Wyckoff Volume Spread Analysis

Огляд

Індикатор FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis реалізує ключовий принцип методології Вайкоффа: взаємозв'язок між обсягом (зусилля) та спредом ціни (результат). Кожен бар розповідає історію — аналізуючи взаємодію рівня обсягу, ширини спреду та позиції закриття, цей індикатор класифікує бари на вісім різних типів сигналів VSA: Бари Попиту, Бари Пропозиції, Відсутність Попиту, Відсутність Пропозиції, Стопуючий Обсяг, Поглинання, Зміна Характеру та Дивергенція Зусилля та Результату. Кожен сигнал розкриває лежачий в основі баланс пропозиції та попиту, який рухає цінову дію.

Ключові Концепції

• Аналіз Обсягу та Спреду (VSA) — Методологія, яка досліджує взаємозв'язок між обсягом, спредом ціни (максимум мінус мінімум) та позицією закриття в межах кожного бару, щоб виявити активність інформованих учасників (розумні гроші).
• Зусилля проти Результату — Фундаментальний принцип VSA. Зусилля — це обсяг; результат — це зміна ціни (спред). Коли зусилля та результат розходяться, це сигналізує про приховане накопичення або розподіл.
• Бар Попиту (Ознака Сили) — Бар з широким спредом у бік зростання на високому обсязі з закриттям біля максимуму. Вказує на сильний тиск покупців та вхід інституційного попиту на ринок.
• Бар Пропозиції (Ознака Слабкості) — Бар з широким спредом у бік падіння на високому обсязі з закриттям біля мінімуму. Вказує на сильний тиск продавців та вивільнення інституційної пропозиції.
• Відсутність Попиту — Бар з вузьким спредом у бік зростання на низькому обсязі. Ринок намагався зростати, але не мав переконаності покупців. Медвежий імплікацій, особливо в контексті низхідного тренду.
• Відсутність Пропозиції — Бар з вузьким спредом у бік падіння на низькому обсязі. Ринок намагався падати, але не мав переконаності продавців. Бичий імплікацій, особливо в контексті висхідного тренду.
• Стопуючий Обсяг — Бар з високим обсягом наприкінці тренду, де ціна ледве просувається в напрямку тренду. Закриття протилежне до тренду: закриття біля максимуму в низхідному тренді (покупці вступають) або закриття біля мінімуму в висхідному тренді (продавці поглинають покупки).
• Поглинання — Високий обсяг, але вузький спред. Протилежна сторона поглинає всі зусилля, не дозволяючи ціні рухатися. Биче поглинання: бар з високим обсягом, вузький, падаючий (пропозиція поглинена). Медвеже поглинання: бар з високим обсягом, вузький, зростаючий (попит поглинений).
• Зміна Характеру (CoC) — Екстремальний бар з найширшим спредом та найвищим обсягом за останню історію, що відбувається в напрямку, протилежному до панівного тренду. Сигналізує про потенційний перехід фази від накопичення до розмітки або від розподілу до зниження.

Як Це Працює

1. Класифікація Обсягу та Спреду Кожен бар класифікується за двома осями:

• Рівень Обсягу: Низький (нижче 0.7× середнього), Нормальний, Високий (вище 1.5× середнього), Ультра (вище 2.5× середнього) — пороги можна налаштовувати
• Рівень Спреду: Вузький (нижче 0.7× середнього), Нормальний, Широкий (вище 1.5× середнього) — пороги можна налаштовувати

Період ковзної середньої для обсягу та період ковзної середньої для спреду налаштовуються незалежно. 2. Аналіз Позиції Закриття Позиція закриття в межах кожного бару вимірюється як коефіцієнт від 0 (закриття на мінімумі) до 1 (закриття на максимумі). Поріг Позиції Закриття (за замовчуванням 0.3) визначає, що вважається "біля максимуму" (вище 0.7) або "біля мінімуму" (нижче 0.3). Це критично важливо для аналізу Вайкоффа — те, де закривається ціна в барі, розкриває, хто виграв битву. 3. Логіка Виявлення Сигналів Вісім різних типів сигналів виявляються одночасно:

• Бар Попиту — Бар у бік зростання + широкий спред + високий/ультра обсяг + закриття біля максимуму
• Бар Пропозиції — Бар у бік падіння + широкий спред + високий/ультра обсяг + закриття біля мінімуму
• Відсутність Попиту — Бар у бік зростання + вузький спред + низький обсяг
• Відсутність Пропозиції — Бар у бік падіння + вузький спред + низький обсяг
• Стопуючий Обсяг — Високий/ультра обсяг + закриття протилежне до напрямку тренду + у встановленому тренді
• Поглинання — Високий/ультра обсяг + вузький спред (зусилля без результату)
• Зміна Характеру — Найширший спред за 20 барів + майже найвищий обсяг + напрямок протилежний до тренду + закриття біля екстремуму
• Дивергенція Зусилля та Результату — Високе зусилля (обсяг) з низьким результатом (спред), або низьке зусилля з високим результатом

4. Пріоритизація Сигналів Коли кілька умов перекриваються на одному барі, відображається лише сигнал з найвищим пріоритетом. Порядок пріоритету: Зміна Характеру > Стопуючий Обсяг > Поглинання > Попит/Пропозиція > Дивергенція Зусилля та Результату > Відсутність Попиту/Пропозиції. Це запобігає захаращенню міток, зберігаючи найважливішу інформацію. 5. Контекст Тренду Нахил лінійної регресії за 20 барів визначає напрямок тренду (вгору, вниз або плоский). Деякі сигнали, такі як Стопуючий Обсяг та Зміна Характеру, потребують контексту тренду для значущості — стопуючий обсяг спрацьовує лише на трендовому ринку, а зміна характеру вимагає екстремального бару в протилежному напрямку. 6. Візуальна Система

