Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution εντοπίζει αυτόματα τις παύσεις εδραίωσης εντός καθιερωμένων τάσεων και τις ταξινομεί ως μοτίβα συνέχισης (Re-Accumulation ή Re-Distribution) ή ως πιθανές προειδοποιήσεις αναστροφής (Distribution ή Accumulation). Ο δείκτης χρησιμοποιεί ανίχνευση τάσης βασισμένη σε EMA, ανάλυση κύλισης εύρους τιμών για τον εντοπισμό εδραίωσης και προφίλ όγκου ζήτησης/προσφοράς για να διαφοροποιήσει μεταξύ των θεσμικών παικτών που κάνουν παύση για να προσθέσουν θέσεις ("βήματα") και των πραγματικών αναστροφών τάσης. Ο Wyckoff δίδαξε ότι οι τάσεις σπάνια κινούνται σε ευθείες γραμμές — οι φάσεις ανόδου (markup) παράγουν εύρη συναλλαγών Re-Accumulation ("βήματα") όπου ο Composite Man αποκτά επιπλέον μετοχές, ενώ οι φάσεις πτώσης (markdown) παράγουν εύρη Re-Distribution όπου επεκτείνονται οι θέσεις. Η συμπεριφορά του όγκου εντός αυτών των παυλών είναι ο βασικός διαφοροποιητικός παράγοντας: στο Re-Accumulation, ο όγκος μειώνεται στις πτώσεις και αυξάνεται στις αναρρίχησεις· στο Re-Distribution, συμβαίνει το αντίθετο.

Βασικές Έννοιες

• Re-Accumulation (Stepping Stone) — Ένα εύρος συναλλαγών εδραίωσης που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης ανοδικής τάσης. Ο Composite Man παίρνει κέρδη και/ή αποκτά επιπλέον μετοχές πριν από το επόμενο άλμα προς τα πάνω. Ο όγκος μειώνεται στις πτώσεις (η προσφορά απορροφάται) και αυξάνεται στις αναρρίχησεις (υπάρχει ζήτηση). Αυτές οι παύσεις είναι "βήματα" στο δρόμο προς υψηλότερους στόχους. Η Φάση Α μπορεί να μοιάζει με διανομή (distribution), αλλά η συμπεριφορά του όγκου αποκαλύπτει την πραγματική φύση.
• Re-Distribution (Stepping Stone) — Ένα εύρος συναλλαγών εδραίωσης που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης καθοδικής τάσης. Ο Composite Man μπορεί να προσθέσει σε short θέσεις κατά τη διάρκεια της παύσης. Ο όγκος αυξάνεται στις πτώσεις (η προσφορά κυριαρχεί) και μειώνεται στις αναρρίχησεις (η ζήτηση εξαντλείται). Αυτά είναι "βήματα" στο δρόμο προς χαμηλότερους στόχους. Η Φάση Α μπορεί να μοιάζει με συσσώρευση (accumulation), αλλά οι αδύναμες αναρρίχησεις και η επίμονη προσφορά αποκαλύπτουν το μοτίβο συνέχισης.
• Αναλογία Όγκου Ζήτησης/Προσφοράς — Ο δείκτης ταξινομεί κάθε ράβδο εντός μιας ζώνης εδραίωσης ως ράβδο ζήτησης (κλείσιμο > άνοιγμα, όγκος που αποδίδεται σε πίεση αγοράς) ή ράβδο προσφοράς (κλείσιμο < άνοιγμα, όγκος που αποδίδεται σε πίεση πώλησης). Η αναλογία του συνολικού όγκου ζήτησης προς τον όγκο προσφοράς αποκαλύπτει εάν οι θεσμικοί παίκτες συσσωρεύουν (αναλογία > 1.0) ή διανέμουν (αναλογία < 1.0) εντός της παύσης.
• Πλαίσιο Τάσης — Η προηγούμενη κατεύθυνση τάσης πριν από την εδραίωση είναι κρίσιμη. Μια διασταύρωση EMA (γρήγορη πάνω από αργή = ανοδική τάση, γρήγορη κάτω από αργή = καθοδική τάση) καθορίζει το πλαίσιο. Μια εδραίωση εντός ανοδικής τάσης που σπάει προς τα πάνω με όγκο που κυριαρχείται από τη ζήτηση επιβεβαιώνει το Re-Accumulation. Μια εδραίωση εντός καθοδικής τάσης που σπάει προς τα κάτω με όγκο που κυριαρχείται από την προσφορά επιβεβαιώνει το Re-Distribution.
• Ταξινόμηση Διάσπασης — Όταν η τιμή κλείνει έξω από το εύρος εδραίωσης, η κατεύθυνση της διάσπασης σε συνδυασμό με την προηγούμενη τάση και το προφίλ όγκου παράγει μία από τις τέσσερις ταξινομήσεις: Re-Accumulation (ανοδική τάση + άνοδος διάσπασης), Re-Distribution (καθοδική τάση + κάθοδος διάσπασης), Προειδοποίηση Διανομής (ανοδική τάση + κάθοδος διάσπασης) ή Σήμα Συσσώρευσης (καθοδική τάση + άνοδος διάσπασης).

