Smart Trading

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Smart Trading είναι ένας δείκτης ανάλυσης τάσης που προσαρμόζεται στην διακύμανση, αναγνωρίζει δυναμικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, ταξινομεί την ισχύ των ανατροπών και σχεδιάζει ζώνες υποχώρησης και take-profit σε πραγματικό χρόνο στο γράφημα.

Σε αντίθεση με στατικά εργαλεία S/R, αυτός ο δείκτης προσαρμόζει τα επίπεδά του χρησιμοποιώντας μια κυλιόμενη μέτρηση διακύμανσης, δημιουργώντας ζώνες που επεκτείνονται σε ασταθείς αγορές και συστέλλονται σε ήρεμες. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους εμπόρους να απεικονίσουν πού μπορεί να υποχωρήσει η τιμή μετά από μια ανατροπή και πού μπορεί να σχηματιστούν πιθανές περιοχές take-profit, χωρίς να δίνει καμία εγγύηση για τη μελλοντική συμπεριφορά της τιμής.

Ανίχνευση Τάσης Βάσει Supertrend

Ο δείκτης χρησιμοποιεί ένα σύστημα ανίχνευσης τάσης βασισμένο στην έννοια του Supertrend (Olivier Seban). Το Supertrend είναι μια ευρέως γνωστή μέθοδος παρακολούθησης τάσης που υπολογίζει άνω και κάτω ζώνες χρησιμοποιώντας το ATR (Average True Range) γύρω από τη μέση τιμή (HL2). Όταν η τιμή διασχίζει πάνω από την κάτω ζώνη, η τάση γίνεται bullish· όταν διασχίζει κάτω από την άνω ζώνη, η τάση γίνεται bearish. Αυτός ο μηχανισμός καθορίζει την κατευθυντική προτίμηση που χρησιμοποιείται σε όλο τον δείκτη.

Υποστήριξη και Αντίσταση Προσαρμοσμένη στη Διακύμανση

Αντί να τοποθετεί γραμμές S/R στα ακατέργαστα υψηλά και χαμηλά των κινήσεων, αυτός ο δείκτης τις μετατοπίζει με ένα buffer διακύμανσης. Το buffer προέρχεται από την τυπική απόκλιση της τιμής κλεισίματος σε ένα παράθυρο 20 ράβδων, κλιμακωμένη με έναν πολλαπλασιαστή ευαισθησίας που ορίζει ο χρήστης. Αυτό σημαίνει:

• Γραμμή αντίστασης = Υψηλότερο υψηλό περιόδου + διακύμανση σε εκείνη τη ράβδο
• Γραμμή υποστήριξης = Χαμηλότερο χαμηλό περιόδου - διακύμανση σε εκείνη τη ράβδο

Το αποτέλεσμα είναι επίπεδα που λαμβάνουν υπόψη τον τυπικό θόρυβο γύρω από τα σημεία κίνησης, μειώνοντας τα ψευδή σήματα.

Ταξινόμηση Ισχύος Ανατροπής

Δεν έχουν όλες οι ανατροπές την ίδια βεβαιότητα. Αυτός ο δείκτης συγκρίνει την τρέχουσα διακύμανση με ένα κυλιόμενο μέσο όρο 50 ράβδων της διακύμανσης και ταξινομεί κάθε ανατροπή σε ένα από τα τρία επίπεδα:

• Ισχυρή Ανατροπή — Η τρέχουσα διακύμανση υπερβαίνει το 1.4x του κυλιόμενου μέσου όρου, υποδηλώνοντας υψηλή ορμή.
• Ανατροπή (Κανονική) — Η τρέχουσα διακύμανση είναι εντός του κανονικού εύρους.
• Ασθενής Ανατροπή — Η τρέχουσα διακύμανση είναι κάτω από το 0.7x του κυλιόμενου μέσου όρου, υποδηλώνοντας ασθενή ορμή.

