ICT Order Blocks

개요

이 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 오더 블록 — 대형 시장 참여자들이 포지션을 축적하거나 분산시키는 핵심 기관 공급 및 수요 구역 — 을 탐지하고 관리합니다. 이 지표는 변위 분석을 통해 오더 블록을 식별하고, 무효화된 구역을 브레이커 블록으로 변환하며, 완화 이벤트를 추적하고, 5가지 ICT 기반 품질 요소를 기준으로 각 오더 블록에 점수를 매기는 독자적인 강도 등급 시스템을 제공합니다.

핵심 개념

• 오더 블록 (OB) — 기관 변위 이동 직전의 마지막 반대 색상 캔들입니다. 강세 OB는 강한 상승 추진 직전의 마지막 약세 캔들이며, 약세 OB는 강한 하락 추진 직전의 마지막 강세 캔들입니다. 이러한 구역은 기관들이 주문을 배치한 영역을 나타냅니다.
• 변위 — 가격을 한 방향으로 공격적으로 움직이는 큰 몸통의 캔들(또는 연속된 캔들)로, 기관 참여를 확인시켜 줍니다. 이 지표는 ATR 기반 측정을 사용하여 변위를 객관적으로 식별합니다.
• 브레이커 블록 — 오더 블록이 실패했을 때(가격이 구역을 넘어서 종가를 형성) 방향이 반전되어 브레이커 블록이 됩니다. 실패한 강세 OB는 약세 브레이커(저항)가 되고, 실패한 약세 OB는 강세 브레이커(지지)가 됩니다. 브레이커 블록은 높은 확률의 반전 구역입니다.
• 완화 — 가격이 활성 구역으로 돌아와 그 구역을 넘어서 종가를 형성하지 않고 진입하는 경우입니다. 이는 기관 주문 이행(미결 포지션의 '완화')을 나타냅니다. 완화된 구역은 사용자 설정에 따라 페이드 처리되거나 제거됩니다.
• 강도 등급 — 변위 크기, FVG 생성, 몸통 대 범위 비율, 다중 캔들 변위, 거래량 급증이라는 5가지 ICT 기반 품질 요소를 기준으로 각 오더 블록을 평가하는 독자적인 점수 시스템(0–100%)입니다.

작동 방식

1. 변위 탐지 이 지표는 ATR 기반 측정을 사용하여 기관 변위를 식별합니다. 캔들의 몸통이 사용자 정의 승수로 곱해진 ATR을 초과할 때 변위로 인정됩니다. 다중 캔들 변위가 지원됩니다: 2–3개의 연속된 동일 방향 캔들이 감지되면, 그들의 누적 몸통 크기가 임계값과 비교 평가됩니다. 2. 오더 블록 생성 변위가 확인되면, 지표는 룩백 윈도우(변위 캔들 이후부터 시작)를 통해 거슬러 올라가 마지막 반대 색상 캔들을 찾습니다. 이 캔들의 몸통(또는 전체 범위)이 오더 블록 구역을 정의합니다. 근접성 검사를 통해 변위가 실제로 구역에서 가격을 멀리 이동시켰는지 확인하여, 기원 캔들이 변위와 멀리 떨어져 있을 때 잘못된 OB 탐지를 방지합니다. 3. 브레이커 블록 변환 가격이 오더 블록 구역을 넘어서 종가를 형성할 때(무효화), 구역은 단순히 삭제되지 않습니다. 대신 방향이 반전되어 브레이커 블록으로 변환됩니다 — 점선 테두리와 구분되는 색상(강세 브레이커는 파란색, 약세 브레이커는 주황색)으로 표시됩니다. 브레이커 블록은 변환 캔들에서 즉각적인 잘못된 완화를 방지하기 위해 새로운 출생 바를 받습니다. 4. 완화 추적 가격이 활성 구역에 진입할 때(강세 OB의 경우: 저가가 OB 상단에 도달; 약세 OB의 경우: 고가가 OB 하단에 도달), 그 구역은 완화된 것으로 간주됩니다. 사용자는 응답 방식을 선택합니다:

• 페이드 — 구역의 불투명도가 증가하고 테두리가 회색으로 변하며, 구역이 터치되었지만 여전히 유효할 수 있음을 나타냅니다.
• 제거 — 구역이 차트에서 완전히 삭제됩니다.