Πώς Λειτουργεί

1. Ανίχνευση Προηγούμενης Τάσης Δύο εκθετικοί κινητοί μέσοι (προεπιλογή EMA 20 και EMA 50) καθορίζουν το πλαίσιο τάσης πριν από κάθε εδραίωση. Η τάση αξιολογείται στο σημείο όπου αρχίζει η εδραίωση:

• Γρήγορη EMA πάνω από Αργή EMA στην αρχή της εδραίωσης = πλαίσιο προηγούμενης ανοδικής τάσης
• Γρήγορη EMA κάτω από Αργή EMA στην αρχή της εδραίωσης = πλαίσιο προηγούμενης καθοδικής τάσης
• Η αξιολόγηση της τάσης χρησιμοποιεί τις τιμές EMA από τη ράβδο όπου άρχισε η εδραίωση, διασφαλίζοντας ότι η ταξινόμηση αντανακλά την πραγματική κατάσταση τάσης πριν από την παύση

2. Ανίχνευση Εδραίωσης Ο δείκτης χρησιμοποιεί ανάλυση κύλισης εύρους τιμών για να ανιχνεύσει πότε η τιμή εισέρχεται σε μια στενή, περιορισμένη εδραίωση:

• Σε κάθε ράβδο, υπολογίζονται το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό στο παράθυρο Min Consolidation Bars (προεπιλογή 15)
• Το εύρος εκφράζεται ως ποσοστό της μέσης τιμής: Εύρος % = (Υψηλότερο − Χαμηλότερο) / Μέση Τιμή × 100
• Όταν το Εύρος % πέσει για πρώτη φορά κάτω από το κατώφλι Max Range % (προεπιλογή 6.0%), μια ζώνη εδραίωσης ξεκινά
• Η ζώνη ξεκινά από την αρχή του παραθύρου ανίχνευσης και παρακολουθείται προς τα εμπρός μέχρι διάσπαση, λήξη χρόνου ή ακύρωση
• Μια περίοδος αναψυχής ίση με το Min Consolidation Bars αποτρέπει επικαλυπτόμενες ανιχνεύσεις

3. Ανάλυση Προφίλ Όγκου Ενώ η ζώνη εδραίωσης είναι ενεργή, ο δείκτης αναλύει συνεχώς τον χαρακτήρα όγκου κάθε ράβδου εντός του εύρους:

• Ράβδοι ζήτησης (κλείσιμο > άνοιγμα): ο όγκος αποδίδεται σε πίεση αγοράς
• Ράβδοι προσφοράς (κλείσιμο < άνοιγμα): ο όγκος αποδίδεται σε πίεση πώλησης
• Ράβδοι doji (κλείσιμο = άνοιγμα): εξαιρούνται από το προφίλ όγκου για να αποφευχθεί θόρυβος
• Αναλογία Όγκου Ζ/Π = Συνολικός Όγκος Ζήτησης / Συνολικός Όγκος Προσφοράς
• Αναλογία πάνω από 1.0 = Κυριαρχία Ζήτησης (οι αγοραστές απορροφούν την προσφορά — bullish για συνέχιση σε ανοδική τάση)
• Αναλογία κάτω από 1.0 = Κυριαρχία Προσφοράς (οι πωλητές υπερνικούν τη ζήτηση — bearish για συνέχιση σε καθοδική τάση)
• Η ετικέτα της ζώνης που σχηματίζεται και ο πίνακας πληροφοριών ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο καθώς φτάνουν νέες ράβδοι, δείχνοντας την προσωρινή ταξινόμηση

4. Ανίχνευση & Ταξινόμηση Διάσπασης Μια διάσπαση συμβαίνει όταν η τιμή κλεισίματος της ράβδου υπερβαίνει τα όρια του εύρους εδραίωσης:

