ICT Volume Imbalance-Indikator

Was macht der ICT Volume Imbalance-Indikator?

Dieser Indikator erkennt und visualisiert zwei zentrale ICT-Konzepte der Preislieferineffizienz: Volume Imbalance (VI) und Liquidity Void (LV). Volume Imbalance identifiziert den Raum zwischen den Kerzenkörpern zweier aufeinanderfolgender Kerzen, deren Dochte sich noch überlappen – einen Preisbereich, den die Kerzenkörper übersprungen haben und in dem nur über die Dochte gehandelt wurde. Liquidity Void identifiziert breitere Zonen, die durch mehrere aufeinanderfolgende Verdrängungskerzen (Displacement Bars) entstehen, die sich aggressiv in eine Richtung bewegen. Beide Zonentypen werden als hervorgehobene Boxen mit optionalen Consequent Encroachment (CE)-Mittellinien, Echtzeit-Füllstandsanzeige (0% bis 100%) und einer Übersichtstabelle mit den neuesten Zonendaten gezeichnet.

Schlüsselkonzepte

• Volume Imbalance (VI) — Eine Lücke zwischen den Kerzenkörpern (Eröffnung bis Schluss) zweier aufeinanderfolgender Kerzen, während sich ihre Dochte noch überlappen. Bullish VI: Die Körperunterkante der aktuellen Kerze liegt über der Körperoberkante der vorherigen Kerze. Bearish VI: Die Körperoberkante der aktuellen Kerze liegt unter der Körperunterkante der vorherigen Kerze. Der Preisbereich zwischen den beiden Körpern wurde nur von Dochten erreicht, daher wurde dort wenig Volumen umgesetzt. Da sich die Dochte überlappen müssen, wird eine echte Kurslücke (überhaupt kein Handel zwischen den beiden Kerzen, wie bei den meisten Sitzungs- oder Wochenend-Gaps) nicht als VI markiert. Diese Imbalances wirken als kleinere Unterstützungs-/Widerstandszonen, die der Preis tendenziell erneut besucht und füllt.
• Liquidity Void (LV) — Ein breiterer Bereich aggressiver Preisbewegung, in dem mehrere aufeinanderfolgende Kerzen mit großen Kerzenkörpern und minimalen Dochten in eine Richtung laufen. Jede qualifizierende Kerze (Displacement Bar) hat ein Körper-zu-Spannweiten-Verhältnis von mindestens einem konfigurierbaren Schwellenwert (Standard 65%) und eine Spannweite von mindestens der Hälfte der ATR(14) des vorherigen Bars, sodass kleine Kerzen in ruhigen Sitzungen nicht zählen. Wenn drei oder mehr solcher Bars in derselben Richtung aufeinanderfolgen, bildet der gesamte Bereich vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch einen Liquidity Void. Im Gegensatz zu einem einzelnen FVG (3-Kerzen-Muster) ist eine LV eine gestapelte Reihe von Ineffizienzen – eine "Lücke in der Preislieferung", die als Magnet für zukünftige Preisaktionen wirkt.
• Consequent Encroachment (CE) — Der 50%-Mittelpunkt einer VI- oder LV-Zone. ICT identifiziert dieses Level als einen zentralen Reaktionspunkt: Erreicht der Preis die CE einer Lückenzone, zeigt dies an, dass die Hälfte des Ungleichgewichts ausgeglichen wurde. Die CE fungiert oft als präzises Unterstützungs-/Widerstandslevel innerhalb der Zone.
• Füllstandsanzeige (Fill Tracking) — Misst, wie viel der Zone nach ihrer Entstehung durchgehandelt wurde. Für eine bullish Zone wird die Füllung von oben nach unten gemessen (wie tief der Preis von oben eingedrungen ist). Für eine bearish Zone wird die Füllung von unten nach oben gemessen. Der Füllprozentsatz ist persistent – einmal erreicht, nimmt der Prozentsatz nie ab. Eine Zone bei 100% ist vollständig ausgeglichen und verliert ihre Bedeutung.

Wie funktioniert der ICT Volume Imbalance-Indikator?

