Wyckoff Volume Spread Analysis

Ringkasan

FibAlgo - Analisis Spread Volume Wyckoff menerapkan prinsip inti metodologi Wyckoff: hubungan antara volume (usaha) dan spread harga (hasil). Setiap bar menceritakan sebuah kisah — dengan menganalisis interaksi level volume, lebar spread, dan posisi penutupan, indikator ini mengklasifikasikan bar menjadi delapan tipe sinyal VSA yang berbeda: Bar Permintaan, Bar Penawaran, Tidak Ada Permintaan, Tidak Ada Penawaran, Volume Penghentian, Penyerapan, Perubahan Karakter, dan Divergensi Usaha vs Hasil. Setiap sinyal mengungkap keseimbangan mendasar antara penawaran dan permintaan yang menggerakkan aksi harga.

Konsep Kunci

• Analisis Spread Volume (VSA) — Sebuah metodologi yang memeriksa hubungan antara volume, spread harga (tinggi dikurangi rendah), dan posisi penutupan dalam setiap bar untuk mengungkap aktivitas peserta terinformasi (smart money).
• Usaha vs Hasil — Prinsip dasar VSA. Usaha adalah volume; hasil adalah perubahan harga (spread). Ketika usaha dan hasil menyimpang, itu menandakan akumulasi atau distribusi tersembunyi.
• Bar Permintaan (Tanda Kekuatan) — Bar naik dengan spread lebar pada volume tinggi dengan penutupan dekat harga tinggi. Menunjukkan tekanan beli yang kuat dan permintaan institusional memasuki pasar.
• Bar Penawaran (Tanda Kelemahan) — Bar turun dengan spread lebar pada volume tinggi dengan penutupan dekat harga rendah. Menunjukkan tekanan jual yang kuat dan penawaran institusional yang dilepaskan.
• Tidak Ada Permintaan — Bar naik dengan spread sempit pada volume rendah. Pasar mencoba naik tetapi kurang keyakinan beli. Implikasi bearish, terutama dalam konteks tren turun.
• Tidak Ada Penawaran — Bar turun dengan spread sempit pada volume rendah. Pasar mencoba turun tetapi kurang keyakinan jual. Implikasi bullish, terutama dalam konteks tren naik.
• Volume Penghentian — Bar volume tinggi di akhir tren di mana harga hampir tidak bergerak ke arah tren. Penutupan berlawanan dengan tren: penutupan dekat tinggi dalam tren turun (pembeli masuk) atau penutupan dekat rendah dalam tren naik (penjual menyerap pembelian).
• Penyerapan — Volume tinggi namun spread sempit. Pihak lawan menyerap semua usaha tanpa mengizinkan harga bergerak. Penyerapan bullish: bar turun sempit volume tinggi (penawaran diserap). Penyerapan bearish: bar naik sempit volume tinggi (permintaan diserap).
• Perubahan Karakter (CoC) — Bar ekstrem dengan spread terlebar dan volume tertinggi dalam sejarah terbaru, terjadi dalam arah berlawanan dari tren yang berlaku. Menandakan potensi transisi fase dari akumulasi ke markup atau distribusi ke markdown.

Cara Kerja

1. Klasifikasi Volume dan Spread Setiap bar diklasifikasikan sepanjang dua sumbu:

• Level Volume: Rendah (di bawah 0.7× rata-rata), Normal, Tinggi (di atas 1.5× rata-rata), Ultra (di atas 2.5× rata-rata) — ambang batas dapat dikonfigurasi
• Level Spread: Sempit (di bawah 0.7× rata-rata), Normal, Lebar (di atas 1.5× rata-rata) — ambang batas dapat dikonfigurasi

