Wyckoff Comparative Strength

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength μετρά την απόδοση μιας μετοχής σε σχέση με ένα δείκτη αναφοράς — ένα θεμέλιο της ανάλυσης Wyckoff. Ο δείκτης εμφανίζει ένα ταλαντωτή ισχύος RS με κέντρο το μηδέν σε ξεχωριστό πλαίσιο, δείχνοντας την ποσοστιαία απόκλιση του λόγου Σχετικής Ισχύος από τον κινητό του μέσο όρο. Όταν ο ταλαντωτής είναι πάνω από το μηδέν, η μετοχή ξεπερνά σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς· όταν είναι κάτω, υστερεί. Ο δείκτης εντοπίζει επίσης αποκλίσεις μεταξύ μετοχής και δείκτη με ρυθμιζόμενη περίοδο αναμονής, συγκρίνει το πλάτος των κυμάτων και παρέχει ένα σύνθετο σκορ υπεροχής (0-100). Ο Wyckoff τόνιζε ότι οι ισχυρότερες συναλλαγές προέρχονται από μέσα που δείχνουν συγκριτική ισχύ έναντι της ευρύτερης αγοράς κατά τη συσσώρευση, με τον λόγο RS να είναι το κύριο εργαλείο για τον εντοπισμό τέτοιων ηγετών και καθυστερημένων.

Κύριες Έννοιες

• Λόγος Σχετικής Ισχύος (RS Ratio) — Υπολογίζεται ως Τιμή Μετοχής / Τιμή Δείκτη. Ένας αυξανόμενος λόγος RS σημαίνει ότι η μετοχή ξεπερνά σε απόδοση τον δείκτη· ένας φθίνοντας λόγος σημαίνει υπολειπόμενη απόδοση. Αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να απεικονιστεί η αρχή της συγκριτικής ισχύος του Wyckoff.
• Ταλαντωτής Ισχύος RS (Με Κέντρο το Μηδέν) — Ο δείκτης μετατρέπει τον λόγο RS σε ποσοστιαία απόκλιση από τον κινητό του μέσο όρο: (Εξομαλυνμένο RS − RS MA) / RS MA × 100. Θετικές τιμές σημαίνουν ότι το RS είναι πάνω από τον MA (καθεστώς υπεροχής)· αρνητικές τιμές σημαίνουν ότι το RS είναι κάτω από τον MA (καθεστώς υπολειπόμενης απόδοσης). Η γραμμή μηδέν αντιπροσωπεύει το επίπεδο διέλευσης του MA, παρέχοντας μια καθαρή, ανεξάρτητη από την κλίμακα όψη ανεξαρτήτως των απόλυτων λόγων τιμής.
• Απόκλιση Μετοχής έναντι Δείκτη — Όταν η μετοχή σχηματίζει υψηλότερα υψηλά/χαμηλά ενώ ο δείκτης σχηματίζει χαμηλότερα υψηλά/χαμηλά (bullish divergence), ή το αντίστροφο (bearish divergence), αποκαλύπτεται μεταβαλλόμενη σχετική ισχύς. Ο Wyckoff θεωρούσε τέτοιες αποκλίσεις ως ισχυρά πρώιμα σήματα για το ποιο μέσο συσσωρεύεται ή διανέμεται. Μια ρυθμιζόμενη περίοδος αναμονής αποτρέπει την υπερβολική σηματοδότηση.
• Σύγκριση Κυμάτων (Ανάλυση Κύματος Wyckoff) — Συγκρίνει το μέσο πλάτος των ανατιμήσεων και πτώσεων μεταξύ μετοχής και δείκτη. Μια μετοχή που ανεβαίνει περισσότερο και πέφτει λιγότερο από τον δείκτη είναι "Κυρίαρχη" — δείχνοντας γνήσια υποκείμενη ισχύ. Μια μετοχή που ανεβαίνει λιγότερο και πέφτει περισσότερο είναι "Υποτακτική" — σημάδι εγγενούς αδυναμίας.
• Βαθμολόγηση Υπεροχής — Ένα σύνθετο σκορ 0-100 με κέντρο το 50 (ουδέτερο) που συνδυάζει κατεύθυνση τάσης RS, ορμή RS, σχετική απόδοση και ποιότητα κύματος. Σκορ πάνω από 70 υποδεικνύουν σαφή υπεροχή· κάτω από 30 υποδεικνύουν σημαντική αδυναμία.

