Wyckoff Price Cycle

개요

FibAlgo - 와이코프 가격 사이클은 와이코프 시장 사이클의 네 가지 기본 단계인 축적(Accumulation), 상승(Markup), 분배(Distribution), 하락(Markdown)을 식별하고 시각화합니다. EMA 추세 방향, ADX 추세 강도, 범위 내 가격 위치, 거래량 편향 분석을 결합하여 지표는 실시간으로 현재 시장 단계를 분류합니다. 단계 전환은 차트에 직접 레이블로 표시되며, 배경 색상은 즉각적인 시각적 맥락을 제공하고, 다중 요인 신뢰도 점수는 각 단계 감지의 신뢰성을 평가합니다.

핵심 개념

• 와이코프 가격 사이클 — Richard D. Wyckoff의 모델은 시장이 네 단계를 통해 끊임없이 회전하는 것을 설명합니다: 축적(기관이 조용히 매수), 상승(상승 추세), 분배(기관이 조용히 매도), 하락(하락 추세). 시장이 어떤 단계에 있는지 이해하는 것은 모든 거래 결정에 중요한 맥락을 제공합니다.
• 축적 — 하단에서의 횡보 구간으로, 정보를 가진 참여자들이 대중으로부터 주식을 축적합니다. 하락 시 거래량이 감소하고 반등 시 증가합니다. 가격은 범위의 하단 근처에 있습니다. ADX는 낮아 횡보 시장을 나타냅니다.
• 상승 — 수요가 지배하는 상승 추세 단계입니다. 가격은 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하며 상승합니다. ADX는 높고, 빠른 EMA는 느린 EMA 위에 있으며, DI+가 DI-를 지배합니다.
• 분배 — 상단에서의 횡보 구간으로, 정보를 가진 참여자들이 대중에게 주식을 분배합니다. 하락 시 거래량이 증가하고 반등 시 감소합니다. 가격은 범위의 상단 근처에 있습니다. ADX는 낮습니다.
• 하락 — 공급이 지배하는 하락 추세 단계입니다. 가격은 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성하며 하락합니다. ADX는 높고, 빠른 EMA는 느린 EMA 아래에 있으며, DI-가 DI+를 지배합니다.
• 단계 확인 — 휩쓸림 노이즈를 방지하기 위해, 지표는 공식적으로 전환하기 전에 동일한 단계를 확인하는 구성 가능한 수의 연속 봉을 요구합니다. 이 평활화 필터는 단일 봉 노이즈를 제거합니다.
• 신뢰도 점수화 — 각 단계는 ADX 정렬, 가격 위치, 거래량 편향, DI 방향이 감지된 단계를 얼마나 잘 지지하는지에 따라 등급(강함/보통/약함)이 매겨집니다. 신뢰도가 높을수록 더 많은 요인이 일치함을 의미합니다.

작동 방식

1. 추세 방향 감지 두 개의 지수 이동 평균(빠른 EMA, 기본값 20; 느린 EMA, 기본값 50)이 추세 방향을 결정합니다. 빠른 EMA가 느린 EMA를 상향 돌파하면 추세는 강세입니다. 하향 돌파하면 추세는 약세입니다. 선택적 EMA 구름 채우기는 두 평균 사이의 영역을 시각적으로 강조합니다. 2. 추세 강도 측정 평균 방향성 지수(ADX, 기본 기간 14)는 추세 강도를 수치화합니다. 임계값(기본값 20) 이상의 ADX는 상승 또는 하락 감지에 적합한 추세 시장을 나타냅니다. 임계값 미만의 ADX는 축적 또는 분배 감지에 적합한 횡보 시장을 나타냅니다. DI+ 및 DI- 값은 추가적인 방향성 맥락을 제공합니다. 3. 가격 위치 분석 지표는 구성 가능한 범위(기본값 100-봉 회고 기간) 내에서 가격 위치를 계산합니다. 위치는 백분율로 표현됩니다: 0%는 가격이 최저 저점에, 100%는 최고 고점에 있음을 의미합니다. 상단 위치 임계값(기본값 65%) 이상의 가격은 분배 감지를 선호합니다. 하단 위치 임계값(기본값 35%) 미만의 가격은 축적 감지를 선호합니다. 4. 거래량 편향 감지 상승 봉 대비 하락 봉의 거래량은 구성 가능한 기간(기본값 10봉) 동안 평균화됩니다. 상승 봉의 평균 거래량이 하락 봉 거래량을 10% 이상 초과할 때 편향은 강세입니다 — 축적 및 상승과 일치합니다. 하락 봉 거래량이 상승 봉 거래량을 초과할 때 편향은 약세입니다 — 분배 및 하락과 일치합니다. 5. 단계 분류 로직 네 가지 단계는 모든 요인의 조합을 사용하여 감지됩니다:

