Smart Trading

Übersicht

FibAlgo - Smart Trading ist ein volatilitätsadaptiver Trendanalyse-Indikator, der dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert, die Stärke von Ausbrüchen klassifiziert und in Echtzeit Retracement- und Take-Profit-Zonen im Chart zeichnet.

Im Gegensatz zu statischen S/R-Tools passt dieser Indikator seine Niveaus mithilfe einer rollierenden Volatilitätsmessung an, wodurch Zonen entstehen, die in volatilen Märkten expandieren und in ruhigen Märkten kontrahieren. Er soll Händlern helfen zu visualisieren, wo der Kurs nach einem Ausbruch zurücklaufen könnte und wo potenzielle Take-Profit-Bereiche entstehen könnten, ohne jedoch Garantien für das zukünftige Kursverhalten zu geben.

Supertrend-basierte Trenderkennung

Der Indikator verwendet ein Trenderkennungssystem basierend auf dem Supertrend-Konzept (Olivier Seban). Der Supertrend ist eine weit verbreitete Trendfolgemethode, die obere und untere Bänder mithilfe des ATR (Average True Range) um den Medianpreis (HL2) berechnet. Wenn der Kurs das untere Band nach oben kreuzt, schaltet der Trend auf bullisch; wenn er das obere Band nach unten kreuzt, schaltet er auf bärisch. Dieser Mechanismus bestimmt die Richtungsneigung, die im gesamten Indikator verwendet wird.

Volatilitätsangepasste Unterstützung und Widerstand

Anstatt S/R-Linien bei rohen Swing-Hochs und -Tiefs zu platzieren, versetzt dieser Indikator sie um einen Volatilitätspuffer. Der Puffer wird aus der Standardabweichung des Schlusskurses über ein 20-Bar-Fenster abgeleitet, skaliert mit einem benutzerdefinierten Sensitivitätsmultiplikator. Das bedeutet:

• Widerstandslinie = Perioden-Höchsthoch + Volatilität zu diesem Bar
• Unterstützungslinie = Perioden-Tiefsttief - Volatilität zu diesem Bar

Das Ergebnis sind Niveaus, die typisches Rauschen um Swing-Punkte berücksichtigen und Fehlauslöser reduzieren.

Klassifizierung der Ausbruchsstärke

Nicht alle Ausbrüche haben dieselbe Überzeugungskraft. Dieser Indikator vergleicht die aktuelle Volatilität mit einem rollierenden 50-Bar-Durchschnitt der Volatilität und klassifiziert jeden Ausbruch in eine von drei Stufen:

• Starker Ausbruch — Die aktuelle Volatilität übersteigt das 1,4-fache des rollierenden Durchschnitts, was auf hohen Momentum hindeutet.
• Ausbruch (Normal) — Die aktuelle Volatilität liegt im normalen Bereich.
• Schwacher Ausbruch — Die aktuelle Volatilität liegt unter dem 0,7-fachen des rollierenden Durchschnitts, was auf schwachen Momentum hindeutet.

Diese Klassifizierung hilft Händlern, die Überzeugung hinter einer Bewegung einzuschätzen, nicht nur die Richtung.

Die Logik des Indikators folgt einem sequenziellen Ablauf:

Schritt 1 — Trendrichtung

Eine Supertrend-Berechnung (10-Perioden ATR, benutzeranpassbarer Multiplikator) bestimmt den aktuellen Trend. Eine Intrabar-Druckanalyse (Vergleich der Schlussposition relativ zur Hoch-Tief-Spanne) liefert eine sekundäre Bestätigung.

Schritt 2 — Periodenerkennung und S/R-Linienplatzierung

Wenn der Kurs das Supertrend-Band nach oben kreuzt, beginnt eine "Hoch-Periode". Während dieser Periode verfolgt der Indikator das höchste Hoch. Wenn die Periode endet (der Intrabar-Druck negativ wird), wird eine Widerstandslinie gezeichnet bei: höchstes Hoch + Volatilität, gemessen am Extrem-Kerze.

