Wyckoff Volume Spread Analysis

Gambaran Keseluruhan

FibAlgo - Analisis Sebaran Volum Wyckoff melaksanakan prinsip teras metodologi Wyckoff: hubungan antara volum (usaha) dan sebaran harga (hasil). Setiap bar menceritakan satu kisah — dengan menganalisis interaksi tahap volum, lebar sebaran, dan kedudukan penutup, penunjuk ini mengklasifikasikan bar kepada lapan jenis isyarat VSA yang berbeza: Bar Permintaan, Bar Penawaran, Tiada Permintaan, Tiada Penawaran, Volum Berhenti, Penyerapan, Perubahan Watak, dan Percanggahan Usaha vs Hasil. Setiap isyarat mendedahkan keseimbangan asas penawaran dan permintaan yang mendorong tindakan harga.

Konsep Utama

• Analisis Sebaran Volum (VSA) — Satu metodologi yang mengkaji hubungan antara volum, sebaran harga (tinggi tolak rendah), dan kedudukan penutup dalam setiap bar untuk mendedahkan aktiviti peserta berinformasi (wang pintar).
• Usaha vs Hasil — Prinsip asas VSA. Usaha ialah volum; hasil ialah perubahan harga (sebaran). Apabila usaha dan hasil bercanggah, ia menandakan pengumpulan atau pengedaran tersembunyi.
• Bar Permintaan (Tanda Kekuatan) — Bar naik sebaran lebar pada volum tinggi dengan penutup hampir tinggi. Menunjukkan tekanan belian yang kuat dan permintaan institusi memasuki pasaran.
• Bar Penawaran (Tanda Kelemahan) — Bar turun sebaran lebar pada volum tinggi dengan penutup hampir rendah. Menunjukkan tekanan jualan yang kuat dan penawaran institusi dilepaskan.
• Tiada Permintaan — Bar naik sebaran sempit pada volum rendah. Pasaran cuba naik tetapi kekurangan keyakinan belian. Implikasi menurun, terutamanya dalam konteks aliran menurun.
• Tiada Penawaran — Bar turun sebaran sempit pada volum rendah. Pasaran cuba turun tetapi kekurangan keyakinan jualan. Implikasi menaik, terutamanya dalam konteks aliran menaik.
• Volum Berhenti — Bar volum tinggi pada penghujung aliran di mana harga hampir tidak bergerak ke arah aliran. Penutup bertentangan dengan aliran: penutup hampir tinggi dalam aliran menurun (pembeli masuk) atau penutup hampir rendah dalam aliran menaik (penjual menyerap belian).
• Penyerapan — Volum tinggi tetapi sebaran sempit. Pihak lawan menyerap semua usaha tanpa membenarkan harga bergerak. Penyerapan menaik: bar turun sempit volum tinggi (penawaran diserap). Penyerapan menurun: bar naik sempit volum tinggi (permintaan diserap).
• Perubahan Watak (CoC) — Bar ekstrem dengan sebaran terlebar dan volum tertinggi dalam sejarah terkini, berlaku dalam arah bertentangan dengan aliran semasa. Menandakan potensi peralihan fasa daripada pengumpulan ke penanda harga atau pengedaran ke penurunan harga.

Cara Ia Berfungsi

1. Klasifikasi Volum dan Sebaran Setiap bar diklasifikasikan sepanjang dua paksi:

• Tahap Volum: Rendah (bawah 0.7× purata), Normal, Tinggi (atas 1.5× purata), Ultra (atas 2.5× purata) — ambang boleh dikonfigurasi
• Tahap Sebaran: Sempit (bawah 0.7× purata), Normal, Lebar (atas 1.5× purata) — ambang boleh dikonfigurasi

