Wyckoff Accumulation & Distribution

Übersicht

Dieser Indikator erkennt und beschriftet Wyckoff-Akkumulations- und Distributionsschemata automatisch in Echtzeit. Er identifiziert die Schlüsselereignisse, die durch die Methodik von Richard D. Wyckoff definiert sind – einschließlich Selling Climax (SC), Buying Climax (BC), Automatic Rally/Reaction (AR), Secondary Tests (ST), Springs, Upthrusts, Signs of Strength (SOS), Signs of Weakness (SOW) und mehr – und weist dann die korrekte Phase (A bis E) zu, während sich das Schema entfaltet. Ein farbcodierter Trading-Range-Bereich und eine Infotabelle bieten sofortigen visuellen Kontext.

Schlüsselkonzepte

• Wyckoff-Akkumulation — Eine seitwärts gerichtete Trading Range am Boden, in der institutionelle Interessen das Angebot absorbieren. Der Composite Man sammelt leise Bestände an, bevor eine Aufwärtsphase (Markup) beginnt.
• Wyckoff-Distribution — Eine seitwärts gerichtete Trading Range am Top, in der institutionelle Interessen Positionen abbauen. Der Composite Man verteilt seine Bestände, bevor eine Abwärtsphase (Markdown) beginnt.
• Fünf Phasen (A–E) — Jedes Schema durchläuft fünf Phasen: A (Stoppen des Trends), B (Aufbau der Ursache), C (Testen von Angebot/Nachfrage via Spring oder Upthrust), D (Dominanz von Nachfrage/Angebot) und E (Trend beginnt).
• Volumenbestätigung — Jedes Ereignis wird mithilfe von Volumenanalyse validiert. Climaxes erfordern extremes Volumen, Secondary Tests erfordern abnehmendes Volumen, und Signs of Strength/Weakness erfordern expandierendes Volumen.

Funktionsweise

1. Trendbewertung Der Indikator bewertet den vorherigen Trend mithilfe einer Dual-SMA-Crossover-Methode (Halbperioden- vs. Vollperioden-Gleitende Durchschnitte). Ein bestätigter Abwärtstrend löst die Akkumulationserkennung aus; ein bestätigter Aufwärtstrend löst die Distributionserkennung aus. Dieser Ansatz identifiziert echte Richtungsdynamik anstelle einer einfachen Preispositionierung. 2. Erkennung des Akkumulationsschemas Ereignisse werden sequenziell erkannt, während sich das Schema entfaltet:

• Phase A — Stoppen des Abwärtstrends: Preliminary Support (PS) zeigt erstes Kaufinteresse – bullischer Balken schließt nahe seinem Hoch (über dem 60%-Level) bei überdurchschnittlichem Volumen. Selling Climax (SC) markiert maximalen Panikverkauf, der von Institutionen absorbiert wird – extremes Volumen, breite Spanne und Schluss in der oberen Hälfte des Balkens (Absorptionssignatur). Automatic Rally (AR) folgt schnell, nachdem der Verkaufsdruck erschöpft ist. Secondary Test (ST) besucht die SC-Zone erneut bei sowohl verringertem Volumen ALS AUCH engerer Spanne als der SC-Balken. Wird innerhalb eines angemessenen Zeitfensters keine AR erkannt, wird das Schema automatisch für ungültig erklärt.
• Phase B — Aufbau der Ursache: Der Preis oszilliert innerhalb der Trading Range. Der Indikator erweitert die visuellen TR-Grenzen mit einer konfigurierbaren Toleranz, während die ursprünglichen SC/ST-Referenzlevels für die Phase-C-Erkennung beibehalten werden.
• Phase C — Spring: Der Preis bricht unter das ursprüngliche Referenzsupportlevel (SC/ST-Tief, unberührt von der Phase-B-Toleranz), schließt aber wieder innerhalb – eine Bärenfalle. Dies ist das Signal mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Wyckoff-Methode.
• Phase D — Nachfrage dominiert: Sign of Strength (SOS) ist ein bullischer Balken mit breiter Spanne, der nahe seinem Hoch bei überdurchschnittlichem Volumen schließt und sich über die Mitte der TR bewegt. Last Point of Support (LPS) ist ein Rücksetzer bei verringertem Volumen oder enger Spanne, der über der Mitte hält.
• Phase E — Markup: Der Preis schließt über dem Referenzwiderstandslevel (AR-Hoch) bei überdurchschnittlichem Volumen mit einem bullischen Balken und bestätigt damit, dass die Akkumulation abgeschlossen ist.