1. Erkennung von Volume Imbalance Wenn eine Kerze schließt, vergleicht der Indikator ihren Körper mit dem Körper der vorherigen Kerze. Eine Bullish VI erfordert, dass die aktuelle Körperunterkante (der niedrigere Wert von Eröffnung und Schluss) über der vorherigen Körperoberkante liegt und das aktuelle Tief auf oder unter dem vorherigen Hoch liegt (Dochte überlappen sich). Eine Bearish VI erfordert, dass die aktuelle Körperoberkante unter der vorherigen Körperunterkante liegt und das aktuelle Hoch auf oder über dem vorherigen Tief liegt. Erfüllt der Raum zwischen den beiden Körpern den minimalen Tick-Schwellenwert, wird eine Volume Imbalance Zone erstellt. Die Zonenbox spannt sich von der vorherigen zur aktuellen Bar, wobei Ober- und Unterseite an den beiden einander zugewandten Körperkanten liegen. Die VI wird beim Schluss der zweiten Kerze entschieden und kann daher nie intrabar erscheinen und wieder verschwinden. Eine konfigurierbare minimale Lückengröße (in Ticks) filtert unbedeutende Mikrolücken heraus – auf 0 setzen, um jede Körperlücke unabhängig von der Größe anzuzeigen.

2. Erkennung von Liquidity Void Der Indikator verfolgt aufeinanderfolgende Displacement Bars auf geschlossenen Bars – Kerzen, bei denen die Körpergröße mindestens ein konfigurierbarer Prozentsatz (Standard 65%) der gesamten Spannweite ist und die Spannweite mindestens die Hälfte der ATR(14) des vorherigen Bars beträgt. Wenn mehrere aufeinanderfolgende Displacement Bars in dieselbe Richtung laufen (alle bullish oder alle bearish), erhöht sich ein Zähler. Sobald die Serie den minimalen Bar-Schwellenwert (Standard 3) erreicht, wird die Liquidity Void Box gezeichnet; solange die Serie weiterläuft, wächst dieselbe Box an Ort und Stelle. Endet die Serie (entweder erscheint eine Nicht-Displacement-Bar oder die Richtung kehrt sich um), wird die Zone finalisiert und die Füllstandsanzeige beginnt.

Das höchste Hoch und das tiefste Tief der Serie definieren die Zonengrenzen. Richtungswechsel lösen die Finalisierung der vorherigen Serie aus, bevor eine neue beginnt. Da die Serienlogik nur auf geschlossenen Bars läuft, wird jeder Void genau einmal gezeichnet, nie dupliziert und sieht auf historischen und Live-Bars gleich aus.

3. Füllstandsanzeige und Ausblendung (Fade) Nachdem eine Zone erstellt wurde, beginnt die Füllstandsanzeige mit dem nächsten Bar – bei einem Liquidity Void mit dem ersten Bar nach dem Ende seiner Serie (die Zonen-Bars selbst werden ausgeschlossen, um falsche sofortige Füllungen zu vermeiden). Für bullish Zonen misst die Füllung, wie tief der Preis von der Oberseite der Zone nach unten gedrückt hat: fillAmt = top - low. Für bearish Zonen misst die Füllung, wie hoch der Preis von der Unterseite der Zone nach oben gedrückt hat: fillAmt = high - bottom. Der Füllprozentsatz wird berechnet als fillAmt / zoneRange * 100 und auf einen Wert zwischen 0% und 100% begrenzt. Der Füllwert ist persistent unter Verwendung von math.max – einmal erreicht, nimmt der Prozentsatz nie ab.

Wenn eine Zone 100% Füllung erreicht und die Option "Fade When Fully Filled" aktiviert ist, erhöht sich die Deckkraft der Zonenbox deutlich (wird fast transparent), was eine klare visuelle Unterscheidung zwischen aktiven und vollständig ausgeglichenen Zonen bietet.

4. Consequent Encroachment Mittellinie Jede Zone kann optional eine CE-Linie an ihrem exakten 50%-Mittelpunkt anzeigen: (top + bottom) / 2. Die CE-Linie verwendet konfigurierbare Farbe und Stil (Solid/Dashed/Dotted) und erstreckt sich über die gleiche Breite wie die Zonenbox. Wenn "Extend Zones" aktiviert ist, erstreckt sich die CE-Linie rechtsseitig bis zum aktuellen Bar zusammen mit der Box.

