Wyckoff Comparative Strength

Panoramica

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength misura le prestazioni di un titolo rispetto a un indice di riferimento, un pilastro dell'analisi Wyckoff. L'indicatore visualizza un oscillatore di forza RS centrato sullo zero in un pannello separato, mostrando la deviazione percentuale del rapporto di Forza Relativa dalla sua media mobile. Quando l'oscillatore è sopra lo zero, il titolo sta sovraperformando il suo benchmark; quando è sotto, sta sottoperformando. L'indicatore rileva anche divergenze titolo-vs-benchmark con un periodo di cooldown configurabile, esegue un confronto dell'ampiezza delle onde e fornisce un punteggio composito di sovraperformance (0-100). Wyckoff sottolineava che i trade più forti provengono da strumenti che mostrano forza comparativa rispetto al mercato generale durante l'accumulo, con il rapporto RS come strumento principale per identificare tali leader e fanalini di coda.

Concetti Chiave

• Rapporto di Forza Relativa (RS) — Calcolato come Prezzo Titolo / Prezzo Benchmark. Un rapporto RS in aumento significa che il titolo sta sovraperformando il benchmark; un rapporto in calo significa sottoperformance. Questo è il modo più diretto per visualizzare il principio della forza comparativa di Wyckoff.
• Oscillatore di Forza RS (Centrato sullo Zero) — L'indicatore converte il rapporto RS in una deviazione percentuale dalla sua media mobile: (RS Smussato − RS MA) / RS MA × 100. Valori positivi significano che RS è sopra la sua MA (regime di sovraperformance); valori negativi significano che RS è sotto la sua MA (regime di sottoperformance). La linea dello zero rappresenta il livello di crossover della MA, fornendo una visualizzazione pulita e indipendente dalla scala, indipendentemente dai rapporti di prezzo assoluti.
• Divergenza Titolo vs Benchmark — Quando il titolo forma massimi/minimi più alti mentre il benchmark forma massimi/minimi più bassi (divergenza rialzista), o viceversa (divergenza ribassista), rivela un cambiamento nella forza relativa. Wyckoff considerava tali divergenze come potenti segnali precoci di quale strumento stesse subendo accumulo o distribuzione. Un periodo di cooldown configurabile previene segnalazioni eccessive.
• Confronto delle Onde (Analisi delle Onde Wyckoff) — Confronta l'ampiezza media dei rally e dei cali tra titolo e benchmark. Un titolo che fa rally più ampi e cala meno del benchmark è "Dominante" — mostra una genuina forza sottostante. Un titolo che fa rally meno ampi e cala di più è "Sottomesso" — segno di debolezza intrinseca.
• Punteggio di Sovraperformance — Un punteggio composito 0-100 centrato a 50 (neutrale) che combina direzione del trend RS, momentum RS, performance relativa e qualità delle onde. Punteggi sopra 70 indicano una chiara sovraperformance; sotto 30 indicano una significativa debolezza.

Come Funziona

1. Calcolo Rapporto RS & Oscillatore Il rapporto RS grezzo è calcolato come la chiusura corrente del titolo divisa per la chiusura del simbolo benchmark su ogni barra. Questo rapporto grezzo viene smussato con una SMA breve (predefinita 3 periodi) per ridurre il rumore preservando la reattività. Una SMA a periodo più lungo (predefinita 20 periodi) funge da media mobile di riferimento del trend. L'indicatore converte poi questi valori in un oscillatore centrato sullo zero calcolando la deviazione percentuale del RS smussato dalla sua MA:

• Rapporto RS = Chiusura / Chiusura Benchmark
• RS Smussato = SMA(Rapporto RS, Smussatura RS)
• RS MA = SMA(Rapporto RS, Periodo MA RS)
• Oscillatore = (RS Smussato − RS MA) / RS MA × 100
• Oscillatore sopra lo zero → sovraperformance (riempimento verde)
• Oscillatore sotto lo zero → sottoperformance (riempimento rosso)

Questo approccio in stile Mansfield assicura che l'asse Y rimanga centrato sullo zero indipendentemente dal rapporto di prezzo assoluto tra titolo e benchmark, rendendo l'oscillatore universalmente leggibile per qualsiasi coppia di strumenti. 2. Confronto delle Prestazioni L'indicatore misura la percentuale di rendimento sia del titolo che del benchmark su un periodo di lookback configurabile (predefinito 20 barre). La performance relativa è la differenza tra le due, mostrando di quanto il titolo sta sovraperformando o sottoperformando in termini assoluti.