Πώς Λειτουργεί

1. Υπολογισμός Λόγου RS & Ταλαντωτής Ο ακατέργαστος λόγος RS υπολογίζεται ως η τρέχουσα τιμή κλεισίματος της μετοχής διαιρεμένη με την τιμή κλεισίματος του συμβόλου δείκτη σε κάθε ράβδο. Αυτός ο ακατέργαστος λόγος εξομαλύνεται με έναν βραχύ SMA (προεπιλογή 3 περιόδων) για να μειωθεί ο θόρυβος διατηρώντας την ευαισθησία. Ένας SMA μεγαλύτερης περιόδου (προεπιλογή 20 περιόδων) χρησιμεύει ως ο κινητός μέσος όρος αναφοράς τάσης. Ο δείκτης στη συνέχεια μετατρέπει αυτά σε έναν ταλαντωτή με κέντρο το μηδέν υπολογίζοντας την ποσοστιαία απόκλιση του εξομαλυνμένου RS από τον MA του:

• Λόγος RS = Κλείσιμο / Κλείσιμο Δείκτη
• Εξομαλυνμένο RS = SMA(Λόγος RS, Εξομάλυνση RS)
• RS MA = SMA(Λόγος RS, Περίοδος RS MA)
• Ταλαντωτής = (Εξομαλυνμένο RS − RS MA) / RS MA × 100
• Ταλαντωτής πάνω από μηδέν → υπεροχή (πράσινη γέμιση)
• Ταλαντωτής κάτω από μηδέν → υπολειπόμενη απόδοση (κόκκινη γέμιση)

Αυτή η προσέγγιση Mansfield εξασφαλίζει ότι ο άξονας Υ παραμένει κεντραρισμένος γύρω από το μηδέν ανεξαρτήτως του απόλυτου λόγου τιμής μεταξύ μετοχής και δείκτη, καθιστώντας τον ταλαντωτή καθολικά αναγνώσιμο για οποιοδήποτε ζεύγος μέσου. 2. Σύγκριση Απόδοσης Ο δείκτης μετρά την ποσοστιαία απόδοση τόσο της μετοχής όσο και του δείκτη σε μια ρυθμιζόμενη περίοδο αναδρομικής εμβέλειας (προεπιλογή 20 ράβδων). Η σχετική απόδοση είναι η διαφορά μεταξύ των δύο, δείχνοντας πόσο ξεπερνά ή υστερεί η μετοχή σε απόλυτους όρους.

• Απόδοση Μετοχής = (Κλείσιμο − Κλείσιμο[N]) / Κλείσιμο[N] × 100%
• Απόδοση Δείκτη = (Κλείσιμο Δείκτη − Κλείσιμο Δείκτη[N]) / Κλείσιμο Δείκτη[N] × 100%
• Σχετική Απόδοση = Απόδοση Μετοχής − Απόδοση Δείκτη

3. Σύγκριση Κυμάτων (Ανάλυση Κύματος Wyckoff) Η ανάλυση κύματος του Wyckoff συγκρίνει πόσο επιθετικά ανεβαίνει μια μετοχή έναντι του δείκτη της και πόσο καλά αντιστέκεται στις πτώσεις:

• Οι ποσοστιαίες κινήσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω ανά ράβδο υπολογίζονται χωριστά για τη μετοχή και τον δείκτη
• Αυτές υπολογίζονται ως μέσος όρος για το Μήκος Σύγκρισης Κύματος (προεπιλογή 20 ράβδων)
• Λόγος Ανάκαμψης = Μέση Ανάκαμψη Μετοχής / Μέση Ανάκαμψη Δείκτη — τιμές πάνω από 1.0× σημαίνουν ότι η μετοχή ανεβαίνει πιο δυνατά
• Αντίσταση Πτώσης = Μέση Πτώση Δείκτη / Μέση Πτώση Μετοχής — τιμές πάνω από 1.0× σημαίνουν ότι η μετοχή πέφτει λιγότερο
• Ταξινόμηση Κύματος: και οι δύο λόγοι πάνω από 1.1 = "Κυρίαρχη ▲", και οι δύο κάτω από 0.9 = "Υποτακτική ▼", μικτή = "Δυνατή Ανάκαμψη", "Αντίσταση Πτώσης", ή "Ουδέτερη ═"

4. Εντοπισμός Απόκλισης Οι αποκλίσεις μεταξύ ακραίων τιμών της μετοχής και του δείκτη εντοπίζονται χρησιμοποιώντας μια μέθοδο σύγκρισης δύο παραθύρων:

