Wyckoff SOS & SOW

Übersicht

FibAlgo - Wyckoff SOS & SOW identifiziert Sign of Strength (SOS) und Sign of Weakness (SOW) Ereignisse – die entscheidenden Momente in der Wyckoff-Analyse, in denen Nachfrage oder Angebot eindeutig die Oberhand gewinnen. Über die Einzelkerzenerkennung hinaus verfolgt der Indikator die kritischen Folgeereignisse: Last Point of Support (LPS) nach einem SOS und Last Point of Supply (LPSY) nach einem SOW, um die Trendfortsetzung zu bestätigen. Eine laufende Nachfrage-/Angebots-Dominanz-Bilanz und eine Stärke-Kerzenfärbung liefern einen kontinuierlichen Kontext für jede Kerze im Chart.

Schlüsselkonzepte

• Sign of Strength (SOS) – Ein Kursanstieg mit breiter Spanne, hohem Volumen und Schlusskurs nahe dem Hoch. Zeigt an, dass die Nachfrage das Angebot entscheidend überwindet. In der Akkumulation folgt ein SOS oft einem Spring und validiert die bullische These. In der Aufwärtsphase bestätigt es die Trendfortsetzung.
• Sign of Weakness (SOW) – Ein Kursrückgang mit breiter Spanne, hohem Volumen und Schlusskurs nahe dem Tief. Zeigt an, dass das Angebot die Nachfrage überwältigt. In der Distribution bestätigt ein SOW die bärische These. In der Abwärtsphase signalisiert es die Fortsetzung des Verkaufsdrucks.
• Last Point of Support (LPS) – Ein Rücksetzer nach einem SOS mit enger Spanne und verringertem Volumen. Der Kurs hält über dem Tief des SOS, was bestätigt, dass das Angebot absorbiert wurde und die Nachfrage weiterhin die Kontrolle hat. LPS ist ein ausgezeichneter Einstiegspunkt für Long-Positionen.
• Last Point of Supply (LPSY) – Ein schwacher Aufschwung nach einem SOW mit enger Spanne und geringem Volumen. Der Kurs bleibt unter dem Hoch des SOW, was die Erschöpfung der Nachfrage bestätigt. LPSY ist ein ausgezeichneter Einstiegspunkt für Short-Positionen.
• Nachfrage-/Angebots-Dominanz – Eine laufende Bilanz von Nachfrage- gegenüber Angebotskerzen über einen konfigurierbaren Lookback-Zeitraum. Zeigt, ob die aktuelle Marktumgebung Käufer oder Verkäufer begünstigt, und liefert Kontext für die SOS/SOW-Interpretation.
• Stärke-Bewertung – Jedes SOS/SOW-Ereignis erhält eine Bewertung von 25-100 %, basierend darauf, wie stark Volumen, Spanne und Schlussposition ihre Erkennungsschwellen überschreiten. Eine Kerze, die gerade noch qualifiziert, erhält etwa 25 % (Schwach), während eine, die alle Schwellen deutlich überschreitet, sich 100 % (Stark) nähert. Eingestuft als Stark (75%+), Mäßig (50-74%) oder Schwach (unter 50%).

Funktionsweise

1. Erkennung von Sign of Strength (SOS) Eine Sign of Strength-Kerze erfordert gleichzeitig alle folgenden Bedingungen:

• Aufwärtskerze (Schluss über Eröffnung)
• Breite Spanne – Kerzenspanne überschreitet den ATR (Standard 14-Perioden) multipliziert mit dem SOS-Spread-Multiplikator (Standard 1,3×)
• Schluss nahe Hoch – Schlussposition über dem SOS-Schluss-nahe-Hoch-Schwellenwert (Standard 0,7, d.h. Schluss im oberen 30 % der Kerze)
• Hohes Volumen – überschreitet den Volumen-MA (Standard 20-Perioden) multipliziert mit dem SOS-Volumen-Multiplikator (Standard 1,5×)
• Volumenausweitung (optional, Standard an) – Volumen der aktuellen Kerze übersteigt das Volumen der vorherigen Kerze, zeigt zunehmenden Aufwand beim Anstieg

2. Erkennung von Sign of Weakness (SOW) Eine Sign of Weakness-Kerze erfordert alle folgenden Bedingungen:

• Abwärtskerze (Schluss unter Eröffnung)
• Breite Spanne, die den SOW-Spread-Multiplikator (Standard 1,3×) mal ATR überschreitet
• Schluss nahe Tief – Schlussposition unter dem SOW-Schluss-nahe-Tief-Schwellenwert (Standard 0,3)
• Hohes Volumen, das den SOW-Volumen-Multiplikator (Standard 1,5×) mal Volumendurchschnitt überschreitet
• Volumenausweitung (optional) – aktuelles Volumen übersteigt vorherige Kerze

