ICT Volume Imbalance

개요

이 지표는 ICT 가격 전달 비효율성의 두 가지 핵심 개념인 거래량 불균형(Volume Imbalance, VI)과 유동성 공백(Liquidity Void, LV)을 탐지하고 시각화합니다. 거래량 불균형은 한 캔들의 종가와 다음 캔들의 시가 사이의 단일 캔들 갭(거래가 발생하지 않은 영역)을 식별합니다. 유동성 공백은 여러 개의 연속적인 변위 바(displacement bar)가 한 방향으로 공격적으로 움직여 형성된 더 넓은 영역을 식별합니다. 두 영역 유형 모두 강조된 상자로 그려지며, 선택적 후속 침투(Consequent Encroachment, CE) 중앙선, 실시간 채움 추적(0% ~ 100%), 그리고 최신 영역 데이터를 보여주는 요약 테이블을 포함합니다.

그림 1 — 전체 개요 15분 또는 1시간 차트를 엽니다(ES, NQ 또는 EUR/USD). 최소 1주일치 데이터가 보이도록 합니다. 보여야 할 것들: 녹색 반투명 VI 상자(상승 갭 업 영역) 빨간색 반투명 VI 상자(하락 갭 다운 영역) 더 큰 녹색 LV 상자(3개 이상의 연속적인 상승 변위 바 영역) 더 큰 빨간색 LV 상자(3개 이상의 연속적인 하락 변위 바 영역) 각 상자 안의 점선 CE 선(중앙점) 각 상자 옆의 레이블: "VI ▲ 23.5%" 또는 "LV ▼ 100.0%" 일부 영역은 흐릿함(fade) — 이는 100% 채워진 영역들입니다. 오른쪽 상단의 요약 테이블(Type, Dir, Low, High, Fill 열) 어두운 테마에서 레이블이 읽을 수 있어야 합니다.

핵심 개념

• 거래량 불균형 (Volume Imbalance, VI) — 동일 세션 내에서 한 캔들의 종가와 다음 캔들의 시가 사이에 발생하는 갭입니다. 이는 세션 갭이 아닙니다 — 이전 캔들이 종가된 가격과 다른 가격에서 다음 캔들이 열릴 때 바 내부에서 발생합니다. 상승 VI: 현재 캔들이 이전 캔들의 종가보다 높게 열립니다(갭 업). 하락 VI: 현재 캔들이 이전 캔들의 종가보다 낮게 열립니다(갭 다운). 이러한 갭은 양방향 거래가 발생하지 않은 영역을 나타내며, 가격이 재방문하여 채우려는 경향이 있는 작은 지지/저항 영역을 생성합니다.
• 유동성 공백 (Liquidity Void, LV) — 여러 개의 연속적인 캔들이 큰 몸통과 최소한의 심지로 한 방향으로 움직이는 공격적인 가격 움직임의 더 넓은 영역입니다. 각 적격 캔들(변위 바)은 몸통 대 범위 비율이 구성 가능한 임계값(기본값 65%)을 초과합니다. 세 개 이상의 이러한 바가 같은 방향으로 연속적으로 나타나면, 가장 낮은 저점에서 가장 높은 고점까지의 전체 범위가 유동성 공백을 형성합니다. 단일 FVG(3-캔들 패턴)와 달리, LV는 비효율성의 연속적인 집합으로, 미래 가격 행동에 대한 자석 역할을 하는 "가격 전달의 갭"입니다.
• 후속 침투 (Consequent Encroachment, CE) — VI 또는 LV 영역의 50% 중앙점입니다. ICT는 이 수준을 주요 반응 지점으로 식별합니다: 갭 영역의 CE에 가격이 도달하는 것은 불균형의 절반이 재균형되었음을 나타냅니다. CE는 종종 영역 내의 정밀한 지지/저항 수준 역할을 합니다.
• 채움 추적 (Fill Tracking) — 영역이 생성된 후 얼마나 많은 부분이 거래를 통해 통과되었는지 측정합니다. 상승 영역의 경우, 채움은 상단에서 하단으로(가격이 위에서 얼마나 깊이 침투했는지) 측정됩니다. 하락 영역의 경우, 채움은 하단에서 상단으로 측정됩니다. 채움 백분율은 지속적입니다 — 일단 수준에 도달하면 백분율은 절대 감소하지 않습니다. 100%에 도달한 영역은 완전히 재균형되어 그 중요성을 잃습니다.