• Παράθυρο 1 (πρόσφατο): το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό των τελευταίων N ράβδων
• Παράθυρο 2 (προηγούμενο): το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό των N ράβδων πριν από αυτό
• Bullish divergence: η μετοχή σχηματίζει υψηλότερο υψηλό ενώ ο δείκτης σχηματίζει χαμηλότερο υψηλό, Ή η μετοχή σχηματίζει υψηλότερο χαμηλό ενώ ο δείκτης σχηματίζει χαμηλότερο χαμηλό — η μετοχή είναι ισχυρότερη
• Bearish divergence: η μετοχή σχηματίζει χαμηλότερο υψηλό ενώ ο δείκτης σχηματίζει υψηλότερο υψηλό, Ή η μετοχή σχηματίζει χαμηλότερο χαμηλό ενώ ο δείκτης σχηματίζει υψηλότερο χαμηλό — η μετοχή είναι ασθενέστερη
• Edge trigger εξασφαλίζει ότι κάθε απόκλιση ενεργοποιείται μόνο μία φορά στη ράβδο μετάβασης, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενα σήματα
• Divergence Cooldown (προεπιλογή 10 ράβδων) επιβάλλει ένα ελάχιστο κενό μεταξύ σημάτων ίδιου τύπου, αποτρέποντας υπερβολικό θόρυβο σε τάσεις αγοράς
• Οι ετικέτες απόκλισης περιλαμβάνουν λεπτομερείς tooltips που δείχνουν τη συγκεκριμένη σύγκριση ακραίων τιμών, τη σχετική απόδοση, την τιμή του λόγου RS και το σκορ ισχύος

5. Βαθμολόγηση Υπεροχής Το σύνθετο σκορ κυμαίνεται από 0 έως 100, με κέντρο το 50 (ουδέτερο — απόδοση σύμφωνη με τον δείκτη). Συνεισφέρουν τέσσερα στοιχεία:

• Τάση RS (±15 πόντοι): πόσο μακριά είναι ο λόγος RS πάνω ή κάτω από τον MA του
• Ορμή RS (±15 πόντοι): ρυθμός μεταβολής του λόγου RS κατά τη διάρκεια της αναδρομικής εμβέλειας απόδοσης
• Σχετική Απόδοση (±10 πόντοι): διαφορά ποσοστιαίας απόδοσης μετοχής έναντι δείκτη
• Ποιότητα Κύματος (±10 πόντοι): συνδυασμένη ισχύς λόγου ανάκαμψης και αντίστασης πτώσης

Βαθμοί σκορ: 70+ = Υπεροχή, 50-69 = Ουδέτερη, 30-49 = Υπολειπόμενη, κάτω από 30 = Αδυναμία.