3. Erkennung des Distributionsschemas Das Spiegelbild der Akkumulation:

• Phase A: Preliminary Supply (PSY) zeigt ersten Verkauf mit Schluss in den unteren 40% des Balkens. Buying Climax (BC) hat extremes Volumen, breite Spanne und Schluss in der unteren Hälfte (Fehlersignatur). Automatic Reaction (AR) folgt schnell. Secondary Test (ST) besucht die BC-Zone erneut bei sowohl verringertem Volumen ALS AUCH engerer Spanne.
• Phase B: Seitwärtskonsolidierung. Die visuelle TR wird erweitert, während die ursprünglichen BC/AR-Referenzlevels für Phase C beibehalten werden.
• Phase C: Upthrust (UT) – der Preis bricht über das Referenzwiderstandslevel (BC/ST-Hoch), aber der Schluss fällt wieder zurück ins Innere. Eine Bullenfalle.
• Phase D: Sign of Weakness (SOW) ist ein bärischer Balken mit breiter Spanne, der nahe seinem Tief bei überdurchschnittlichem Volumen unterhalb der TR-Mitte schließt. Last Point of Supply (LPSY) ist ein schwacher Aufschwung bei verringertem Volumen, der unterhalb der TR-Mitte scheitert.
• Phase E: Markdown beginnt, wenn der Preis unter dem Referenzsupportlevel (AR-Tief) bei überdurchschnittlichem Volumen mit einem bärischen Balken schließt.

4. Trading-Range-Box Eine farbcodierte Box (grün für Akkumulation, rot für Distribution) markiert die erkannten Grenzen der Trading Range. Die Box erweitert sich in Echtzeit, während sich das Schema entwickelt. 5. Infotabelle Eine Zusammenfassungstabelle zeigt den aktuellen Schematyp, die Phase, die TR-Grenzen, die Range-Größe, die Breite in Balken, die Ereignisanzahl und den Status (Aktiv/Abgeschlossen).

