Wyckoff Volume Spread Analysis

Přehled

FibAlgo - Wyckoff Volume Spread Analysis implementuje základní princip metodologie Wyckoff: vztah mezi objemem (úsilí) a cenovým rozpětím (výsledek). Každý sloupec vypráví příběh — analýzou vzájemného působení úrovně objemu, šířky rozpětí a pozice zavírací ceny tento indikátor klasifikuje sloupce do osmi odlišných typů VSA signálů: Sloupce poptávky, Sloupce nabídky, Žádná poptávka, Žádná nabídka, Zastavující objem, Absorpce, Změna charakteru a Divergence úsilí vs. výsledek. Každý signál odhaluje základní rovnováhu nabídky a poptávky, která pohání cenový pohyb.

Klíčové koncepty

• Volume Spread Analysis (VSA) — Metodologie, která zkoumá vztah mezi objemem, cenovým rozpětím (high minus low) a pozicí zavírací ceny v rámci každého sloupce, aby odhalila aktivitu informovaných účastníků (smart money).
• Úsilí vs. Výsledek — Základní princip VSA. Úsilí je objem; výsledek je cenová změna (rozpětí). Když se úsilí a výsledek rozcházejí, signalizuje to skrytou akumulaci nebo distribuci.
• Sloupec poptávky (Známka síly) — Široký rostoucí sloupec na vysokém objemu se zavírací cenou blízko maxima. Indikuje silný nákupní tlak a vstup institucionální poptávky na trh.
• Sloupec nabídky (Známka slabosti) — Široký klesající sloupec na vysokém objemu se zavírací cenou blízka minima. Indikuje silný prodejní tlak a uvolňování institucionální nabídky.
• Žádná poptávka — Úzký rostoucí sloupec na nízkém objemu. Trh se pokusil růst, ale postrádal nákupní přesvědčení. Medvědí implikace, zejména v kontextu klesajícího trendu.
• Žádná nabídka — Úzký klesající sloupec na nízkém objemu. Trh se pokusil klesat, ale postrádal prodejní přesvědčení. Býčí implikace, zejména v kontextu rostoucího trendu.
• Zastavující objem — Sloupec s vysokým objemem na konci trendu, kde cena se sotva posouvá ve směru trendu. Zavírací cena je opačná k trendu: zavírá blízko maxima v klesajícím trendu (nákupci vstupují) nebo blízko minima v rostoucím trendu (prodejci absorbují nákupy).
• Absorpce — Vysoký objem, ale úzké rozpětí. Protistrana absorbuje veškeré úsilí, aniž by dovolila ceně se pohnout. Býčí absorpce: úzký klesající sloupec s vysokým objemem (nabídka absorbována). Medvědí absorpce: úzký rostoucí sloupec s vysokým objemem (poptávka absorbována).
• Změna charakteru (CoC) — Extrémní sloupec s nejširším rozpětím a nejvyšším objemem v nedávné historii, vyskytující se v opačném směru než převládající trend. Signalizuje potenciální fázový přechod z akumulace do mark-up nebo z distribuce do mark-down.

Jak to funguje

1. Klasifikace objemu a rozpětí Každý sloupec je klasifikován podél dvou os:

• Úroveň objemu: Nízký (pod 0,7× průměru), Normální, Vysoký (nad 1,5× průměru), Ultra (nad 2,5× průměru) — prahové hodnoty jsou konfigurovatelné
• Úroveň rozpětí: Úzké (pod 0,7× průměru), Normální, Široké (nad 1,5× průměru) — prahové hodnoty jsou konfigurovatelné

Perioda klouzavého průměru objemu a perioda klouzavého průměru rozpětí jsou nezávisle nastavitelné. 2. Analýza pozice zavírací ceny Pozice zavírací ceny v rámci každého sloupce je měřena jako poměr od 0 (zavírá na minimu) do 1 (zavírá na maximu). Prahová hodnota pozice zavírací ceny (výchozí 0,3) určuje, co se počítá jako "blízko maxima" (nad 0,7) nebo "blízko minima" (pod 0,3). To je klíčové pro Wyckoff analýzu — kde cena zavírá v rámci sloupce odhaluje, kdo vyhrál bitvu. 3. Logika detekce signálů Osm odlišných typů signálů je detekováno současně:

• Sloupec poptávky — Rostoucí sloupec + široké rozpětí + vysoký/ultra objem + zavírá blízko maxima
• Sloupec nabídky — Klesající sloupec + široké rozpětí + vysoký/ultra objem + zavírá blízko minima
• Žádná poptávka — Rostoucí sloupec + úzké rozpětí + nízký objem
• Žádná nabídka — Klesající sloupec + úzké rozpětí + nízký objem
• Zastavující objem — Vysoký/ultra objem + zavírá opačně ke směru trendu + v ustaveném trendu
• Absorpce — Vysoký/ultra objem + úzké rozpětí (úsilí bez výsledku)
• Změna charakteru — Nejširší rozpětí za 20 sloupců + téměř nejvyšší objem + směr opačný k trendu + zavírá blízko extrému
• Divergence úsilí vs. výsledek — Vysoké úsilí (objem) s nízkým výsledkem (rozpětí), nebo nízké úsilí s vysokým výsledkem

4. Priorizace signálů Když se na jednom sloupci překrývá více podmínek, zobrazí se pouze signál s nejvyšší prioritou. Pořadí priority: Změna charakteru > Zastavující objem > Absorpce > Poptávka/Nabídka > Divergence úsilí vs. výsledek > Žádná poptávka/Žádná nabídka. Tím se zabrání zahlcení popisků při zachování nejvýznamnější informace. 5. Kontext trendu Sklon lineární regrese za 20 sloupců určuje směr trendu (rostoucí, klesající nebo plochý). Některé signály jako Zastavující objem a Změna charakteru vyžadují kontext trendu, aby byly smysluplné — zastavující objem se aktivuje pouze v trendovém trhu a změna charakteru vyžaduje extrémní sloupec v opačném směru. 6. Vizuální systém