작동 방식

1. 거래량 불균형 탐지 첫 번째 바 이후 각 바에서, 지표는 이전 캔들의 종가(close[1])와 현재 캔들의 시가를 비교합니다. 둘 사이에 최소 틱 임계값을 충족하는 갭이 있으면 거래량 불균형 영역이 생성됩니다. 영역 상자는 이전 바에서 현재 바까지 확장되며, 상단은 두 가격 중 더 높은 가격, 하단은 더 낮은 가격에 위치합니다. 구성 가능한 최소 갭 크기(틱 단위)는 중요하지 않은 미세 갭을 걸러냅니다 — 크기에 관계없이 모든 갭을 표시하려면 0으로 설정하세요. 2. 유동성 공백 탐지 지표는 연속적인 변위 바를 추적합니다 — 몸통 크기가 전체 범위의 구성 가능한 백분율(기본값 65%) 이상인 캔들입니다. 여러 개의 연속적인 변위 바가 같은 방향(모두 상승 또는 모두 하락)으로 움직일 때, 연속 카운터가 증가합니다. 연속이 끝나면(비변위 바가 나타나거나 방향이 반전될 때), 연속 카운트가 최소 바 임계값(기본값 3)을 충족하면 연속의 전체 범위가 유동성 공백 영역으로 기록됩니다.

연속의 가장 높은 고점과 가장 낮은 저점이 영역 경계를 정의합니다. 방향 변화는 새로운 연속을 시작하기 전에 이전 연속의 완료를 트리거합니다. 마지막 보이는 바에서 활성 연속은 실시간 바 업데이트 시 중복을 방지하기 위한 중복 방지 가드와 함께 플러시됩니다.

3. 채움 추적 및 흐림 효과 영역이 생성된 후, 채움 추적은 바로 다음 바에서 시작됩니다(영역 바 자체는 거짓된 즉시 채움을 피하기 위해 제외됩니다). 상승 영역의 경우, 채움은 가격이 영역 상단에서 얼마나 깊이 밀려 내려왔는지 측정합니다: fillAmt = 상단 - 저점. 하락 영역의 경우, 채움은 가격이 영역 하단에서 얼마나 높이 밀려 올라왔는지 측정합니다: fillAmt = 고점 - 하단. 채움 백분율은 fillAmt / zoneRange * 100으로 계산되며 0%와 100% 사이로 제한됩니다. 채움 값은 math.max를 사용하여 지속적입니다 — 가격이 채움 수준에 도달하면 백분율은 절대 감소하지 않습니다.

영역이 100% 채움에 도달하고 "완전히 채워지면 흐리게" 옵션이 활성화되면, 영역 상자의 불투명도가 크게 증가하여(거의 투명해짐) 활성 영역과 완전히 재균형된 영역을 명확하게 시각적으로 구분합니다.

4. 후속 침투 중앙선 각 영역은 선택적으로 정확한 50% 중앙점인 (상단 + 하단) / 2에 CE 선을 표시할 수 있습니다. CE 선은 구성 가능한 색상과 스타일(실선/점선/점선)을 사용하며, 영역 상자와 같은 너비로 확장됩니다. "영역 확장"이 활성화되면, CE 선은 상자와 함께 현재 바까지 오른쪽으로 확장됩니다.

