Panoramica
FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementa il principio fondamentale della metodologia Wyckoff: la relazione tra volume (sforzo) e ampiezza del prezzo (risultato). Ogni barra racconta una storia — analizzando l'interazione tra livello di volume, ampiezza del range e posizione di chiusura, questo indicatore classifica le barre in otto distinti tipi di segnale VSA: Barre di Domanda, Barre di Offerta, No Demand, No Supply, Stopping Volume, Assorbimento, Change of Character e Divergenza Sforzo vs Risultato. Ogni segnale rivela il sottostante equilibrio tra domanda e offerta che guida l'azione del prezzo.
Concetti Chiave
- Volume Spread Analysis (VSA) — Una metodologia che esamina la relazione tra volume, ampiezza del prezzo (massimo meno minimo) e posizione di chiusura all'interno di ogni barra per rivelare l'attività dei partecipanti informati (smart money).
- Sforzo vs Risultato — Il principio fondante della VSA. Lo sforzo è il volume; il risultato è la variazione di prezzo (ampiezza). Quando sforzo e risultato divergono, segnala un'accumulazione o distribuzione nascosta.
- Barra di Domanda (Segno di Forza) — Barra rialzista ad ampio range su volume elevato con chiusura vicina al massimo. Indica una forte pressione d'acquisto e domanda istituzionale che entra nel mercato.
- Barra di Offerta (Segno di Debolezza) — Barra ribassista ad ampio range su volume elevato con chiusura vicina al minimo. Indica una forte pressione di vendita e offerta istituzionale rilasciata.
- No Demand — Barra rialzista a range stretto su volume basso. Il mercato ha tentato di salire ma mancava convinzione negli acquisti. Implicazione ribassista, specialmente in un contesto di trend al ribasso.
- No Supply — Barra ribassista a range stretto su volume basso. Il mercato ha tentato di scendere ma mancava convinzione nelle vendite. Implicazione rialzista, specialmente in un contesto di trend al rialzo.
- Stopping Volume — Barra ad alto volume alla fine di un trend dove il prezzo progredisce a malapena nella direzione del trend. La chiusura è opposta al trend: chiusura vicina al massimo in un trend al ribasso (acquirenti che intervengono) o vicina al minimo in un trend al rialzo (venditori che assorbono gli acquisti).
- Assorbimento — Volume elevato ma range stretto. La parte opposta sta assorbendo tutto lo sforzo senza permettere al prezzo di muoversi. Assorbimento rialzista: barra ribassista a range stretto su volume elevato (offerta assorbita). Assorbimento ribassista: barra rialzista a range stretto su volume elevato (domanda assorbita).
- Change of Character (CoC) — Una barra estrema con l'ampiezza più ampia e il volume più alto della storia recente, che si verifica nella direzione opposta al trend prevalente. Segnala una potenziale transizione di fase da accumulazione a markup o da distribuzione a markdown.
Come Funziona
1. Classificazione del Volume e dell'Ampiezza Ogni barra è classificata lungo due assi:- Livello del Volume: Basso (sotto 0.7× media), Normale, Alto (sopra 1.5× media), Ultra (sopra 2.5× media) — le soglie sono configurabili
- Livello dell'Ampiezza: Stretto (sotto 0.7× media), Normale, Ampio (sopra 1.5× media) — le soglie sono configurabili
- Barra di Domanda — Barra rialzista + ampiezza ampia + volume alto/ultra + chiusura vicina al massimo
- Barra di Offerta — Barra ribassista + ampiezza ampia + volume alto/ultra + chiusura vicina al minimo
- No Demand — Barra rialzista + ampiezza stretta + volume basso
- No Supply — Barra ribassista + ampiezza stretta + volume basso
- Stopping Volume — Volume alto/ultra + chiusura opposta alla direzione del trend + in un trend consolidato
- Assorbimento — Volume alto/ultra + ampiezza stretta (sforzo senza risultato)
- Change of Character — Ampiezza più ampia in 20 barre + volume quasi massimo + direzione opposta al trend + chiusura vicina all'estremo
- Divergenza Sforzo vs Risultato — Sforzo alto (volume) con risultato basso (ampiezza), o sforzo basso con risultato alto
- Etichette posizionate ai massimi delle barre (segnali ribassisti) o ai minimi (segnali rialzisti) con tooltip descrittivi che mostrano dati di volume e posizione di chiusura
- Colorazione dello sfondo che tinge le barre di segnale per una rapida scansione del grafico
- Colorazione delle barre che sovrascrive i colori predefiniti delle candele sulle barre di segnale per un'identificazione immediata
- Tutti gli elementi visivi hanno interruttori individuali e colori configurabili
Caratteristiche
- Otto Tipi di Segnale VSA — Rileva Domanda, Offerta, No Demand, No Supply, Stopping Volume, Assorbimento, Change of Character e Divergenza Sforzo vs Risultato
