Wyckoff Price Cycle

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff Price Cycle αναγνωρίζει και απεικονίζει τις τέσσερις θεμελιώδεις φάσεις του κύκλου αγοράς Wyckoff: Συσσώρευση, Ανατίμηση, Διανομή και Υποτίμηση. Συνδυάζοντας την κατεύθυνση τάσης EMA, την ισχύ τάσης ADX, τη θέση της τιμής εντός εύρους και την ανάλυση προτίμησης όγκου, ο δείκτης ταξινομεί την τρέχουσα φάση της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Οι μεταβάσεις φάσης επισημαίνονται απευθείας στο γράφημα, ο χρωματισμός του φόντου παρέχει άμεσο οπτικό πλαίσιο και ένας βαθμός εμπιστοσύνης πολλαπλών παραγόντων αξιολογεί την αξιοπιστία κάθε ανίχνευσης φάσης.

Βασικές Έννοιες

• Κύκλος Τιμών Wyckoff — Το μοντέλο του Richard D. Wyckoff περιγράφει την διαρκή περιστροφή της αγοράς μέσω τεσσάρων φάσεων: Συσσώρευση (οι θεσμικοί αγοράζουν ήσυχα), Ανατίμηση (ανοδική τάση), Διανομή (οι θεσμικοί πουλάνε ήσυχα) και Υποτίμηση (καθοδική τάση). Η κατανόηση της φάσης στην οποία βρίσκεται η αγορά παρέχει κρίσιμο πλαίσιο για όλες τις αποφάσεις συναλλαγών.
• Συσσώρευση — Ένα πλευρικό εύρος συναλλαγών στο κάτω μέρος, όπου οι ενημερωμένοι συμμετέχοντες συσσωρεύουν μετοχές από το κοινό. Ο όγκος μειώνεται στις πτώσεις και αυξάνεται στις ανατιμήσεις. Η τιμή βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο άκρο του εύρους της. Το ADX είναι χαμηλό, υποδεικνύοντας μια αγορά εντός εύρους.
• Ανατίμηση — Η φάση ανοδικής τάσης όπου η ζήτηση ελέγχει. Η τιμή ανεβαίνει με υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Το ADX είναι αυξημένο, η γρήγορη EMA είναι πάνω από την αργή EMA, και το DI+ κυριαρχεί έναντι του DI-.
• Διανομή — Ένα πλευρικό εύρος συναλλαγών στο πάνω μέρος, όπου οι ενημερωμένοι συμμετέχοντες διανέμουν μετοχές στο κοινό. Ο όγκος αυξάνεται στις πτώσεις και μειώνεται στις ανατιμήσεις. Η τιμή βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο άκρο του εύρους της. Το ADX είναι χαμηλό.
• Υποτίμηση — Η φάση καθοδικής τάσης όπου η προσφορά ελέγχει. Η τιμή πέφτει με χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά. Το ADX είναι αυξημένο, η γρήγορη EMA είναι κάτω από την αργή EMA, και το DI- κυριαρχεί έναντι του DI+.
• Επιβεβαίωση Φάσης — Για να αποφευχθεί ο θόρυβος από απότομες αλλαγές, ο δείκτης απαιτεί έναν παραμετροποιήσιμο αριθμό διαδοχικών ράβδων που επιβεβαιώνουν την ίδια φάση πριν από την επίσημη αλλαγή. Αυτό το φίλτρο εξομάλυνσης εξαλείφει τον θόρυβο από μεμονωμένες ράβδους.
• Βαθμολόγηση Εμπιστοσύνης — Κάθε φάση βαθμολογείται (Δυνατή/Μέτρια/Αδύναμη) με βάση το πόσο καλά η ευθυγράμμιση ADX, η θέση τιμής, η προτίμηση όγκου και η κατεύθυνση DI υποστηρίζουν την ανιχνευόμενη φάση. Υψηλότερη εμπιστοσύνη σημαίνει ότι περισσότεροι παράγοντες συμφωνούν.