Αυτή η ταξινόμηση βοηθά τους εμπόρους να αξιολογήσουν τη βεβαιότητα πίσω από μια κίνηση, όχι μόνο την κατεύθυνση.

Η λογική του δείκτη ακολουθεί μια διαδοχική ροή:

Βήμα 1 — Κατεύθυνση Τάσης

Ένας υπολογισμός Supertrend (ATR 10 περιόδων, ρυθμιζόμενος πολλαπλασιαστής από τον χρήστη) καθορίζει την τρέχουσα τάση. Η ανάλυση πίεσης εντός ράβδου (σύγκριση θέσης κλεισίματος σε σχέση με το εύρος υψηλού-χαμηλού) παρέχει δευτερεύουσα επιβεβαίωση.

Βήμα 2 — Ανίχνευση Περιόδου και Τοποθέτηση Γραμμών S/R

Όταν η τιμή διασχίζει την ζώνη Supertrend προς τα πάνω, ξεκινά μια "περίοδος υψηλών". Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δείκτης παρακολουθεί το υψηλότερο υψηλό. Όταν η περίοδος τελειώνει (η πίεση εντός ράβδου γίνεται αρνητική), μια γραμμή αντίστασης σχεδιάζεται στο: υψηλότερο υψηλό + διακύμανση που μετρήθηκε στην ακραία κεραία.

Η ίδια λογική εφαρμόζεται αντιστρόφως για γραμμές υποστήριξης κατά τη διάρκεια "περιόδων χαμηλών".

Βήμα 3 — Δημιουργία Σήματος Ανατροπής

Όταν η τιμή κλείνει πέρα από μια γραμμή S/R, δημιουργείται ένα σήμα ανατροπής. Το σήμα ταξινομείται ως Ισχυρό, Κανονικό ή Ασθενές βάσει του τρέχοντος καθεστώτος διακύμανσης. Κάθε γραμμή S/R μπορεί να προκαλέσει μόνο ένα σήμα (η γραμμή σημειώνεται ως "χρησιμοποιημένη" μετά την πρώτη ανατροπή).

Βήμα 4 — Σχεδίαση Ζώνης Υποχώρησης

Μετά από μια ανατροπή πώλησης, εάν η τιμή υποχωρήσει πίσω προς την περιοχή της γραμμής αντίστασης, σχεδιάζεται μια Ζώνη Υποχώρησης Πώλησης (πλαίσιο). Αυτή η ζώνη αντιπροσωπεύει την περιοχή όπου η τιμή τραβάει πίσω σε μια προηγούμενη περιοχή αντίστασης — μια πιθανή ζώνη συνέχισης για την bearish κίνηση.

Παρομοίως, μετά από μια ανατροπή αγοράς, μια Ζώνη Υποχώρησης Αγοράς εμφανίζεται όταν η τιμή τραβάει πίσω προς την περιοχή της γραμμής υποστήριξης.

Βήμα 5 — Σχεδίαση Ζώνης Take Profit

Όταν η τιμή κινείται προς την κατεύθυνση της ανατροπής και πλησιάζει την ζώνη Supertrend, σχεδιάζεται μια Ζώνη TP (πλαίσιο). Αυτή η ζώνη ενημερώνει δυναμικά το όριό της με την τιμή του Supertrend, παρέχοντας μια οπτική περιοχή όπου η ορμή της τρέχουσας τάσης μπορεί να αποδυναμώνεται.

Βήμα 6 — Φίλτρο Τάσης HTF (Προαιρετικό)

Μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα προαιρετικό φίλτρο τάσης υψηλότερου χρονικού πλαισίου. Αυτό επανυπολογίζει το Supertrend σε ένα υψηλότερο χρονικό πλαίσιο που επιλέγει ο χρήστης μέσω του request.security(). Όταν είναι ενεργό, σήματα και ζώνες από την πλευρά της αγοράς εμφανίζονται μόνο όταν η τάση HTF είναι bullish, και σήματα από την πλευρά της πώλησης εμφανίζονται μόνο όταν η τάση HTF είναι bearish. Αυτό βοηθά στο φιλτράρισμα setups που είναι αντίθετα προς την τάση.

