Wyckoff Volume Spread Analysis

Descripción General

FibAlgo - Análisis de Volumen y Spread Wyckoff implementa el principio central de la metodología Wyckoff: la relación entre el volumen (esfuerzo) y el spread del precio (resultado). Cada barra cuenta una historia — al analizar la interacción del nivel de volumen, la amplitud del spread y la posición del cierre, este indicador clasifica las barras en ocho tipos distintos de señales VSA: Barras de Demanda, Barras de Oferta, Sin Demanda, Sin Oferta, Volumen de Parada, Absorción, Cambio de Carácter y Divergencia Esfuerzo vs Resultado. Cada señal revela el equilibrio subyacente entre oferta y demanda que impulsa la acción del precio.

Conceptos Clave

• Análisis de Volumen y Spread (VSA) — Una metodología que examina la relación entre el volumen, el spread del precio (alto menos bajo) y la posición del cierre dentro de cada barra para revelar la actividad de los participantes informados (dinero inteligente).
• Esfuerzo vs Resultado — El principio fundamental del VSA. El esfuerzo es el volumen; el resultado es el cambio de precio (spread). Cuando el esfuerzo y el resultado divergen, señala acumulación o distribución oculta.
• Barra de Demanda (Señal de Fuerza) — Barra alcista de spread amplio con volumen alto y cierre cerca del máximo. Indica fuerte presión compradora y demanda institucional entrando al mercado.
• Barra de Oferta (Señal de Debilidad) — Barra bajista de spread amplio con volumen alto y cierre cerca del mínimo. Indica fuerte presión vendedora y oferta institucional siendo liberada.
• Sin Demanda — Barra alcista de spread estrecho con volumen bajo. El mercado intentó subir pero careció de convicción compradora. Implicación bajista, especialmente en un contexto de tendencia bajista.
• Sin Oferta — Barra bajista de spread estrecho con volumen bajo. El mercado intentó caer pero careció de convicción vendedora. Implicación alcista, especialmente en un contexto de tendencia alcista.
• Volumen de Parada — Barra de volumen alto al final de una tendencia donde el precio apenas progresa en la dirección de la tendencia. El cierre es opuesto a la tendencia: cierre cerca del máximo en una tendencia bajista (compradores interviniendo) o cierre cerca del mínimo en una tendencia alcista (vendedores absorbiendo la compra).
• Absorción — Volumen alto pero spread estrecho. El lado opuesto está absorbiendo todo el esfuerzo sin permitir que el precio se mueva. Absorción alcista: barra bajista estrecha de volumen alto (oferta absorbida). Absorción bajista: barra alcista estrecha de volumen alto (demanda absorbida).
• Cambio de Carácter (CoC) — Una barra extrema con el spread más amplio y el volumen más alto en la historia reciente, ocurriendo en la dirección opuesta a la tendencia predominante. Señala una posible transición de fase de acumulación a marcado alcista o de distribución a marcado bajista.

Cómo Funciona

1. Clasificación de Volumen y Spread Cada barra se clasifica a lo largo de dos ejes:

• Nivel de Volumen: Bajo (por debajo de 0.7× promedio), Normal, Alto (por encima de 1.5× promedio), Ultra (por encima de 2.5× promedio) — los umbrales son configurables
• Nivel de Spread: Estrecho (por debajo de 0.7× promedio), Normal, Amplio (por encima de 1.5× promedio) — los umbrales son configurables

El período de la media móvil del volumen y el período de la media móvil del spread son ajustables de forma independiente. 2. Análisis de la Posición del Cierre La posición del cierre dentro de cada barra se mide como una proporción de 0 (cierre en el mínimo) a 1 (cierre en el máximo). El Umbral de Posición de Cierre (por defecto 0.3) determina lo que cuenta como "cerca del máximo" (por encima de 0.7) o "cerca del mínimo" (por debajo de 0.3). Esto es crítico para el análisis Wyckoff — dónde cierra el precio dentro de la barra revela quién ganó la batalla. 3. Lógica de Detección de Señales Ocho tipos de señales distintas se detectan simultáneamente:

• Barra de Demanda — Barra alcista + spread amplio + volumen alto/ultra + cierre cerca del máximo
• Barra de Oferta — Barra bajista + spread amplio + volumen alto/ultra + cierre cerca del mínimo
• Sin Demanda — Barra alcista + spread estrecho + volumen bajo
• Sin Oferta — Barra bajista + spread estrecho + volumen bajo
• Volumen de Parada — Volumen alto/ultra + cierre opuesto a la dirección de la tendencia + en una tendencia establecida
• Absorción — Volumen alto/ultra + spread estrecho (esfuerzo sin resultado)
• Cambio de Carácter — Spread más amplio en 20 barras + volumen casi más alto + dirección opuesta a la tendencia + cierre cerca del extremo
• Divergencia Esfuerzo vs Resultado — Esfuerzo alto (volumen) con resultado bajo (spread), o esfuerzo bajo con resultado alto

4. Priorización de Señales Cuando múltiples condiciones se superponen en una sola barra, solo se muestra la señal de mayor prioridad. Orden de prioridad: Cambio de Carácter > Volumen de Parada > Absorción > Demanda/Oferta > Esfuerzo vs Resultado > Sin Demanda/Sin Oferta. Esto evita el desorden de etiquetas mientras preserva la información más significativa. 5. Contexto de Tendencia Una pendiente de regresión lineal de 20 barras determina la dirección de la tendencia (alcista, bajista o lateral). Ciertas señales como el Volumen de Parada y el Cambio de Carácter requieren contexto de tendencia para ser significativas — el volumen de parada solo se activa en un mercado con tendencia, y el cambio de carácter requiere una barra extrema en dirección opuesta. 6. Sistema Visual

