Wyckoff Volume Spread Analysis

Übersicht

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis setzt das Kernprinzip der Wyckoff-Methodik um: die Beziehung zwischen Volumen (Aufwand) und Preisspanne (Ergebnis). Jeder Balken erzählt eine Geschichte – durch die Analyse des Zusammenspiels von Volumen, Spannenbreite und Schlussposition klassifiziert dieser Indikator Balken in acht verschiedene VSA-Signaltypen: Nachfrage-Balken, Angebots-Balken, Keine Nachfrage, Kein Angebot, Stopp-Volumen, Absorption, Change of Character und Aufwand vs. Ergebnis Divergenz. Jedes Signal zeigt das zugrundeliegende Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, das die Kursbewegung antreibt.

Schlüsselkonzepte

• Volume Spread Analysis (VSA) – Eine Methodik, die die Beziehung zwischen Volumen, Preisspanne (Hoch minus Tief) und Schlussposition innerhalb jedes Balkens untersucht, um die Aktivität informierter Marktteilnehmer (Smart Money) aufzudecken.
• Aufwand vs. Ergebnis – Das grundlegende VSA-Prinzip. Aufwand ist Volumen; Ergebnis ist die Kursveränderung (Spanne). Wenn Aufwand und Ergebnis divergieren, signalisiert dies versteckte Akkumulation oder Distribution.
• Nachfrage-Balken (Zeichen der Stärke) – Aufwärtsbalken mit breiter Spanne bei hohem Volumen und Schlusskurs nahe dem Hoch. Zeigt starken Kaufdruck und institutionelle Nachfrage an, die in den Markt eintritt.
• Angebots-Balken (Zeichen der Schwäche) – Abwärtsbalken mit breiter Spanne bei hohem Volumen und Schlusskurs nahe dem Tief. Zeigt starken Verkaufsdruck und institutionelles Angebot an, das auf den Markt kommt.
• Keine Nachfrage – Aufwärtsbalken mit enger Spanne bei niedrigem Volumen. Der Markt versuchte zu steigen, aber es fehlte die Überzeugung der Käufer. Bärische Implikation, besonders im Kontext eines Abwärtstrends.
• Kein Angebot – Abwärtsbalken mit enger Spanne bei niedrigem Volumen. Der Markt versuchte zu fallen, aber es fehlte die Überzeugung der Verkäufer. Bullische Implikation, besonders im Kontext eines Aufwärtstrends.
• Stopp-Volumen – Balken mit hohem Volumen am Ende eines Trends, bei dem sich der Kurs kaum in Trendrichtung bewegt. Der Schlusskurs liegt entgegen der Trendrichtung: Schluss nahe dem Hoch in einem Abwärtstrend (Käufer greifen ein) oder Schluss nahe dem Tief in einem Aufwärtstrend (Verkäufer absorbieren Käufe).
• Absorption – Hohes Volumen bei enger Spanne. Die gegnerische Seite absorbiert den gesamten Aufwand, ohne eine Kursbewegung zuzulassen. Bullische Absorption: Abwärtsbalken mit hohem Volumen und enger Spanne (Angebot wird absorbiert). Bärische Absorption: Aufwärtsbalken mit hohem Volumen und enger Spanne (Nachfrage wird absorbiert).
• Change of Character (CoC) – Ein extremer Balken mit der breitesten Spanne und dem höchsten Volumen in der jüngeren Vergangenheit, der in die entgegengesetzte Richtung des vorherrschenden Trends auftritt. Signalisiert einen potenziellen Phasenübergang von Akkumulation zu Aufwärtstrend oder von Distribution zu Abwärtstrend.

Funktionsweise

1. Volumen- und Spannenklassifizierung Jeder Balken wird entlang zweier Achsen klassifiziert:

• Volumen-Level: Niedrig (unter 0,7× Durchschnitt), Normal, Hoch (über 1,5× Durchschnitt), Ultra (über 2,5× Durchschnitt) – die Schwellenwerte sind konfigurierbar
• Spannen-Level: Eng (unter 0,7× Durchschnitt), Normal, Breit (über 1,5× Durchschnitt) – die Schwellenwerte sind konfigurierbar