• Performance Titolo = (Chiusura − Chiusura[N]) / Chiusura[N] × 100%
• Performance Benchmark = (Chiusura Bench − Chiusura Bench[N]) / Chiusura Bench[N] × 100%
• Performance Relativa = Performance Titolo − Performance Benchmark

3. Confronto delle Onde (Analisi delle Onde Wyckoff) L'analisi delle onde di Wyckoff confronta quanto aggressivamente un titolo fa rally rispetto al suo benchmark e quanto bene resiste ai cali:

• Le variazioni percentuali per barra al rialzo e al ribasso sono calcolate separatamente sia per il titolo che per il benchmark
• Queste sono mediate sulla Lunghezza di Confronto Onde (predefinita 20 barre)
• Rapporto Rally = Media Rally Titolo / Media Rally Benchmark — valori sopra 1.0× significano che il titolo fa rally più forti
• Resistenza al Calo = Media Calo Benchmark / Media Calo Titolo — valori sopra 1.0× significano che il titolo cala meno
• Classificazione Onde: entrambi i rapporti sopra 1.1 = "Dominante ▲", entrambi sotto 0.9 = "Sottomesso ▼", misto = "Rally Forte", "Resistenza Calo", o "Neutrale ═"

4. Rilevamento Divergenze Le divergenze tra gli estremi di swing del titolo e del benchmark sono rilevate utilizzando un metodo di confronto a due finestre:

• Finestra 1 (recente): massimo più alto e minimo più basso delle ultime N barre
• Finestra 2 (precedente): massimo più alto e minimo più basso delle N barre precedenti
• Divergenza rialzista: il titolo forma un massimo più alto mentre il benchmark forma un massimo più basso, OPPURE il titolo forma un minimo più alto mentre il benchmark forma un minimo più basso — il titolo è più forte
• Divergenza ribassista: il titolo forma un massimo più basso mentre il benchmark forma un massimo più alto, OPPURE il titolo forma un minimo più basso mentre il benchmark forma un minimo più alto — il titolo è più debole
• Il trigger sul bordo assicura che ogni divergenza si attivi una sola volta sulla barra di transizione, evitando segnali ripetuti
• Il Cooldown Divergenze (predefinito 10 barre) impone un intervallo minimo tra segnali dello stesso tipo, prevenendo rumore eccessivo in mercati trend
• Le etichette di divergenza includono tooltip dettagliati che mostrano il confronto specifico degli swing, la performance relativa, il valore del rapporto RS e il punteggio di forza

5. Punteggio di Sovraperformance Il punteggio composito varia da 0 a 100, centrato a 50 (neutrale — prestazioni in linea con il benchmark). Quattro componenti contribuiscono:

• Trend RS (±15 punti): quanto il rapporto RS è sopra o sotto la sua MA
• Momentum RS (±15 punti): tasso di variazione del rapporto RS sul periodo di lookback delle prestazioni
• Performance Relativa (±10 punti): differenza percentuale di rendimento tra titolo e benchmark
• Qualità Onde (±10 punti): forza combinata del rapporto rally e della resistenza al calo

Classi del punteggio: 70+ = Sovraperformante, 50-69 = Neutrale, 30-49 = Sottoperformante, sotto 30 = Debole.

Caratteristiche

• Oscillatore RS Centrato sullo Zero — Visualizza il rapporto RS come una deviazione percentuale dalla sua media mobile, fornendo una visualizzazione oscillatoria pulita che rimane centrata sullo zero indipendentemente dai rapporti di prezzo assoluti tra titolo e benchmark (approccio Mansfield RS)
• Linea di Riferimento Zero — La linea dello zero rappresenta il livello di crossover della MA RS. Oscillatore sopra lo zero = sovraperformance; sotto lo zero = sottoperformance, con polarità visiva immediata
• Zona di Riempimento RS/Zero — Riempimento verde quando l'oscillatore è sopra lo zero (sovraperformance); riempimento rosso quando è sotto (sottoperformance), fornendo un feedback visivo immediato sul regime di forza corrente
• Rilevamento Divergenze Titolo vs Benchmark — Identifica divergenze rialziste e ribassiste confrontando massimi e minimi di swing tra il titolo e il benchmark attraverso due finestre adiacenti
• Cooldown Divergenze — Intervallo minimo configurabile tra barre (predefinito 10) tra segnali di divergenza dello stesso tipo, prevenendo rumore eccessivo in mercati trend o laterali
• Etichette Divergenze con Trigger sul Bordo — Le etichette appaiono una volta per transizione di divergenza con tooltip dettagliati inclusi dettagli del confronto swing, performance relativa, rapporto RS e punteggio di forza
• Analisi Confronto Onde — Confronta le ampiezze medie di rally e calo tra titolo e benchmark, classificando la relazione come Dominante, Sottomessa, Rally Forte, Resistenza Calo o Neutrale
• Metriche Rapporto Rally e Resistenza al Calo — Misure quantitative di quanto il titolo fa rally rispetto al benchmark e quanto bene resiste ai cali, visualizzate nella tabella informazioni
• Punteggio di Sovraperformance (0-100) — Punteggio composito centrato a 50 che combina trend RS, momentum RS, performance relativa e qualità delle onde con quattro classi (Sovraperformante, Neutrale, Sottoperformante, Debole)
• Confronto delle Prestazioni — Rendimenti percentuali su N barre affiancati per titolo e benchmark con la differenza mostrata come Performance Relativa
• Colorazione Sfondo su Divergenze — Colorazione opzionale dello sfondo sulle barre di divergenza per l'identificazione immediata di cambiamenti nella forza relativa
• Simbolo Benchmark Configurabile — Confronta con qualsiasi indice, ETF o simbolo. Predefinito SPY per azioni USA; cambia in QQQ, DIA, IWM o qualsiasi benchmark rilevante
• Tabella Informazioni (13 righe) — Dashboard in tempo reale che mostra Simbolo Benchmark, Rapporto RS, Trend RS, Performance Titolo/Benchmark/Relativa, Classificazione Onde, Rapporto Rally, Resistenza al Calo, Punteggio Forza con classe, Conteggi Divergenze ed Età Ultima Divergenza
• Sistema di Alert — Alert individuali per divergenze rialziste e ribassiste con messaggi dettagliati inclusi ticker, benchmark, tipo di confronto swing, performance relativa e punteggio

