Vue d'ensemble
FibAlgo - Analyse de l'Écart et du Volume Wyckoff implémente le principe fondamental de la méthodologie Wyckoff : la relation entre le volume (effort) et l'écart des prix (résultat). Chaque barre raconte une histoire — en analysant l'interaction du niveau de volume, de la largeur de l'écart et de la position de clôture, cet indicateur classe les barres en huit types distincts de signaux VSA : Barres de Demande, Barres d'Offre, Absence de Demande, Absence d'Offre, Volume d'Arrêt, Absorption, Changement de Caractère et Divergence Effort vs Résultat. Chaque signal révèle l'équilibre sous-jacent entre l'offre et la demande qui anime le mouvement des prix.
Concepts Clés
- Analyse de l'Écart et du Volume (VSA) — Une méthodologie qui examine la relation entre le volume, l'écart des prix (haut moins bas) et la position de clôture au sein de chaque barre pour révéler l'activité des participants informés (smart money).
- Effort vs Résultat — Le principe fondamental du VSA. L'effort est le volume ; le résultat est le changement de prix (écart). Lorsque l'effort et le résultat divergent, cela signale une accumulation ou une distribution cachée.
- Barre de Demande (Signe de Force) — Barre haussière à large écart sur volume élevé avec clôture près du haut. Indique une forte pression d'achat et une demande institutionnelle entrant sur le marché.
- Barre d'Offre (Signe de Faiblesse) — Barre baissière à large écart sur volume élevé avec clôture près du bas. Indique une forte pression de vente et une offre institutionnelle libérée.
- Absence de Demande — Barre haussière à écart étroit sur faible volume. Le marché a tenté de monter mais manquait de conviction acheteuse. Implication baissière, surtout dans un contexte de tendance baissière.
- Absence d'Offre — Barre baissière à écart étroit sur faible volume. Le marché a tenté de baisser mais manquait de conviction vendeuse. Implication haussière, surtout dans un contexte de tendance haussière.
- Volume d'Arrêt — Barre à volume élevé à la fin d'une tendance où le prix progresse à peine dans la direction de la tendance. La clôture est opposée à la tendance : clôture près du haut dans une tendance baissière (les acheteurs interviennent) ou clôture près du bas dans une tendance haussière (les vendeurs absorbent les achats).
- Absorption — Volume élevé mais écart étroit. Le côté opposé absorbe tout l'effort sans permettre au prix de bouger. Absorption haussière : barre baissière étroite à volume élevé (offre absorbée). Absorption baissière : barre haussière étroite à volume élevé (demande absorbée).
- Changement de Caractère (CoC) — Une barre extrême avec l'écart le plus large et le volume le plus élevé de l'histoire récente, se produisant dans la direction opposée à la tendance dominante. Signale une transition de phase potentielle de l'accumulation à la hausse ou de la distribution à la baisse.
Fonctionnement
1. Classification du Volume et de l'Écart Chaque barre est classée selon deux axes :- Niveau de Volume : Faible (en dessous de 0.7× la moyenne), Normal, Élevé (au-dessus de 1.5× la moyenne), Ultra (au-dessus de 2.5× la moyenne) — les seuils sont configurables
- Niveau d'Écart : Étroit (en dessous de 0.7× la moyenne), Normal, Large (au-dessus de 1.5× la moyenne) — les seuils sont configurables
- Barre de Demande — Barre haussière + écart large + volume élevé/ultra + clôture près du haut
- Barre d'Offre — Barre baissière + écart large + volume élevé/ultra + clôture près du bas
- Absence de Demande — Barre haussière + écart étroit + faible volume
- Absence d'Offre — Barre baissière + écart étroit + faible volume
- Volume d'Arrêt — Volume élevé/ultra + clôture opposée à la direction de la tendance + dans une tendance établie
- Absorption — Volume élevé/ultra + écart étroit (effort sans résultat)
- Changement de Caractère — Écart le plus large sur 20 barres + volume quasi le plus élevé + direction opposée à la tendance + clôture près de l'extrême
- Divergence Effort vs Résultat — Effort élevé (volume) avec résultat faible (écart), ou effort faible avec résultat élevé
- Étiquettes placées au niveau des hauts des barres (signaux baissiers) ou des bas (signaux haussiers) avec des infobulles descriptives montrant les données de volume et la position de clôture
- Coloration de l'arrière-plan qui teinte les barres de signal pour un balayage rapide du graphique
- Coloration des barres qui remplace les couleurs par défaut des chandeliers sur les barres de signal pour une identification immédiate
- Tous les éléments visuels ont des interrupteurs individuels et des couleurs configurables
Fonctionnalités
- Huit Types de Signaux VSA — Détecte la Demande, l'Offre, l'Absence de Demande, l'Absence d'Offre, le Volume d'Arrêt, l'Absorption, le Changement de Caractère et la Divergence Effort vs Résultat
