการ, ไม่มีอุปทาน, ปริมาณหยุดยั้ง, การดูดซับ, การเปลี่ยนแปลงลักษณะ, และความแตกต่างระหว่างความพยายามและผลลัพธ์
• การจำแนกปริมาณการซื้อขาย — จำแนกปริมาณการซื้อขายออกเป็นระดับ ต่ำ, ปกติ, สูง, และ สูงมาก โดยใช้ค่าขีดจำกัดตัวคูณที่ปรับแต่งได้เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• การจำแนกช่วงราคา — จัดหมวดหมู่ช่วงราคาของแท่ง (ช่วง) เป็น แคบ, ปกติ, หรือ กว้าง เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงราคา
• การวิเคราะห์ตำแหน่งการปิด — คำนวณตำแหน่งที่แท่งราคาแต่ละแท่งปิดภายในช่วงของมัน เพื่อกำหนดการควบคุมของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
• การจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณ — เมื่อหลายสัญญาณซ้อนทับกัน จะแสดงเฉพาะสัญญาณที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ป้ายกำกับรก
• ความแตกต่างระหว่างความพยายามและผลลัพธ์ — ระบุแท่งราคาที่ความพยายามด้านปริมาณการซื้อขายและผลลัพธ์ด้านราคาแตกต่างกัน เผยให้เห็นการสะสมหรือการกระจายที่ซ่อนอยู่
• การผสานบริบทแนวโน้ม — ใช้การถดถอยเชิงเส้น 20 แท่งสำหรับการตรวจจับแนวโน้ม เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณที่ขึ้นกับบริบทเช่น ปริมาณหยุดยั้ง และ CoC เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
• การใส่สีพื้นหลัง — ใส่สีพื้นหลังบนแท่งสัญญาณด้วยความโปร่งใสที่ปรับแต่งได้เพื่อการสแกนแผนภูมิอย่างรวดเร็ว
• การใส่สีแท่งราคา — ทับสีเทียนบนแท่งสัญญาณเพื่อการระบุตัวตนด้วยภาพทันที
• แผงจำแนกปริมาณการซื้อขาย — แผงแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่มุมล่างซ้าย แสดงระดับปริมาณการซื้อขาย ระดับช่วงราคา ตำแหน่งการปิด ทิศทาง สัญญาณที่กำลังทำงาน และแนวโน้มของแท่งราคาปัจจุบัน
• ตารางข้อมูล — แสดงจำนวนสะสมของสัญญาณทั้งแปดประเภทที่ตรวจพบบนแผนภูมิ
• ระบบการแจ้งเตือนที่ครอบคลุม — สวิตช์เปิดปิดการแจ้งเตือนแยกกันสำหรับสัญญาณทั้งแปดประเภทแต่ละประเภท พร้อมข้อความแจ้งเตือนรายละเอียดรวมถึงข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขาย
• ทูลทิปที่สมบูรณ์ — ทุกป้ายกำกับมีทูลทิปรายละเอียดพร้อมคำอธิบายสัญญาณ ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ช่วงราคา และตำแหน่งการปิด
• การปรับแต่งเต็มรูปแบบ — 39 อินพุตครอบคลุม 6 กลุ่ม ได้แก่ ค่าขีดจำกัดการตรวจจับ สวิตช์สัญญาณ สี ตัวเลือกการแสดงผล และการแจ้งเตือน

วิธีใช้

• เพิ่มตัวบ่งชี้ลงในแผนภูมิของคุณ มันทำงานได้กับทุกไทม์เฟรม แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนแผนภูมิ 5 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลปริมาณการซื้อขายมีความน่าเชื่อถือ
• จับตาดูแท่งความต้องการ (Demand Bars) ใกล้ระดับแนวรับ — มันบ่งชี้ถึงแรงกดดันการซื้อที่แข็งแกร่งและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• แท่งอุปทาน (Supply Bars) ใกล้ระดับแนวต้านส่งสัญญาณการขายจากสถาบัน — ควรระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่งซื้อ
• ไม่มีความต้องการ (No Demand) ในแนวโน้มขาลงยืนยันความอ่อนแอ — ตลาดขาดผู้ซื้อที่จะสนับสนุนการขึ้นราคา
• ไม่มีอุปทาน (No Supply) ในแนวโน้มขาขึ้นยืนยันความแข็งแกร่ง — ผู้ขายขาดหายไปและแนวโน้มสามารถดำเนินต่อไปได้
• ปริมาณหยุดยั้ง (Stopping Volume) ที่ปลายการเคลื่อนไหวที่ยืดเยื้อ บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัม — เตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• แท่งการดูดซับ (Absorption bars) (ปริมาณสูง, ช่วงแคบ) เผยให้เห็นการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย — ฝ่ายที่ดูดซับความพยายามมักจะเป็นผู้ชนะ
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change of Character) เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด — มันบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านระยะที่อาจเกิดขึ้นและควรได้รับความสำคัญสูง
• ใช้แผงจำแนกปริมาณการซื้อขาย (Volume Classification Panel) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของแท่งราคาปัจจุบันแบบเรียลไทม์
• รวมหลายสัญญาณ VSA เข้ากับระยะ Wyckoff และโครงสร้างตลาดเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความมั่นใจสูงขึ้น
• ปรับค่าขีดจำกัดการจำแนกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมปริมาณการซื้อขายและช่วงราคาโดยทั่วไปของตราสารของคุณ

ข้อจำกัด

• ตัวบ่งชี้นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย มันจำแนกแท่งราคาตามหลักการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและช่วงราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์
• ความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันไปตามตราสารและตลาด ปริมาณการซื้อขาย Forex spot โดยทั่วไปคือปริมาณการเปลี่ยนแปลง (tick volume) และอาจไม่แสดงถึงปริมาณการซื้อขายจริง
• การจำแนกสัญญาณขึ้นอยู่กับคาบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณการซื้อขายและช่วงราคาอย่างมาก — การตั้งค่าที่แตกต่างกันอาจให้ผลการจำแนกที่แตกต่างกัน
• บริบทแนวโน้มใช้ความชันของการถดถอยเชิงเส้น 20 แท่งแบบง่าย สภาวะตลาดที่ซับซ้อนหรือสับสนอาจให้การอ่านค่าแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน
• การจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณหมายความว่าจะแสดงสัญญาณเพียงหนึ่งสัญญาณต่อแท่งราคา สัญญาณที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าที่ซ้อนทับกับสัญญาณที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกปิดบัง
• การตรวจจับรูปแบบในอดีตไม่รับประกันพฤติกรรมราคาในอนาคต
• Pine Script รองรับวัตถุวาดได้สูงสุด 500 ชิ้น (ป้ายกำกับ)