Wyckoff Volume Spread Analysis

Oversikt

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementerer kjerneprinsippet i Wyckoff-metodikken: forholdet mellom volum (innsats) og prisspredning (resultat). Hver bar forteller en historie — ved å analysere samspillet mellom volumnivå, spredningsbredde og lukkeposisjon, klassifiserer denne indikatoren barer i åtte distinkte VSA-signaltyper: Etterspørselsbarer, Tilbudsbarer, Ingen Etterspørsel, Ingen Tilbud, Stoppende Volum, Absorpsjon, Karakterendring og Divergens mellom Innasts og Resultat. Hvert signal avslører den underliggende balansen mellom tilbud og etterspørsel som driver prisbevegelsen.

Nøkkelkonsepter

• Volume Spread Analysis (VSA) — En metodikk som undersøker forholdet mellom volum, prisspredning (høy minus lav) og lukkeposisjon innenfor hver bar for å avsløre aktiviteten til informerte deltakere (smart money).
• Innsats vs Resultat — Det grunnleggende VSA-prinsippet. Innsats er volum; resultat er prisendring (spredning). Når innsats og resultat divergerer, signaliserer det skjult akkumulering eller distribusjon.
• Etterspørselsbar (Sterkhetstegn) — Bar med bred spredning opp på høyt volum med lukking nær høyden. Indikerer sterkt kjøpstrykk og institusjonell etterspørsel som kommer inn i markedet.
• Tilbudsbar (Svakhetstegn) — Bar med bred spredning ned på høyt volum med lukking nær bunnen. Indikerer sterkt salgstrykk og institusjonelt tilbud som slippes ut.
• Ingen Etterspørsel — Bar med smal spredning opp på lavt volum. Markedet forsøkte å stige, men manglet kjøpsoverbevisning. Bearish implikasjon, spesielt i en nedadgående trendkontekst.
• Ingen Tilbud — Bar med smal spredning ned på lavt volum. Markedet forsøkte å falle, men manglet salgsoverbevisning. Bullish implikasjon, spesielt i en oppadgående trendkontekst.
• Stoppende Volum — Bar med høyt volum på slutten av en trend der prisen knapt beveger seg i trendretningen. Lukking er motsatt trenden: lukking nær høyden i en nedtrend (kjøpere tar over) eller lukking nær bunnen i en opptrend (selgere absorberer kjøp).
• Absorpsjon — Høyt volum, men smal spredning. Den motstående siden absorberer all innsatsen uten å la prisen bevege seg. Bullish absorpsjon: bar med høyt volum, smal spredning ned (tilbud absorbert). Bearish absorpsjon: bar med høyt volum, smal spredning opp (etterspørsel absorbert).
• Karakterendring (CoC) — En ekstrem bar med den bredeste spredningen og høyeste volumet i nylig historie, som oppstår i motsatt retning av den rådende trenden. Signaliserer en potensiell faseovergang fra akkumulering til opptrend eller distribusjon til nedtrend.

Hvordan det fungerer

1. Volum- og spredningsklassifisering Hver bar klassifiseres langs to akser:

• Volumnivå: Lavt (under 0,7× gjennomsnittet), Normalt, Høyt (over 1,5× gjennomsnittet), Ultra (over 2,5× gjennomsnittet) — tersklene kan konfigureres
• Spredningsnivå: Smal (under 0,7× gjennomsnittet), Normal, Bred (over 1,5× gjennomsnittet) — tersklene kan konfigureres

Glidende gjennomsnittsperiode for volum og glidende gjennomsnittsperiode for spredning kan justeres uavhengig. 2. Lukkeposisjonsanalyse Lukkeposisjonen innenfor hver bar måles som et forhold fra 0 (lukking ved laveste) til 1 (lukking ved høyeste). Lukkeposisjonsterskelen (standard 0,3) bestemmer hva som telles som "nær høyden" (over 0,7) eller "nær bunnen" (under 0,3). Dette er avgjørende for Wyckoff-analyse — hvor prisen lukker innenfor baren avslører hvem som vant kampen. 3. Signalgjenkjenningslogikk Åtte distinkte signaltyper oppdages samtidig:

• Etterspørselsbar — Opp-bar + bred spredning + høyt/ultra volum + lukking nær høyden
• Tilbudsbar — Ned-bar + bred spredning + høyt/ultra volum + lukking nær bunnen
• Ingen Etterspørsel — Opp-bar + smal spredning + lavt volum
• Ingen Tilbud — Ned-bar + smal spredning + lavt volum
• Stoppende Volum — Høyt/ultra volum + lukking motsatt trendretning + i etablert trend
• Absorpsjon — Høyt/ultra volum + smal spredning (innsats uten resultat)
• Karakterendring — Bredeste spredning på 20 barer + nest høyeste volum + retning motsatt trend + lukking nær ekstrem
• Divergens mellom Innsats og Resultat — Høy innsats (volum) med lavt resultat (spredning), eller lav innsats med høyt resultat

4. Signalprioritering Når flere betingelser overlapper på en enkelt bar, vises bare signalet med høyest prioritet. Prioriteringsrekkefølge: Karakterendring > Stoppende Volum > Absorpsjon > Etterspørsel/Tilbud > Innsats vs Resultat > Ingen Etterspørsel/Ingen Tilbud. Dette forhindrer rot med merkelapper samtidig som den viktigste informasjonen bevares. 5. Trendkontekst En 20-bars lineær regresjonsstigning bestemmer trendretning (opp, ned eller flat). Visse signaler som Stoppende Volum og Karakterendring krever trendkontekst for å være meningsfulle — stoppende volum utløses bare i et trendmarked, og karakterendring krever en ekstrem bar i motsatt retning. 6. Visuelt system