Tempoh purata bergerak volum dan tempoh purata bergerak sebaran boleh dilaraskan secara bebas. 2. Analisis Kedudukan Penutup Kedudukan penutup dalam setiap bar diukur sebagai nisbah dari 0 (penutup di rendah) ke 1 (penutup di tinggi). Ambang Kedudukan Penutup (lalai 0.3) menentukan apa yang dikira sebagai "hampir tinggi" (atas 0.7) atau "hampir rendah" (bawah 0.3). Ini adalah kritikal untuk analisis Wyckoff — di mana harga ditutup dalam bar mendedahkan siapa yang memenangi pertempuran. 3. Logik Pengesanan Isyarat Lapan jenis isyarat berbeza dikesan serentak:

• Bar Permintaan — Bar naik + sebaran lebar + volum tinggi/ultra + penutup hampir tinggi
• Bar Penawaran — Bar turun + sebaran lebar + volum tinggi/ultra + penutup hampir rendah
• Tiada Permintaan — Bar naik + sebaran sempit + volum rendah
• Tiada Penawaran — Bar turun + sebaran sempit + volum rendah
• Volum Berhenti — Volum tinggi/ultra + penutup bertentangan dengan arah aliran + dalam aliran yang mantap
• Penyerapan — Volum tinggi/ultra + sebaran sempit (usaha tanpa hasil)
• Perubahan Watak — Sebaran terlebar dalam 20 bar + volum hampir tertinggi + arah bertentangan dengan aliran + penutup hampir ekstrem
• Percanggahan Usaha vs Hasil — Usaha tinggi (volum) dengan hasil rendah (sebaran), atau usaha rendah dengan hasil tinggi

4. Keutamaan Isyarat Apabila berbilang keadaan bertindih pada satu bar, hanya isyarat keutamaan tertinggi yang dipaparkan. Susunan keutamaan: Perubahan Watak > Volum Berhenti > Penyerapan > Permintaan/Penawaran > Usaha vs Hasil > Tiada Permintaan/Tiada Penawaran. Ini mengelakkan kekacauan label sambil mengekalkan maklumat paling signifikan. 5. Konteks Aliran Kecerunan regresi linear 20-bar menentukan arah aliran (naik, turun, atau rata). Sesetengah isyarat seperti Volum Berhenti dan Perubahan Watak memerlukan konteks aliran untuk bermakna — volum berhenti hanya aktif dalam pasaran beraliran, dan perubahan watak memerlukan bar ekstrem arah bertentangan. 6. Sistem Visual

• Label diletakkan pada tinggi bar (isyarat menurun) atau rendah bar (isyarat menaik) dengan tooltip deskriptif menunjukkan data volum dan kedudukan penutup
• Warna latar belakang mengecat bar isyarat untuk pengimbasan pantas merentasi carta
• Warna bar mengatasi warna lilin lalai pada bar isyarat untuk pengenalan segera
• Semua elemen visual mempunyai togol individu dan warna boleh dikonfigurasi

