Wyckoff Volume Spread Analysis

Översikt

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementerar kärnprincipen i Wyckoff-metodiken: förhållandet mellan volym (ansträngning) och prisspridning (resultat). Varje stapel berättar en historia — genom att analysera samspelet mellan volymnivå, spridningsbredd och slutposition klassificerar denna indikator staplar i åtta distinkta VSA-signaltyper: Efterfrågestaplar, Utbudsstaplar, Ingen Efterfrågan, Ingen Utbud, Stoppvolym, Absorption, Karaktärsförändring och Ansträngning vs Resultat Divergens. Varje signal avslöjar den underliggande balansen mellan utbud och efterfrågan som driver prisrörelser.

Nyckelbegrepp

• Volume Spread Analysis (VSA) — En metodik som undersöker förhållandet mellan volym, prisspridning (hög minus låg) och slutposition inom varje stapel för att avslöja aktiviteten hos informerade deltagare (smart money).
• Ansträngning vs Resultat — Den grundläggande VSA-principen. Ansträngning är volym; resultat är prisändring (spridning). När ansträngning och resultat divergerar signalerar det dold ackumulation eller distribution.
• Efterfrågestapel (Tecken på Styrka) — Uppåtgående stapel med bred spridning på hög volym med stängning nära toppen. Indikerar starkt köptryck och institutionell efterfrågan som träder in på marknaden.
• Utbudsstapel (Tecken på Svaghet) — Nedåtgående stapel med bred spridning på hög volym med stängning nära botten. Indikerar starkt säljtryck och institutionellt utbud som släpps ut.
• Ingen Efterfrågan — Uppåtgående stapel med smal spridning på låg volym. Marknaden försökte stiga men saknade köpövertygelse. Baisseartad implikation, särskilt i en nedåtgående trendkontext.
• Ingen Utbud — Nedåtgående stapel med smal spridning på låg volym. Marknaden försökte falla men saknade säljövertygelse. Haussartad implikation, särskilt i en uppåtgående trendkontext.
• Stoppvolym — Högvolymstapel i slutet av en trend där priset knappt rör sig i trendriktningen. Stängningen är motsatt trenden: stängning nära toppen i en nedåtgående trend (köpare kliver in) eller stängning nära botten i en uppåtgående trend (säljare absorberar köp).
• Absorption — Hög volym men smal spridning. Den motstående sidan absorberar all ansträngning utan att låta priset röra sig. Haussartad absorption: högvolymstapel med smal nedåtgående spridning (utbud absorberat). Baisseartad absorption: högvolymstapel med smal uppåtgående spridning (efterfrågan absorberad).
• Karaktärsförändring (CoC) — En extrem stapel med den bredaste spridningen och högsta volymen i den senaste historien, som uppstår i motsatt riktning mot den rådande trenden. Signalera en potentiell fasövergång från ackumulation till uppmärkning eller distribution till nedmärkning.

Hur det fungerar

1. Volym- och Spridningsklassificering Varje stapel klassificeras längs två axlar:

• Volymnivå: Låg (under 0,7× genomsnittet), Normal, Hög (över 1,5× genomsnittet), Ultra (över 2,5× genomsnittet) — trösklar är konfigurerbara
• Spridningsnivå: Smal (under 0,7× genomsnittet), Normal, Bred (över 1,5× genomsnittet) — trösklar är konfigurerbara

Perioden för det glidande volymgenomsnittet och perioden för det glidande spridningsgenomsnittet är oberoende justerbara. 2. Analys av Slutposition Slutpositionen inom varje stapel mäts som ett förhållande från 0 (stängning vid låg) till 1 (stängning vid hög). Tröskeln för Slutposition (standard 0,3) avgör vad som räknas som "nära hög" (över 0,7) eller "nära låg" (under 0,3). Detta är avgörande för Wyckoff-analys — var priset stänger inom stapeln avslöjar vem som vann striden. 3. Signaldetekteringslogik Åtta distinkta signaltyper detekteras samtidigt:

• Efterfrågestapel — Uppåtgående stapel + bred spridning + hög/ultra volym + stängning nära hög
• Utbudsstapel — Nedåtgående stapel + bred spridning + hög/ultra volym + stängning nära låg
• Ingen Efterfrågan — Uppåtgående stapel + smal spridning + låg volym
• Ingen Utbud — Nedåtgående stapel + smal spridning + låg volym
• Stoppvolym — Hög/ultra volym + stängning motsatt trendriktning + i etablerad trend
• Absorption — Hög/ultra volym + smal spridning (ansträngning utan resultat)
• Karaktärsförändring — Bredast spridning på 20 staplar + nära högsta volymen + riktning motsatt trenden + stängning nära extrem
• Ansträngning vs Resultat Divergens — Hög ansträngning (volym) med lågt resultat (spridning), eller låg ansträngning med högt resultat

4. Signalprioritering När flera villkor överlappar på en enskild stapel visas endast signalen med högst prioritet. Prioriteringsordning: Karaktärsförändring > Stoppvolym > Absorption > Efterfrågan/Utbud > Ansträngning vs Resultat > Ingen Efterfrågan/Ingen Utbud. Detta förhindrar märkesöverbelastning samtidigt som den mest signifikanta informationen bevaras. 5. Trendkontext En 20-stapels linjär regressionslutning bestämmer trendriktning (upp, ner eller platt). Vissa signaler som Stoppvolym och Karaktärsförändring kräver trendkontext för att vara meningsfulla — stoppvolym utlöses endast i en trendande marknad, och karaktärsförändring kräver en extremstapel i motsatt riktning. 6. Visuellt system