Die gleiche Logik gilt umgekehrt für Unterstützungslinien während "Tief-Perioden".

Schritt 3 — Ausbruchssignalgenerierung

Wenn der Kurs über eine S/R-Linie schließt, wird ein Ausbruchssignal generiert. Das Signal wird basierend auf dem aktuellen Volatilitätsregime als Stark, Normal oder Schwach klassifiziert. Jede S/R-Linie kann nur ein Signal auslösen (die Linie wird nach dem ersten Ausbruch als "verwendet" markiert).

Schritt 4 — Zeichnen der Retracement-Zone

Nach einem Verkaufsausbruch wird, wenn der Kurs zurück in Richtung des Widerstandslinienbereichs läuft, eine Retracement-Verkaufszone (Box) gezeichnet. Diese Zone repräsentiert den Bereich, in dem der Kurs in eine vorherige Widerstandsregion zurückläuft – eine potenzielle Fortsetzungszone für die bärische Bewegung.

Analog erscheint nach einem Kaufausbruch eine Retracement-Kaufzone, wenn der Kurs in Richtung des Unterstützungslinienbereichs zurückläuft.

Schritt 5 — Zeichnen der Take-Profit-Zone

Wenn sich der Kurs in Ausbruchsrichtung bewegt und sich dem Supertrend-Band nähert, wird eine TP-Zone (Box) gezeichnet. Diese Zone aktualisiert ihre Grenze dynamisch mit dem Supertrend-Wert und bietet einen visuellen Bereich, in dem der Momentum des aktuellen Trends nachlassen könnte.

Schritt 6 — HTF-Trendfilter (Optional)

Ein optionaler Trendfilter für höhere Zeitrahmen kann aktiviert werden. Dieser berechnet den Supertrend über einen benutzergewählten höheren Zeitrahmen via request.security() neu. Wenn aktiv, erscheinen kaufseitige Signale und Zonen nur, wenn der HTF-Trend bullisch ist, und verkaufseitige Signale nur, wenn der HTF-Trend bärisch ist. Dies hilft, gegenläufige Setups herauszufiltern.

Dynamische S/R-Linien

• Widerstands- und Unterstützungslinien passen sich automatisch basierend auf gemessener Volatilität an.
• Linien erstrecken sich standardmäßig nach rechts und aktualisieren sich, wenn neue Perioden entstehen.
• Linienfarben und Sichtbarkeit sind vollständig anpassbar.

Ausbruchsklassifizierungs-Labels

• Jeder Ausbruch wird direkt im Chart als "Starker Ausbruch", "Ausbruch" oder "Schwacher Ausbruch" beschriftet.
• Labels sind farbcodiert: türkis für bullische Ausbrüche, kastanienbraun für bärische Ausbrüche.

Retracement-Zonen

• Farbige Boxen, die gezeichnet werden, wenn der Kurs nach einem Ausbruch in einen vorherigen S/R-Bereich zurückläuft.
• Zonen werden beendet, wenn der Kurs das Supertrend-Band zurückerobert oder ein gegensätzliches Signal erscheint.
• Zonen erhalten nach mehr als 20 Bars Bestand eine beschreibende Beschriftung ("Retracement Trend Zone").
• Zonentextbeschriftungen sind über Eingaben vollständig anpassbar.

Take-Profit-Zonen

• TP-Zonen erscheinen auf der gegenüberliegenden Seite der Ausbruchsrichtung.
• Die Zonengrenze folgt dynamisch dem Supertrend-Band.
• Ein kleines "TP X"-Label markiert den Moment, in dem der Kurs erstmals die TP-Zone betritt.
• Zuletzt geschlossene TP-Zonen erstrecken sich weiter, bis eine neue TP-Box entsteht.