Δυναμικές Γραμμές S/R

• Οι γραμμές αντίστασης και υποστήριξης προσαρμόζονται αυτόματα βάσει της μετρούμενης διακύμανσης.
• Οι γραμμές επεκτείνονται προς τα δεξιά από προεπιλογή και ενημερώνονται καθώς σχηματίζονται νέες περίοδοι.
• Τα χρώματα και η ορατότητα των γραμμών είναι πλήρως προσαρμόσιμα.

Ετικέτες Ταξινόμησης Ανατροπής

• Κάθε ανατροπή επισημαίνεται απευθείας στο γράφημα ως "Ισχυρή Ανατροπή", "Ανατροπή" ή "Ασθενής Ανατροπή".
• Οι ετικέτες έχουν κωδικοποίηση χρώματος: κυανή για bullish ανατροπές, μπορντό για bearish ανατροπές.

Ζώνες Υποχώρησης

• Χρωματιστά πλαίσια που σχεδιάζονται όταν η τιμή υποχωρεί σε μια προηγούμενη περιοχή S/R μετά από μια ανατροπή.
• Οι ζώνες τερματίζονται όταν η τιμή ανακτά την ζώνη Supertrend ή εμφανίζεται αντίθετο σήμα.
• Οι ζώνες λαμβάνουν μια περιγραφική ετικέτα ("Retracement Trend Zone") αφού διαρκέσουν για περισσότερες από 20 ράβδους.
• Οι ετικέτες κειμένου των ζωνών είναι πλήρως προσαρμόσιμες μέσω των εισόδων.

Ζώνες Take Profit

• Οι ζώνες TP εμφανίζονται στην αντίθετη πλευρά της κατεύθυνσης ανατροπής.
• Το όριο της ζώνης ακολουθεί δυναμικά την ζώνη Supertrend.
• Μια μικρή ετικέτα "TP X" σημειώνει τη στιγμή που η τιμή εισέρχεται για πρώτη φορά στη ζώνη TP.
• Οι τελευταίες κλεισμένες ζώνες TP συνεχίζουν να επεκτείνονται μέχρι να σχηματιστεί ένα νέο πλαίσιο TP.

Φίλτρο Τάσης HTF

• Προαιρετική ευθυγράμμιση τάσης Supertrend υψηλότερου χρονικού πλαισίου.
• Ρυθμιζόμενη ανάλυση HTF και ευαισθησία.
• Προαιρετική αιωρούμενη ετικέτα που δείχνει την τρέχουσα κατεύθυνση τάσης HTF.

Πληρέστερο Σύστημα Ειδοποιήσεων

• Ειδοποιήσεις για ανατροπές (πάνω/κάτω, κανονικές και ισχυρές ξεχωριστά).
• Ειδοποιήσεις για δημιουργία ζώνης υποχώρησης.
• Ειδοποιήσεις για συμβάντα εισόδου και εξόδου από ζώνη με κατευθυντικές πληροφορίες (εξήλθε ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ / ΠΛΑΓΙΑ).
• Ειδοποιήσεις για συμβάντα επαφής με ζώνη TP.
• Προαιρετικές λεπτομέρειες τιμής (κορυφή, βάση, κλείσιμο) που περιλαμβάνονται στα μηνύματα ειδοποίησης.
• Όλες οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ξεχωριστά.

Ξεκινώντας

Προσθέστε τον δείκτη σε οποιοδήποτε γράφημα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (Ευαισθησία Buffer Διακύμανσης: 1.0, Ευαισθησία Διακύμανσης Τάσης: 3.0) λειτουργούν καλά για τα περισσότερα ρευστά μέσα στα χρονικά πλαίσια 1H έως 4H.