Πώς Λειτουργεί

1. Ανίχνευση Κατεύθυνσης Τάσης Δύοι Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι (Γρήγορη EMA, προεπιλογή 20; Αργή EMA, προεπιλογή 50) καθορίζουν την κατεύθυνση της τάσης. Όταν η Γρήγορη EMA διασχίσει πάνω από την Αργή EMA, η τάση είναι ανοδική. Όταν διασχίσει κάτω, η τάση είναι καθοδική. Μια προαιρετική γέμιση νέφους EMA επισημαίνει οπτικά την περιοχή μεταξύ των δύο μέσων. 2. Μέτρηση Ισχύος Τάσης Ο Δείκτης Μέσου Κατεύθυνσης (ADX, προεπιλεγμένη περίοδος 14) ποσοτικοποιεί την ισχύ της τάσης. ADX πάνω από το κατώφλι (προεπιλογή 20) υποδεικνύει μια αγορά σε τάση κατάλληλη για ανίχνευση Ανατίμησης ή Υποτίμησης. ADX κάτω από το κατώφλι υποδεικνύει μια αγορά εντός εύρους κατάλληλη για ανίχνευση Συσσώρευσης ή Διανομής. Οι τιμές DI+ και DI- παρέχουν επιπλέον πλαίσιο κατεύθυνσης. 3. Ανάλυση Θέσης Τιμής Ο δείκτης υπολογίζει τη θέση της τιμής εντός ενός παραμετροποιήσιμου εύρους (προεπιλογή αναδρομής 100 ράβδων). Η θέση εκφράζεται ως ποσοστό: 0% σημαίνει ότι η τιμή είναι στο χαμηλότερο χαμηλό, 100% στο υψηλότερο υψηλό. Τιμή πάνω από το Άνω Κατώφλι Θέσης (προεπιλογή 65%) ευνοεί την ανίχνευση Διανομής. Τιμή κάτω από το Κάτω Κατώφλι Θέσης (προεπιλογή 35%) ευνοεί την ανίχνευση Συσσώρευσης. 4. Ανίχνευση Προτίμησης Όγκου Ο όγκος σε ανοδικές ράβδους έναντι καθοδικών ράβδων υπολογίζεται ως μέσος όρος σε μια παραμετροποιήσιμη περίοδο (προεπιλογή 10 ράβδων). Όταν ο μέσος όγκος σε ανοδικές ράβδους υπερβαίνει τον όγκο καθοδικών ράβδων περισσότερο από 10%, η προτίμηση είναι ανοδική — συνεπής με Συσσώρευση και Ανατίμηση. Όταν ο όγκος καθοδικών ράβδων υπερβαίνει τον όγκο ανοδικών ράβδων, η προτίμηση είναι καθοδική — συνεπής με Διανομή και Υποτίμηση. 5. Λογική Ταξινόμησης Φάσης Οι τέσσερις φάσεις ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό όλων των παραγόντων:

• Ανατίμηση — ADX πάνω από κατώφλι + Γρήγορη EMA πάνω από Αργή EMA (ανοδική τάση)
• Υποτίμηση — ADX πάνω από κατώφλι + Γρήγορη EMA κάτω από Αργή EMA (καθοδική τάση)
• Διανομή — ADX κάτω από κατώφλι + τιμή κοντά σε υψηλά του εύρους (εύρος στην κορυφή)
• Συσσώρευση — ADX κάτω από κατώφλι + τιμή κοντά σε χαμηλά του εύρους (εύρος στον πάτο)

Όταν η τιμή βρίσκεται στο μεσαίο εύρος κατά τη διάρκεια μιας αγοράς εντός εύρους (ADX κάτω από κατώφλι), η κατεύθυνση EMA χρησιμεύει ως αποφασιστικός παράγοντας — ανοδική EMA ευνοεί τη Συσσώρευση (δημιουργία ζήτησης), καθοδική EMA ευνοεί τη Διανομή (δημιουργία προσφοράς). 6. Βαθμολόγηση Εμπιστοσύνης Κάθε ανιχνευόμενη φάση λαμβάνει ένα βαθμό εμπιστοσύνης (0-100%) με βάση τέσσερις παράγοντες:

• Ευθυγράμμιση ADX — οι φάσεις τάσης ωφελούνται από υψηλό ADX, οι φάσεις εύρους από χαμηλό ADX (+25 μέγιστο)
• Θέση τιμής — η Συσσώρευση ωφελείται από χαμηλή θέση, η Διανομή από υψηλή θέση (+15 μέγιστο)
• Προτίμηση όγκου — ανοδική προτίμηση υποστηρίζει Συσσώρευση/Ανατίμηση, καθοδική υποστηρίζει Διανομή/Υποτίμηση (+10 μέγιστο)
• Κατεύθυνση DI — κυριαρχία DI+ υποστηρίζει ανοδικές φάσεις, DI- υποστηρίζει καθοδικές φάσεις (+10 μέγιστο)

Οι βαθμοί ταξινομούνται ως Δυνατοί (75%+), Μέτριοι (50-74%), ή Αδύναμοι (κάτω από 50%).