HTF-Trendfilter

• Optionale Ausrichtung am Supertrend-Trend eines höheren Zeitrahmens.
• Konfigurierbare HTF-Auflösung und Sensitivität.
• Optionales schwebendes Label, das die aktuelle HTF-Trendrichtung anzeigt.

Umfangreiches Alarmsystem

• Alarme für Ausbrüche (Auf/Ab, normal und stark separat).
• Alarme für die Erstellung von Retracement-Zonen.
• Alarme für Zonen-Eintritts- und -Austrittsereignisse mit Richtungsinformationen (verlassen AUF / AB / SEITLICH).
• Alarme für TP-Zonen-Berührungsereignisse.
• Optionale Preisdetails (Top, Bottom, Close) in den Alarmnachrichten enthalten.
• Alle Alarme sind individuell ein- und ausschaltbar.

Erste Schritte

Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Die Standardeinstellungen (Volatilitätspuffer-Sensitivität: 1,0, Trend-Volatilitäts-Sensitivität: 3,0) funktionieren gut für die meisten liquiden Instrumente auf den Zeitrahmen 1H bis 4H.

Chart lesen

• Türkise Linien = Unterstützungsniveaus (unter dem Kurs)
• Kastanienbraune Linien = Widerstandsniveaus (über dem Kurs)
• Türkise Labels = Bullische Ausbruchssignale
• Kastanienbraune Labels = Bärische Ausbruchssignale
• Farbige Boxen = Retracement- und TP-Zonen

Wichtige Eingaben

• Volatilitätspuffer-Sensitivität (0,1 bis 2,0): Steuert, wie weit S/R-Linien von Swing-Extremen versetzt werden. Höhere Werte erzeugen breitere Puffer.
• Trend-Volatilitäts-Sensitivität (0,5 bis 10,0): Steuert den Supertrend-Multiplikator. Höhere Werte lassen den Trend langsamer umkehren.
• HTF-Auflösung: Wenn der HTF-Filter aktiviert ist, wählen Sie den höheren Zeitrahmen für die Trendausrichtung.

Vorgeschlagener Arbeitsablauf

1. Beobachten Sie die aktuelle Trendrichtung vom Supertrend.

2. Warten Sie auf ein Ausbruchssignal an einer S/R-Linie. Bevorzugen Sie "Starker Ausbruch" für höhere Überzeugung. 3. Wenn der Ausbruch bestätigt ist und eine Retracement-Zone erscheint, betrachten Sie diese als potenziellen Wiedereinstiegsbereich in Trendrichtung. 4. Verwenden Sie die TP-Zone als visuelle Orientierung für Bereiche, in denen der Momentum nachlassen könnte. 5. Aktivieren Sie Alarme für Ihre bevorzugten Ereignisse, um informiert zu bleiben, ohne den Chart kontinuierlich beobachten zu müssen.

• Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssystem. Er generiert keine Kauf-/Verkaufsorders.
• Die Ausbruchsklassifizierungen basieren auf historischen Volatilitätsvergleichen. Vergangene Volatilitätsmuster garantieren kein zukünftiges Verhalten.
• Der standardabweichungsbasierte Volatilitätspuffer ist empfindlich gegenüber plötzlichen Regimewechseln. Parameter müssen möglicherweise für verschiedene Instrumente und Zeitrahmen angepasst werden.
• Der HTF-Filter führt über request.security() eine Datenabhängigkeit ein und unterliegt den Einschränkungen von Daten höherer Zeitrahmen (potenzielles Repainting auf dem letzten unbestätigten HTF-Bar).
• Die Zonengenauigkeit hängt von den allgemeinen Marktbedingungen ab. Seitwärtsmärkte können häufige, kurzlebige Zonen erzeugen.

Das Trenderkennungssystem basiert auf dem Supertrend-Konzept von Olivier Seban. Die volatilitätsangepassten S/R-Niveaus, die Klassifizierung der Ausbruchsstärke, die Retracement-Zonen-Logik, das dynamische TP-Zonen-Management und das Alarmsystem sind eigene Beiträge.