Wyckoff Selling & Buying Climax

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff Selling & Buying Climax εντοπίζει τα δύο πιο δραματικά γεγονότα της μεθοδολογίας Wyckoff: το Selling Climax (SC) και το Buying Climax (BC). Αυτά τα γεγονότα σηματοδοτούν την κορύφωση της ακραίας πίεσης πωλήσεων ή αγορών, όπου οι θεσμικοί παίκτες απορροφούν πανικόβιδες εντολές του κοινού, συχνά σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας περιοχής συναλλαγών. Ο δείκτης αναγνωρίζει επίσης την Αυτόματη Ανάκαμψη (AR) ή την Αυτόματη Αντίδραση που ακολουθεί κάθε κλιμάκωση, σχεδιάζοντας αυτόματα τα όρια της προκύπτουσας περιοχής συναλλαγών. Ένας βαθμός ισχύος πολλαπλών παραγόντων αξιολογεί κάθε γεγονός κλιμάκωσης.

Βασικές Έννοιες

• Selling Climax (SC) — Το σημείο μέγιστης πίεσης πωλήσεων στο τέλος μιας καθοδικής τάσης. Οι πανικόβιδες πωλήσεις του κοινού απορροφώνται από μεγάλα θεσμικά συμφέροντα κοντά σε έναν πυθμένα. Η μπάρα εμφανίζει ακραίο όγκο, ευρύ spread, αλλά η τιμή κλεισίματος είναι αρκετά μακριά από το χαμηλό — υποδεικνύοντας ότι μπήκαν αγοραστές. Το χαμηλό του SC ορίζει το κάτω όριο της δυνητικής περιοχής συναλλαγών συσσώρευσης.
• Buying Climax (BC) — Το σημείο μέγιστης πίεσης αγορών στο τέλος μιας ανοδικής τάσης. Οι επείγουσες αγορές του κοινού απορροφώνται από θεσμικές πωλήσεις κοντά σε μια κορυφή. Η μπάρα εμφανίζει ακραίο όγκο, ευρύ spread, αλλά η τιμή κλεισίματος είναι αρκετά μακριά από το υψηλό — υποδεικνύοντας ότι μπήκαν πωλητές. Το υψηλό του BC ορίζει το άνω όριο της δυνητικής περιοχής συναλλαγών διανομής.
• Automatic Rally (AR) — Η πρώτη σημαντική αντίθετη κίνηση μετά από ένα Selling Climax. Η έντονη πίεση πωλήσεων έχει μειωθεί και ένα κύμα αγορών συν κάλυψη short θέσεων σπρώχνει τις τιμές εύκολα προς τα πάνω. Το υψηλό του AR ορίζει το άνω όριο της περιοχής συναλλαγών. Ο όγκος του AR είναι συνήθως μέτριος — ελαφρύτερος από αυτόν της ίδιας της κλιμάκωσης.
• Automatic Reaction — Η πρώτη σημαντική αντίθετη κίνηση μετά από ένα Buying Climax. Η πίεση αγορών μειώνεται ενώ η έντονη προσφορά συνεχίζεται, προκαλώντας μια γρήγορη πτώση. Το χαμηλό του AR ορίζει το κάτω όριο της περιοχής συναλλαγών.
• Διαμόρφωση Περιοχής Συναλλαγών — Το χαμηλό του SC (ή το υψηλό του BC) και το ακραίο σημείο του επόμενου AR μαζί ορίζουν τα αρχικά όρια της νέας περιοχής συναλλαγών όπου θα πραγματοποιηθεί συσσώρευση ή διανομή. Αυτή η TR είναι το θεμέλιο για όλες τις επόμενες αναλύσεις Wyckoff.
• Βαθμολόγηση Ισχύος Κλιμάκωσης — Κάθε κλιμάκωση βαθμολογείται (Δυνατή/Μέτρια/Αδύναμη) με βάση το μέγεθος της αύξησης του όγκου, το spread της μπάρας σε σχέση με το ATR και τη θέση κλεισίματος μέσα στη μπάρα. Οι δυνατότερες κλιμακώσεις έχουν υψηλότερη σημασία αναστροφής.