Periode moving average volume dan periode moving average spread dapat disesuaikan secara independen. 2. Analisis Posisi Penutupan Posisi penutupan dalam setiap bar diukur sebagai rasio dari 0 (penutupan di rendah) hingga 1 (penutupan di tinggi). Ambang Batas Posisi Penutupan (default 0.3) menentukan apa yang dihitung sebagai "dekat tinggi" (di atas 0.7) atau "dekat rendah" (di bawah 0.3). Ini sangat penting untuk analisis Wyckoff — di mana harga menutup dalam bar mengungkap siapa yang memenangkan pertempuran. 3. Logika Deteksi Sinyal Delapan tipe sinyal berbeda terdeteksi secara bersamaan:

• Bar Permintaan — Bar naik + spread lebar + volume tinggi/ultra + penutupan dekat tinggi
• Bar Penawaran — Bar turun + spread lebar + volume tinggi/ultra + penutupan dekat rendah
• Tidak Ada Permintaan — Bar naik + spread sempit + volume rendah
• Tidak Ada Penawaran — Bar turun + spread sempit + volume rendah
• Volume Penghentian — Volume tinggi/ultra + penutupan berlawanan arah tren + dalam tren yang mapan
• Penyerapan — Volume tinggi/ultra + spread sempit (usaha tanpa hasil)
• Perubahan Karakter — Spread terlebar dalam 20 bar + volume mendekati tertinggi + arah berlawanan tren + penutupan dekat ekstrem
• Divergensi Usaha vs Hasil — Usaha tinggi (volume) dengan hasil rendah (spread), atau usaha rendah dengan hasil tinggi

4. Prioritisasi Sinyal Ketika beberapa kondisi tumpang tindih pada satu bar, hanya sinyal dengan prioritas tertinggi yang ditampilkan. Urutan prioritas: Perubahan Karakter > Volume Penghentian > Penyerapan > Permintaan/Penawaran > Usaha vs Hasil > Tidak Ada Permintaan/Tidak Ada Penawaran. Ini mencegah label berantakan sambil mempertahankan informasi yang paling signifikan. 5. Konteks Tren Kemiringan regresi linier 20-bar menentukan arah tren (naik, turun, atau datar). Sinyal tertentu seperti Volume Penghentian dan Perubahan Karakter memerlukan konteks tren agar bermakna — volume penghentian hanya aktif di pasar trending, dan perubahan karakter memerlukan bar ekstrem dengan arah berlawanan. 6. Sistem Visual

• Label ditempatkan di harga tinggi bar (sinyal bearish) atau rendah bar (sinyal bullish) dengan tooltip deskriptif yang menunjukkan data volume dan posisi penutupan
• Pewarnaan latar belakang memberi warna pada bar sinyal untuk pemindaian cepat di seluruh grafik
• Pewarnaan bar menggantikan warna lilin default pada bar sinyal untuk identifikasi langsung
• Semua elemen visual memiliki toggle individu dan warna yang dapat dikonfigurasi