Ανάγνωση του Γραφήματος

• Κυανές γραμμές = Επίπεδα υποστήριξης (κάτω από την τιμή)
• Μπορντό γραμμές = Επίπεδα αντίστασης (πάνω από την τιμή)
• Κυανές ετικέτες = Σήματα bullish ανατροπής
• Μπορντό ετικέτες = Σήματα bearish ανατροπής
• Χρωματιστά πλαίσια = Ζώνες υποχώρησης και TP

Κύριες Εισόδοι

• Ευαισθησία Buffer Διακύμανσης (0.1 έως 2.0): Ελέγχει πόσο μακριά μετατοπίζονται οι γραμμές S/R από τα ακραία σημεία των κινήσεων. Υψηλότερες τιμές δημιουργούν ευρύτερα buffers.
• Ευαισθησία Διακύμανσης Τάσης (0.5 έως 10.0): Ελέγχει τον πολλαπλασιαστή του Supertrend. Υψηλότερες τιμές καθιστούν την τάση πιο αργή στην αναστροφή.
• Ανάλυση HTF: Όταν το φίλτρο HTF είναι ενεργό, επιλέξτε το υψηλότερο χρονικό πλαίσιο για ευθυγράμμιση τάσης.

Προτεινόμενη Ροή Εργασίας

1. Παρατηρήστε την τρέχουσα κατεύθυνση τάσης από το Supertrend.

2. Περιμένετε ένα σήμα ανατροπής σε μια γραμμή S/R. Προτιμήστε "Ισχυρή Ανατροπή" για μεγαλύτερη βεβαιότητα. 3. Εάν η ανατροπή επιβεβαιωθεί και εμφανιστεί μια Ζώνη Υποχώρησης, θεωρήστε την ως μια πιθανή περιοχή επανεισόδου προς την κατεύθυνση της τάσης. 4. Χρησιμοποιήστε τη ζώνη TP ως οπτικό οδηγό για περιοχές όπου η ορμή μπορεί να αποδυναμώνεται. 5. Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις για τα προτιμώμενα συμβάντα σας για να παραμένετε ενημερωμένοι χωρίς να παρακολουθείτε συνεχώς το γράφημα.

• Αυτός ο δείκτης είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, όχι ένα σύστημα συναλλαγών. Δεν δημιουργεί εντολές αγοράς/πώλησης.
• Οι ταξινομήσεις ανατροπών βασίζονται σε ιστορικές συγκρίσεις διακύμανσης. Τα προηγούμενα μοτίβα διακύμανσης δεν εγγυώνται μελλοντική συμπεριφορά.
• Το buffer διακύμανσης που βασίζεται στην τυπική απόκλιση είναι ευαίσθητο σε ξαφνικές αλλαγές καθεστώτος. Οι παράμετροι μπορεί να χρειάζονται προσαρμογή σε διαφορετικά μέσα και χρονικά πλαίσια.
• Το φίλτρο HTF εισάγει μια εξάρτηση δεδομένων μέσω του request.security() και κληρονομεί τους περιορισμούς των δεδομένων υψηλότερου χρονικού πλαισίου (πιθανή επαναχρωμάτιση στην τελευταία μη επιβεβαιωμένη ράβδο HTF).
• Η ακρίβεια των ζωνών εξαρτάται από τις συνολικές συνθήκες της αγοράς. Ασταθείς, περιορισμένες αγορές μπορεί να παράγουν συχνές, βραχύβιες ζώνες.

Το σύστημα ανίχνευσης τάσης βασίζεται στην έννοια του Supertrend από τον Olivier Seban. Τα επίπεδα S/R προσαρμοσμένα στη διακύμανση, η ταξινόμηση ισχύος ανατροπής, η λογική ζώνης υποχώρησης, η δυναμική διαχείριση ζώνης TP και το σύστημα ειδοποιήσεων είναι πρωτότυπες συνεισφορές.