Πώς Λειτουργεί

1. Ανίχνευση Selling Climax Ένα Selling Climax απαιτεί όλες τις παρακάτω συνθήκες ταυτόχρονα:

• Προηγούμενη καθοδική τάση επιβεβαιωμένη μέσω αρνητικής κλίσης γραμμικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου Trend Lookback (προεπιλογή 20 μπάρες)
• Ακραίος όγκος — που υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο όγκου (Volume MA) (προεπιλογή 20 περιόδων) πολλαπλασιασμένο με τον πολλαπλασιαστή SC Volume Spike Multiplier (προεπιλογή 2.0×)
• Ευρύ spread — εύρος μπάρας που υπερβαίνει το ATR (προεπιλογή 14 περιόδων) πολλαπλασιασμένο με τον πολλαπλασιαστή SC Spread Multiplier (προεπιλογή 1.5×)
• Κλείσιμο αρκετά μακριά από το χαμηλό — θέση κλεισίματος πάνω από το όριο SC Close Position Threshold (προεπιλογή 0.5) Ή ένα μακρύ κάτω φιτίλι που υπερβαίνει το 50% του εύρους της μπάρας, υποδεικνύοντας θεσμική απορρόφηση

2. Ανίχνευση Buying Climax Ένα Buying Climax απαιτεί όλες τις παρακάτω συνθήκες:

• Προηγούμενη ανοδική τάση επιβεβαιωμένη μέσω θετικής κλίσης γραμμικής παλινδρόμησης
• Ακραίος όγκος που υπερβαίνει τον πολλαπλασιαστή BC Volume Spike Multiplier (προεπιλογή 2.0×) επί του μέσου όρου όγκου
• Ευρύ spread που υπερβαίνει τον πολλαπλασιαστή BC Spread Multiplier (προεπιλογή 1.5×) επί του ATR
• Κλείσιμο αρκετά μακριά από το υψηλό — θέση κλεισίματος κάτω από το όριο BC Close Position Threshold (προεπιλογή 0.5) Ή ένα μακρύ πάνω φιτίλι που υπερβαίνει το 50% του εύρους της μπάρας, υποδεικνύοντας είσοδο προσφοράς από ψηλά

3. Ανίχνευση Αυτόματης Ανάκαμψης / Αντίδρασης Μετά την ανίχνευση μιας κλιμάκωσης, ο δείκτης παρακολουθεί την πρώτη σημαντική αντίθετη κίνηση μέσα σε ένα παραμετροποιήσιμο παράθυρο (προεπιλογή 10 μπάρες):

• Μετά από SC: αναζητά μια ανοδική μπάρα με κλείσιμο κοντά στο υψηλό, spread ≥ AR Minimum Spread (προεπιλογή 1.0× ATR) και όγκο ≥ AR Minimum Volume (προεπιλογή 0.8× μέσος όρος)
• Μετά από BC: αναζητά μια καθοδική μπάρα με κλείσιμο κοντά στο χαμηλό, πληρούντας τα ίδια κριτήρια spread και όγκου

Εάν δεν ανιχνευθεί AR μέσα στο παράθυρο, η αναζήτηση λήγει. Μόνο ένα AR αντιστοιχίζεται ανά γεγονός κλιμάκωσης. 4. Γραμμές Ορίων Περιοχής Συναλλαγών Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης σχεδιάζει αυτόματα οριζόντιες γραμμές σε κρίσιμα επίπεδα:

• Χαμηλό SC — γραμμή υποστήριξης (παχύτερη, χρώμα κλιμάκωσης)
• Υψηλό AR μετά από SC — γραμμή αντίστασης (λεπτότερη, χρώμα AR)
• Υψηλό BC — γραμμή αντίστασης (παχύτερη, χρώμα κλιμάκωσης)
• Χαμηλό AR μετά από BC — γραμμή υποστήριξης (λεπτότερη, χρώμα AR)

Οι γραμμές επεκτείνονται προς τα δεξιά κατά έναν παραμετροποιήσιμο αριθμό μπαρών (προεπιλογή 50). Οι παλιές γραμμές καθαρίζονται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση Max TR Pairs (προεπιλογή 5) για να αποφευχθεί η ακαταστασία του γραφήματος. 5. Βαθμολόγηση Ισχύος Κλιμάκωσης Κάθε κλιμάκωση λαμβάνει ένα βαθμό ισχύος 0-100% με βάση τρία στοιχεία:

• Στοιχείο όγκου (0-40 πόντοι) — πόσο πάνω από το ελάχιστο όριο φτάνει η αύξηση του όγκου
• Στοιχείο spread (0-30 πόντοι) — πόσο ευρύ είναι το spread της μπάρας σε σχέση με την απαίτηση ATR
• Στοιχείο κλεισίματος/φιτιλιού (0-30 πόντοι) — για SC, το καλύτερο μεταξύ της θέσης κλεισίματος μέσα στη μπάρα (απορρόφηση) ή του λόγου του κάτω φιτιλιού· για BC, το καλύτερο μεταξύ (1 - θέση κλεισίματος) (απόρριψη) ή του λόγου του πάνω φιτιλιού

Βαθμοί: Δυνατή (75%+), Μέτρια (50-74%), Αδύναμη (κάτω από 50%). Εμφανίζονται στις ετικέτες tooltips και στα μηνύματα ειδοποίησης.