3. Erkennung von Last Point of Support (LPS) Nach Erkennung eines SOS überwacht der Indikator den ersten Rücksetzer innerhalb eines konfigurierbaren Fensters (Standard 12 Kerzen):

• Enge Spanne – Kerzenspanne unter der Enge-Spanne-Schwelle (Standard 0,8× ATR)
• Geringes Volumen – unter der Geringes-Volumen-Schwelle (Standard 0,7× Durchschnitt)
• Kurs hält über dem Tief der SOS-Kerze – bestätigt Unterstützung
• Kurs ist unter das Hoch der SOS-Kerze zurückgefallen – bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Rücksetzer handelt

Wenn LPS bestätigt wird, signalisiert dies eine bullische Trendfortsetzung – die Nachfrage hat jeden Verkauf beim Rücksetzer absorbiert. 4. Erkennung von Last Point of Supply (LPSY) Nach Erkennung eines SOW überwacht der Indikator einen schwachen Aufschwung innerhalb desselben Fensters:

• Enge Spanne unter der Schwelle
• Geringes Volumen unter der Schwelle
• Kurs bleibt unter dem Hoch der SOW-Kerze – bestätigt Widerstand
• Kurs ist über das Tief der SOW-Kerze angestiegen – bestätigt, dass es sich um einen versuchten Aufschwung handelt

Wenn LPSY bestätigt wird, signalisiert dies eine bärische Trendfortsetzung – die Nachfrage ist erschöpft. 5. Nachfrage-/Angebots-Dominanz & Stärke-Kerzenfärbung Der Indikator klassifiziert kontinuierlich jede Kerze basierend auf drei Merkmalen:

• Nachfragekerze: Aufwärtskerze + Schluss über 60 % + Volumen über Durchschnitt → bullisch eingefärbt
• Angebotskerze: Abwärtskerze + Schluss unter 40 % + Volumen über Durchschnitt → bärisch eingefärbt
• Neutrale Kerze: erfüllt keines der Kriterien → keine Färbung

Der laufende Dominanz-Prozentsatz (Nachfragekerzen / Gesamtzahl Nachfrage+Angebotskerzen über den Lookback-Zeitraum) wird in der Info-Tabelle angezeigt und reicht von 0 % (reines Angebot) bis 100 % (reine Nachfrage). Über 65 % = Nachfrage-dominant, unter 35 % = Angebot-dominant, dazwischen = Ausgeglichen.

Funktionen

• Sign of Strength Erkennung – Identifiziert Aufwärtskerzen mit breiter Spanne, die nahe dem Hoch schließen, bei steigendem Volumen; bestätigt Nachfragedominanz nach Wyckoff-Methodik
• Sign of Weakness Erkennung – Identifiziert Abwärtskerzen mit breiter Spanne, die nahe dem Tief schließen, bei steigendem Volumen; bestätigt Angebotsdominanz
• Last Point of Support (LPS) – Erkennt den ersten Rücksetzer mit enger Spanne und geringem Volumen nach einem SOS, der über der Unterstützung hält; bestätigt bullische Trendfortsetzung
• Last Point of Supply (LPSY) – Erkennt den ersten Aufschwung mit enger Spanne und geringem Volumen nach einem SOW, der unter dem Widerstand scheitert; bestätigt bärische Trendfortsetzung
• Stärke-Bewertung – Bewertet jedes SOS/SOW-Ereignis (Stark/Mäßig/Schwach) basierend auf Volumengröße, Spannenbreite und Schlussposition zur Zuverlässigkeitsbeurteilung
• Volumenausweitung-Prüfung – Optionale Anforderung, dass das Volumen der aktuellen Kerze das der vorherigen Kerze übersteigt; stellt echte, steigende Anstrengung bei der Bewegung sicher
• Nachfrage-/Angebots-Dominanz-Bilanz – Laufender Prozentsatz von Nachfrage- vs. Angebotskerzen über einen konfigurierbaren Lookback; zeigt den vorherrschenden Marktcharakter
• Stärke-Kerzenfärbung – Färbt alle Nicht-Signal-Kerzen nach ihren Nachfrage-/Angebots-Merkmalen für kontinuierliches visuelles Feedback zum Markthintergrund
• Separate SOS- und SOW-Schwellenwerte – Unabhängige Volumen-, Spannen- und Schlusspositions-Schwellenwerte für bullische und bärische Signale; ermöglicht asymmetrische Sensitivität
• State-Machine-Musterverfolgung – Mehrkerzen-Mustererkennung (SOS→LPS, SOW→LPSY) mit automatischem Fensterablauf und Zustandsverwaltung
• Hintergrund- und Kerzenfärbung – Optionale Hintergrundtönung bei Signal-Kerzen und vollständige Kerzenfärbung zur sofortigen visuellen Identifikation
• Info-Tabelle – Echtzeit-Metriken inklusive Volumenverhältnis, Spanne/ATR, Schlussposition, Dominanz-Bilanz, Trend, Ereigniszahlen und Alter des letzten Signals
• Umfangreiches Alarmsystem – Individuelle Alarme für SOS-, SOW-, LPS- und LPSY-Ereignisse mit detaillierten Meldungen inklusive Preis, Volumen, Stärkebewertung und Trendbestätigungsstatus