그림 2 — 확대된 상세 보기 5분 차트에서 몇 시간 분량의 영역으로 확대합니다. 보여야 할 것들: 하나의 상승 VI 상자 — 녹색, 두 캔들 사이의 갭 영역 안에 점선 CE 선(정확히 중앙에) 레이블: "VI ▲ 45.2%" — 가격이 영역의 절반을 채웠음 근처에 하나의 하락 VI — 빨간색 상자, "VI ▼ 0.0%" 아직 채워지지 않음 더 뒤에 하나의 LV 영역 — 큰 녹색 상자, 3-4 캔들 너비 LV 레이블: "LV ▲ 100.0%" — 완전히 흐려짐(흐림 효과 적용됨) CE 선이 가격이 반응한 지점에 있음

5. 영역 확장 및 기록 각 영역 유형(VI 및 LV)은 별도의 기록 영역 배열을 유지합니다. 새로운 영역이 생성되고 배열이 구성 가능한 기록 수를 초과하면, 가장 오래된 영역이 해당 상자, CE 선 및 레이블과 함께 제거되어 TradingView의 500개 객체 그리기 제한 내에서 차트를 깔끔하게 유지합니다. "영역을 현재 바까지 확장" 옵션은 모든 영역이 현재 바까지 오른쪽으로 확장될지 또는 원래 너비로 유지될지를 제어합니다. 레이블은 모든 바에서 최신 채움 백분율로 업데이트됩니다. 6. 알림 시스템 다섯 가지 알림 조건이 사용 가능하며, 각각 독립적인 토글이 있습니다: - 새로운 거래량 불균형 형성 — VI가 탐지될 때 발생하며, 상승 또는 하락 방향을 지정합니다. - 새로운 유동성 공백 형성 — LV 연속이 완료될 때 발생합니다. - CE 수준 터치 — 가격(심지 포함)이 CE 중앙선을 터치할 때 영역당 한 번 발생합니다. - 영역 50% 채움 — 채움이 50%에 도달할 때 영역당 한 번 발생합니다. - 영역 완전 채움 (100%) — 채움이 100%에 도달할 때 영역당 한 번 발생합니다.

모든 알림은 영역당 한 번씩만 발생하며(각각 한 번만 발생), 메시지에 심볼과 시간 프레임이 포함됩니다. 마스터 "알림 활성화" 토글은 꺼져 있을 때 모든 알림 처리를 비활성화합니다.

7. 요약 테이블 실시간 요약 테이블은 가장 최근의 VI 및 LV 영역을 다섯 개의 열(Type (VI/LV), Direction (색상 코딩된 Bull/Bear), Low 가격, High 가격, Fill 백분율)로 표시합니다. 채움 백분율은 색상 코딩됩니다: 50% 미만일 때는 방향 색상, 50% 이상일 때는 주황색, 100%일 때는 회색. 테이블 위치(모든 모서리)와 텍스트 크기(Tiny/Small/Normal)는 구성 가능합니다. 영역 유형에 인스턴스가 없으면 해당 행은 생략됩니다.

그림 3 — 설정 패널 지표 설정 패널을 엽니다. 보여야 할 것들: 거래량 불균형 그룹 (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Minimum Gap Ticks, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) 유동성 공백 그룹 (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Min Consecutive Bars, Body/Range Ratio, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) 채움 추적 그룹 (Show Fill %, Fade When Fully Filled) 표시 그룹 (Show Labels, Extend Zones, Show Table, Table Position, Table Text Size) 알림 그룹 (Enable + 5 toggle) 배경에 차트가 보여야 합니다.