Fitur

• Delapan Tipe Sinyal VSA — Mendeteksi Permintaan, Penawaran, Tidak Ada Permintaan, Tidak Ada Penawaran, Volume Penghentian, Penyerapan, Perubahan Karakter, dan Divergensi Usaha vs Hasil
• Klasifikasi Volume — Mengklasifikasikan volume ke dalam level Rendah, Normal, Tinggi, dan Ultra menggunakan ambang batas pengali yang dapat dikonfigurasi terhadap moving average
• Klasifikasi Spread — Mengkategorikan spread bar (rentang) sebagai Sempit, Normal, atau Lebar relatif terhadap moving average spread
• Analisis Posisi Penutupan — Menghitung di mana setiap bar menutup dalam rentangnya untuk menentukan kontrol pembeli/penjual
• Prioritisasi Sinyal — Ketika beberapa sinyal tumpang tindih, hanya sinyal dengan prioritas tertinggi yang ditampilkan untuk mencegah label berantakan
• Divergensi Usaha vs Hasil — Mengidentifikasi bar di mana usaha volume dan hasil harga menyimpang, mengungkap akumulasi atau distribusi tersembunyi
• Integrasi Konteks Tren — Menggunakan regresi linier 20-bar untuk deteksi tren, memastikan sinyal tergantung konteks seperti Volume Penghentian dan CoC aktif secara tepat
• Pewarnaan Latar Belakang — Memberi warna latar belakang pada bar sinyal dengan opasitas yang dapat dikonfigurasi untuk pemindaian grafik cepat
• Pewarnaan Bar — Menggantikan warna lilin pada bar sinyal untuk identifikasi visual langsung
• Panel Klasifikasi Volume — Panel real-time di kiri bawah yang menunjukkan level volume, level spread, posisi penutupan, arah, sinyal aktif, dan tren dari bar saat ini
• Tabel Info — Menampilkan jumlah berjalan dari semua delapan tipe sinyal yang terdeteksi pada grafik
• Sistem Peringatan Komprehensif — Toggle peringatan individual untuk masing-masing dari delapan tipe sinyal dengan pesan peringatan detail termasuk data harga dan volume
• Tooltip Kaya — Setiap label menyertakan tooltip detail dengan penjelasan sinyal, data volume, spread, dan posisi penutupan
• Kustomisasi Penuh — 39 input di 6 grup yang mencakup ambang batas deteksi, toggle sinyal, warna, opsi tampilan, dan peringatan

Cara Menggunakan

• Tambahkan indikator ke grafik Anda. Ini bekerja di semua timeframe tetapi paling efektif pada grafik 5-menit hingga 1-jam di mana data volume dapat diandalkan.
• Perhatikan Bar Permintaan di dekat level support — mereka menunjukkan tekanan beli yang kuat dan potensi pembalikan.
• Bar Penawaran di dekat resistance menandakan penjualan institusional — berhati-hatilah dengan posisi long.
• Tidak Ada Permintaan dalam tren turun mengonfirmasi kelemahan — pasar kekurangan pembeli untuk mempertahankan reli.
• Tidak Ada Penawaran dalam tren naik mengonfirmasi kekuatan — penjual tidak ada dan tren dapat berlanjut.
• Volume Penghentian di akhir pergerakan berkelanjutan menunjukkan tren kehilangan momentum — bersiaplah untuk potensi pembalikan.
• Bar penyerapan (volume tinggi, spread sempit) mengungkap pertempuran antara pembeli dan penjual — pihak yang menyerap usaha biasanya menang.
• Perubahan Karakter adalah sinyal terkuat — ini menunjukkan potensi transisi fase dan harus diberi prioritas tinggi.
• Gunakan Panel Klasifikasi Volume untuk memahami karakteristik bar saat ini secara real time.
• Gabungkan beberapa sinyal VSA dengan fase Wyckoff dan struktur pasar untuk analisis dengan keyakinan lebih tinggi.
• Konfigurasikan ambang batas klasifikasi agar sesuai dengan perilaku volume dan spread khas instrumen Anda.

Keterbatasan

• Indikator ini tidak menghasilkan sinyal beli atau jual. Ini mengklasifikasikan bar berdasarkan prinsip analisis spread volume untuk tujuan edukasi dan analitis.
• Keandalan data volume bervariasi berdasarkan instrumen dan bursa. Volume spot Forex biasanya adalah volume tick dan mungkin tidak mewakili volume perdagangan aktual.
• Klasifikasi sinyal sangat bergantung pada periode moving average volume dan spread — pengaturan yang berbeda dapat menghasilkan klasifikasi yang berbeda.
• Konteks tren menggunakan kemiringan regresi linier 20-bar sederhana. Kondisi pasar yang kompleks atau berombak dapat menghasilkan pembacaan tren yang ambigu.
• Prioritisasi sinyal berarti hanya satu sinyal yang ditampilkan per bar. Sinyal prioritas lebih rendah yang tumpang tindih dengan sinyal prioritas lebih tinggi ditekan.
• Deteksi pola masa lalu tidak menjamin perilaku harga di masa depan.
• Maksimal 500 objek gambar (label) didukung oleh Pine Script.