Wyckoff SOS & SOW

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Wyckoff SOS & SOW εντοπίζει γεγονότα Σημείου Δύναμης (SOS) και Σημείου Αδυναμίας (SOW) — τις καθοριστικές στιγμές στην ανάλυση Wyckoff όπου η ζήτηση ή η προσφορά αποκτούν αποφασιστικά το πάνω χέρι. Πέρα από τον εντοπισμό μεμονωμένων ράβδων, ο δείκτης παρακολουθεί τα κρίσιμα επακόλουθα γεγονότα: το Τελευταίο Σημείο Υποστήριξης (LPS) μετά το SOS και το Τελευταίο Σημείο Προσφοράς (LPSY) μετά το SOW, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της τάσης. Ένας συνεχής ισολογισμός κυριαρχίας ζήτησης/προσφοράς και η χρωματισμένη ράβδος ανάλογα με τη δύναμη παρέχουν συνεχές πλαίσιο για κάθε ράβδο στο γράφημα.

Κύριες Έννοιες

• Σημείο Δύναμης (SOS) — Μια άνοδος της τιμής με μεγάλη διασπορά, υψηλό όγκο και κλείσιμο κοντά στο υψηλό. Δείχνει ότι η ζήτηση ξεπερνά αποφασιστικά την προσφορά. Στην συσσώρευση, το SOS συχνά ακολουθεί ένα spring και επικυρώνει την bullish υπόθεση. Στην markup, επιβεβαιώνει τη συνέχιση της τάσης.
• Σημείο Αδυναμίας (SOW) — Μια πτώση της τιμής με μεγάλη διασπορά, υψηλό όγκο και κλείσιμο κοντά στο χαμηλό. Δείχνει ότι η προσφορά υπερνικά τη ζήτηση. Στην διανομή, το SOW επιβεβαιώνει την bearish υπόθεση. Στην markdown, σηματοδοτεί συνέχιση της πίεσης πωλήσεων.
• Τελευταίο Σημείο Υποστήριξης (LPS) — Μια υποχώρηση μετά το SOS με στενή διασπορά και μειωμένο όγκο. Η τιμή κρατιέται πάνω από το χαμηλό του SOS, επιβεβαιώνοντας ότι η προσφορά έχει απορροφηθεί και η ζήτηση παραμένει υπό έλεγχο. Το LPS είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για long θέσεις.
• Τελευταίο Σημείο Προσφοράς (LPSY) — Μια αδύναμη ανάκαμψη μετά το SOW με στενή διασπορά και ελαφρύ όγκο. Η τιμή παραμένει κάτω από το υψηλό του SOW, επιβεβαιώνοντας την εξάντληση της ζήτησης. Το LPSY είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για short θέσεις.
• Κυριαρχία Ζήτησης/Προσφοράς — Ένας συνεχής υπολογισμός των ράβδων ζήτησης έναντι των ράβδων προσφοράς σε μια ρυθμιζόμενη περίοδο αναδρομής. Δείχνει εάν το τρέχον περιβάλλον της αγοράς ευνοεί τους αγοραστές ή τους πωλητές, παρέχοντας πλαίσιο για την ερμηνεία SOS/SOW.
• Βαθμολόγηση Δύναμης — Κάθε γεγονός SOS/SOW λαμβάνει ένα σκορ 25-100% με βάση το πόσο υπερβαίνουν ο όγκος, η διασπορά και η θέση κλεισίματος τα κατώφλια ανίχνευσής τους. Μια ράβδος που μόλις πληροί τα κριτήρια βαθμολογείται γύρω στο 25% (Αδύναμη), ενώ μια που υπερβαίνει σημαντικά όλα τα κατώφλια πλησιάζει το 100% (Δυνατή). Βαθμολογείται ως Δυνατή (75%+), Μέτρια (50-74%) ή Αδύναμη (κάτω από 50%).

Πώς Λειτουργεί

1. Ανίχνευση Σημείου Δύναμης (SOS) Μια ράβδος Σημείου Δύναμης απαιτεί όλες τις παρακάτω συνθήκες ταυτόχρονα:

• Ανοδική ράβδος (κλείσιμο πάνω από το άνοιγμα)
• Μεγάλη διασπορά — εύρος ράβδου που υπερβαίνει το ATR (προεπιλογή 14-περιόδου) πολλαπλασιασμένο με τον Πολλαπλασιαστή Διασποράς SOS (προεπιλογή 1.3×)
• Κλείσιμο κοντά στο υψηλό — θέση κλεισίματος πάνω από το κατώφλι SOS Κλείσιμο Κοντά στο Υψηλό (προεπιλογή 0.7, δηλαδή κλείσιμο στο ανώτερο 30% της ράβδου)
• Υψηλός όγκος — υπερβαίνει τον Μέσο Όγκο (προεπιλογή 20-περιόδου) πολλαπλασιασμένο με τον Πολλαπλασιαστή Όγκου SOS (προεπιλογή 1.5×)
• Επέκταση όγκου (προαιρετικό, προεπιλογή ενεργό) — ο όγκος της τρέχουσας ράβδου υπερβαίνει τον όγκο της προηγούμενης ράβδου, δείχνοντας αυξανόμενη προσπάθεια στην άνοδο

2. Ανίχνευση Σημείου Αδυναμίας (SOW) Μια ράβδος Σημείου Αδυναμίας απαιτεί όλες τις παρακάτω συνθήκες:

• Καθοδική ράβδος (κλείσιμο κάτω από το άνοιγμα)
• Μεγάλη διασπορά που υπερβαίνει τον Πολλαπλασιαστή Διασποράς SOW (προεπιλογή 1.3×) επί ATR
• Κλείσιμο κοντά στο χαμηλό — θέση κλεισίματος κάτω από το κατώφλι SOW Κλείσιμο Κοντά στο Χαμηλό (προεπιλογή 0.3)
• Υψηλός όγκος που υπερβαίνει τον Πολλαπλασιαστή Όγκου SOW (προεπιλογή 1.5×) επί μέσου όγκου
• Επέκταση όγκου (προαιρετικό) — τρέχων όγκος υπερβαίνει προηγούμενη ράβδο

3. Ανίχνευση Τελευταίου Σημείου Υποστήριξης (LPS) Μετά την ανίχνευση SOS, ο δείκτης παρακολουθεί την πρώτη υποχώρηση εντός ενός ρυθμιζόμενου παραθύρου (προεπιλογή 12 ράβδοι):

• Στενή διασπορά — εύρος ράβδου κάτω από το Κατώφλι Στενής Διασποράς (προεπιλογή 0.8× ATR)
• Χαμηλός όγκος — κάτω από το Κατώφλι Χαμηλού Όγκου (προεπιλογή 0.7× μέσου όρου)
• Η τιμή κρατιέται πάνω από το χαμηλό της ράβδου SOS — επιβεβαιώνοντας υποστήριξη
• Η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το υψηλό της ράβδου SOS — επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται πράγματι για υποχώρηση

Όταν επιβεβαιωθεί το LPS, σηματοδοτεί συνέχιση bullish τάσης — η ζήτηση έχει απορροφήσει οποιεσδήποτε πωλήσεις στην υποχώρηση. 4. Ανίχνευση Τελευταίου Σημείου Προσφοράς (LPSY) Μετά την ανίχνευση SOW, ο δείκτης παρακολουθεί μια αδύναμη ανάκαμψη εντός του ίδιου παραθύρου:

• Στενή διασπορά κάτω από το κατώφλι
• Χαμηλός όγκος κάτω από το κατώφλι
• Η τιμή παραμένει κάτω από το υψηλό της ράβδου SOW — επιβεβαιώνοντας αντίσταση
• Η τιμή έχει ανέλθει πάνω από το χαμηλό της ράβδου SOW — επιβεβαιώνοντας ότι είναι μια προσπάθεια ανάκαμψης

Όταν επιβεβαιωθεί το LPSY, σηματοδοτεί συνέχιση bearish τάσης — η ζήτηση έχει εξαντληθεί. 5. Κυριαρχία Ζήτησης/Προσφοράς & Χρωματισμός Ράβδων Ανάλογα με τη Δύναμη Ο δείκτης ταξινομεί συνεχώς κάθε ράβδο με βάση τρία χαρακτηριστικά:

• Ράβδος ζήτησης: ανοδική ράβδος + κλείσιμο πάνω από 60% + όγκος πάνω από τον μέσο όρο → χρωματίζεται bullish
• Ράβδος προσφοράς: καθοδική ράβδος + κλείσιμο κάτω από 40% + όγκος πάνω από τον μέσο όρο → χρωματίζεται bearish
• Ουδέτερη ράβδος: δεν πληροί κανένα κριτήριο → χωρίς χρωματισμό

Το ποσοστό συνεχούς κυριαρχίας (ράβδοι ζήτησης / συνολικές ράβδοι ζήτησης+προσφοράς κατά την περίοδο αναδρομής) εμφανίζεται στον πίνακα πληροφοριών, κυμαινόμενο από 0% (καθαρή προσφορά) έως 100% (καθαρή ζήτηση). Πάνω από 65% = Κυριαρχία ζήτησης, κάτω από 35% = Κυριαρχία προσφοράς, μεταξύ = Ισορροπία.