Die Perioden für den gleitenden Durchschnitt des Volumens und der Spanne sind unabhängig voneinander einstellbar. 2. Schlusspositionsanalyse Die Schlussposition innerhalb jedes Balkens wird als Verhältnis von 0 (Schluss am Tief) bis 1 (Schluss am Hoch) gemessen. Der Schwellenwert für die Schlussposition (Standard 0,3) bestimmt, was als "nahe dem Hoch" (über 0,7) oder "nahe dem Tief" (unter 0,3) zählt. Dies ist entscheidend für die Wyckoff-Analyse – wo der Kurs innerhalb des Balkens schließt, zeigt, wer den Kampf gewonnen hat. 3. Signalerfassungslogik Acht verschiedene Signaltypen werden gleichzeitig erkannt:

• Nachfrage-Balken – Aufwärtsbalken + breite Spanne + hohes/ultra Volumen + Schluss nahe dem Hoch
• Angebots-Balken – Abwärtsbalken + breite Spanne + hohes/ultra Volumen + Schluss nahe dem Tief
• Keine Nachfrage – Aufwärtsbalken + enge Spanne + niedriges Volumen
• Kein Angebot – Abwärtsbalken + enge Spanne + niedriges Volumen
• Stopp-Volumen – Hohes/ultra Volumen + Schluss entgegen der Trendrichtung + in einem etablierten Trend
• Absorption – Hohes/ultra Volumen + enge Spanne (Aufwand ohne Ergebnis)
• Change of Character – Breiteste Spanne in 20 Balken + nahezu höchstes Volumen + Richtung entgegen dem Trend + Schluss nahe dem Extrem
• Aufwand vs. Ergebnis Divergenz – Hoher Aufwand (Volumen) mit geringem Ergebnis (Spanne) oder geringer Aufwand mit hohem Ergebnis

4. Signalpriorisierung Wenn mehrere Bedingungen auf einem einzelnen Balken überlappen, wird nur das Signal mit der höchsten Priorität angezeigt. Prioritätsreihenfolge: Change of Character > Stopp-Volumen > Absorption > Nachfrage/Angebot > Aufwand vs. Ergebnis > Keine Nachfrage/Kein Angebot. Dies verhindert überladenes Label-Chaos und bewahrt gleichzeitig die wichtigsten Informationen. 5. Trendkontext Eine lineare Regressionssteigung über 20 Balken bestimmt die Trendrichtung (aufwärts, abwärts oder seitwärts). Bestimmte Signale wie Stopp-Volumen und Change of Character benötigen einen Trendkontext, um aussagekräftig zu sein – Stopp-Volumen tritt nur in einem trendenden Markt auf, und Change of Character erfordert einen extremen Balken in Gegenrichtung. 6. Visuelles System

• Labels werden an den Balkenhochs (bärische Signale) oder -tiefs (bullische Signale) platziert, mit beschreibenden Tooltips, die Volumendaten und Schlussposition anzeigen
• Hintergrundfärbung färbt Signal-Balken für schnelles Scannen über das Chart ein
• Balkenfärbung überschreibt die Standard-Kerzenfarben auf Signal-Balken für sofortige Identifikation
• Alle visuellen Elemente haben individuelle Umschalter und konfigurierbare Farben