Ciri-ciri

• Lapan Jenis Isyarat VSA — Mengesan Permintaan, Penawaran, Tiada Permintaan, Tiada Penawaran, Volum Berhenti, Penyerapan, Perubahan Watak, dan Percanggahan Usaha vs Hasil
• Klasifikasi Volum — Mengklasifikasikan volum kepada tahap Rendah, Normal, Tinggi, dan Ultra menggunakan ambang pendarab boleh dikonfigurasi berbanding purata bergerak
• Klasifikasi Sebaran — Mengkategorikan sebaran bar (julat) sebagai Sempit, Normal, atau Lebar relatif kepada purata bergerak sebaran
• Analisis Kedudukan Penutup — Mengira di mana setiap bar ditutup dalam julatnya untuk menentukan kawalan pembeli/penjual
• Keutamaan Isyarat — Apabila berbilang isyarat bertindih, hanya isyarat keutamaan tertinggi ditunjukkan untuk mengelakkan kekacauan label
• Percanggahan Usaha vs Hasil — Mengenal pasti bar di mana usaha volum dan hasil harga bercanggah, mendedahkan pengumpulan atau pengedaran tersembunyi
• Integrasi Konteks Aliran — Menggunakan regresi linear 20-bar untuk pengesanan aliran, memastikan isyarat bergantung konteks seperti Volum Berhenti dan CoC aktif dengan sesuai
• Warna Latar Belakang — Mengecat latar belakang pada bar isyarat dengan ketelusan boleh dikonfigurasi untuk pengimbasan carta pantas
• Warna Bar — Mengatasi warna lilin pada bar isyarat untuk pengenalan visual segera
• Panel Klasifikasi Volum — Panel masa nyata di kiri bawah menunjukkan tahap volum bar semasa, tahap sebaran, kedudukan penutup, arah, isyarat aktif, dan aliran
• Jadual Maklumat — Memaparkan kiraan berjalan bagi semua lapan jenis isyarat yang dikesan pada carta
• Sistem Amaran Komprehensif — Togol amaran individu untuk setiap lapan jenis isyarat dengan mesej amaran terperinci termasuk data harga dan volum
• Tooltip Kaya — Setiap label termasuk tooltip terperinci dengan penjelasan isyarat, data volum, sebaran, dan kedudukan penutup
• Penyesuaian Penuh — 39 input merentasi 6 kumpulan meliputi ambang pengesanan, togol isyarat, warna, pilihan paparan, dan amaran

Cara Menggunakan

• Tambah penunjuk pada carta anda. Ia berfungsi pada semua kerangka masa tetapi paling berkesan pada carta 5-minit hingga 1-jam di mana data volum boleh dipercayai.
• Perhatikan Bar Permintaan berhampiran paras sokongan — ia menunjukkan tekanan belian yang kuat dan potensi pembalikan.
• Bar Penawaran berhampiran rintangan menandakan jualan institusi — berhati-hati dengan posisi beli.
• Tiada Permintaan dalam aliran menurun mengesahkan kelemahan — pasaran kekurangan pembeli untuk mengekalkan kenaikan.
• Tiada Penawaran dalam aliran menaik mengesahkan kekuatan — penjual tiada dan aliran boleh diteruskan.
• Volum Berhenti pada penghujung pergerakan berterusan mencadangkan aliran kehilangan momentum — bersedia untuk potensi pembalikan.
• Bar Penyerapan (volum tinggi, sebaran sempit) mendedahkan pertempuran antara pembeli dan penjual — pihak yang menyerap usaha biasanya menang.
• Perubahan Watak adalah isyarat terkuat — ia mencadangkan potensi peralihan fasa dan harus diberi keutamaan tinggi.
• Gunakan Panel Klasifikasi Volum untuk memahami ciri-ciri bar semasa dalam masa nyata.
• Gabungkan berbilang isyarat VSA dengan fasa Wyckoff dan struktur pasaran untuk analisis keyakinan lebih tinggi.
• Konfigurasikan ambang klasifikasi untuk sepadan dengan tingkah laku volum dan sebaran tipikal instrumen anda.

Batasan

• Penunjuk ini tidak menjana isyarat beli atau jual. Ia mengklasifikasikan bar berdasarkan prinsip analisis sebaran volum untuk tujuan pendidikan dan analisis.
• Kebolehpercayaan data volum berbeza mengikut instrumen dan pertukaran. Volum spot Forex biasanya volum tik dan mungkin tidak mewakili volum dagangan sebenar.
• Klasifikasi isyarat sangat bergantung pada tempoh purata bergerak volum dan sebaran — tetapan berbeza mungkin menghasilkan klasifikasi berbeza.
• Konteks aliran menggunakan kecerunan regresi linear 20-bar mudah. Keadaan pasaran kompleks atau tidak menentu mungkin menghasilkan bacaan aliran kabur.
• Keutamaan isyarat bermakna hanya satu isyarat ditunjukkan per bar. Isyarat keutamaan rendah yang bertindih dengan keutamaan tinggi ditekan.
• Pengesanan corak lepas tidak menjamin tingkah laku harga masa depan.
• Maksimum 500 objek lukisan (label) disokong oleh Pine Script.