• Etiquetas colocadas en los máximos de las barras (señales bajistas) o mínimos (señales alcistas) con tooltips descriptivos que muestran datos de volumen y posición del cierre
• Coloración de fondo que tiñe las barras con señal para un escaneo rápido en el gráfico
• Coloración de barras que anula los colores predeterminados de las velas en las barras con señal para identificación inmediata
• Todos los elementos visuales tienen interruptores individuales y colores configurables

Características

• Ocho Tipos de Señales VSA — Detecta Demanda, Oferta, Sin Demanda, Sin Oferta, Volumen de Parada, Absorción, Cambio de Carácter y Divergencia Esfuerzo vs Resultado
• Clasificación de Volumen — Clasifica el volumen en niveles Bajo, Normal, Alto y Ultra usando umbrales multiplicadores configurables contra una media móvil
• Clasificación de Spread — Categoriza el spread de la barra (rango) como Estrecho, Normal o Amplio en relación a una media móvil del spread
• Análisis de la Posición del Cierre — Calcula dónde cierra cada barra dentro de su rango para determinar el control de compradores/vendedores
• Priorización de Señales — Cuando múltiples señales se superponen, solo se muestra la señal de mayor prioridad para evitar desorden de etiquetas
• Divergencia Esfuerzo vs Resultado — Identifica barras donde el esfuerzo de volumen y el resultado del precio divergen, revelando acumulación o distribución oculta
• Integración de Contexto de Tendencia — Usa regresión lineal de 20 barras para la detección de tendencia, asegurando que señales dependientes del contexto como Volumen de Parada y CoC se activen apropiadamente
• Coloración de Fondo — Tiñe el fondo en las barras con señal con opacidad configurable para un escaneo rápido del gráfico
• Coloración de Barras — Anula los colores de las velas en las barras con señal para identificación visual inmediata
• Panel de Clasificación de Volumen — Panel en tiempo real en la parte inferior izquierda que muestra el nivel de volumen, nivel de spread, posición del cierre, dirección, señal activa y tendencia de la barra actual
• Tabla de Información — Muestra recuentos acumulados de los ocho tipos de señales detectadas en el gráfico
• Sistema de Alertas Integral — Interruptores de alerta individuales para cada uno de los ocho tipos de señales con mensajes de alerta detallados que incluyen datos de precio y volumen
• Tooltips Enriquecidos — Cada etiqueta incluye un tooltip detallado con la explicación de la señal, datos de volumen, spread y posición del cierre
• Personalización Completa — 39 entradas en 6 grupos que cubren umbrales de detección, interruptores de señales, colores, opciones de visualización y alertas

Cómo Usarlo

• Agrega el indicador a tu gráfico. Funciona en todos los timeframes pero es más efectivo en gráficos de 5 minutos a 1 hora donde los datos de volumen son confiables.
• Observa las Barras de Demanda cerca de niveles de soporte — indican fuerte presión compradora y posibles reversiones.
• Las Barras de Oferta cerca de resistencia señalan venta institucional — ten precaución con las posiciones largas.
• Sin Demanda en una tendencia bajista confirma debilidad — al mercado le faltan compradores para sostener un repunte.
• Sin Oferta en una tendencia alcista confirma fortaleza — los vendedores están ausentes y la tendencia puede continuar.
• El Volumen de Parada al final de un movimiento sostenido sugiere que la tendencia está perdiendo impulso — prepárate para una posible reversión.
• Las barras de Absorción (volumen alto, spread estrecho) revelan una batalla entre compradores y vendedores — el lado que absorbe el esfuerzo usualmente gana.
• El Cambio de Carácter es la señal más fuerte — sugiere una posible transición de fase y debe recibir alta prioridad.
• Usa el Panel de Clasificación de Volumen para entender las características de la barra actual en tiempo real.
• Combina múltiples señales VSA con las fases de Wyckoff y la estructura del mercado para un análisis de mayor confianza.
• Configura los umbrales de clasificación para que coincidan con el comportamiento típico de volumen y spread de tu instrumento.

Limitaciones

• Este indicador no genera señales de compra o venta. Clasifica las barras basándose en los principios del análisis de volumen y spread con fines educativos y analíticos.
• La confiabilidad de los datos de volumen varía según el instrumento y la bolsa. El volumen spot de Forex es típicamente volumen de ticks y puede no representar el volumen real negociado.
• La clasificación de señales depende en gran medida de los períodos de las medias móviles de volumen y spread — diferentes configuraciones pueden producir clasificaciones diferentes.
• El contexto de tendencia usa una simple pendiente de regresión lineal de 20 barras. Las condiciones de mercado complejas o erráticas pueden producir lecturas de tendencia ambiguas.
• La priorización de señales significa que solo se muestra una señal por barra. Las señales de menor prioridad que se superponen con las de mayor prioridad son suprimidas.
• La detección de patrones pasados no garantiza el comportamiento futuro del precio.
• Pine Script admite un máximo de 500 objetos de dibujo (etiquetas).