Χαρακτηριστικά

• Ταλαντωτής RS με Κέντρο το Μηδέν — Εμφανίζει τον λόγο RS ως ποσοστιαία απόκλιση από τον κινητό του μέσο όρο, παρέχοντας μια καθαρή όψη ταλαντωτή που παραμένει κεντραρισμένη γύρω από το μηδέν ανεξαρτήτως των απόλυτων λόγων τιμής μεταξύ μετοχής και δείκτη (προσέγγιση Mansfield RS)
• Γραμμή Αναφοράς Μηδέν — Η γραμμή μηδέν αντιπροσωπεύει το επίπεδο διέλευσης του RS MA. Ταλαντωτής πάνω από μηδέν = υπεροχή· κάτω από μηδέν = υπολειπόμενη απόδοση, με άμεση οπτική πολικότητα
• Ζώνη Γεμίσματος RS/Μηδέν — Πράσινη γέμιση όταν ο ταλαντωτής είναι πάνω από το μηδέν (υπεροχή)· κόκκινη γέμιση όταν είναι κάτω (υπολειπόμενη απόδοση), παρέχοντας άμεση οπτική ανατροφοδότηση για το τρέχον καθεστώς ισχύος
• Εντοπισμός Απόκλισης Μετοχής έναντι Δείκτη — Εντοπίζει bullish και bearish αποκλίσεις συγκρίνοντας ακραίες τιμές μεταξύ μετοχής και δείκτη σε δύο γειτονικά παράθυρα
• Divergence Cooldown — Ρυθμιζόμενο ελάχιστο κενό ράβδων (προεπιλογή 10) μεταξύ σημάτων απόκλισης ίδιου τύπου, αποτρέποντας υπερβολικό θόρυβο σε τάσεις ή ασταθείς αγορές
• Ετικέτες Απόκλισης με Edge Trigger — Οι ετικέτες εμφανίζονται μία φορά ανά μετάβαση απόκλισης με λεπτομερείς tooltips που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σύγκρισης ακραίων τιμών, σχετική απόδοση, λόγο RS και σκορ ισχύος
• Ανάλυση Σύγκρισης Κυμάτων — Συγκρίνει τα μέσα πλάτη ανάκαμψης και πτώσης μεταξύ μετοχής και δείκτη, ταξινομώντας τη σχέση ως Κυρίαρχη, Υποτακτική, Δυνατή Ανάκαμψη, Αντίσταση Πτώσης ή Ουδέτερη
• Μετρικές Λόγου Ανάκαμψης και Αντίστασης Πτώσης — Ποσοτικές μετρήσεις του πώς ανεβαίνει η μετοχή έναντι του δείκτη και πόσο καλά αντιστέκεται στις πτώσεις, εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών
• Βαθμολόγηση Υπεροχής (0-100) — Σύνθετο σκορ με κέντρο το 50 που συνδυάζει τάση RS, ορμή RS, σχετική απόδοση και ποιότητα κύματος με τέσσερις βαθμούς (Υπεροχή, Ουδέτερη, Υπολειπόμενη, Αδυναμία)
• Σύγκριση Απόδοσης — Παράλληλες ποσοστιαίες αποδόσεις N ράβδων για μετοχή και δείκτη με τη διαφορά να εμφανίζεται ως Σχετική Απόδοση
• Χρωματισμός Φόντου Απόκλισης — Προαιρετική απόχρωση φόντου στις ράβδους απόκλισης για άμεση αναγνώριση μετατοπίσεων σχετικής ισχύος
• Ρυθμιζόμενο Σύμβολο Δείκτη — Σύγκριση με οποιονδήποτε δείκτη, ETF ή σύμβολο. Προεπιλογή SPY για αμερικανικές μετοχές· αλλάξτε σε QQQ, DIA, IWM ή οποιονδήποτε σχετικό δείκτη
• Πίνακας Πληροφοριών (13 σειρές) — Πίνακας ελέγχου σε πραγματικό χρόνο που δείχνει Σύμβολο Δείκτη, Λόγο RS, Τάση RS, Απόδοση Μετοχής/Δείκτη/Σχετική, Ταξινόμηση Κύματος, Λόγο Ανάκαμψης, Αντίσταση Πτώσης, Σκορ Ισχύος με βαθμό, Αριθμούς Αποκλίσεων και Ηλικία Τελευταίας Απόκλισης
• Σύστημα Ειδοποιήσεων — Ατομικές ειδοποιήσεις για bullish και bearish αποκλίσεις με λεπτομερή μηνύματα που περιλαμβάνουν ticker, δείκτη, τύπο σύγκρισης ακραίων τιμών, σχετική απόδοση και σκορ