- Classification du Volume — Classe le volume en niveaux Faible, Normal, Élevé et Ultra en utilisant des seuils multiplicateurs configurables par rapport à une moyenne mobile
- Classification de l'Écart — Catégorise l'écart de la barre (range) comme Étroit, Normal ou Large par rapport à une moyenne mobile de l'écart
- Analyse de la Position de Clôture — Calcule où chaque barre clôture dans son range pour déterminer le contrôle acheteur/vendeur
- Priorisation des Signaux — Lorsque plusieurs signaux se chevauchent, seul le signal de priorité la plus élevée est affiché pour éviter l'encombrement des étiquettes
- Divergence Effort vs Résultat — Identifie les barres où l'effort de volume et le résultat de prix divergent, révélant une accumulation ou une distribution cachée
- Intégration du Contexte de Tendance — Utilise une régression linéaire sur 20 barres pour la détection de tendance, assurant que les signaux dépendants du contexte comme le Volume d'Arrêt et le CoC se déclenchent de manière appropriée
- Coloration de l'Arrière-plan — Teinte l'arrière-plan sur les barres de signal avec une opacité configurable pour un balayage rapide du graphique
- Coloration des Barres — Remplace les couleurs des chandeliers sur les barres de signal pour une identification visuelle immédiate
- Panneau de Classification du Volume — Panneau en temps réel en bas à gauche montrant le niveau de volume, le niveau d'écart, la position de clôture, la direction, le signal actif et la tendance de la barre courante
- Tableau d'Informations — Affiche les comptes cumulés des huit types de signaux détectés sur le graphique
- Système d'Alerte Complet — Interrupteurs d'alerte individuels pour chacun des huit types de signaux avec des messages d'alerte détaillés incluant les données de prix et de volume
- Infobulles Riches — Chaque étiquette inclut une infobulle détaillée avec l'explication du signal, les données de volume, l'écart et la position de clôture
- Personnalisation Complète — 39 paramètres répartis en 6 groupes couvrant les seuils de détection, les interrupteurs de signaux, les couleurs, les options d'affichage et les alertes
Comment l'Utiliser
- Ajoutez l'indicateur à votre graphique. Il fonctionne sur tous les timeframes mais est plus efficace sur les graphiques de 5 minutes à 1 heure où les données de volume sont fiables.
- Surveillez les Barres de Demande près des niveaux de support — elles indiquent une forte pression d'achat et des renversements potentiels.
- Les Barres d'Offre près de la résistance signalent une vente institutionnelle — soyez prudent avec les positions longues.
- L'Absence de Demande dans une tendance baissière confirme la faiblesse — le marché manque d'acheteurs pour soutenir une hausse.
- L'Absence d'Offre dans une tendance haussière confirme la force — les vendeurs sont absents et la tendance peut se poursuivre.
- Le Volume d'Arrêt à la fin d'un mouvement soutenu suggère que la tendance perd de son élan — préparez-vous à un renversement potentiel.
- Les barres d'Absorption (volume élevé, écart étroit) révèlent une bataille entre acheteurs et vendeurs — le côté qui absorbe l'effort gagne généralement.
- Le Changement de Caractère est le signal le plus fort — il suggère une transition de phase potentielle et doit recevoir une haute priorité.
- Utilisez le Panneau de Classification du Volume pour comprendre les caractéristiques de la barre courante en temps réel.
- Combinez plusieurs signaux VSA avec les phases Wyckoff et la structure du marché pour une analyse plus fiable.
- Configurez les seuils de classification pour correspondre au comportement typique de volume et d'écart de votre instrument.
Limitations
- Cet indicateur ne génère pas de signaux d'achat ou de vente. Il classe les barres selon les principes de l'analyse de l'écart et du volume à des fins éducatives et analytiques.
- La fiabilité des données de volume varie selon l'instrument et l'échange. Le volume spot Forex est généralement du volume de ticks et peut ne pas représenter le volume réellement échangé.
- La classification des signaux dépend fortement des périodes des moyennes mobiles de volume et d'écart — des paramètres différents peuvent produire des classifications différentes.
- Le contexte de tendance utilise une simple pente de régression linéaire sur 20 barres. Des conditions de marché complexes ou chaotiques peuvent produire des lectures de tendance ambiguës.
- La priorisation des signaux signifie qu'un seul signal est affiché par barre. Les signaux de priorité inférieure qui chevauchent des signaux de priorité supérieure sont supprimés.
- La détection de motifs passés ne garantit pas le comportement futur des prix.
- Un maximum de 500 objets de dessin (étiquettes) est pris en charge par Pine Script.
Étiquettes
#Wyckoff Method#Volume Based#Price Action