Χαρακτηριστικά

• Ανίχνευση Σημείου Δύναμης — Εντοπίζει ανοδικές ράβδους με μεγάλη διασπορά που κλείνουν κοντά στο υψηλό με αυξανόμενο όγκο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ζήτησης στη μεθοδολογία Wyckoff
• Ανίχνευση Σημείου Αδυναμίας — Εντοπίζει καθοδικές ράβδους με μεγάλη διασπορά που κλείνουν κοντά στο χαμηλό με αυξανόμενο όγκο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της προσφοράς
• Τελευταίο Σημείο Υποστήριξης (LPS) — Ανιχνεύει την πρώτη υποχώρηση μετά το SOS με στενή διασπορά και χαμηλό όγκο που κρατιέται πάνω από την υποστήριξη, επιβεβαιώνοντας συνέχιση bullish τάσης
• Τελευταίο Σημείο Προσφοράς (LPSY) — Ανιχνεύει την πρώτη ανάκαμψη μετά το SOW με στενή διασπορά και χαμηλό όγκο που αποτυγχάνει κάτω από την αντίσταση, επιβεβαιώνοντας συνέχιση bearish τάσης
• Βαθμολόγηση Δύναμης — Βαθμολογεί κάθε γεγονός SOS/SOW (Δυνατό/Μέτριο/Αδύναμο) με βάση το μέγεθος όγκου, το πλάτος διασποράς και τη θέση κλεισίματος για αξιολόγηση αξιοπιστίας
• Έλεγχος Επέκτασης Όγκου — Προαιρετική απαίτηση ο όγκος της τρέχουσας ράβδου να υπερβαίνει τον όγκο της προηγούμενης ράβδου, διασφαλίζοντας γνήσια αυξανόμενη προσπάθεια στην κίνηση
• Ισολογισμός Κυριαρχίας Ζήτησης/Προσφοράς — Συνεχές ποσοστό ράβδων ζήτησης έναντι ράβδων προσφοράς σε μια ρυθμιζόμενη περίοδο αναδρομής, δείχνοντας το επικρατούσα χαρακτήρα της αγοράς
• Χρωματισμός Ράβδων Ανάλογα με τη Δύναμη — Χρωματίζει όλες τις μη-σήμαντες ράβδους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ζήτησης/προσφοράς τους για συνεχή οπτική ανατροφοδότηση του υπόβαθρου της αγοράς
• Ξεχωριστά Κατώφλια SOS και SOW — Ανεξάρτητα κατώφλια όγκου, διασποράς και θέσης κλεισίματος για bullish και bearish σήματα, επιτρέποντας ασύμμετρη ευαισθησία
• Παρακολούθηση Προτύπων με Μηχανή Καταστάσεων — Αναγνώριση πολλαπλών ράβδων (SOS→LPS, SOW→LPSY) με αυτόματη λήξη παραθύρου και διαχείριση κατάστασης
• Χρωματισμός Υποβάθρου και Ράβδων — Προαιρετικός χρωματισμός υποβάθρου στις ράβδους σήματος και πλήρης χρωματισμός ράβδων για άμεση οπτική αναγνώριση
• Πίνακας Πληροφοριών — Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο συμπεριλαμβανομένου του Λόγου Όγκου, Διασποράς/ATR, Θέσης Κλεισίματος, Ισολογισμού Κυριαρχίας, Τάσης, αριθμού γεγονότων και ηλικίας τελευταίου σήματος
• Πληρέστερο Σύστημα Ειδοποιήσεων — Ατομικές ειδοποιήσεις για γεγονότα SOS, SOW, LPS και LPSY με λεπτομερή μηνύματα συμπεριλαμβανομένων τιμής, όγκου, βαθμού δύναμης και κατάστασης επιβεβαίωσης τάσης