• Κλείσιμο πάνω από το υψηλό της ζώνης = άνοδος διάσπασης
• Κλείσιμο κάτω από το χαμηλό της ζώνης = κάθοδος διάσπασης
• Η ισχύς του όγκου διάσπασης αξιολογείται συγκρίνοντας τον όγκο της ράβδου διάσπασης με τον Volume MA × Breakout Volume Multiple (προεπιλογή 1.2×)
• Διάσπαση με ισχυρό όγκο = υψηλότερη βεβαιότητα επιβεβαίωσης· διάσπαση με αδύναμο όγκο = χαμηλότερη βεβαιότητα
• Η τελική ταξινόμηση συνδυάζει προηγούμενη κατεύθυνση τάσης + κατεύθυνση διάσπασης:
• Ανοδική τάση + Άνοδος διάσπασης = Re-Accumulation (επιβεβαιώνεται το stepping stone)
• Καθοδική τάση + Κάθοδος διάσπασης = Re-Distribution (επιβεβαιώνεται το stepping stone)
• Ανοδική τάση + Κάθοδος διάσπασης = Προειδοποίηση Διανομής (πιθανή αναστροφή τάσης)
• Καθοδική τάση + Άνοδος διάσπασης = Σήμα Συσσώρευσης (πιθανή αναστροφή τάσης)

5. Διαχείριση Κύκλου Ζωής Ζώνης Κάθε ζώνη εδραίωσης ακολουθεί έναν καθορισμένο κύκλο ζωής:

• Σχηματισμός: η ζώνη είναι ενεργή, το εύρος και το προφίλ όγκου ενημερώνονται σε κάθε ράβδο, εμφανίζεται προσωρινή ταξινόμηση με επίθημα "?"
• Διάσπαση: η τιμή κλείνει έξω από το εύρος — η ζώνη ολοκληρώνεται και ταξινομείται
• Λήξη Χρόνου: εάν η εδραίωση υπερβαίνει τα Max Consolidation Bars (προεπιλογή 120), ταξινομείται μόνο με βάση το προφίλ όγκου χωρίς επιβεβαίωση διάσπασης
• Ακύρωση: εάν το εύρος επεκταθεί πέρα από 1.5× το κατώφλι Max Range %, η ζώνη απορρίπτεται ως ψευδής ανίχνευση
• Μια περίοδος αναψυχής αποτρέπει την άμεση επαν-ανίχνευση μετά την ολοκλήρωση μιας ζώνης