Funktionen

• Acht VSA-Signaltypen – Erkennt Nachfrage, Angebot, Keine Nachfrage, Kein Angebot, Stopp-Volumen, Absorption, Change of Character und Aufwand vs. Ergebnis Divergenz
• Volumenklassifizierung – Klassifiziert Volumen in Niedrig, Normal, Hoch und Ultra Level unter Verwendung konfigurierbarer Multiplikator-Schwellenwerte gegenüber einem gleitenden Durchschnitt
• Spannenklassifizierung – Kategorisiert die Balkenspanne (Range) als Eng, Normal oder Breit relativ zu einem gleitenden Durchschnitt der Spanne
• Schlusspositionsanalyse – Berechnet, wo jeder Balken innerhalb seiner Range schließt, um die Kontrolle von Käufern/Verkäufern zu bestimmen
• Signalpriorisierung – Wenn mehrere Signale überlappen, wird nur das Signal mit der höchsten Priorität angezeigt, um Label-Chaos zu verhindern
• Aufwand vs. Ergebnis Divergenz – Identifiziert Balken, bei denen Volumenaufwand und Preisergebnis divergieren, und deckt so versteckte Akkumulation oder Distribution auf
• Trendkontext-Integration – Verwendet eine lineare Regression über 20 Balken für die Trenderkennung, um sicherzustellen, dass kontextabhängige Signale wie Stopp-Volumen und CoC angemessen ausgelöst werden
• Hintergrundfärbung – Färbt den Hintergrund auf Signal-Balken mit konfigurierbarer Deckkraft für schnelles Chart-Scannen ein
• Balkenfärbung – Überschreibt Kerzenfarben auf Signal-Balken für sofortige visuelle Identifikation
• Volumenklassifizierungs-Panel – Echtzeit-Panel unten links, das das aktuelle Volumen-Level, Spannen-Level, die Schlussposition, Richtung, aktives Signal und den Trend des aktuellen Balkens anzeigt
• Info-Tabelle – Zeigt laufende Zählungen aller acht auf dem Chart erkannten Signaltypen an
• Umfangreiches Alarmsystem – Individuelle Alarm-Umschalter für jeden der acht Signaltypen mit detaillierten Alarmmeldungen, einschließlich Preis- und Volumendaten
• Umfangreiche Tooltips – Jedes Label enthält einen detaillierten Tooltip mit der Signalerklärung, Volumendaten, Spanne und Schlussposition
• Vollständige Anpassbarkeit – 39 Eingaben über 6 Gruppen, die Erkennungsschwellen, Signal-Umschalter, Farben, Anzeigeoptionen und Alarme abdecken

Anwendung

• Fügen Sie den Indikator Ihrem Chart hinzu. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen, ist aber auf 5-Minuten- bis 1-Stunden-Charts am effektivsten, wo Volumendaten zuverlässig sind.
• Achten Sie auf Nachfrage-Balken nahe Unterstützungsniveaus – sie zeigen starken Kaufdruck und potenzielle Trendumkehr an.
• Angebots-Balken nahe Widerstand signalisieren institutionellen Verkauf – seien Sie bei Long-Positionen vorsichtig.
• Keine Nachfrage in einem Abwärtstrend bestätigt Schwäche – dem Markt fehlen Käufer, um einen Aufschwung aufrechtzuerhalten.
• Kein Angebot in einem Aufwärtstrend bestätigt Stärke – Verkäufer sind abwesend und der Trend kann sich fortsetzen.
• Stopp-Volumen am Ende einer anhaltenden Bewegung deutet darauf hin, dass der Trend an Schwung verliert – bereiten Sie sich auf eine potenzielle Umkehr vor.
• Absorptions-Balken (hohes Volumen, enge Spanne) zeigen einen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern – die Seite, die den Aufwand absorbiert, gewinnt normalerweise.
• Change of Character ist das stärkste Signal – es deutet auf einen potenziellen Phasenübergang hin und sollte hohe Priorität erhalten.
• Nutzen Sie das Volumenklassifizierungs-Panel, um die Eigenschaften des aktuellen Balkens in Echtzeit zu verstehen.
• Kombinieren Sie mehrere VSA-Signale mit Wyckoff-Phasen und Marktstruktur für eine Analyse mit höherer Zuversicht.
• Konfigurieren Sie die Klassifizierungsschwellenwerte so, dass sie dem typischen Volumen- und Spannenverhalten Ihres Instruments entsprechen.

Einschränkungen

• Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er klassifiziert Balken basierend auf den Prinzipien der Volume Spread Analysis zu Bildungs- und Analysezwecken.
• Die Zuverlässigkeit von Volumendaten variiert je nach Instrument und Börse. Forex-Spot-Volumen ist typischerweise Tick-Volumen und repräsentiert möglicherweise nicht das tatsächlich gehandelte Volumen.
• Die Signalklassifizierung hängt stark von den Perioden der gleitenden Durchschnitte für Volumen und Spanne ab – unterschiedliche Einstellungen können zu unterschiedlichen Klassifizierungen führen.
• Der Trendkontext verwendet eine einfache lineare Regressionssteigung über 20 Balken. Komplexe oder choppige Marktbedingungen können zu mehrdeutigen Trendablesungen führen.
• Signalpriorisierung bedeutet, dass nur ein Signal pro Balken angezeigt wird. Niedriger priorisierte Signale, die mit höher priorisierten überlappen, werden unterdrückt.
• Die Erkennung vergangener Muster garantiert kein zukünftiges Kursverhalten.
• Pine Script unterstützt maximal 500 Zeichenobjekte (Labels).