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Ανοίγει σε ξεχωριστό πλαίσιο κάτω από το γράφημα τιμών, εμφανίζοντας τον ταλαντωτή ισχύος RS γύρω από μια γραμμή μηδέν.
• Ορίστε το Σύμβολο Δείκτη να ταιριάζει με την αγορά σας. Για αμερικανικές μετοχές, το SPY (S&P 500) είναι η προεπιλογή. Για μετοχές με έντονη έκθεση στο Nasdaq, σκεφτείτε το QQQ. Για κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιήστε BTCUSD ή έναν ευρύτερο δείκτη κρυπτονομισμάτων.
• Όταν ο ταλαντωτής είναι πάνω από το μηδέν (πράσινη γέμιση), η μετοχή ξεπερνά σε απόδοση τον δείκτη της — αυτός είναι ο ορισμός του Wyckoff για συγκριτική ισχύ υπέρ της μετοχής.
• Παρακολουθήστε τις ετικέτες bullish divergence: η μετοχή σχηματίζει υψηλότερα υψηλά ή υψηλότερα χαμηλά ενώ ο δείκτης σχηματίζει χαμηλότερα. Αυτό είναι ένας προηγούμενος δείκτης ότι η μετοχή συσσωρεύεται πιο επιθετικά από την αγορά.
• Παρακολουθήστε τις ετικέτες bearish divergence: η μετοχή σχηματίζει χαμηλότερα υψηλά ή χαμηλότερα χαμηλά ενώ ο δείκτης σχηματίζει υψηλότερα. Αυτό υποδηλώνει διανομή ή σχετική αδυναμία στη μετοχή.
• Ελέγξτε την Ταξινόμηση Κύματος στον πίνακα πληροφοριών. Η "Κυρίαρχη ▲" με Λόγο Ανάκαμψης πάνω από 1.0× και Αντίσταση Πτώσης πάνω από 1.0× επιβεβαιώνει ότι η μετοχή ανεβαίνει πιο δυνατά και πέφτει λιγότερο — το χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκριτικής ισχύος Wyckoff.
• Χρησιμοποιήστε το Σκορ (0-100) για γρήγορη αξιολόγηση. Σκορ πάνω από 70 ("Υπεροχή") υποδεικνύουν ισχυρή σχετική ισχύ κατάλληλη για long-side εισόδους. Σκορ κάτω από 30 ("Αδυναμία") υποδεικνύουν σημαντική υπολειπόμενη απόδοση.
• Συνδυάστε με άλλους δείκτες Wyckoff: όταν το Accumulation & Distribution (#1) δείχνει Φάση C/D και αυτός ο δείκτης δείχνει την μετοχή να ξεπερνά τον δείκτη με τον ταλαντωτή πάνω από το μηδέν, η πιθανότητα επιτυχούς markup αυξάνεται σημαντικά.
• Κατά τη διάρκεια γενικευμένων πωλήσεων της αγοράς, παρακολουθήστε ποιες μετοχές διατηρούν τον ταλαντωτή πάνω από το μηδέν. Αυτοί οι ηγέτες σχετικής ισχύος συχνά παράγουν τις ισχυρότερες ανατιμήσεις όταν η ευρύτερη αγορά ανακάμπτει.
• Προσαρμόστε την Περίοδο RS MA για διαφορετικά στυλ συναλλαγών: μικρότερη (10-14) για swing trading, μεγαλύτερη (30-50) για position trading.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν δημιουργεί σήματα αγοράς ή πώλησης. Μετρά τη σχετική ισχύ μεταξύ μιας μετοχής και ενός δείκτη για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς με βάση τη μεθοδολογία Wyckoff.
• Ο δείκτης εμφανίζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο (όχι επικαλυμμένος στην τιμή). Ο ταλαντωτής δείχνει την ποσοστιαία απόκλιση του λόγου RS από τον κινητό του μέσο όρο, όχι την απόλυτη τιμή του λόγου RS. Ο ακατέργαστος λόγος RS εμφανίζεται στον πίνακα πληροφοριών.
• Ο εντοπισμός απόκλισης χρησιμοποιεί μια μέθοδο σύγκρισης σταθερού παραθύρου. Σε ισχυρές τάσεις αγοράς, οι αποκλίσεις μπορεί να είναι σπάνιες· σε ασταθείς αγορές, μπορεί να ενεργοποιούνται πιο συχνά. Ρυθμίστε το Divergence Lookback και το Divergence Cooldown για να ταιριάζουν στις συνθήκες της αγοράς.
• Η σύγκριση κυμάτων απαιτεί επαρκείς ράβδους προς τα πάνω και προς τα κάτω εντός του μήκους κύματος. Σε ισχυρές μονοκατευθυντικές τάσεις, η μία πλευρά μπορεί να έχει πολύ μικρές μέσες κινήσεις, καθιστώντας τους λόγους ασταθείς. Ένα ελάχιστο όριο 0.001% αποτρέπει προβλήματα διαίρεσης με το μηδέν.
• Το σύμβολο δείκτη πρέπει να είναι διαθέσιμο στο TradingView και να έχει δεδομένα για το τρέχον χρονικό πλαίσιο. Εάν ο δείκτης δεν επιστρέψει δεδομένα, ο λόγος RS δεν θα υπολογιστεί.
• Ο όγκος δεν χρησιμοποιείται σε αυτόν τον δείκτη. Η συγκριτική ισχύς Wyckoff εστιάζει στη συμπεριφορά τιμής σε σχέση με τον δείκτη, όχι στη δυναμική όγκου. Συνδυάστε με δείκτες βασισμένους σε όγκο (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) για πλήρη ανάλυση Wyckoff.
• Η προηγούμενη σχετική ισχύς δεν εγγυάται μελλοντική απόδοση. Μια μετοχή που ξεπερνά σήμερα μπορεί να αρχίσει να υστερεί ανά πάσα στιγμή.