Χαρακτηριστικά

• Αυτόματος Εντοπισμός Εδραίωσης — Χρησιμοποιεί ανάλυση κύλισης εύρους τιμών για να ανιχνεύει πότε μια καθιερωμένη τάση εισέρχεται σε μια στενή ζώνη εδραίωσης, χωρίς να απαιτεί χειροκίνητη σχεδίαση ή υποκειμενική ανάλυση
• Πλαίσιο Τάσης Βασισμένο σε EMA — Διασταύρωση διπλών EMA (προεπιλογή 20/50) καθορίζει εάν η προηγούμενη τάση ήταν ανοδική ή καθοδική, παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο Wyckoff για την ταξινόμηση της εδραίωσης
• Προφίλ Όγκου Ζήτησης/Προσφοράς — Ταξινομεί τον όγκο εντός των ζωνών εδραίωσης συγκρίνοντας τον συνολικό όγκο ράβδων ζήτησης έναντι του όγκου ράβδων προσφοράς, αποκαλύπτοντας εάν οι θεσμικοί παίκτες συσσωρεύουν ή διανέμουν κατά τη διάρκεια της παύσης
• Τετραπλή Ταξινόμηση Ζώνης — Συνδυάζει προηγούμενη κατεύθυνση τάσης και κατεύθυνση διάσπασης για να ταξινομήσει τις ζώνες ως Re-Accumulation, Re-Distribution, Προειδοποίηση Διανομής ή Σήμα Συσσώρευσης
• Ζώνες Σχηματισμού σε Πραγματικό Χρόνο — Οι ενεργές εδραίωσεις σχεδιάζονται με διακεκομμένα όρια και εμφανίζονται με προσωρινή ταξινόμηση ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") που ενημερώνεται καθώς φτάνουν νέα δεδομένα όγκου, επιτρέποντας στους εμπόρους να προετοιμαστούν πριν από τη διάσπαση
• Ισχύς Όγκου Διάσπασης — Κάθε διάσπαση αξιολογείται για επιβεβαίωση όγκου συγκρίνοντας τον όγκο της ράβδου διάσπασης με τον μέσο όγκο × έναν παραμετροποιήσιμο πολλαπλασιαστή, με "Ισχυρός Όγκος" ή "Αδύναμος Όγκος" να εμφανίζονται στα tooltips
• Πλαίσια Ζώνης με Κεντρική Γραμμή — Κάθε ζώνη εδραίωσης σχεδιάζεται ως ένα χρωματισμένο πλαίσιο (πράσινο για Re-Acc, κόκκινο για Re-Dist, γκρι για προειδοποιήσεις/σχηματισμό) με μια προαιρετική διακεκομμένη κεντρική γραμμή που δείχνει το κέντρο του εύρους
• Βέλη Διάσπασης — Προαιρετικοί δείκτες τριγώνων (▲ για άνοδο, ▼ για κάθοδο) στη ράβδο διάσπασης παρέχουν άμεση οπτική αναγνώριση της κατεύθυνσης διάσπασης
• Λεπτομερή Tooltips — Το πέρασμα του ποντικιού πάνω από οποιαδήποτε ετικέτα ζώνης αποκαλύπτει περιεκτικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, της προηγούμενης τάσης, της διάρκειας, του ακριβούς εύρους, της αναλογίας όγκου Ζ/Π, της προκατάληψης όγκου, της τιμής διάσπασης και της ισχύος όγκου διάσπασης
• Ακύρωση με Επέκταση Εύρους — Ζώνες που επεκτείνονται πέρα από 1.5× το Max Range % ακυρώνονται αυτόματα, αποτρέποντας ψευδή ανίχνευση εδραίωσης σε συνθήκες αστάθειας
• Έλεγχος Μέγιστης Εμφάνισης Ζωνών — Παραμετροποιήσιμος μέγιστος αριθμός εμφανιζόμενων ζωνών (προεπιλογή 5) διατηρεί το γράφημα καθαρό ενώ δείχνει τα πιο πρόσφατα μοτίβα stepping stone
• Πίνακας Πληροφοριών (8 σειρές) — Πίνακας ελέγχου σε πραγματικό χρόνο που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση (Σχηματισμός/Διάσπαση/Λήξη Χρόνου), τύπο ζώνης, διάρκεια, εύρος τιμών, αναλογία όγκου Ζ/Π, προηγούμενη κατεύθυνση τάσης και συνολικές ανιχνευμένες ζώνες
• Σύστημα Ειδοποιήσεων — Τρεις παραμετροποιήσιμες ειδοποιήσεις: Εντοπισμός Re-Accumulation, Εντοπισμός Re-Distribution και γενική Διάσπαση από Stepping Stone, καθεμία περιλαμβάνει επίπεδο τιμής στο μήνυμα ειδοποίησης