5. 강도 등급 시스템 각 오더 블록은 상자 안에 표시되는 품질 점수(별 + 백분율)를 받습니다. 점수는 독립적으로 구성 가능한 5가지 요소로부터 계산됩니다:

• 변위 크기 (기본 가중치: 30) — 변위 캔들 몸통이 ATR 임계값을 얼마나 초과하는지. 3배 ATR 변위는 1.1배보다 더 높은 점수를 받습니다.
• FVG 생성 (기본 가중치: 25) — 변위가 공정 가치 갭(캔들 사이의 가격 갭)을 남겼는지 여부. FVG 생성은 기관의 공격성을 확인하는 핵심 ICT 신호입니다.
• 몸통 / 범위 비율 (기본 가중치: 20) — 캔들 몸통 대 전체 범위의 비율. 기관 캔들은 작은 심지와 큰 몸통을 가지며, 이는 결정적인 주문 흐름을 나타냅니다.
• 다중 캔들 변위 (기본 가중치: 15) — 2–3개의 연속된 변위 캔들에 대한 보너스로, 지속적인 기관의 의지를 나타냅니다.
• 거래량 급증 (기본 가중치: 10) — 거래량이 20바 평균의 1.5배를 초과하는지 여부로, 실제 기관 참여를 확인시켜 줍니다.

각 요소는 켜기/끄기 및 가중치 조정(0–50)이 가능하여 사용자가 점수 공식을 맞춤 설정할 수 있습니다. 점수는 어떤 요소가 활성화되었는지와 관계없이 0–100%로 정규화됩니다.

기능

• ATR 기반 변위 — 객관적이고 변동성 조정된 기관 이동 식별.
• 다중 캔들 변위 — 1–3개의 연속 캔들 변위 탐지 지원.
• 브레이커 블록 변환 — 실패한 OB에서 반대 방향 브레이커로의 자동 반전 및 시각적 차별화.
• 완화 추적 — 페이드 또는 제거 응답과 구분되는 시각적 피드백.
• 강도 등급 — 맞춤형 가중치가 가능한 5가지 요소 ICT 기반 품질 점수 매기기, 각 OB 상자 내부에 표시.
• 상세 툴팁 — OB 레이블 위에 마우스를 올리면 각 강도 요소의 전체 분석을 볼 수 있습니다.
• 중복 방지 — 동일한 기원 바에서 여러 오더 블록이 생성될 수 없습니다.
• 구역 몸통 또는 전체 범위 — 사용자는 OB 구역이 캔들 몸통을 포함할지 전체 고-저 범위를 포함할지 선택할 수 있습니다.
• 전체 색상 맞춤 설정 — 강세 OB, 약세 OB, 강세 브레이커, 약세 브레이커에 대한 별도의 색상.
• 알림 시스템 — 3가지 구성 가능한 알림: 새로운 오더 블록, 완화, 새로운 브레이커 블록. 각각 가격 구역, 심볼, 시간대를 포함합니다.

사용 방법

• 구역 품질: 높은 강도의 오더 블록(4–5개 별, 60%+)에 집중하세요. 이들은 가장 강력한 ICT 확인 신호를 가집니다: 큰 변위, FVG 존재, 깔끔한 몸통, 가능하면 다중 캔들, 거래량 확인.
• 브레이커 블록: 강세 OB가 실패하여 약세 브레이커로 변환되면, 다음 터치에서 그 구역을 저항으로 간주하세요. 강세 브레이커가 지지 역할을 하는 경우에도 마찬가지입니다.
• 완화: 페이드 처리된 구역은 이미 한 번 터치되었습니다. 후속 터치는 초기 반응보다 중요성이 낮습니다.
• 변위 조정: ATR 승수(1.5–2.0)를 높여 약한 변위를 걸러내고 높은 확신의 구역에만 집중하세요. 더 민감한 탐지를 위해 승수(0.5–0.8)를 낮추세요.
• 다중 시간대: 더 높은 시간대의 오더 블록은 방향성 편향을 위해, 더 낮은 시간대의 OB는 진입 정교화를 위해 사용하세요.
• 구조와 결합: 오더 블록은 시장 구조(BOS/CHoCH/MSS), 공정 가치 갭, 유동성 소멸과 정렬될 때 가장 효과적입니다.

제한 사항

• 오더 블록 탐지는 ATR 계산을 위한 충분한 과거 데이터가 필요합니다(최소: ATR 기간 바).
• 강도 등급은 품질 휴리스틱 — 형성 특성을 평가하며, 미래 가격 행동을 평가하지는 않습니다. 5개별 OB도 여전히 실패할 수 있습니다.
• 강도 공식 내 FVG 탐지는 현재 시간대에서 단순화된 3바 갭 검사를 사용합니다. 더 낮은 시간대의 채움은 고려하지 않습니다.
• 거래량 데이터는 모든 상품(예: 일부 외환 쌍)에서 사용 가능하지 않을 수 있습니다. 거래량을 사용할 수 없을 때, 거래량 급증 요소는 점수에 0을 기여합니다.
• 이 지표는 기관 구역을 식별합니다 — 매수/매도 신호를 생성하지는 않습니다. 완전한 거래 설정을 위해 시장 구조, 유동성 분석, 위험 관리와 결합하세요.