Anwendung

• Fügen Sie den Indikator Ihrem Chart hinzu. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen, ist aber am effektivsten auf 15-Minuten- bis Tagescharts, wo Volumendynamiken zuverlässig sind.
• Achten Sie auf SOS-Ereignisse während Akkumulationsbereichen oder nach Springs – eine Aufwärtskerze mit breiter Spanne, hohem Volumen und Schluss nahe dem Hoch bestätigt, dass die Nachfrage die Kontrolle übernimmt.
• Wenn auf einen SOS ein LPS folgt, bestätigt dies die bullische These. Der LPS-Rücksetzer (enge Spanne, geringes Volumen, Haltung über SOS-Tief) ist ein ausgezeichneter Einstiegspunkt für Long-Positionen.
• Achten Sie auf SOW-Ereignisse während Distributionsbereichen oder nach Upthrusts – eine Abwärtskerze mit breiter Spanne, hohem Volumen und Schluss nahe dem Tief bestätigt Angebotsdominanz.
• Wenn auf einen SOW ein LPSY folgt, bestätigt dies die bärische These. Der LPSY-Aufschwungsversuch (enge Spanne, geringes Volumen, Verbleiben unter SOW-Hoch) ist ein ausgezeichneter Short-Einstiegspunkt.
• Nutzen Sie die Stärke-Bewertung, um Signale zu filtern. Starke SOS/SOW-Ereignisse (75%+) haben eine größere Bedeutung als schwache.
• Überwachen Sie die Dominanz-Bilanz in der Info-Tabelle. Werte über 65 % zeigen nachfragedominante Bedingungen an, die für SOS-Signale günstig sind; unter 35 % zeigen angebotsdominante Bedingungen an, die für SOW-Signale günstig sind.
• Die Stärke-Kerzenfärbung liefert kontinuierlichen Kontext zwischen Signalereignissen – achten Sie auf Cluster von Nachfragekerzen (bullisch) oder Angebotskerzen (bärisch), um den vorherrschenden Charakter einzuschätzen.
• Kombinieren Sie mit anderen Wyckoff-Indikatoren: Nutzen Sie Selling & Buying Climax (#5) für die anfängliche TR-Formation, dann suchen Sie nach SOS/SOW innerhalb des Trading Range für die Phase-D-Bestätigung.
• Passen Sie den Volumen-Multiplikator höher an (1,8-2,0) für weniger Rauschen bei volatilen Instrumenten, oder niedriger (1,2-1,3) für ruhigere Märkte, wo Volumenspitzen kleiner sind.

Einschränkungen

• Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er identifiziert SOS-, SOW-, LPS- und LPSY-Ereignisse zu Bildungs- und Analysezwecken basierend auf der Wyckoff-Methodik.
• SOS- und SOW-Erkennung sind Einzelkerzen-Klassifikationen. Nicht jede Kerze mit breiter Spanne und hohem Volumen ist ein echtes Wyckoff-SOS/SOW – der Kontext (Akkumulation vs. Distribution vs. Trend) ist für die Interpretation entscheidend.
• LPS/LPSY-Erkennung verwendet ein begrenztes Folge-Fenster. In einigen Fällen kann der Rücksetzer oder Aufschwung außerhalb dieses Fensters auftreten und unerkannt bleiben.
• Pro SOS/SOW-Ereignis wird nur ein LPS oder LPSY erkannt. In der Praxis können mehrere LPS- oder LPSY-Kerzen auftreten, aber nur die erste wird markiert.
• Die Zuverlässigkeit von Volumendaten variiert je nach Instrument und Börse. Forex-Spot-Volumen ist typischerweise Tick-Volumen und repräsentiert möglicherweise nicht genau institutionelle Aktivität.
• Die Stärke-Bewertung ist ein relatives Maß basierend auf den konfigurierten Schwellenwerten. Das Ändern der Schwellenwerte beeinflusst, welche Ereignisse qualifizieren, aber nicht die Bewertungsformel.
• Die Dominanz-Bilanz basiert auf Kerzenzählung, nicht auf volumengewichteter Zählung. Eine einzelne Ultra-Hochvolumen-Kerze zählt genauso viel wie eine mäßig hohe Volumenkerze.
• Vergangene SOS/SOW-Ereignisse garantieren keine zukünftige Kursrichtung. Immer mit breiterer Wyckoff-Analyse und Risikomanagement kombinieren.