• 상승 — ADX가 임계값 이상 + 빠른 EMA가 느린 EMA 위 (추세 강세)
• 하락 — ADX가 임계값 이상 + 빠른 EMA가 느린 EMA 아래 (추세 약세)
• 분배 — ADX가 임계값 미만 + 가격이 범위 고점 근처 (상단 횡보)
• 축적 — ADX가 임계값 미만 + 가격이 범위 저점 근처 (하단 횡보)

횡보 시장(ADX가 임계값 미만)에서 가격이 중간 범위에 있을 때, EMA 방향은 편향 결정에 사용됩니다 — 강세 EMA는 축적(수요 형성)을 선호하고, 약세 EMA는 분배(공급 형성)를 선호합니다. 6. 신뢰도 점수화 감지된 각 단계는 네 가지 요인을 기반으로 신뢰도 점수(0-100%)를 받습니다:

• ADX 정렬 — 추세 단계는 높은 ADX에서, 횡보 단계는 낮은 ADX에서 이점을 얻음 (+25 최대)
• 가격 위치 — 축적은 낮은 위치에서, 분배는 높은 위치에서 이점을 얻음 (+15 최대)
• 거래량 편향 — 강세 편향은 축적/상승을, 약세 편향은 분배/하락을 지지함 (+10 최대)
• DI 방향 — DI+ 우세는 강세 단계를, DI- 우세는 약세 단계를 지지함 (+10 최대)

점수는 강함(75% 이상), 보통(50-74%), 약함(50% 미만)으로 등급이 매겨집니다.

기능

• 4단계 와이코프 감지 — 추세 강도, 방향, 가격 위치, 거래량 분석을 사용하여 축적, 상승, 분배, 하락을 식별합니다.
• 단계 확인 시스템 — 전환 전에 동일한 단계 감지의 구성 가능한 연속 봉을 요구하여 휩쓸림 노이즈를 방지합니다.
• 다중 요인 신뢰도 점수화 — ADX 정렬, 가격 위치, 거래량 편향, DI 방향을 기반으로 각 단계를 강함, 보통, 약함으로 등급화합니다.
• 구름이 있는 EMA 오버레이 — 빠른 및 느린 EMA 선을 표시하며, 추세 방향에 따라 색상이 변경되는 색상 코드화된 구름 채우기가 있습니다.
• 단계 전환 레이블 — 차트에 단계 변화를 직접 표시하며, ADX, DI+/DI-, 가격 위치, 거래량, 신뢰도를 보여주는 상세 툴팁이 있습니다.
• 단계 배경 색상 — 현재 단계 색상으로 차트 배경을 채색하여 즉각적인 시각적 식별을 제공합니다.
• 봉 색상 — 현재 와이코프 단계를 기반으로 한 선택적 캔들 색상 지정
• 사이클 위치 테이블 — 네 가지 단계를 모두 보여주고 현재 단계를 강조하는 시각적 2×2 다이어그램으로 사이클 회전을 나타냅니다.
• 정보 테이블 — 단계, 지속 시간, 신뢰도, ADX, DI+/DI-, 추세, 가격 위치, 거래량 편향, 총 전환 횟수를 보여주는 상세 메트릭 테이블
• ADX 및 DMI 통합 — 추세 강도에는 ADX를, 방향성 편향에는 DI+/DI-를 사용하여 와이코프에 맞는 추세 평가를 제공합니다.
• 거래량 편향 분석 — 상승 봉 대비 하락 봉의 평균 거래량을 비교하여 매수 압력과 매도 압력 중 어느 쪽이 지배하는지 결정합니다.
• 종합적인 알림 시스템 — 각 단계 전환에 대한 개별 알림 토글과 가격, ADX, 신뢰도를 포함한 상세 메시지
• 완전한 사용자 정의 — 감지 매개변수, 거래량 분석, 시각적 스타일, 표시, 알림을 다루는 5개 그룹에 걸친 31개의 입력

