Wyckoff Spring & Upthrust

Übersicht

FibAlgo - Wyckoff Spring & Upthrust ist ein spezieller Detektor für die beiden handlungsrelevantesten Ereignisse der Wyckoff-Methodik. Ein Spring (Ausbruch nach unten) tritt auf, wenn der Kurs kurz unter die Unterstützung des Trading Range (Handelsspanne) bricht und sich schnell erholt – dabei werden schwache Halter ausgestoppt, bevor ein potenzieller Aufschwung folgt. Ein Upthrust (Ausbruch nach oben) ist das Spiegelbild: Der Kurs bricht über den Widerstand der TR und kehrt um – dabei werden Ausbruchskäufer gefangen, bevor ein potenzieller Abwärtstrend folgt. Dieser Indikator identifiziert automatisch die Grenzen der Trading Range, klassifiziert Springs anhand des Volumens in drei Typen, erkennt Upthrusts und UTADs, verfolgt Test-Bestätigungen und -Annullierungen und projiziert Kursziele nach bestätigten Ereignissen.

Schlüsselkonzepte

• Spring — Der Kurs bricht unter die Unterstützung der Trading Range und erholt sich innerhalb weniger Kerzen wieder innerhalb der Range. Testet verbleibendes Angebot und stoppt schwache Halter aus. Das beste Risiko/Ertrags-Verhältnis für einen Einstieg nach der Wyckoff-Methodik.
• Spring Typ 1 (Niedriges Volumen) — Bricht kaum unter die Unterstützung bei geringem Volumen mit Schlusskurs im oberen Teil der Kerze. Höchste Umkehrwahrscheinlichkeit. Oft folgt ein unmittelbares Sign of Strength.
• Spring Typ 2 (Mäßiges Volumen) — Bricht unter die Unterstützung bei mäßigem Volumen. Benötigt einen erfolgreichen Test, bevor die Nachfrage bestätigt wird.
• Spring Typ 3 / Shakeout (Hohes Volumen) — Aggressiver Bruch nach unten bei hohem Volumen. Kann tiefere Niveaus erreichen, bevor die Erholung einsetzt. Muss getestet werden.
• Upthrust (UT) — Der Kurs bricht über den Widerstand der TR und kehrt wieder in die Range zurück. Bullenfalle, die Ausbruchskäufer einfängt. Das Spiegelbild eines Springs, angewendet auf Distribution (Verteilung).
• UTAD (Upthrust After Distribution) — Spätphasen-Upthrust, der vorherige UT/BC-Hochs übertrifft. Entscheidender Test der Nachfrage – ist die Nachfrage schwach, folgt eine Markdown-Phase.
• Test of Spring / Test of Upthrust — Nach einem Spring oder Upthrust testet der Kurs das Ereignisniveau erneut mit geringerem Volumen und engerer Spanne. Bestätigt die Gültigkeit des Ereignisses.
• Invalidierung — Wenn der Kurs sich nicht erholt und sich über das Ereignisniveau hinaus hält, wird der Spring oder Upthrust annulliert.

Funktionsweise

1. Trading Range-Identifikation Der Indikator berechnet dynamische TR-Unterstützung und -Widerstand anhand des höchsten Hochs und des niedrigsten Tiefs über den benutzerdefinierten Lookback-Zeitraum. Eine minimale TR-Breite stellt sicher, dass die Range genug Historie für eine aussagekräftige Analyse hat. Zusätzlich werden Ranges herausgefiltert, die das 8-fache des ATR überschreiten, um Fehlsignale in trendstarken Märkten zu vermeiden. 2. Spring-Erkennung Der Indikator scannt die jüngsten Kerzen (bis zum Recovery Bar Limit) nach einem Bruch-und-Erholungs-Muster an der TR-Unterstützung:

• Das Tief einer vorherigen Kerze drang unter die TR-Unterstützung
• Der Schlusskurs der aktuellen Kerze erholte sich wieder über die TR-Unterstützung
• Das Volumen an der Bruchkerze klassifiziert den Spring-Typ: ≤0,8× Durchschnitt mit Schlusskurs im oberen Teil der Kerze = Typ 1, 0,8–1,5× Durchschnitt = Typ 2, >1,5× Durchschnitt = Typ 3 / Shakeout

3. Upthrust-Erkennung Dieselbe Bruch-und-Erholungs-Logik wird auf den TR-Widerstand angewendet:

• Das Hoch einer vorherigen Kerze überschritt den TR-Widerstand
• Der Schlusskurs der aktuellen Kerze fiel wieder unter den TR-Widerstand
• Wenn der Bruch ein vorheriges Upthrust-Hoch übertrifft, qualifiziert er sich als UTAD

4. Test-Erkennung Nach jedem Spring oder Upthrust überwacht der Indikator ein konfigurierbares Test-Fenster zur Bestätigung:

• Test of Spring: Der Kurs fällt in Richtung des Spring-Tiefs mit geringerem Volumen und engerer Spanne, hält aber darüber – bestätigt Nachfrage
• Test of Upthrust: Der Kurs steigt in Richtung des UT-Hochs mit geringerem Volumen und engerer Spanne, scheitert aber darunter – bestätigt Angebot