• Merkelapper plassert ved barhøyder (bearish-signaler) eller -bunner (bullish-signaler) med beskrivende verktøytips som viser volumsdata og lukkeposisjon
• Bakgrunnsfarging farger signalbarer for rask skanning over diagrammet
• Barfarging overstyrer standard lysestakefarger på signalbarer for umiddelbar identifikasjon
• Alle visuelle elementer har individuelle brytere og konfigurerbare farger

Funksjoner

• Åtte VSA-signaltyper — Oppdager Etterspørsel, Tilbud, Ingen Etterspørsel, Ingen Tilbud, Stoppende Volum, Absorpsjon, Karakterendring og Divergens mellom Innsats og Resultat
• Volumklassifisering — Klassifiserer volum i Lavt, Normalt, Høyt og Ultra-nivåer ved hjelp av konfigurerbare multiplikator-terskler mot et glidende gjennomsnitt
• Spredningsklassifisering — Kategoriserer barspredning (rekkevidde) som Smal, Normal eller Bred i forhold til et glidende gjennomsnitt for spredning
• Lukkeposisjonsanalyse — Beregner hvor hver bar lukker innenfor sin rekkevidde for å bestemme kjøper-/selgerkontroll
• Signalprioritering — Når flere signaler overlapper, vises bare signalet med høyest prioritet for å forhindre rot med merkelapper
• Divergens mellom Innsats og Resultat — Identifiserer barer der voluminnsats og prisresultat divergerer, og avslører skjult akkumulering eller distribusjon
• Trendkontekstintegrasjon — Bruker 20-bars lineær regresjon for trendgjenkjenning, og sikrer at kontekstavhengige signaler som Stoppende Volum og CoC utløses på riktig måte
• Bakgrunnsfarging — Farger bakgrunnen på signalbarer med konfigurerbar gjennomsiktighet for rask skanning av diagrammet
• Barfarging — Overstyrer lysestakefarger på signalbarer for umiddelbar visuell identifikasjon
• Volumklassifiseringspanel — Sanntidspanel nede til venstre som viser gjeldende bars volumnivå, spredningsnivå, lukkeposisjon, retning, aktivt signal og trend
• Infotabell — Viser løpende antall for alle åtte signaltyper oppdaget på diagrammet
• Omfattende varslingssystem — Individuelle varslingsbrytere for hver av de åtte signaltypene med detaljerte varslingsmeldinger inkludert pris- og volumsdata
• Rike verktøytips — Hver merkelapp inkluderer et detaljert verktøytips med signalforklaring, volumsdata, spredning og lukkeposisjon
• Full tilpasning — 39 innganger fordelt på 6 grupper som dekker gjenkjennelsesterskler, signalbrytere, farger, visningsalternativer og varsler

Hvordan bruke

• Legg til indikatoren på diagrammet ditt. Den fungerer på alle tidsrammer, men er mest effektiv på 5-minutters til 1-times diagrammer der volumsdata er pålitelige.
• Se etter Etterspørselsbarer nær støttenivåer — de indikerer sterkt kjøpstrykk og potensielle reverseringer.
• Tilbudsbarer nær motstand signaliserer institusjonelt salg — vær forsiktig med lange posisjoner.
• Ingen Etterspørsel i en nedtrend bekrefter svakhet — markedet mangler kjøpere for å opprettholde en oppgang.
• Ingen Tilbud i en opptrend bekrefter styrke — selgere er fraværende og trenden kan fortsette.
• Stoppende Volum på slutten av en vedvarende bevegelse tyder på at trenden mister momentum — forbered deg på en potensiell reversering.
• Absorpsjonsbarer (høyt volum, smal spredning) avslører en kamp mellom kjøpere og selgere — siden som absorberer innsatsen vinner vanligvis.
• Karakterendring er det sterkeste signalet — det tyder på en potensiell faseovergang og bør gis høy prioritet.
• Bruk Volumklassifiseringspanelet for å forstå gjeldende bars egenskaper i sanntid.
• Kombiner flere VSA-signaler med Wyckoff-faser og markedstruktur for analyse med høyere tillit.
• Konfigurer klassifiseringstersklene for å matche instrumentets typiske volum- og spredningsatferd.

Begrensninger

• Denne indikatoren genererer ikke kjøps- eller salgssignaler. Den klassifiserer barer basert på volume spread analysis-prinsipper for utdannings- og analytiske formål.
• Påliteligheten til volumsdata varierer etter instrument og børs. Forex spot-volum er typisk tick-volum og representerer kanskje ikke faktisk omsatt volum.
• Signalklassifisering er sterkt avhengig av glidende gjennomsnittsperiodene for volum og spredning — forskjellige innstillinger kan gi forskjellige klassifiseringer.
• Trendkonteksten bruker en enkel 20-bars lineær regresjonsstigning. Komplekse eller ujevne markedsforhold kan gi tvetydige trendavlesninger.
• Signalprioritering betyr at bare ett signal vises per bar. Signal med lavere prioritet som overlapper med høyere prioriterte undertrykkes.
• Tidligere mønstergjenkjenning garanterer ikke fremtidig prisatferd.
• Maksimalt 500 tegneobjekter (merkelapper) støttes av Pine Script.