Χαρακτηριστικά

• Ανίχνευση Selling Climax — Αναγνωρίζει μπάρες ακραίας πίεσης πωλήσεων με αιχμές όγκου, ευρέα spread και θεσμική απορρόφηση (κλείσιμο μακριά από το χαμηλό ή μακρύ κάτω φιτίλι)
• Ανίχνευση Buying Climax — Αναγνωρίζει μπάρες ακραίας πίεσης αγορών με αιχμές όγκου, ευρέα spread και απόρριψη προσφοράς (κλείσιμο μακριά από το υψηλό ή μακρύ πάνω φιτίλι)
• Ανίχνευση Αυτόματης Ανάκαμψης/Αντίδρασης — Ανιχνεύει την πρώτη σημαντική αντίθετη κίνηση μετά από κάθε κλιμάκωση μέσα σε ένα παραμετροποιήσιμο παράθυρο, ολοκληρώνοντας το ζεύγος της περιοχής συναλλαγών
• Γραμμές Ορίων Περιοχής Συναλλαγών — Σχεδιάζει αυτόματα γραμμές υποστήριξης και αντίστασης στο χαμηλό SC, υψηλό AR, υψηλό BC και χαμηλό AR για να ορίσει την αναμενόμενη περιοχή συναλλαγών
• Βαθμολόγηση Ισχύος Κλιμάκωσης — Βαθμολογεί κάθε κλιμάκωση (Δυνατή/Μέτρια/Αδύναμη) με βάση το μέγεθος όγκου, το πλάτος spread και τη θέση κλεισίματος για αξιολόγηση αξιοπιστίας
• Δείκτες Αιχμής Όγκου — Μικροί δείκτες που δείχνουν τον ακριβή πολλαπλάσιο του όγκου στις μπάρες κλιμάκωσης για γρήγορη ποσοτικοποίηση
• Ξεχωριστά Όρια SC και BC — Ανεξάρτητοι πολλαπλασιαστές αιχμής όγκου και spread για κλιμακώσεις πωλήσεων και αγορών, επιτρέποντας ασύμμετρη ρύθμιση ευαισθησίας
• Ανάλυση Φιτιλιού — Ανιχνεύει μακριά κάτω φιτιλιά (SC) και μακριά πάνω φιτιλιά (BC) ως εναλλακτικά σήματα απορρόφησης/απόρριψης πέρα από τη θέση κλεισίματος μόνο
• Διαχείριση Γραμμών TR — Παραμετροποιήσιμο στυλ γραμμής, μήκος επέκτασης και μέγιστος αριθμός ζευγών TR με αυτόματο καθαρισμό παλιών γραμμών
• Χρωματισμός Φόντου και Μπαρών — Προαιρετική απόχρωση φόντου και χρωματισμός κεριών στις μπάρες κλιμάκωσης και AR για άμεση οπτική αναγνώριση
• Πίνακας Πληροφοριών — Λεπτομερείς μετρήσεις πραγματικού χρόνου συμπεριλαμβανομένου του Λόγου Όγκου, Spread/ATR, Θέσης Κλεισίματος, Τάσης, Λόγου Φιτιλιού, αριθμού γεγονότων και ηλικίας της τελευταίας κλιμάκωσης
• Πλήρες Σύστημα Ειδοποιήσεων — Ατομικές ειδοποιήσεις για γεγονότα SC, BC και AR με λεπτομερή μηνύματα που περιλαμβάνουν τιμή, λόγο όγκου, spread, βαθμό ισχύος και κρίσιμα επίπεδα
• Πλήρης Προσαρμογή — 32 εισόδους σε 6 ομάδες που καλύπτουν ανίχνευση κλιμάκωσης, ανίχνευση AR, περιοχή συναλλαγών, οπτικό στυλ, εμφάνιση και ειδοποιήσεις