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Προσθέστε τον δείκτη στο γράφημά σας. Λειτουργεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια αλλά είναι πιο αποτελεσματικός σε γραφήματα 15 λεπτών έως ημερήσια όπου η δυναμική του όγκου είναι αξιόπιστη.
• Παρακολουθήστε για γεγονότα SOS κατά τη διάρκεια περιοχών συσσώρευσης ή μετά από springs — μια ανοδική ράβδος με μεγάλη διασπορά σε υψηλό όγκο που κλείνει κοντά στο υψηλό επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση παίρνει τον έλεγχο.
• Όταν το LPS ακολουθεί το SOS, επιβεβαιώνει την bullish υπόθεση. Η υποχώρηση LPS (στενή διασπορά, ελαφρύς όγκος, κράτηση πάνω από το χαμηλό SOS) είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για long θέσεις.
• Παρακολουθήστε για γεγονότα SOW κατά τη διάρκεια περιοχών διανομής ή μετά από upthrusts — μια καθοδική ράβδος με μεγάλη διασπορά σε υψηλό όγκο που κλείνει κοντά στο χαμηλό επιβεβαιώνει την κυριαρχία της προσφοράς.
• Όταν το LPSY ακολουθεί το SOW, επιβεβαιώνει την bearish υπόθεση. Η προσπάθεια ανάκαμψης LPSY (στενή, ελαφρύς όγκος, παραμονή κάτω από το υψηλό SOW) είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για short θέσεις.
• Χρησιμοποιήστε το Σκορ Δύναμης για να φιλτράρετε τα σήματα. Τα Δυνατά γεγονότα SOS/SOW (75%+) έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα Αδύναμα.
• Παρακολουθήστε τον Ισολογισμό Κυριαρχίας στον πίνακα πληροφοριών. Τιμές πάνω από 65% υποδεικνύουν συνθήκες κυριαρχίας ζήτησης ευνοϊκές για σήματα SOS· κάτω από 35% υποδεικνύουν συνθήκες κυριαρχίας προσφοράς ευνοϊκές για σήματα SOW.
• Ο χρωματισμός ράβδων ανάλογα με τη δύναμη παρέχει συνεχές πλαίσιο μεταξύ των γεγονότων σήματος — παρακολουθήστε συστάδες ράβδων ζήτησης (bullish) ή ράβδων προσφοράς (bearish) για να αξιολογήσετε τον επικρατούντα χαρακτήρα.
• Συνδυάστε με άλλους δείκτες Wyckoff: χρησιμοποιήστε το Selling & Buying Climax (#5) για αρχικό σχηματισμό TR, μετά αναζητήστε SOS/SOW εντός της περιοχής συναλλαγών για επιβεβαίωση Φάσης D.
• Ρυθμίστε τον Πολλαπλασιαστή Όγκου υψηλότερα (1.8-2.0) για λιγότερο θόρυβο σε πτητικά όργανα, ή χαμηλότερα (1.2-1.3) για πιο ήρεμες αγορές όπου οι αιχμές όγκου είναι μικρότερες.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Εντοπίζει γεγονότα SOS, SOW, LPS και LPSY για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς με βάση τη μεθοδολογία Wyckoff.
• Η ανίχνευση SOS και SOW βασίζεται σε ταξινόμηση μεμονωμένων ράβδων. Δεν είναι κάθε ράβδος με μεγάλη διασπορά και υψηλό όγκο ένα γνήσιο Wyckoff SOS/SOW — το πλαίσιο (συσσώρευση vs διανομή vs τάση) έχει σημασία για την ερμηνεία.
• Η ανίχνευση LPS/LPSY χρησιμοποιεί ένα πεπερασμένο παράθυρο παρακολούθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποχώρηση ή η ανάκαμψη μπορεί να συμβεί εκτός αυτού του παραθύρου και να μην ανιχνευθεί.
• Μόνο ένα LPS ή LPSY ανιχνεύεται ανά γεγονός SOS/SOW. Στην πράξη, μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλές ράβδοι LPS ή LPSY, αλλά μόνο η πρώτη σημειώνεται.
• Η αξιοπιστία δεδομένων όγκου ποικίλλει ανάλογα με το όργανο και το χρηματιστήριο. Ο όγκος spot Forex είναι συνήθως όγκος tick και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την θεσμική δραστηριότητα.
• Το σκορ δύναμης είναι ένα σχετικό μέτρο που βασίζεται στα ρυθμισμένα κατώφλια. Η αλλαγή κατωφλίων επηρεάζει ποια γεγονότα πληρούν τα κριτήρια αλλά όχι τον τύπο βαθμολόγησης.
• Ο ισολογισμός κυριαρχίας βασίζεται σε καταμέτρηση ράβδων, όχι σε σταθμισμένο κατά όγκο. Μια μεμονωμένη ράβδος εξαιρετικά υψηλού όγκου μετράει το ίδιο με μια ράβδο μέτρια υψηλού όγκου.
• Παρελθοντικά γεγονότα SOS/SOW δεν εγγυώνται μελλοντική κατεύθυνση τιμής. Συνδυάστε πάντα με ευρύτερη ανάλυση Wyckoff και διαχείριση κινδύνου.