Funktionen

• Automatische Schemaerkennung — Identifiziert sowohl Akkumulations- als auch Distributionsschemata automatisch mithilfe von Volumen-, Spannen- und Preispositionsanalyse.
• Vollständige Ereignisbeschriftung — Beschriftet alle 14 Wyckoff-Ereignisse: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (Akkumulation) und PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (Distribution).
• Phasenverfolgung (A–E) — Weist die korrekte Phase zu und zeigt sie an, während sich das Schema entfaltet, und bietet so Echtzeitkontext.
• Trading-Range-Box — Farbcodierte Box, die TR-Grenzen markiert und sich dynamisch erweitert, wenn neue Ereignisse erkannt werden.
• Volumen- & Spannen-bestätigte Ereignisse — Jede Ereigniserkennung verwendet sowohl Volumen- als auch Spannenanalyse. Climaxes erfordern extremes Volumen mit spezifischer Schlusspositionierung (obere Hälfte für SC-Absorption, untere Hälfte für BC-Fehler). Secondary Tests vergleichen sowohl Volumen ALS AUCH Spanne mit dem ursprünglichen Climax-Balken.
• Referenzlevel-Trennung — Die visuelle TR-Erweiterung in Phase B beeinflusst nicht die ursprünglichen SC/ST- oder BC/AR-Referenzlevels, die für die Spring- und Upthrust-Erkennung verwendet werden, und verhindert so Fehlsignale durch Toleranzdrift.
• Automatische Ungültigkeitserklärung — Schemata, die sich nicht weiterentwickeln (keine AR im erwarteten Zeitfenster oder keine Ereignisaktivität über einen längeren Zeitraum), werden automatisch für ungültig erklärt und als veraltet markiert.
• Konfigurierbare Erkennung — Volumenmultiplikator, Spannenmultiplikator, TR-Toleranz und Trend-Lookback sind alle anpassbar.
• Pro-Ereignis-Umschaltung — Jeden einzelnen Ereignistyp unabhängig für Akkumulation und Distribution ein- oder ausblenden.
• Infotabelle — Übersichts-Dashboard, das Schematyp, Phase, TR-Metriken, Ereignisanzahl und Aktiv/Abgeschlossen-Status anzeigt.
• Multi-Schema-Unterstützung — Zeigt bis zu 10 gleichzeitige Schemata mit automatischer Bereinigung älterer an.
• Umfassende Alarme — Alarme für Climax-Ereignisse, Springs, Upthrusts, SOS/SOW und Phasenübergänge.

Anwendung

• Wenden Sie den Indikator auf jeden liquiden Markt (Futures, Forex, Aktien, Krypto) in jedem Zeitrahmen im Bereich von 5 Minuten bis Tagescharts an.
• Achten Sie auf Phase-A-Ereignisse (SC/BC + AR + ST), um potenzielle sich bildende Trading Ranges zu identifizieren.
• Die Signale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sind Springs in der Akkumulation und Upthrusts in der Distribution (Phase-C-Ereignisse).
• Nach einem Spring sollten Sie auf SOS-Bestätigung warten, bevor Sie Long-Positionen eingehen. Nach einem Upthrust sollten Sie auf SOW warten, um Shorts zu bestätigen.
• Nutzen Sie die Phasenbezeichnung, um zu verstehen, wo Sie sich im Schema befinden – vermeiden Sie Einstiege in Phase B (zu früh, die Range wird noch aufgebaut).
• Die Infotabelle bietet eine schnelle Zusammenfassung – wenn Ereignisse 5/7 oder höher mit aktivem Status anzeigt, ist das Schema gut entwickelt.
• Passen Sie den Climax-Volumenmultiplikator an, wenn Ihr Markt ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumenspitzen aufweist.

Einschränkungen

• Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er identifiziert Wyckoff-Schemaereignisse zu Bildungs- und Analysezwecken.
• Wyckoff-Schemata sind komplex und subjektiv – die automatisierte Erkennung bietet einen Ausgangsrahmen, keine definitive Analyse.
• Nicht alle Akkumulations-/Distributionsranges enthalten jedes Ereignis. Einige Schemata können PS/PSY oder Spring/UT überspringen.
• Phase B kann langwierig sein und möglicherweise falsche Spring-/UT-ähnliche Bewegungen vor dem eigentlichen Phase-C-Ereignis zeigen.
• Schemata, die innerhalb des erwarteten Zeitfensters keine Automatic Rally/Reaction hervorbringen, werden automatisch für ungültig erklärt. Schemata ohne neue Ereignisse über einen längeren Zeitraum werden ebenfalls als veraltet markiert.
• Beste Performance auf liquiden Märkten mit zuverlässigen Volumendaten. Illiquide oder niedrigvolumige Instrumente können unzuverlässige Messwerte liefern.
• Die Erkennung erfolgt in Echtzeit – Ereignisse werden bei ihrem Auftreten beschriftet und nicht nachträglich neu gezeichnet.
• Der Indikator ist für den Bildungsgebrauch konzipiert, um Tradern beim Erlernen und Anwenden der Wyckoff-Methode zu helfen.