Χαρακτηριστικά

• Ανίχνευση Τεσσάρων Φάσεων Wyckoff — Αναγνωρίζει Συσσώρευση, Ανατίμηση, Διανομή και Υποτίμηση χρησιμοποιώντας ανάλυση ισχύος τάσης, κατεύθυνσης, θέσης τιμής και όγκου
• Σύστημα Επιβεβαίωσης Φάσης — Απαιτεί παραμετροποιήσιμες διαδοχικές ράβδους της ίδιας ανίχνευσης φάσης πριν από την αλλαγή, αποτρέποντας τον θόρυβο από απότομες αλλαγές
• Βαθμολόγηση Εμπιστοσύνης Πολλαπλών Παραγόντων — Βαθμολογεί κάθε φάση ως Δυνατή, Μέτρια ή Αδύναμη με βάση την ευθυγράμμιση ADX, τη θέση τιμής, την προτίμηση όγκου και την κατεύθυνση DI
• Επικάλυψη EMA με Νέφος — Εμφανίζει τις γραμμές Γρήγορης και Αργής EMA με μια χρωματικά κωδικοποιημένη γέμιση νέφους που αλλάζει χρώμα με βάση την κατεύθυνση της τάσης
• Ετικέτες Μετάβασης Φάσης — Σημειώνει τις αλλαγές φάσης απευθείας στο γράφημα με λεπτομερείς υπόδειξες που δείχνουν ADX, DI+/DI-, θέση τιμής, όγκο και εμπιστοσύνη
• Χρωματισμός Φόντου Φάσης — Χρωματίζει το φόντο του γραφήματος με το χρώμα της τρέχουσας φάσης για άμεση οπτική αναγνώριση
• Χρωματισμός Ράβδων — Προαιρετικός χρωματισμός κεριών με βάση την τρέχουσα φάση Wyckoff
• Πίνακας Θέσης Κύκλου — Οπτικό διάγραμμα 2×2 που δείχνει και τις τέσσερις φάσεις με την τρέχουσα φάση επισημασμένη, αναπαριστώντας την περιστροφή του κύκλου
• Πίνακας Πληροφοριών — Πίνακας με λεπτομερείς μετρήσεις που δείχνει Φάση, Διάρκεια, Εμπιστοσύνη, ADX, DI+/DI-, Τάση, Θέση Τιμής, Προτίμηση Όγκου και συνολικές Μεταβάσεις
• Ενσωμάτωση ADX και DMI — Χρησιμοποιεί ADX για ισχύ τάσης και DI+/DI- για προτίμηση κατεύθυνσης, παρέχοντας αυθεντική αξιολόγηση τάσης Wyckoff
• Ανάλυση Προτίμησης Όγκου — Συγκρίνει τον μέσο όγκο σε ανοδικές ράβδους έναντι καθοδικών για να καθορίσει αν κυριαρχεί πίεση αγοράς ή πώλησης
• Πληρέστερο Σύστημα Ειδοποιήσεων — Ατομικοί διακόπτες ειδοποίησης για κάθε μετάβαση φάσης με λεπτομερή μηνύματα που περιλαμβάνουν τιμή, ADX και εμπιστοσύνη
• Πλήρης Προσαρμογή — 31 εισόδους σε 5 ομάδες που καλύπτουν παραμέτρους ανίχνευσης, ανάλυση όγκου, οπτικό στυλ, εμφάνιση και ειδοποιήσεις