5. Zonenerweiterung und Historie Jeder Zonentyp (VI und LV) verwaltet ein separates Array historischer Zonen. Wenn eine neue Zone erstellt wird und das Array die konfigurierbare Historiengrenze überschreitet, wird die älteste Zone zusammen mit ihrer Box, CE-Linie und ihrem Label entfernt – dies hält das Chart innerhalb der 500-Objekte-Zeichnungslimits von TradingView sauber. Die Option "Extend Zones to Current Bar" steuert, ob alle Zonen sich rechtsseitig bis zum aktuellen Bar erstrecken oder ihre ursprüngliche Breite behalten. Labels aktualisieren mit dem neuesten Füllprozentsatz bei jedem Bar.

6. Alarmsystem Fünf Alarmereignisse lassen sich einzeln ein- oder ausschalten: New Volume Imbalance Formed – eine VI wurde beim Schluss ihrer zweiten Kerze bestätigt. New Liquidity Void Formed – eine LV-Serie ist beendet; wird einmal pro Void mit seiner endgültigen Preisspanne gesendet. CE Level Touch – wird einmal pro Zone ausgelöst, wenn der Preis (einschließlich Dochte) die CE-Mittellinie berührt. Zone 50% Filled – wird einmal pro Zone ausgelöst, wenn die Füllung 50% erreicht. Zone Fully Filled (100%) – wird einmal pro Zone ausgelöst, wenn die Füllung 100% erreicht.

Um sie zu erhalten, erstellen Sie auf diesem Indikator einen Alarm mit der Bedingung "Any alert() function call". Alle Ereignisse eines Bars werden in einer einzigen Nachricht zusammengefasst, die beim Schluss des Bars gesendet wird. Die Nachricht beginnt mit Symbol und Zeitrahmen, und jede Zeile nennt Zonentyp (VI/LV), Richtung und Preisspanne, sodass Sie erkennen, zu welcher Zone ein Ereignis gehört. Ein Hauptschalter "Enable Alerts" deaktiviert die gesamte Alarmverarbeitung, wenn er ausgeschaltet ist.

7. Übersichtstabelle Eine Echtzeit-Übersichtstabelle zeigt die aktuellsten VI- und LV-Zonen (ein Liquidity Void, der sich noch bildet, zählt als aktuellste LV) mit fünf Spalten an: Typ (VI/LV), Richtung (Bull/Bear mit Farbkodierung), Tiefstpreis, Höchstpreis und Füllprozentsatz. Der Füllprozentsatz ist farbkodiert: Richtungsfarbe bei unter 50%, orange bei 50%+, grau bei 100%. Die Tabellenposition (jede Ecke) und die Textgröße (Tiny/Small/Normal) sind konfigurierbar. Wenn ein Zonentyp keine Instanzen hat, wird seine Zeile weggelassen.