• Мітки розміщуються на максимумах барів (медвежі сигнали) або мінімумах (бичі сигнали) з описовими підказками, що показують дані обсягу та позицію закриття
• Забарвлення фону відтінками для барів з сигналами для швидкого сканування графіка
• Забарвлення барів перевизначає кольори свічок за замовчуванням на барах з сигналами для миттєвої ідентифікації
• Усі візуальні елементи мають індивідуальні перемикачі та настроювані кольори

Особливості

• Вісім Типів Сигналів VSA — Виявляє Попит, Пропозицію, Відсутність Попиту, Відсутність Пропозиції, Стопуючий Обсяг, Поглинання, Зміну Характеру та Дивергенцію Зусилля та Результату
• Класифікація Обсягу — Класифікує обсяг на рівні Низький, Нормальний, Високий та Ультра з використанням настроюваних порогових множників відносно ковзної середньої
• Класифікація Спреду — Категоризує спред бару (діапазон) як Вузький, Нормальний або Широкий відносно ковзної середньої спреду
• Аналіз Позиції Закриття — Обчислює, де закривається кожен бар у своєму діапазоні, щоб визначити контроль покупців/продавців
• Пріоритизація Сигналів — Коли кілька сигналів перекриваються, відображається лише сигнал з найвищим пріоритетом, щоб запобігти захаращенню міток
• Дивергенція Зусилля та Результату — Ідентифікує бари, де зусилля обсягу та ціновий результат розходяться, розкриваючи приховане накопичення або розподіл
• Інтеграція Контексту Тренду — Використовує 20-барну лінійну регресію для виявлення тренду, забезпечуючи контекстно-залежні сигнали, такі як Стопуючий Обсяг та CoC, що спрацьовують відповідно
• Забарвлення Фону — Забарвлює фон на барах з сигналами з настроюваною прозорістю для швидкого сканування графіка
• Забарвлення Барів — Перевизначає кольори свічок на барах з сигналами для миттєвої візуальної ідентифікації
• Панель Класифікації Обсягу — Панель у реальному часі внизу зліва, що показує рівень обсягу, рівень спреду, позицію закриття, напрямок, активний сигнал та тренд поточного бару
• Інформаційна Таблиця — Відображає накопичувальні підрахунки всіх восьми типів сигналів, виявлених на графіку
• Комплексна Система Сповіщень — Індивідуальні перемикачі сповіщень для кожного з восьми типів сигналів з детальними повідомленнями, що включають дані про ціну та обсяг
• Насичені Підказки — Кожна мітка включає детальну підказку з поясненням сигналу, даними обсягу, спредом та позицією закриття
• Повне Налаштування — 39 вхідних параметрів у 6 групах, що охоплюють пороги виявлення, перемикачі сигналів, кольори, параметри відображення та сповіщення

Як Використовувати

• Додайте індикатор на свій графік. Він працює на всіх таймфреймах, але найефективніший на графіках від 5-хвилин до 1-години, де дані обсягу надійні.
• Слідкуйте за Барами Попиту біля рівнів підтримки — вони вказують на сильний тиск покупців та потенційні розвороти.
• Бари Пропозиції біля рівнів опору сигналізують про інституційний продаж — будьте обережні з довгими позиціями.
• Відсутність Попиту в низхідному тренді підтверджує слабкість — ринку не вистачає покупців для підтримки росту.
• Відсутність Пропозиції в висхідному тренді підтверджує силу — продавці відсутні, і тренд може продовжуватися.
• Стопуючий Обсяг наприкінці тривалого руху свідчить, що тренд втрачає імпульс — готуйтеся до потенційного розвороту.
• Бари Поглинання (високий обсяг, вузький спред) розкривають битву між покупцями та продавцями — сторона, що поглинає зусилля, зазвичай перемагає.
• Зміна Характеру — найсильніший сигнал — вона свідчить про потенційний перехід фази і їй слід надавати високий пріоритет.
• Використовуйте Панель Класифікації Обсягу, щоб розуміти характеристики поточного бару в реальному часі.
• Поєднуйте кілька сигналів VSA з фазами Вайкоффа та ринковою структурою для аналізу з більшою впевненістю.
• Налаштуйте пороги класифікації відповідно до типових характеристик обсягу та спреду вашого інструменту.

Обмеження

• Цей індикатор не генерує сигнали купівлі чи продажу. Він класифікує бари на основі принципів аналізу обсягу та спреду для навчальних та аналітичних цілей.
• Надійність даних обсягу варіюється залежно від інструменту та біржі. Обсяг на форексі (спот) зазвичай є тиковим і може не відображати фактичний обсяг торгів.
• Класифікація сигналів значною мірою залежить від періодів ковзної середньої для обсягу та спреду — різні налаштування можуть давати різну класифікацію.
• Контекст тренду використовує простий нахил лінійної регресії за 20 барів. Складні або хаотичні ринкові умови можуть давати неоднозначні показники тренду.
• Пріоритизація сигналів означає, що на барі відображається лише один сигнал. Сигнали з нижчим пріоритетом, що перекриваються з вищими, приховуються.
• Виявлення минулих паттернів не гарантує майбутньої цінової поведінки.
• Мова Pine Script підтримує максимум 500 об'єктів малювання (міток).