- Classificazione del Volume — Classifica il volume in livelli Basso, Normale, Alto e Ultra utilizzando soglie moltiplicative configurabili rispetto a una media mobile
- Classificazione dell'Ampiezza — Categorizza l'ampiezza della barra (range) come Stretto, Normale o Ampio rispetto a una media mobile dell'ampiezza
- Analisi della Posizione di Chiusura — Calcola dove chiude ogni barra all'interno del suo range per determinare il controllo di acquirenti/venditori
- Priorità dei Segnali — Quando più segnali si sovrappongono, viene mostrato solo il segnale con priorità più alta per prevenire l'affollamento di etichette
- Divergenza Sforzo vs Risultato — Identifica le barre in cui lo sforzo del volume e il risultato del prezzo divergono, rivelando accumulazione o distribuzione nascosta
- Integrazione del Contesto del Trend — Utilizza la regressione lineare a 20 barre per il rilevamento del trend, assicurando che segnali dipendenti dal contesto come Stopping Volume e CoC si attivino appropriatamente
- Colorazione dello Sfondo — Tinge lo sfondo sulle barre di segnale con opacità configurabile per una rapida scansione del grafico
- Colorazione delle Barre — Sovrascrive i colori delle candele sulle barre di segnale per un'identificazione visiva immediata
- Pannello di Classificazione del Volume — Pannello in tempo reale in basso a sinistra che mostra il livello di volume, il livello di ampiezza, la posizione di chiusura, la direzione, il segnale attivo e il trend della barra corrente
- Tabella Informazioni — Visualizza i conteggi in corso di tutti gli otto tipi di segnale rilevati sul grafico
- Sistema di Allerta Completo — Interruttori di allerta individuali per ciascuno degli otto tipi di segnale con messaggi di allerta dettagliati inclusi dati di prezzo e volume
- Tooltip Ricchi — Ogni etichetta include un tooltip dettagliato con la spiegazione del segnale, i dati di volume, l'ampiezza e la posizione di chiusura
- Personalizzazione Completa — 39 input suddivisi in 6 gruppi che coprono soglie di rilevamento, interruttori dei segnali, colori, opzioni di visualizzazione e alert
Come Utilizzarlo
- Aggiungi l'indicatore al tuo grafico. Funziona su tutti i timeframe ma è più efficace sui grafici da 5 minuti a 1 ora dove i dati di volume sono affidabili.
- Osserva le Barre di Domanda vicino ai livelli di supporto — indicano una forte pressione d'acquisto e potenziali inversioni.
- Le Barre di Offerta vicino alla resistenza segnalano vendite istituzionali — sii cauto con le posizioni long.
- No Demand in un trend al ribasso conferma debolezza — il mercato manca di acquirenti per sostenere un rally.
- No Supply in un trend al rialzo conferma forza — i venditori sono assenti e il trend può continuare.
- Stopping Volume alla fine di un movimento sostenuto suggerisce che il trend sta perdendo slancio — preparati per una potenziale inversione.
- Le barre di Assorbimento (volume alto, range stretto) rivelano una battaglia tra acquirenti e venditori — la parte che assorbe lo sforzo di solito vince.
- Change of Character è il segnale più forte — suggerisce una potenziale transizione di fase e dovrebbe avere alta priorità.
- Utilizza il Pannello di Classificazione del Volume per comprendere le caratteristiche della barra corrente in tempo reale.
- Combina più segnali VSA con le fasi di Wyckoff e la struttura di mercato per analisi a maggiore confidenza.
- Configura le soglie di classificazione per adattarle al tipico comportamento di volume e ampiezza del tuo strumento.
Limitazioni
- Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Classifica le barre in base ai principi dell'analisi volume-ampiezza per scopi educativi e analitici.
- L'affidabilità dei dati di volume varia per strumento e exchange. Il volume spot Forex è tipicamente tick volume e potrebbe non rappresentare il volume scambiato effettivo.
- La classificazione dei segnali dipende fortemente dai periodi delle medie mobili di volume e ampiezza — impostazioni diverse possono produrre classificazioni diverse.
- Il contesto del trend utilizza una semplice pendenza di regressione lineare a 20 barre. Condizioni di mercato complesse o frammentate possono produrre letture di trend ambigue.
- La priorità dei segnali significa che viene mostrato un solo segnale per barra. I segnali a priorità più bassa che si sovrappongono a quelli a priorità più alta vengono soppressi.
- Il rilevamento di pattern passati non garantisce il comportamento futuro del prezzo.
- Pine Script supporta un massimo di 500 oggetti di disegno (etichette).
Tag
#Wyckoff Method#Volume Based#Price Action