Funktionen

• Volume Imbalance Erkennung — Identifiziert automatisch Lücken zwischen den Körpern aufeinanderfolgender Kerzen, deren Dochte sich überlappen, bestätigt beim Kerzenschluss. Unterstützt sowohl bullish (Gap up) als auch bearish (Gap down) mit unabhängigen Farbeinstellungen. Konfigurierbare minimale Lückengröße in Ticks zum Filtern von Rauschen.
• Liquidity Void Erkennung — Verfolgt aufeinanderfolgende Displacement Bars (Körper/Spannweiten-Verhältnis-Schwelle plus eine Mindestspannweite von der Hälfte der vorherigen ATR(14)) auf geschlossenen Bars, um breite institutionelle Preislieferungslücken zu identifizieren. Konfigurierbare Mindestanzahl aufeinanderfolgender Bars und Körperverhältnis für die Empfindlichkeitseinstellung.
• Consequent Encroachment (CE) Mittellinien — Optionale 50%-Mittelpunktlinie in jeder Zone. Konfigurierbare Farbe und Stil (Solid/Dashed/Dotted). Wichtiges ICT-Präzisionslevel für Reaktionen innerhalb der Zone.
• Echtzeit-Füllstandsanzeige — Persistenter Füllprozentsatz (0% bis 100%), der bei jedem Bar aktualisiert wird. Die Füllung beginnt nach den Zonen-Bars, um falsche sofortige Füllungen zu vermeiden. Wird auf Zonen-Labels mit konfigurierbarer Sichtbarkeit angezeigt.
• Ausblendung bei vollständiger Füllung (Fade) — Zonen, die 100% Füllung erreichen, werden automatisch fast transparent, um aktive Zonen visuell von vollständig ausgeglichenen zu trennen. Optionaler Schalter.
• Unabhängige Zonenformatierung — Separate Farbe, Randbreite, CE-Farbe, CE-Stil, Label-Größe und Historiengrenze für VI und LV. Vollständige visuelle Unabhängigkeit zwischen den Zonentypen.
• Konfigurierbare Historientiefe — VI: 1–50 Zonen (Standard 20). LV: 1–30 Zonen (Standard 10). Älteste Zonen werden automatisch mit allen Zeichenobjekten gelöscht, um innerhalb der TradingView-Limits zu bleiben.
• Zonenerweiterungsoption — Wenn aktiviert, erstrecken sich alle Zonen und CE-Linien rechtsseitig bis zum aktuellen Bar. Wenn deaktiviert, behalten Zonen ihre ursprüngliche Formationsbreite.
• Gebündelte Alarme — Fünf Alarmereignisse (Neue VI, Neue LV, CE-Berührung, 50% Füllung, 100% Füllung) mit unabhängigen Schaltern und einem Hauptaktivierungsschalter. Eine Nachricht pro Bar, gesendet beim Bar-Schluss, mit Symbol, Zeitrahmen, Zonentyp, Richtung und Preisspanne. Berührungs- und Füllereignisse werden einmal pro Zone ausgelöst.
• Übersichtstabelle — Zeigt die neuesten VI- und LV-Zonen mit Richtung, Preisspanne und Fülldaten an. Farbkodierter Füllstatus. Konfigurierbare Position und Textgröße.
• Displacement Bar Empfindlichkeit — Body/Range Ratio Parameter (0.30–0.95) steuert, was als Displacement Bar qualifiziert. Niedrigere Werte erkennen mehr Voids; höhere Werte erfordern stärkeres gerichtetes Commitment.
• Minimaler Lückenfilter — Tick-basierte minimale Lückengröße für die VI-Erkennung. Eliminiert unbedeutende Mikrolücken, während bedeutungsvolle Ungleichgewichte erhalten bleiben. Auf 0 setzen, um alle anzuzeigen.

So nutzen Sie den ICT Volume Imbalance-Indikator

• VI als Intraday Unterstützung/Widerstand: Volume Imbalances fungieren als kleinere Unterstützungs- und Widerstandszonen. Wenn der Preis zu einer bullish VI zurückkehrt, ist mit einem Abpraller (Unterstützung) zu rechnen. Wenn der Preis in eine bearish VI hineinläuft, ist mit einer Zurückweisung (Widerstand) zu rechnen. Die CE-Mittellinie innerhalb der VI ist der wahrscheinlichste Reaktionspunkt.
• LV als Preismagnet: Liquidity Voids repräsentieren große Bereiche ineffizienter Preislieferung. ICT lehrt, dass der Preis zurückkehren muss, um diese Voids zu füllen – sie wirken als Magnete. Wenn Sie einen ungefüllten LV identifizieren, erwarten Sie, dass der Preis diese Zone irgendwann erneut besucht. Der Füllprozentsatz zeigt, wie viel Arbeit noch bleibt.
• CE-Präzisionseinstiege: Das Consequent Encroachment (50%)-Level einer beliebigen VI- oder LV-Zone ist ein hochwahrscheinlicher Reaktionspunkt. Nutzen Sie es als präzises Einstiegslevel, wenn der Preis in eine Zone zurückkehrt. Kombinieren Sie es mit Orderflow-Bestätigung oder anderen ICT-Tools (Order Blocks, FVGs) für Konfluenz.
• Füllstandsanzeige für Zonengültigkeit: Zonen unter 50% Füllung sind noch "frisch" und haben das stärkste Reaktionspotenzial. Zonen zwischen 50–99% sind teilweise ausgeglichen, können aber immer noch Reaktionen im verbleibenden ungefüllten Teil verursachen. Zonen bei 100% sind vollständig ausgeglichen und sollten generell keine Unterstützung/Widerstand mehr bieten.
• LV + VI Konfluenz: Wenn eine Volume Imbalance innerhalb oder angrenzend an einen Liquidity Void erscheint, verstärkt die Konfluenz beide Zonen. Die VI bietet ein präzises Lückenlevel, während die LV den breiteren institutionellen Kontext liefert.
• Kombination mit ICT-Framework: Verwenden Sie VI/LV-Zonen zusammen mit Marktstruktur (Trendrichtung), Premium/Discount (Bereichspositionierung), Killzones (Sitzungszeit) und Liquidity Levels (Sweep-Ziele). Eine bullish VI in einer Discount-Zone während der London Killzone ist beispielsweise ein hochkonfluenter Long-Setup.