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Λειτουργεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε γραφήματα 15 λεπτών έως ημερήσια όπου η δυναμική τάσης και εύρους είναι ξεκάθαρη.
• Παρακολουθήστε φάσεις Συσσώρευσης κοντά σε σημαντικά χαμηλά — εδώ οι θεσμικοί χτίζουν θέσεις. Ψάξτε για προτίμηση όγκου που μετατοπίζεται προς ανοδική ως επιβεβαίωση.
• Κατά τη διάρκεια φάσεων Ανατίμησης, συναλλάσσεστε με την τάση. Η ανοδική διασταύρωση EMA και το αυξανόμενο ADX επιβεβαιώνουν την κυριαρχία ζήτησης. Οι υποχωρήσεις προς την αργή EMA προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου.
• Φάσεις Διανομής κοντά σε υψηλά προειδοποιούν ότι οι θεσμικοί πουλάνε. Παρακολουθήστε το ADX να μειώνεται ενώ η τιμή παραμένει υψηλή — η προσφορά χτίζεται ήσυχα.
• Φάσεις Υποτίμησης επιβεβαιώνουν μια καθοδική τάση. Η καθοδική διασταύρωση EMA και το αυξημένο ADX δείχνουν ότι η προσφορά ελέγχει. Οι ανατιμήσεις προς την αργή EMA προσφέρουν ευκαιρίες εξόδου ή σορταρίσματος.
• Χρησιμοποιήστε το βαθμό Εμπιστοσύνης για να αξιολογήσετε την αξιοπιστία της τρέχουσας φάσης. Δυνατή εμπιστοσύνη σημαίνει ότι πολλοί παράγοντες ευθυγραμμίζονται. Αδύναμη εμπιστοσύνη υποδηλώνει ότι η αγορά μπορεί να είναι σε μετάβαση.
• Ο Πίνακας Θέσης Κύκλου παρέχει μια γρήγορη ματιά του πού βρίσκεται η αγορά στον κύκλο Wyckoff. Το επισημασμένο κελί δείχνει την τρέχουσα φάση.
• Συνδυάστε την ανίχνευση φάσης με άλλους δείκτες Wyckoff (Ανάλυση Διάδοσης Όγκου, Spring & Upthrust) για ολοκληρωμένη ανάλυση.
• Προσαρμόστε το Κατώφλι ADX για να ταιριάζει στο όργανο σας — πιο μεταβλητά όργανα μπορεί να χρειάζονται υψηλότερο κατώφλι (25-30), ενώ πιο ήρεμες αγορές μπορεί να λειτουργούν καλύτερα με χαμηλότερες τιμές (15-18).
• Αυξήστε τις Ράβδους Επιβεβαίωσης Φάσης σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια για να μειώσετε τον θόρυβο, ή μειώστε το σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια για ταχύτερη απόκριση.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Ταξινομεί την τρέχουσα φάση της αγοράς για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς με βάση τη θεωρία του κύκλου τιμών Wyckoff.
• Η ανίχνευση φάσης βασίζεται σε υπολογισμούς ADX και EMA που εγγενώς υστερούν της τιμής. Οι μεταβάσεις φάσης αναγνωρίζονται αφού έχουν αρχίσει, δεν προβλέπονται εκ των προτέρων.
• Το σύστημα επιβεβαίωσης φάσης εισάγει σκόπιμα μια καθυστέρηση για να μειώσει τον θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορες αλλαγές φάσης σε ασταθείς αγορές μπορεί να αναφέρονται καθυστερημένα.
• Η αξιοπιστία δεδομένων όγκου ποικίλλει ανάλογα με το όργανο και το χρηματιστήριο. Ο όγκος spot Forex είναι συνήθως όγκος tick και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τον πραγματικό όγκο συναλλαγών.
• Ο δείκτης χρησιμοποιεί ένα μόνο χρονικό πλαίσιο. Για ολοκληρωμένη ανάλυση Wyckoff, συνιστάται η σύγκριση αναγνώσεων φάσης σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια.
• Η προηγούμενη ταξινόμηση φάσης δεν εγγυάται τη μελλοντική συμπεριφορά της τιμής.
• Εάν ο Πίνακας Θέσης Κύκλου και ο Πίνακας Πληροφοριών ρυθμιστούν στην ίδια θέση, θα επικαλύπτονται. Χρησιμοποιήστε διαφορετικές θέσεις για κάθε πίνακα.
• Υποστηρίζονται μέχρι 500 αντικείμενα ετικετών από τη Pine Script.