• Etiketter placerade vid stapeltoppar (baisseartade signaler) eller bottnar (hausseartade signaler) med beskrivande verktygstips som visar volymdata och slutposition
• Bakgrundsfärgning tonar signalstaplar för snabb genomgång över diagrammet
• Stapelfärgning åsidosätter standardljusstakefärger på signalstaplar för omedelbar identifiering
• Alla visuella element har individuella växlar och konfigurerbara färger

Funktioner

• Åtta VSA-signaltyper — Detekterar Efterfrågan, Utbud, Ingen Efterfrågan, Ingen Utbud, Stoppvolym, Absorption, Karaktärsförändring och Ansträngning vs Resultat Divergens
• Volymklassificering — Klassificerar volym i Låg, Normal, Hög och Ultra-nivåer med konfigurerbara multiplikatortrösklar mot ett glidande medelvärde
• Spridningsklassificering — Kategoriserar stapelspridning (intervall) som Smal, Normal eller Bred relativt ett glidande spridningsmedelvärde
• Analys av Slutposition — Beräknar var varje stapel stänger inom sitt intervall för att bestämma köpare/säljares kontroll
• Signalprioritering — När flera signaler överlappar visas endast signalen med högst prioritet för att förhindra märkesöverbelastning
• Ansträngning vs Resultat Divergens — Identifierar staplar där volymansträngning och prisresultat divergerar, vilket avslöjar dold ackumulation eller distribution
• Trendkontextintegration — Använder 20-stapels linjär regression för trenddetektering, vilket säkerställer att kontextberoende signaler som Stoppvolym och CoC utlöses på lämpligt sätt
• Bakgrundsfärgning — Tonar bakgrunden på signalstaplar med konfigurerbar opacitet för snabb diagramgenomgång
• Stapelfärgning — Åsidosätter ljusstakefärger på signalstaplar för omedelbar visuell identifiering
• Volymklassificeringspanel — Realtidspanel längst ner till vänster som visar aktuell stapels volymnivå, spridningsnivå, slutposition, riktning, aktiv signal och trend
• Infotabell — Visar löpande antal av alla åtta signaltyper som detekterats på diagrammet
• Omfattande varningssystem — Individuella varningsväxlar för var och en av de åtta signaltyperna med detaljerade varningsmeddelanden inklusive pris- och volymdata
• Omfattande verktygstips — Varje etikett innehåller ett detaljerat verktygstips med signal förklaring, volymdata, spridning och slutposition
• Full anpassning — 39 indata över 6 grupper som täcker detekteringströsklar, signalväxlar, färger, visningsalternativ och varningar

Hur man använder

• Lägg till indikatorn på ditt diagram. Den fungerar på alla tidsramar men är mest effektiv på 5-minuters till 1-timmars diagram där volymdata är tillförlitlig.
• Håll utkik efter Efterfrågestaplar nära stödnivåer — de indikerar starkt köptryck och potentiella vändningar.
• Utbudsstaplar nära motstånd signalerar institutionell försäljning — var försiktig med långa positioner.
• Ingen Efterfrågan i en nedåtgående trend bekräftar svaghet — marknaden saknar köpare för att upprätthålla en rally.
• Ingen Utbud i en uppåtgående trend bekräftar styrka — säljare är frånvarande och trenden kan fortsätta.
• Stoppvolym i slutet av en ihållande rörelse tyder på att trenden förlorar fart — förbered dig för en potentiell vändning.
• Absorptionsstaplar (hög volym, smal spridning) avslöjar en strid mellan köpare och säljare — den sida som absorberar ansträngningen vinner vanligtvis.
• Karaktärsförändring är den starkaste signalen — den tyder på en potentiell fasövergång och bör ges hög prioritet.
• Använd Volymklassificeringspanelen för att förstå den aktuella stapelns egenskaper i realtid.
• Kombinera flera VSA-signaler med Wyckoff-faser och marknadsstruktur för analys med högre säkerhet.
• Konfigurera klassificeringströsklarna så att de matchar ditt instruments typiska volym- och spridningsbeteende.

Begränsningar

• Denna indikator genererar inte köp- eller säljsignaler. Den klassificerar staplar baserat på volym-spridningsanalysprinciper för utbildnings- och analytiska ändamål.
• Tillförlitligheten för volymdata varierar beroende på instrument och börs. Forex spotvolym är vanligtvis tickvolym och kan inte representera faktisk omsatt volym.
• Signalklassificering är starkt beroende av perioderna för det glidande volymgenomsnittet och det glidande spridningsgenomsnittet — olika inställningar kan ge olika klassificeringar.
• Trendkontexten använder en enkel 20-stapels linjär regressionslutning. Komplexa eller ojämna marknadsförhållanden kan ge tvetydiga trendavläsningar.
• Signalprioritering innebär att endast en signal visas per stapel. Lägreprioriterade signaler som överlappar med högreprioriterade undertrycks.
• Detektering av tidigare mönster garanterar inte framtida prisbeteende.
• Pine Script stöder maximalt 500 ritobjekt (etiketter).