기능

• 거래량 불균형 탐지 — 연속적인 캔들의 종가와 시가 사이의 갭을 자동으로 식별합니다. 상승(갭 업) 및 하락(갭 다운) 모두를 독립적인 색상 설정으로 지원합니다. 노이즈를 걸러내기 위한 틱 단위의 구성 가능한 최소 갭 크기.
• 유동성 공백 탐지 — 연속적인 변위 바(몸통/범위 비율 임계값)를 추적하여 넓은 기관 가격 전달 갭을 식별합니다. 민감도 조정을 위한 구성 가능한 최소 연속 바 수 및 몸통 비율.
• 후속 침투 (CE) 중앙선 — 각 영역 내에 선택적으로 그려지는 50% 중앙점 선. 구성 가능한 색상 및 스타일(실선/점선/점선). 영역 내 반응을 위한 핵심 ICT 정밀 수준.
• 실시간 채움 추적 — 모든 바마다 업데이트되는 지속적인 채움 백분율(0% ~ 100%). 거짓된 즉시 채움을 피하기 위해 영역 바 이후에 채움 시작. 구성 가능한 가시성으로 영역 레이블에 표시.
• 완전 채움 시 흐림 효과 — 100% 채움에 도달한 영역은 자동으로 거의 투명해져 활성 영역과 완전히 재균형된 영역을 시각적으로 분리합니다. 선택적 토글.
• 독립적인 영역 스타일링 — VI와 LV에 대한 별도의 색상, 테두리 너비, CE 색상, CE 스타일, 레이블 크기 및 기록 수 설정. 영역 유형 간 완전한 시각적 독립성.
• 구성 가능한 기록 깊이 — VI: 1–50개 영역(기본값 20). LV: 1–30개 영역(기본값 10). 가장 오래된 영역은 모든 그리기 객체와 함께 자동 삭제되어 TradingView 제한 내에 머뭅니다.
• 영역 확장 옵션 — 활성화되면 모든 영역과 CE 선이 현재 바까지 오른쪽으로 확장됩니다. 비활성화되면 영역은 원래 형성 너비로 유지됩니다.
• 5가지 알림 조건 — 새로운 VI, 새로운 LV, CE 터치, 50% 채움, 100% 채움. 각 알림은 영역당 한 번 발생하며, 심볼과 시간 프레임을 포함하고, 독립적인 토글과 마스터 활성화 스위치가 있습니다.
• 요약 테이블 — 최신 VI 및 LV 영역을 방향, 가격 범위 및 채움 데이터와 함께 표시합니다. 색상 코딩된 채움 상태. 구성 가능한 위치 및 텍스트 크기.
• 변위 바 민감도 — 몸통/범위 비율 매개변수(0.30–0.95)는 변위 바로 적격한 것을 제어합니다. 낮은 값은 더 많은 공백을 탐지하고, 높은 값은 더 강한 방향적 의지를 요구합니다.
• 최소 갭 필터 — VI 탐지를 위한 틱 기반 최소 갭 크기. 중요하지 않은 미세 갭을 제거하면서 의미 있는 불균형을 유지합니다. 모두 표시하려면 0으로 설정하세요.

