Wyckoff Volume Spread Analysis

Обзор

Индикатор FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis реализует основной принцип методологии Уайкоффа: взаимосвязь между объемом (усилие) и спредом цены (результат). Каждый бар рассказывает историю — анализируя взаимодействие уровня объема, ширины спреда и позиции закрытия, этот индикатор классифицирует бары на восемь различных типов сигналов VSA: Бары Спроса, Бары Предложения, Отсутствие Спроса, Отсутствие Предложения, Останавливающий Объем, Поглощение, Смена Характера и Дивергенция Усилия и Результата. Каждый сигнал раскрывает лежащий в основе баланс спроса и предложения, который движет ценовым действием.

Ключевые понятия

• Анализ Объема и Спреда (VSA) — Методология, изучающая взаимосвязь объема, спреда цены (максимум минус минимум) и позиции закрытия внутри каждого бара, чтобы выявить активность информированных участников (умные деньги).
• Усилие против Результата — Фундаментальный принцип VSA. Усилие — это объем; результат — изменение цены (спред). Когда усилие и результат расходятся, это сигнализирует о скрытом накоплении или распределении.
• Бар Спроса (Признак Силы) — Бычий бар с широким спредом на высоком объеме с закрытием около максимума. Указывает на сильное давление покупателей и вход институционального спроса на рынок.
• Бар Предложения (Признак Слабости) — Медвежий бар с широким спредом на высоком объеме с закрытием около минимума. Указывает на сильное давление продавцов и выход институционального предложения на рынок.
• Отсутствие Спроса — Бычий бар с узким спредом на низком объеме. Рынок пытался расти, но ему не хватило убежденности покупателей. Медвежий сигнал, особенно в контексте нисходящего тренда.
• Отсутствие Предложения — Медвежий бар с узким спредом на низком объеме. Рынок пытался падать, но ему не хватило убежденности продавцов. Бычий сигнал, особенно в контексте восходящего тренда.
• Останавливающий Объем — Бар с высоким объемом в конце тренда, где цена почти не продвигается в направлении тренда. Закрытие противоположно тренду: закрытие около максимума в нисходящем тренде (вход покупателей) или закрытие около минимума в восходящем тренде (продавцы поглощают покупки).
• Поглощение — Высокий объем, но узкий спред. Противоположная сторона поглощает все усилия, не позволяя цене двигаться. Бычье поглощение: медвежий бар с высоким объемом и узким спредом (предложение поглощено). Медвежье поглощение: бычий бар с высоким объемом и узким спредом (спрос поглощен).
• Смена Характера (CoC) — Экстремальный бар с самым широким спредом и самым высоким объемом за последнее время, возникающий в направлении, противоположном преобладающему тренду. Сигнализирует о потенциальном переходе фазы от накопления к росту или от распределения к падению.

Как это работает

1. Классификация объема и спреда Каждый бар классифицируется по двум осям:

• Уровень Объема: Низкий (ниже 0.7× среднего), Нормальный, Высокий (выше 1.5× среднего), Ультра (выше 2.5× среднего) — пороги настраиваются
• Уровень Спреда: Узкий (ниже 0.7× среднего), Нормальный, Широкий (выше 1.5× среднего) — пороги настраиваются

Период скользящей средней для объема и период скользящей средней для спреда настраиваются независимо. 2. Анализ позиции закрытия Позиция закрытия внутри каждого бара измеряется как коэффициент от 0 (закрытие на минимуме) до 1 (закрытие на максимуме). Порог позиции закрытия (по умолчанию 0.3) определяет, что считается "около максимума" (выше 0.7) или "около минимума" (ниже 0.3). Это критически важно для анализа Уайкоффа — то, где цена закрывается внутри бара, показывает, кто выиграл битву. 3. Логика обнаружения сигналов Восемь различных типов сигналов обнаруживаются одновременно:

• Бар Спроса — Бычий бар + широкий спред + высокий/ультра объем + закрытие около максимума
• Бар Предложения — Медвежий бар + широкий спред + высокий/ультра объем + закрытие около минимума
• Отсутствие Спроса — Бычий бар + узкий спред + низкий объем
• Отсутствие Предложения — Медвежий бар + узкий спред + низкий объем
• Останавливающий Объем — Высокий/ультра объем + закрытие противоположно направлению тренда + в установившемся тренде
• Поглощение — Высокий/ультра объем + узкий спред (усилие без результата)
• Смена Характера — Самый широкий спред за 20 баров + почти максимальный объем + направление противоположно тренду + закрытие около экстремума
• Дивергенция Усилия и Результата — Высокое усилие (объем) с низким результатом (спред) или низкое усилие с высоким результатом

4. Приоритизация сигналов Когда несколько условий перекрываются на одном баре, отображается только сигнал с наивысшим приоритетом. Порядок приоритета: Смена Характера > Останавливающий Объем > Поглощение > Спрос/Предложение > Дивергенция Усилия и Результата > Отсутствие Спроса/Отсутствие Предложения. Это предотвращает загромождение метками, сохраняя наиболее значимую информацию. 5. Контекст тренда Наклон линейной регрессии за 20 баров определяет направление тренда (вверх, вниз или боковик). Некоторые сигналы, такие как Останавливающий Объем и Смена Характера, требуют контекста тренда для осмысленности — останавливающий объем срабатывает только на трендовом рынке, а смена характера требует экстремального бара в противоположном направлении. 6. Визуальная система