사용 방법

• 지표를 차트에 추가하세요. 모든 시간대에서 작동하지만, 추세와 범위 역학이 명확하게 보이는 15분에서 일일 차트에서 가장 효과적입니다.
• 중요한 저점 근처의 축적 단계를 주시하세요 — 기관이 포지션을 구축하는 곳입니다. 확인을 위해 거래량 편향이 강세로 전환되는 것을 찾으세요.
• 상승 단계 동안에는 추세를 따라 거래하세요. 강세 EMA 교차와 상승하는 ADX는 수요 지배를 확인시켜 줍니다. 느린 EMA를 향한 되돌림은 진입 기회를 제공합니다.
• 고점 근처의 분배 단계는 기관이 매도하고 있음을 경고합니다. 가격이 높은 수준을 유지하는 동안 ADX가 하락하는 것을 주시하세요 — 공급이 조용히 형성되고 있습니다.
• 하락 단계는 하락 추세를 확인시켜 줍니다. 약세 EMA 교차와 높은 ADX는 공급이 지배하고 있음을 보여줍니다. 느린 EMA를 향한 반등은 청산 또는 숏 포지션 기회를 제공합니다.
• 신뢰도 점수를 사용하여 현재 단계의 신뢰성을 평가하세요. 강한 신뢰도는 여러 요인이 일치함을 의미하며, 약한 신뢰도는 시장이 과도기적일 수 있음을 시사합니다.
• 사이클 위치 테이블은 시장이 와이코프 사이클에서 어디에 위치하는지 빠르게 한눈에 볼 수 있는 뷰를 제공합니다. 강조된 셀은 현재 단계를 보여줍니다.
• 단계 감지를 다른 와이코프 지표(거래량 확산 분석, 스프링 및 업스러스트)와 결합하여 종합적인 분석을 수행하세요.
• ADX 임계값을 거래 상품에 맞게 조정하세요 — 변동성이 더 큰 상품은 더 높은 임계값(25-30)이 필요할 수 있으며, 더 안정적인 시장은 더 낮은 값(15-18)에서 더 잘 작동할 수 있습니다.
• 낮은 시간대에서는 노이즈를 줄이기 위해 단계 확인 봉 수를 늘리고, 높은 시간대에서는 더 빠른 응답을 위해 줄이세요.

제한 사항

• 이 지표는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 이는 와이코프 가격 사이클 이론을 기반으로 교육 및 분석 목적으로 현재 시장 단계를 분류합니다.
• 단계 감지는 본질적으로 가격에 뒤쳐지는 ADX 및 EMA 계산에 의존합니다. 단계 전환은 사전에 예측되는 것이 아니라 시작된 후에 식별됩니다.
• 단계 확인 시스템은 노이즈를 줄이기 위해 의도적으로 지연을 도입합니다. 이는 변동성이 심한 시장에서의 급격한 단계 변화가 늦게 보고될 수 있음을 의미합니다.
• 거래량 데이터의 신뢰성은 상품 및 거래소에 따라 다릅니다. 외환 스팟 거래량은 일반적으로 틱 거래량이며 실제 거래된 거래량을 나타내지 않을 수 있습니다.
• 지표는 단일 시간대를 사용합니다. 종합적인 와이코프 분석을 위해 여러 시간대에 걸친 단계 판독값을 비교하는 것이 권장됩니다.
• 과거 단계 분류는 미래 가격 행동을 보장하지 않습니다.
• 사이클 위치 테이블과 정보 테이블이 동일한 위치로 설정되면 겹칩니다. 각 테이블에 대해 다른 위치를 사용하세요.
• Pine Script는 최대 500개의 레이블 객체를 지원합니다.