사용 방법

• VI를 당일 지지/저항으로: 거래량 불균형은 작은 지지 및 저항 영역 역할을 합니다. 가격이 상승 VI로 되돌아올 때, 반등(지지)을 기대하세요. 가격이 하락 VI로 상승할 때, 거부(저항)를 기대하세요. VI 내의 CE 중앙선은 가장 가능성 높은 반응 지점입니다.
• LV를 가격 자석으로: 유동성 공백은 비효율적인 가격 전달의 넓은 영역을 나타냅니다. ICT는 가격이 이러한 공백을 채우기 위해 반드시 돌아와야 한다고 가르칩니다 — 이들은 자석 역할을 합니다. 채워지지 않은 LV를 식별하면, 가격이 결국 그 영역을 재방문할 것이라고 기대하세요. 채움 백분율은 남은 작업량을 알려줍니다.
• CE 정밀 진입: VI 또는 LV의 후속 침투(50%) 수준은 높은 확률의 반응 지점입니다. 가격이 영역으로 되돌아올 때 정밀한 진입 수준으로 사용하세요. 주문 흐름 확인 또는 다른 ICT 도구(Order Blocks, FVG)와 결합하여 공통점을 찾으세요.
• 영역 유효성을 위한 채움 추적: 50% 미만 채움의 영역은 여전히 "신선"하며 가장 강한 반응 가능성을 지닙니다. 50–99% 사이의 영역은 부분적으로 재균형되었지만 남은 채워지지 않은 부분에서 여전히 반응을 일으킬 수 있습니다. 100%의 영역은 완전히 재균형되었으며 일반적으로 지지/저항을 제공할 것으로 기대해서는 안 됩니다.
• LV + VI 공통점: 거래량 불균형이 유동성 공백 내부 또는 인접에 나타날 때, 공통점은 두 영역을 모두 강화합니다. VI는 정밀한 갭 수준을 제공하는 반면, LV는 더 넓은 기관적 맥락을 제공합니다.
• ICT 프레임워크와 결합: VI/LV 영역을 시장 구조(추세 방향), 프리미엄/디스카운트(범위 위치), 킬존(세션 타이밍) 및 유동성 수준(스윕 목표)과 함께 사용하세요. 예를 들어, 런던 킬존 동안 디스카운트 존 내의 상승 VI는 높은 공통점의 롱 설정입니다.

제한 사항

• 거래량 불균형은 close[1]와 open 사이의 갭을 탐지합니다 — 이는 데이터 피드에 민감합니다. 다른 브로커는 약간 다른 시가를 보고할 수 있으며, 이는 어떤 갭이 나타나는지에 영향을 줄 수 있습니다.
• 유동성 공백 탐지는 몸통/범위 비율 임계값에 의존합니다. 기본값 0.65는 대부분의 시장에서 잘 작동하지만, 매우 변동성이 큰 상품은 더 낮은 임계값이 필요할 수 있고, 범위 내 시장은 더 높은 임계값이 필요할 수 있습니다.
• 채움 추적은 영역이 생성된 후 바로 다음 바에서 시작됩니다. 영역 형성 바는 거짓된 즉시 채움을 방지하기 위해 제외됩니다(VI를 생성하는 캔들은 일반적으로 즉시 채움으로 등록될 저점/고점을 가집니다).
• 채움 백분율은 지속적이며 절대 감소하지 않습니다. 잠시 80% 채움까지 심지가 닿았다가 반전된 영역은 가격이 멀어져도 영구적으로 80%+를 표시합니다. 이는 부분적으로 채워진 영역이 채워지지 않은 부분에서 중요성을 유지한다는 ICT 개념을 반영합니다.
• "영역 확장" 옵션은 모든 보이는 영역을 현재 바까지 확장하며, 이는 많은 영역이 있는 차트에서 시각적 혼란을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용할 때 기록 수를 줄이는 것을 고려하세요.
• 그리기 객체 제한: TradingView는 500개의 상자, 500개의 선, 500개의 레이블을 허용합니다. 각 영역은 최대 3개의 객체(상자 + CE 선 + 레이블)를 사용합니다. 기본 설정(20 VI + 10 LV = 30 영역)으로 최대 90개의 객체를 사용합니다 — 제한 내에 잘 들어갑니다. 낮은 시간대에서 두 기록 수를 크게 증가시키면 이러한 제한에 근접할 수 있습니다.
• 매우 낮은 시간대(1분 이하)에서의 유동성 공백 탐지는 많은 작은 공백을 생성할 수 있습니다. 낮은 시간대에서는 최소 연속 바 수 또는 몸통/범위 비율을 증가시키는 것을 고려하세요.
• 이 지표는 가격 전달 비효율성을 식별합니다 — 매수/매도 신호를 생성하지 않습니다. 완전한 거래 설정을 위해 시장 구조, 오더 블록, 공정 가치 갭, 프리미엄/디스카운트, 킬존 및 유동성 수준과 함께 더 넓은 ICT 프레임워크 내에서 사용하세요.