5. Invalidierungsregeln Springs und Upthrusts können annulliert werden:

• Wenn der Kurs innerhalb des Test-Fensters unter das Spring-Tief schließt (mit einer Marge von 0,5× ATR unterhalb der TR-Unterstützung), wird der Spring als ungültig markiert
• Wenn der Kurs innerhalb des Test-Fensters über das UT-Hoch schließt (mit einer Marge von 0,5× ATR oberhalb des TR-Widerstands), wird der Upthrust als ungültig markiert
• Nach Ablauf des Test-Fensters, wenn der Kurs immer noch jenseits des Ereignisniveaus handelt, wird er ebenfalls annulliert

6. Zielprojektionen Nach einem bestätigten (getesteten) Ereignis projiziert der Indikator ein Ziel:

• Bestätigter Spring: Ziel = TR-Widerstand + 50% der TR-Spanne
• Bestätigter Upthrust: Ziel = TR-Unterstützung − 50% der TR-Spanne

7. Volumen-Kerzenfärbung Kerzen, bei denen Spring- oder Upthrust-Ereignisse erkannt werden, werden eingefärbt, um eine sofortige visuelle Identifikation zu ermöglichen – grün für Springs, rot für Upthrusts.

Funktionen

• Drei Spring-Typen — Klassifiziert Springs nach Volumen (Typ 1 niedrig, Typ 2 mäßig, Typ 3 Shakeout) gemäß Wyckoffs ursprünglichen Volumenkriterien
• Upthrust- & UTAD-Erkennung — Identifiziert Standard-Upthrusts und Spätphasen-UTADs, die vorherige Hochs durchbrechen
• Test-Bestätigung — Erkennt automatisch erfolgreiche Tests von Springs und Upthrusts mit Volumen- und Spannenanalyse
• Invalidierungsverfolgung — Markiert gescheiterte Springs und Upthrusts, wenn der Kurs sich über die Ereignisniveaus hinaus hält
• Dynamische TR-Erkennung — Berechnet Trading Range-Unterstützung/Widerstand aus dem jüngsten Kursverlauf mit konfigurierbarem Lookback
• Zielprojektionen — Projiziert Aufwärts-/Abwärtsziele nach bestätigten Ereignissen basierend auf der TR-Spanne
• Volumen-Kerzenfärbung — Färbt Kerzen bei Ereigniserkennung für schnelle visuelle Identifikation ein
• TR-Box-Visualisierung — Zeichnet die Trading Range-Grenzen bei jedem Ereignis für den Kontext
• Spring-Level-Linien — Verlängert horizontale Linien von Spring-Tiefs und UT-Hochs als Referenz
• Aktuelle TR-Linien — Zeichnet durchgehende Unterstützungs- und Widerstandslinien für die aktive Trading Range auf der neuesten Kerze
• Umfangreiches Alarmsystem — Individuelle Alarme für jeden Spring-Typ, Upthrust, UTAD, Test-Bestätigung und Invalidierung
• Info-Tabelle — Echtzeit-Zusammenfassung aller Ereigniszahlen, aktuelle TR-Unterstützung und -Widerstand
• Vollständige Anpassung — 39 Eingaben über 6 Gruppen für Farben, Schalter, Größen und Erkennungsparameter

Anwendung

• Fügen Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzu. Er funktioniert am besten auf Zeitrahmen von 5 Minuten bis 1 Stunde, auf denen Trading Ranges klar definiert sind.
• Suchen Sie nach Spring Typ 1 (niedriges Volumen) Ereignissen nahe der TR-Unterstützung – diese haben laut Wyckoff die höchste Umkehrwahrscheinlichkeit.
• Warten Sie auf das "Test ✓"-Label, um das Ereignis zu bestätigen, bevor Sie Einstiege in Betracht ziehen.
• Nutzen Sie die Zielprojektionslinie als potenzielles Gewinnziel.
• Achten Sie auf "✗"-Invalidierungs-Labels – diese zeigen an, dass das Ereignis gescheitert ist und die ursprüngliche These verworfen werden sollte.
• Spring Typ 3 / Shakeout-Ereignisse sind aggressiv – warten Sie immer auf einen Test, bevor Sie handeln.
• Upthrusts nahe dem TR-Widerstand signalisieren potenzielle Distribution – kombinieren Sie sie mit Volumenanalyse zur Bestätigung.
• UTAD-Ereignisse (Spätphasen-Upthrusts) sind besonders bedeutsam – sie gehen oft Markdown-Phasen voraus.
• Passen Sie die TR Lookback Period an die typische Konsolidierungslänge Ihres Instruments an.
• Richten Sie Alarme für Ihre bevorzugten Ereignistypen ein, um Echtzeit-Benachrichtigungen zu erhalten.

Einschränkungen

• Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er identifiziert Wyckoff-Spring- und Upthrust-Muster zu Bildungs- und Analysezwecken.
• Die Trading Range-Erkennung verwendet einen einfachen Höchst-/Tiefst-Ansatz – komplexe oder unregelmäßige TRs werden möglicherweise nicht perfekt erfasst.
• Die Spring- und Upthrust-Klassifizierung hängt von der Verfügbarkeit von Volumendaten ab. Instrumente mit unzuverlässigen Volumendaten können weniger genaue Klassifizierungen liefern.
• Das Recovery Bar Limit bestimmt, wie schnell ein Bruch erholt werden muss – sehr schnelle oder sehr langsame Erholungen außerhalb dieses Fensters werden nicht erkannt.
• Die Erkennung vergangener Muster garantiert kein zukünftiges Kursverhalten.
• Pine Script unterstützt maximal 500 Zeichenobjekte (Linien, Labels, Boxen).