Come Utilizzarlo

• Aggiungi l'indicatore al tuo grafico. Si apre in un pannello separato sotto il grafico dei prezzi, visualizzando l'oscillatore di forza RS attorno a una linea dello zero.
• Imposta il Simbolo Benchmark in base al tuo mercato. Per azioni USA, SPY (S&P 500) è il predefinito. Per titoli con forte esposizione al Nasdaq, considera QQQ. Per le crypto, usa BTCUSD o un indice crypto più ampio.
• Quando l'oscillatore è sopra lo zero (riempimento verde), il titolo sta sovraperformando il suo benchmark — questa è la definizione Wyckoff di forza comparativa a favore del titolo.
• Osserva le etichette di divergenza rialzista: il titolo forma massimi o minimi più alti mentre il benchmark ne forma di più bassi. Questo è un indicatore anticipatore che il titolo sta subendo un accumulo più aggressivo del mercato.
• Osserva le etichette di divergenza ribassista: il titolo forma massimi o minimi più bassi mentre il benchmark ne forma di più alti. Questo suggerisce distribuzione o debolezza relativa nel titolo.
• Controlla la classificazione Onde nella tabella informazioni. "Dominante ▲" con Rapporto Rally sopra 1.0× e Resistenza al Calo sopra 1.0× conferma che il titolo fa sia rally più forti che cala meno — il segno distintivo della forza comparativa Wyckoff.
• Usa il Punteggio (0-100) per una valutazione rapida. Punteggi sopra 70 ("Sovraperformante") indicano una forte forza relativa adatta per ingressi long. Punteggi sotto 30 ("Debole") indicano una significativa sottoperformance.
• Combina con altri indicatori Wyckoff: quando Accumulazione & Distribuzione (#1) mostra Fase C/D e questo indicatore mostra il titolo che sovraperforma il benchmark con l'oscillatore sopra lo zero, la probabilità di un markup di successo aumenta sostanzialmente.
• Durante vendite generalizzate del mercato, monitora quali titoli mantengono l'oscillatore sopra lo zero. Questi leader in forza relativa spesso producono i rally più forti quando il mercato più ampio si riprende.
• Regola il Periodo MA RS per diversi stili di trading: più breve (10-14) per lo swing trading, più lungo (30-50) per il position trading.

Limitazioni

• Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Misura la forza relativa tra un titolo e un benchmark per scopi educativi e analitici basati sulla metodologia Wyckoff.
• L'indicatore si visualizza in un pannello separato (non sovrapposto al prezzo). L'oscillatore mostra la deviazione percentuale del rapporto RS dalla sua media mobile, non il valore assoluto del rapporto RS. Il rapporto RS grezzo è mostrato nella tabella informazioni.
• Il rilevamento delle divergenze utilizza un metodo di confronto a finestra fissa. In mercati trend forti, le divergenze possono essere rare; in mercati laterali, possono attivarsi più frequentemente. Regola il Lookback Divergenze e il Cooldown Divergenze per adattarli alle condizioni di mercato.
• Il confronto delle onde richiede un numero sufficiente di barre al rialzo e al ribasso entro la lunghezza dell'onda. In trend unidirezionali forti, una delle due parti può avere variazioni medie molto piccole, rendendo i rapporti volatili. Una soglia minima dello 0.001% previene problemi di divisione per zero.
• Il simbolo benchmark deve essere disponibile su TradingView e avere dati per il timeframe corrente. Se il benchmark non restituisce dati, il rapporto RS non sarà calcolato.
• Il volume non è utilizzato in questo indicatore. La forza comparativa Wyckoff si concentra sul comportamento del prezzo relativo al benchmark, non sulla dinamica del volume. Combina con indicatori basati sul volume (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) per un'analisi Wyckoff completa.
• La forza relativa passata non garantisce le prestazioni future. Un titolo che sovraperforma oggi potrebbe iniziare a sottoperformare in qualsiasi momento.