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Επικαλύπτει χρωματισμένα πλαίσια στις ζώνες εδραίωσης που εντοπίζονται εντός καθιερωμένων τάσεων.
• Αναζητήστε πράσινα πλαίσια Re-Acc κατά τη διάρκεια ανοδικών τάσεων — αυτά είναι τα "βήματα" (stepping stones) του Wyckoff όπου ο Composite Man πιθανότατα προσθέτει σε θέσεις πριν από το επόμενο άλμα ανόδου (markup leg). Η αναλογία όγκου Ζ/Π πρέπει να είναι πάνω από 1.0 (κυριαρχία ζήτησης).
• Αναζητήστε κόκκινα πλαίσια Re-Dist κατά τη διάρκεια καθοδικών τάσεων — αυτά είναι βήματα όπου ο Composite Man μπορεί να προσθέτει σε short θέσεις πριν από το επόμενο άλμα πτώσης (markdown leg). Η αναλογία όγκου Ζ/Π πρέπει να είναι κάτω από 1.0 (κυριαρχία προσφοράς).
• Δώστε προσοχή στις ζώνες που σχηματίζονται (διακεκομμένα όρια με επίθημα "?"). Εάν το προφίλ όγκου ταιριάζει με το αναμενόμενο μοτίβο για την τάση, προετοιμαστείτε για διάσπαση προς την κατεύθυνση της τάσης.
• Όταν εμφανιστεί μια Προειδοποίηση Διανομής (γκρι πλαίσιο σε ανοδική τάση με κάθοδο διάσπασης), αυτό σηματοδοτεί μια πιθανή αναστροφή τάσης — η εδραίωση δεν ήταν Re-Accumulation αλλά πραγματική Διανομή (Distribution). Σκεφτείτε να μειώσετε την έκθεση σε long.
• Όταν εμφανιστεί ένα Σήμα Συσσώρευσης (γκρι πλαίσιο σε καθοδική τάση με άνοδο διάσπασης), αυτό σηματοδοτεί μια πιθανή αναστροφή τάσης — η εδραίωση δεν ήταν Re-Distribution αλλά ίσως η αρχή πραγματικής Συσσώρευσης (Accumulation).
• Ελέγξτε την Αναλογία Όγκου Ζ/Π στο tooltip ή στον πίνακα πληροφοριών. Τιμές πάνω από 1.2 υποδεικνύουν ισχυρή κυριαρχία ζήτησης· τιμές κάτω από 0.8 υποδεικνύουν ισχυρή κυριαρχία προσφοράς. Τιμές κοντά στο 1.0 είναι ουδέτερες και λιγότερο καθοριστικές.
• Χρησιμοποιήστε τον δείκτη Ισχύος Όγκου Διάσπασης στα tooltips: οι διασπάσεις με "Ισχυρό Όγκο" έχουν υψηλότερη πιθανότητα συνέχισης από τις διασπάσεις με "Αδύναμο Όγκο" σύμφωνα με τη μεθοδολογία Wyckoff.
• Συνδυάστε με το Accumulation & Distribution (#1) για αναγνώριση φάσης, το SOS & SOW (#6) για γεγονότα ζήτησης/προσφοράς εντός του εύρους και το VSA (#3) για λεπτομερή ανάλυση όγκου ανά ράβδο.
• Προσαρμόστε το Max Range % για διαφορετικά μέσα: πιο στενά εύρη (3-4%) για forex ή μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ευρύτερα εύρη (8-12%) για crypto ή μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης με υψηλότερη αστάθεια.
• Προσαρμόστε τα Min Consolidation Bars με βάση το χρονικό πλαίσιο: μικρότερα (8-12) για διαγράμματα ενδοημέρας, μεγαλύτερα (20-30) για εβδομαδιαία διαγράμματα.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Εντοπίζει μοτίβα εδραίωσης εντός τάσεων και τα ταξινομεί με βάση τη μεθοδολογία Wyckoff για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς.
• Ο εντοπισμός εδραίωσης χρησιμοποιεί μια μέθοδο κύλισης εύρους τιμών, η οποία είναι μια απλοποιημένη προσέγγιση του εντοπισμού εύρους συναλλαγών του Wyckoff. Τα πραγματικά εύρη συναλλαγών μπορεί να έχουν πολύπλοκες εσωτερικές δομές (springs, upthrusts, δευτερεύουσες δοκιμές) που αυτός ο δείκτης δεν εντοπίζει ξεχωριστά — χρησιμοποιήστε τον δείκτη Accumulation & Distribution (#1) για λεπτομερή ανίχνευση γεγονότων.
• Η αναλογία όγκου Ζ/Π χρησιμοποιεί μια απλή ταξινόμηση κλεισίματος-πάνω-από-άνοιγμα / κλεισίματος-κάτω-από-άνοιγμα. Σε αγορές με συχνές ράβδους doji, το προφίλ όγκου μπορεί να εξαιρέσει ένα σημαντικό μέρος του συνολικού όγκου.
• Η διασταύρωση EMA για ανίχνευση τάσης είναι ένας καθυστερημένος δείκτης. Σε ασταθείς ή μεταβατικές αγορές, η ταξινόμηση τάσης μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της αγοράς στην αρχή της εδραίωσης.
• Πολύ στενές τιμές Max Range % (κάτω από 2%) μπορεί να παράγουν λίγες ή καθόλου ανιχνεύσεις σε ασταθή μέσα. Πολύ ευρείες τιμές (πάνω από 15%) μπορεί να ταξινομήσουν κινήσεις τάσης ως εδραίωσεις. Προσαρμόστε με βάση την αστάθεια του μέσου.
• Οι ζώνες λήξης χρόνου (που υπερβαίνουν τα Max Consolidation Bars) ταξινομούνται μόνο με βάση το προφίλ όγκου χωρίς επιβεβαίωση διάσπασης, καθιστώντας τις λιγότερο αξιόπιστες από τις ζώνες που επιβεβαιώνονται με διάσπαση.
• Παλαιότερα μοτίβα εδραίωσης δεν εγγυώνται μελλοντική συνέχιση τάσης. Μια ταξινόμηση Re-Accumulation μπορεί ακόμα να αποτύχει εάν αλλάξουν ευρύτερες συνθήκες αγοράς.