ICT Order Blocks

Übersicht

Dieser Indikator erkennt und verwaltet ICT (Inner Circle Trader) Order Blocks – wichtige institutionelle Angebots- und Nachfragezonen, an denen große Marktteilnehmer Positionen akkumulieren oder distributieren. Er identifiziert Order Blocks durch Displacement-Analyse, wandelt entwertete Zonen in Breaker Blocks um, verfolgt Mitigation-Ereignisse und bietet ein einzigartiges Strength Rating-System, das jeden Order Block anhand von fünf ICT-basierten Qualitätsfaktoren bewertet.

Schlüsselkonzepte

• Order Block (OB) — Die letzte gegensätzliche Kerze vor einer institutionellen Displacement-Bewegung. Ein Bullisher OB ist die letzte bärische Kerze vor einem starken bullischen Impuls; ein Bärischer OB ist die letzte bullische Kerze vor einem starken bärischen Impuls. Diese Zonen repräsentieren Bereiche, in denen Institutionen ihre Orders platziert haben.
• Displacement — Eine Kerze mit großem Körper (oder aufeinanderfolgende Kerzen), die den Preis aggressiv in eine Richtung bewegt und institutionelle Beteiligung bestätigt. Der Indikator verwendet eine ATR-basierte Messung, um Displacement objektiv zu identifizieren.
• Breaker Block — Wenn ein Order Block scheitert (Preis schließt über die Zone hinaus), dreht er die Richtung um und wird zu einem Breaker Block. Ein gescheiterter Bullisher OB wird zu einem Bärischen Breaker (Widerstand); ein gescheiterter Bärischer OB wird zu einem Bullishen Breaker (Unterstützung). Breaker Blocks sind Hochwahrscheinlichkeits-Umkehrzonen.
• Mitigation — Wenn der Preis zu einer aktiven Zone zurückkehrt und in sie eintritt, ohne über sie hinaus zu schließen. Dies repräsentiert die Erfüllung institutioneller Orders ("Mitigation" offener Positionen). Gemitigate Zonen werden je nach Benutzereinstellung entweder ausgeblendet oder entfernt.
• Strength Rating — Ein proprietäres Bewertungssystem (0–100%), das jeden Order Block anhand von fünf ICT-basierten Qualitätsfaktoren bewertet: Displacement-Stärke, FVG-Erzeugung, Körper-zu-Range-Verhältnis, Multi-Kerzen-Displacement und Volumenspitze.

Funktionsweise

1. Displacement-Erkennung Der Indikator identifiziert institutionelles Displacement mithilfe einer ATR-basierten Messung. Eine Kerze qualifiziert sich als Displacement, wenn ihr Körper den ATR-Wert multipliziert mit dem benutzerdefinierten Multiplikator übersteigt. Multi-Kerzen-Displacement wird unterstützt: Wenn 2–3 aufeinanderfolgende Kerzen in derselben Richtung erkannt werden, wird ihre kumulierte Körpergröße gegen den Schwellenwert bewertet. 2. Order Block-Erstellung Wenn Displacement bestätigt ist, durchsucht der Indikator rückwärts innerhalb des Lookback-Fensters (beginnend nach den Displacement-Kerzen) nach der letzten andersfarbigen Kerze. Der Körper (oder der gesamte Range) dieser Kerze definiert die Order Block-Zone. Eine Näheprüfung stellt sicher, dass das Displacement den Preis tatsächlich von der Zone weg bewegt hat – um eine falsche OB-Erkennung zu verhindern, wenn die Ursprungskerze weit vom Displacement entfernt ist. 3. Breaker Block-Umwandlung Wenn der Preis über eine Order Block-Zone hinaus schließt (Entwertung), wird die Zone nicht einfach gelöscht. Stattdessen dreht sie die Richtung um und wandelt sich in einen Breaker Block um – dargestellt mit gestrichelten Rändern und unterschiedlichen Farben (blau für Bullishen Breaker, orange für Bärischen Breaker). Breaker Blocks erhalten einen neuen "Geburtsbalken", um eine sofortige falsche Mitigation auf der Umwandlungskerze zu verhindern. 4. Mitigation-Verfolgung Wenn der Preis in eine aktive Zone eintritt (Docht berührt für Bullishen OB: Tief erreicht OB-Oberseite; für Bärischen OB: Hoch erreicht OB-Unterseite), gilt die Zone als mitigatet. Benutzer wählen die Reaktion:

• Fade — Die Deckkraft der Zone erhöht sich, der Rand wird grau, was anzeigt, dass die Zone berührt wurde, aber möglicherweise noch hält.
• Remove — Die Zone wird vollständig vom Chart gelöscht.