• Метки размещаются на максимумах баров (медвежьи сигналы) или минимумах (бычьи сигналы) с описательными всплывающими подсказками, показывающими данные объема и позицию закрытия
• Фоновая окраска тонирует бары с сигналами для быстрого сканирования графика
• Окраска баров переопределяет стандартные цвета свечей на барах с сигналами для мгновенной идентификации
• Все визуальные элементы имеют индивидуальные переключатели и настраиваемые цвета

Функции

• Восемь типов сигналов VSA — Обнаруживает Спрос, Предложение, Отсутствие Спроса, Отсутствие Предложения, Останавливающий Объем, Поглощение, Смену Характера и Дивергенцию Усилия и Результата
• Классификация объема — Классифицирует объем на уровни Низкий, Нормальный, Высокий и Ультра с использованием настраиваемых пороговых множителей относительно скользящей средней
• Классификация спреда — Категоризирует спред бара (диапазон) как Узкий, Нормальный или Широкий относительно скользящей средней спреда
• Анализ позиции закрытия — Вычисляет, где закрывается каждый бар в своем диапазоне, чтобы определить контроль покупателей/продавцов
• Приоритизация сигналов — При перекрытии нескольких сигналов отображается только сигнал с наивысшим приоритетом, чтобы предотвратить загромождение метками
• Дивергенция Усилия и Результата — Определяет бары, где усилие объема и результат цены расходятся, выявляя скрытое накопление или распределение
• Интеграция контекста тренда — Использует линейную регрессию за 20 баров для обнаружения тренда, обеспечивая контекстно-зависимые сигналы, такие как Останавливающий Объем и CoC
• Фоновая окраска — Тонирует фон на барах с сигналами с настраиваемой прозрачностью для быстрого сканирования графика
• Окраска баров — Переопределяет цвета свечей на барах с сигналами для мгновенной визуальной идентификации
• Панель классификации объема — Панель в реальном времени в нижнем левом углу, показывающая уровень объема, уровень спреда, позицию закрытия, направление, активный сигнал и тренд текущего бара
• Информационная таблица — Отображает текущее количество всех восьми типов сигналов, обнаруженных на графике
• Комплексная система оповещений — Индивидуальные переключатели оповещений для каждого из восьми типов сигналов с подробными сообщениями, включающими данные о цене и объеме
• Богатые всплывающие подсказки — Каждая метка включает подробную всплывающую подсказку с объяснением сигнала, данными объема, спредом и позицией закрытия
• Полная настройка — 39 входных параметров в 6 группах, охватывающих пороги обнаружения, переключатели сигналов, цвета, параметры отображения и оповещения

Как использовать

• Добавьте индикатор на свой график. Он работает на всех таймфреймах, но наиболее эффективен на графиках от 5 минут до 1 часа, где данные объема надежны.
• Следите за Барами Спроса возле уровней поддержки — они указывают на сильное давление покупателей и потенциальные развороты.
• Бары Предложения возле сопротивления сигнализируют об институциональных продажах — будьте осторожны с длинными позициями.
• Отсутствие Спроса в нисходящем тренде подтверждает слабость — рынку не хватает покупателей для поддержания роста.
• Отсутствие Предложения в восходящем тренде подтверждает силу — продавцы отсутствуют, и тренд может продолжиться.
• Останавливающий Объем в конце продолжительного движения предполагает, что тренд теряет импульс — готовьтесь к потенциальному развороту.
• Бары Поглощения (высокий объем, узкий спред) раскрывают битву между покупателями и продавцами — сторона, поглощающая усилие, обычно побеждает.
• Смена Характера — самый сильный сигнал — он предполагает потенциальный переход фазы и должен иметь высокий приоритет.
• Используйте Панель классификации объема, чтобы понимать характеристики текущего бара в реальном времени.
• Комбинируйте несколько сигналов VSA с фазами Уайкоффа и структурой рынка для анализа с более высокой степенью уверенности.
• Настройте пороги классификации в соответствии с типичным поведением объема и спреда вашего инструмента.

Ограничения

• Этот индикатор не генерирует сигналы на покупку или продажу. Он классифицирует бары на основе принципов анализа объема и спреда в образовательных и аналитических целях.
• Надежность данных об объеме варьируется в зависимости от инструмента и биржи. Объем на форексе (спот) обычно является тиковым объемом и может не отражать реальный торгуемый объем.
• Классификация сигналов сильно зависит от периодов скользящих средних для объема и спреда — разные настройки могут давать разную классификацию.
• Контекст тренда использует простой наклон линейной регрессии за 20 баров. Сложные или хаотичные рыночные условия могут давать неоднозначные показания тренда.
• Приоритизация сигналов означает, что на один бар отображается только один сигнал. Сигналы с более низким приоритетом, которые перекрываются с более высокоприоритетными, подавляются.
• Обнаружение паттернов в прошлом не гарантирует будущего поведения цены.
• Pine Script поддерживает максимум 500 графических объектов (меток).