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Λειτουργεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια αλλά είναι πιο αποτελεσματικός σε γραφήματα 15 λεπτών έως ημερήσια όπου η δυναμική του όγκου κλιμάκωσης είναι ξεκάθαρη.
• Παρακολουθήστε για γεγονότα SC μετά από παρατεταμένες καθοδικές τάσεις — αυτά υποδηλώνουν θεσμική συσσώρευση σε χαμηλές τιμές. Το χαμηλό του SC γίνεται ένα κρίσιμο επίπεδο υποστήριξης.
• Όταν ένα AR ακολουθεί το SC, η περιοχή συναλλαγών καθιερώνεται. Αναμένετε η τιμή να ταλαντώνεται μεταξύ του χαμηλού SC (υποστήριξη) και του υψηλού AR (αντίσταση) κατά τη φάση συσσώρευσης.
• Παρακολουθήστε για γεγονότα BC μετά από παρατεταμένες ανοδικές τάσεις — αυτά υποδηλώνουν ότι οι θεσμικοί διανέμουν τις κατοχές τους σε πρόθυμους αγοραστές του κοινού. Το υψηλό του BC γίνεται ένα κρίσιμο επίπεδο αντίστασης.
• Χρησιμοποιήστε τον βαθμό ισχύος της κλιμάκωσης για να φιλτράρετε γεγονότα. Οι δυνατές κλιμακώσεις (75%+) έχουν μεγαλύτερη σημασία αναστροφής από τις αδύναμες.
• Οι δείκτες αιχμής όγκου δίνουν άμεση οπτική ανατροφοδότηση για το πόσο ακραίος ήταν ο όγκος της μπάρας σε σχέση με τον μέσο όρο της.
• Συνδυάστε με άλλους δείκτες Wyckoff: μετά από ένα SC, αναζητήστε σήματα Spring/Upthrust (#2) μέσα στην περιοχή συναλλαγών· χρησιμοποιήστε VSA (#3) για ανάλυση της συμπεριφοράς όγκου μπάρα προς μπάρα· ελέγξτε τον Κύκλο Τιμών (#4) για επιβεβαίωση φάσης.
• Ρυθμίστε τον πολλαπλασιαστή αιχμής όγκου υψηλότερα (2.5-3.0×) για λιγότερο θόρυβο σε πτητικά όργανα, ή χαμηλότερα (1.5-1.8×) για πιο ήρεμες αγορές ή μικρότερα χρονικά πλαίσια.
• Αυξήστε το Trend Lookback σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια για πιο αξιόπιστο πλαίσιο τάσης, ή μειώστε το σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια για ταχύτερη απόκριση.
• Παρακολουθήστε τον Πίνακα Πληροφοριών για συνθήκες όγκου και spread πραγματικού χρόνου — όταν ο όγκος πλησιάζει το όριο κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια μιας τάσης, μια κλιμάκωση μπορεί να είναι επικείμενη.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Αναγνωρίζει γεγονότα κλιμάκωσης και όρια περιοχών συναλλαγών για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς με βάση τη μεθοδολογία Wyckoff.
• Η ανίχνευση κλιμάκωσης είναι εγγενώς καθυστερημένη ταυτοποίηση — η μπάρα κλιμάκωσης επιβεβαιώνεται στο κλείσιμο της μπάρας, όχι σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του σχηματισμού της.
• Η αξιοπιστία δεδομένων όγκου ποικίλλει ανά όργανο και ανταλλαγή. Ο όγκος spot Forex είναι συνήθως όγκος tick και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τη θεσμική δραστηριότητα.
• Δεν είναι κάθε μπάρα ακραίου όγκου μια πραγματική κλιμάκωση. Μερικές μπορεί να είναι αιχμές που προκαλούνται από ειδήσεις χωρίς θεσμική συσσώρευση/διανομή. Χρησιμοποιήστε τον βαθμό ισχύος και την επόμενη κίνηση τιμής (επιβεβαίωση AR) για επικύρωση.
• Το παράθυρο ανίχνευσης AR έχει πεπερασμένο μήκος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η αυτόματη ανάκαμψη/αντίδραση μπορεί να συμβεί εκτός αυτού του παραθύρου και να μην ανιχνευθεί.
• Οι γραμμές ορίων TR είναι αρχικές εκτιμήσεις. Στην πράξη, δευτερεύουσες δοκιμές (STs) και springs μπορεί να δημιουργήσουν χαμηλότερα όρια TR από το αρχικό χαμηλό SC.
• Παρελθοντικά γεγονότα κλιμάκωσης δεν εγγυώνται μελλοντική συμπεριφορά αναστροφής.
• Υποστηρίζονται μέγιστα 500 ετικέτες και 500 γραμμές από το Pine Script. Οι παλιές γραμμές TR καθαρίζονται αυτόματα, αλλά πολλά γεγονότα κλιμάκωσης σε χαμηλά χρονικά πλαίσια μπορεί να πλησιάσουν τα όρια ετικετών.