Einschränkungen

• Volume Imbalance vergleicht die Kerzenkörper (Eröffnung und Schluss) aufeinanderfolgender Kerzen – dies ist abhängig vom Datenfeed. Unterschiedliche Broker können leicht abweichende Eröffnungs- und Schlusskurse melden, was beeinflussen kann, welche Imbalances erscheinen. In Märkten, in denen jede Kerze meist auf dem vorherigen Schlusskurs eröffnet (die meisten Krypto-Paare), sind Körperlücken und damit Volume Imbalances selten.
• Zonen und Alarme werden beim Bar-Schluss bestätigt. Eine Volume Imbalance erscheint, wenn ihre zweite Kerze schließt; eine Liquidity Void Box erscheint, sobald ihre Serie auf geschlossenen Bars die Mindestanzahl an Bars erreicht, und ihr New-LV-Alarm wird gesendet, wenn die Serie endet. Aus einem nicht abgeschlossenen Bar wird weder eine Zone erstellt noch ein Alarm gesendet; nur die Füllprozentsätze bestehender Zonen werden live aktualisiert.
• Die Liquidity Void-Erkennung hängt vom Body/Range Ratio-Schwellenwert ab. Der Standardwert 0,65 funktioniert gut für die meisten Märkte, aber hochvolatile Instrumente benötigen möglicherweise einen niedrigeren Schwellenwert, während rangegebundene Märkte einen höheren benötigen.
• Die Füllstandsanzeige beginnt mit dem Bar NACH der Zonenerstellung (bei einem Liquidity Void nach dem Ende seiner Serie). Die Zonenbildungs-Bars werden ausgeschlossen, um falsche sofortige Füllungen zu verhindern (da die Kerze, die eine VI erzeugt, typischerweise ein Tief/Hoch hat, das sofort als Füllung registriert werden würde).
• Der Füllprozentsatz ist persistent und nimmt nie ab. Eine Zone, die kurzzeitig auf 80% Füllung gewickt hat und sich dann umkehrte, zeigt dauerhaft 80%+ an, selbst wenn der Preis sich entfernt. Dies spiegelt das ICT-Konzept wider, dass teilgefüllte Zonen ihre Bedeutung im ungefüllten Teil behalten.
• Die Option "Extend Zones" erweitert ALLE sichtbaren Zonen bis zum aktuellen Bar, was auf Charts mit vielen Zonen visuelles Durcheinander verursachen kann. Erwägen Sie, die History Count zu reduzieren, wenn Sie diese Funktion verwenden.
• Zeichenobjektlimits: TradingView erlaubt 500 Boxen, 500 Linien und 500 Labels. Jede Zone verwendet bis zu 3 Objekte (Box + CE-Linie + Label). Mit Standardeinstellungen (20 VI + 10 LV = 30 Zonen) werden maximal 90 Objekte verwendet – gut innerhalb der Limits. Eine deutliche Erhöhung beider Historiengrenzen auf niedrigen Zeitrahmen kann diese Limits annähern.
• Die Liquidity Void-Erkennung auf sehr niedrigen Zeitrahmen (1m oder weniger) kann trotz des ATR-Größenfilters weiterhin viele kleine Voids produzieren. Erwägen Sie, die Minimum Consecutive Bars oder das Body/Range Ratio auf niedrigeren Zeitrahmen zu erhöhen.
• Dieser Indikator identifiziert Preislieferineffizienzen – er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale. Verwenden Sie ihn innerhalb des breiteren ICT-Frameworks zusammen mit Marktstruktur, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Discount, Killzones und Liquidity Levels für vollständige Trade-Setups.