5. Strength Rating-System Jeder Order Block erhält eine Qualitätsbewertung, die innerhalb der Box angezeigt wird (Sterne + Prozentsatz). Die Bewertung wird aus fünf unabhängig konfigurierbaren Faktoren berechnet:

• Displacement-Stärke (Standardgewicht: 30) — Um wie viel der Körper der Displacement-Kerze den ATR-Schwellenwert übersteigt. Ein 3x ATR Displacement erhält eine höhere Punktzahl als ein 1.1x.
• FVG-Erzeugung (Standardgewicht: 25) — Ob das Displacement eine Fair Value Gap (Preislücke zwischen Kerzen) hinterlassen hat. Die FVG-Erzeugung ist eine wichtige ICT-Bestätigung institutioneller Aggression.
• Körper / Range-Verhältnis (Standardgewicht: 20) — Das Verhältnis von Kerzenkörper zu Gesamt-Range. Institutionelle Kerzen haben große Körper mit minimalen Dochten, was auf entschlossenen Order Flow hinweist.
• Multi-Kerzen-Displacement (Standardgewicht: 15) — Bonus für 2–3 aufeinanderfolgende Displacement-Kerzen, was auf anhaltendes institutionelles Engagement hinweist.
• Volumenspitze (Standardgewicht: 10) — Ob das Volumen das 1.5-fache seines 20-Balken-Durchschnitts übersteigt, was echte institutionelle Beteiligung bestätigt.

Jeder Faktor kann ein-/ausgeschaltet und sein Gewicht angepasst werden (0–50), sodass Benutzer die Bewertungsformel anpassen können. Die Punktzahl wird unabhängig davon, welche Faktoren aktiv sind, auf 0–100% normalisiert.

Funktionen

• ATR-basiertes Displacement — Objektive, volatilitätsangepasste Identifikation institutioneller Bewegungen.
• Multi-Kerzen-Displacement — Unterstützt die Erkennung von Displacement über 1–3 aufeinanderfolgende Kerzen.
• Breaker Block-Umwandlung — Automatische Umkehrung von gescheiterten OB zu gegengerichteten Breaker Blocks mit visueller Unterscheidung.
• Mitigation-Verfolgung — Fade- oder Remove-Reaktion mit deutlicher visueller Rückmeldung.
• Strength Rating — Fünf-Faktor ICT-basierte Qualitätsbewertung mit anpassbaren Gewichtungen, angezeigt in jeder OB-Box.
• Detaillierte Tooltips — Bewegen Sie den Mauszeiger über OB-Beschriftungen, um eine vollständige Aufschlüsselung jedes Stärkefaktors zu sehen.
• Duplikatvermeidung — Derselbe Ursprungsbalken kann nicht mehrere Order Blocks erzeugen.
• Zonenkörper oder voller Range — Benutzer kann wählen, ob OB-Zonen den Kerzenkörper oder den gesamten Hoch-Tief-Range abdecken.
• Vollständige Farbanpassung — Separate Farben für Bullishen OB, Bärischen OB, Bullishen Breaker und Bärischen Breaker.
• Alarm-System — Drei konfigurierbare Alarme: Neuer Order Block, Mitigation und Neuer Breaker Block. Jeder enthält Preiszone, Symbol und Zeitrahmen.

Anwendung

• Zonenqualität: Konzentrieren Sie sich auf Order Blocks mit hoher Stärke (4–5 Sterne, 60%+). Diese haben die stärkste ICT-Bestätigung: großes Displacement, FVG vorhanden, sauberer Körper, möglicherweise Multi-Kerzen, volumenbestätigt.
• Breaker Blocks: Wenn ein Bullisher OB scheitert und sich in einen Bärischen Breaker umwandelt, behandeln Sie die Zone beim nächsten Kontakt als Widerstand. Umgekehrt für Bullishe Breaker, die als Unterstützung fungieren.
• Mitigation: Eine ausgeblendete Zone wurde bereits einmal berührt. Nachfolgende Berührungen sind weniger signifikant als die initiale Reaktion.
• Displacement-Anpassung: Erhöhen Sie den ATR-Multiplikator (1.5–2.0), um schwaches Displacement herauszufiltern und sich nur auf Zonen mit hoher Überzeugung zu konzentrieren. Verringern Sie ihn (0.5–0.8) für eine empfindlichere Erkennung.
• Multi-Timeframe: Verwenden Sie Order Blocks aus höheren Zeitrahmen für die Richtungsbias und OBs aus niedrigeren Zeitrahmen für die Eingangsverfeinerung.
• Kombination mit Struktur: Order Blocks sind am effektivsten, wenn sie mit der Marktstruktur (BOS/CHoCH/MSS), Fair Value Gaps und Liquiditätssweeps übereinstimmen.

Einschränkungen

• Die Order Block-Erkennung erfordert ausreichende historische Daten für die ATR-Berechnung (Minimum: ATR Period Balken).
• Das Strength Rating ist eine Qualitätsheuristik – es bewertet Formationsmerkmale, nicht zukünftiges Preisverhalten. Ein 5-Sterne-OB kann dennoch scheitern.
• Die FVG-Erkennung innerhalb der Stärkeformel verwendet eine vereinfachte 3-Balken-Lückenprüfung im aktuellen Zeitrahmen. Sie berücksichtigt keine Füllungen auf niedrigeren Zeitrahmen.
• Volumendaten sind möglicherweise nicht für alle Instrumente verfügbar (z.B. einige Forex-Paare). Wenn Volumen nicht verfügbar ist, trägt der Faktor Volumenspitze null zur Bewertung bei.
• Dieser Indikator identifiziert institutionelle Zonen – er generiert keine Kauf-/Verkaufssignale. Kombinieren Sie ihn mit Marktstruktur, Liquiditätsanalyse und Risikomanagement für vollständige Trade-Setups.