• Popisky umístěné na maximech sloupců (medvědí signály) nebo minimech (býčí signály) s popisnými tooltipy zobrazujícími data o objemu a pozici zavírací ceny
• Barevné podbarvení signálových sloupců pro rychlé prohlížení grafu
• Barevné přepsání výchozích barev svíček na signálových sloupcích pro okamžitou identifikaci
• Všechny vizuální prvky mají individuální přepínače a konfigurovatelné barvy

Funkce

• Osm typů VSA signálů — Detekuje Poptávku, Nabídku, Žádnou poptávku, Žádnou nabídku, Zastavující objem, Absorpci, Změnu charakteru a Divergenci úsilí vs. výsledek
• Klasifikace objemu — Klasifikuje objem do úrovní Nízký, Normální, Vysoký a Ultra pomocí konfigurovatelných multiplikátorů vůči klouzavému průměru
• Klasifikace rozpětí — Kategorizuje rozpětí sloupce (range) jako Úzké, Normální nebo Široké vzhledem ke klouzavému průměru rozpětí
• Analýza pozice zavírací ceny — Vypočítá, kde každý sloupec zavírá v rámci svého rozpětí, aby určil kontrolu kupujících/prodávajících
• Priorizace signálů — Když se signály překrývají, zobrazí se pouze signál s nejvyšší prioritou, aby se zabránilo zahlcení popisků
• Divergence úsilí vs. výsledek — Identifikuje sloupce, kde se úsilí (objem) a výsledek (cena) rozcházejí, čímž odhaluje skrytou akumulaci nebo distribuci
• Integrace kontextu trendu — Používá lineární regresi za 20 sloupců pro detekci trendu, zajišťuje, že kontextově závislé signály jako Zastavující objem a CoC se aktivují vhodně
• Barevné podbarvení — Podbarví pozadí signálových sloupců s konfigurovatelnou průhledností pro rychlé prohlížení grafu
• Barevné sloupce — Přepisuje barvy svíček na signálových sloupcích pro okamžitou vizuální identifikaci
• Panel klasifikace objemu — Panel v reálném čase vlevo dole zobrazující aktuální úroveň objemu, úroveň rozpětí, pozici zavírací ceny, směr, aktivní signál a trend aktuálního sloupce
• Informační tabulka — Zobrazuje průběžné počty všech osmi typů signálů detekovaných na grafu
• Komplexní systém upozornění — Individuální přepínače upozornění pro každý z osmi typů signálů s podrobnými zprávami včetně dat o ceně a objemu
• Bohaté tooltipy — Každý popisek obsahuje podrobný tooltip s vysvětlením signálu, daty o objemu, rozpětím a pozicí zavírací ceny
• Plná přizpůsobitelnost — 39 vstupů napříč 6 skupinami pokrývajícími detekční prahy, přepínače signálů, barvy, možnosti zobrazení a upozornění

Jak používat

• Přidejte indikátor do svého grafu. Funguje na všech časových rámcích, ale je nejefektivnější na grafech od 5 minut do 1 hodiny, kde jsou data o objemu spolehlivá.
• Sledujte Sloupce poptávky blízko úrovní supportu — indikují silný nákupní tlak a potenciální obraty.
• Sloupce nabídky blízko rezistence signalizují institucionální prodej — buďte opatrní u dlouhých pozic.
• Žádná poptávka v klesajícím trendu potvrzuje slabost — trhu chybí kupující k udržení růstu.
• Žádná nabídka v rostoucím trendu potvrzuje sílu — prodávající chybí a trend může pokračovat.
• Zastavující objem na konci setrvalého pohybu naznačuje, že trend ztrácí hybnost — připravte se na potenciální obrat.
• Absorpční sloupce (vysoký objem, úzké rozpětí) odhalují bitvu mezi kupujícími a prodávajícími — strana absorbující úsilí obvykle vyhrává.
• Změna charakteru je nejsilnější signál — naznačuje potenciální fázový přechod a měla by mít vysokou prioritu.
• Použijte Panel klasifikace objemu k pochopení charakteristik aktuálního sloupce v reálném čase.
• Kombinujte více VSA signálů s Wyckoff fázemi a tržní strukturou pro analýzu s vyšší mírou jistoty.
• Nakonfigurujte klasifikační prahy tak, aby odpovídaly typickému chování objemu a rozpětí vašeho instrumentu.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Klasifikuje sloupce na základě principů analýzy objemu a rozpětí pro vzdělávací a analytické účely.
• Spolehlivost dat o objemu se liší podle instrumentu a burzy. Objem na forex spotu je typicky tick volume a nemusí představovat skutečný obchodovaný objem.
• Klasifikace signálů silně závisí na periodách klouzavých průměrů objemu a rozpětí — různá nastavení mohou produkovat různé klasifikace.
• Kontext trendu používá jednoduchý sklon lineární regrese za 20 sloupců. Složité nebo chaotické tržní podmínky mohou produkovat nejednoznačné odečty trendu.
• Priorizace signálů znamená, že na jeden sloupec se zobrazí pouze jeden signál. Signály s nižší prioritou, které se překrývají s vyššími, jsou potlačeny.
• Detekce minulých vzorů nezaručuje budoucí cenové chování.
• Pine Script podporuje maximálně 500 kreslicích objektů (popisků).