Indicatore del ciclo di mercato Wyckoff

Cosa fa l'indicatore del ciclo di mercato Wyckoff?

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identifica e visualizza le quattro fasi fondamentali del ciclo di mercato di Wyckoff: Accumulazione, Rialzo, Distribuzione e Ribasso. L'indicatore classifica la fase di mercato corrente a partire dalla direzione del trend delle EMA, dalla forza del trend dell'ADX e dalla posizione del prezzo all'interno del range, e conferma ogni cambio di fase sulle barre chiuse. Le transizioni di fase sono etichettate direttamente sul grafico, la colorazione dello sfondo fornisce un contesto visivo immediato e un punteggio di affidabilità multi-fattore, che pesa anche il bias del volume e la direzione del DI, valuta l'affidabilità di ogni rilevamento di fase.

Concetti Chiave

• Wyckoff Price Cycle — Il modello di Richard D. Wyckoff descrive la rotazione perpetua del mercato attraverso quattro fasi: Accumulazione (le istituzioni comprano silenziosamente), Rialzo (trend rialzista), Distribuzione (le istituzioni vendono silenziosamente) e Ribasso (trend ribassista). Comprendere in quale fase si trova il mercato fornisce un contesto critico per tutte le decisioni di trading.
• Accumulazione — Un range di trading laterale al fondo dove i partecipanti informati accumulano azioni dal pubblico. Il volume diminuisce sui cali e aumenta sui rialzi. Il prezzo è vicino all'estremità inferiore del suo range. L'ADX è basso, indicando un mercato in fase di range.
• Rialzo (Markup) — La fase di trend rialzista dove la domanda è in controllo. Il prezzo avanza con massimi più alti e minimi più alti. L'ADX è elevato e la EMA veloce è sopra la EMA lenta. Il dominio del DI+ aumenta il punteggio di affidabilità.
• Distribuzione — Un range di trading laterale al top dove i partecipanti informati distribuiscono azioni al pubblico. Il volume aumenta sui cali e diminuisce sui rialzi. Il prezzo è vicino all'estremità superiore del suo range. L'ADX è basso.
• Ribasso (Markdown) — La fase di trend ribassista dove l'offerta è in controllo. Il prezzo declina con massimi più bassi e minimi più bassi. L'ADX è elevato e la EMA veloce è sotto la EMA lenta. Il dominio del DI- aumenta il punteggio di affidabilità.
• Conferma della Fase — Per prevenire il rumore da whipsaw, l'indicatore richiede un numero configurabile di barre chiuse consecutive che confermano la stessa fase prima di cambiare ufficialmente. Questo filtro di smoothing elimina il rumore a barra singola. Le fasi vengono valutate solo alla chiusura della barra, quindi un'etichetta di transizione o un avviso non viene mai ritirato una volta apparso.
• Punteggio di Affidabilità — Ogni fase viene valutata (Forte/Moderata/Debole) in base a quanto bene l'allineamento ADX, la posizione del prezzo, il bias del volume e la direzione DI supportano la fase rilevata. Un'affidabilità più alta significa che più fattori sono in accordo.

Come funziona l'indicatore del ciclo di mercato Wyckoff?

1. Rilevamento della Direzione del Trend Due Medie Mobili Esponenziali (EMA Veloce, default 20; EMA Lenta, default 50) determinano la direzione del trend. Quando l'EMA Veloce incrocia sopra l'EMA Lenta, il trend è rialzista. Quando incrocia sotto, il trend è ribassista. Un riempimento a nuvola opzionale evidenzia visivamente l'area tra le due medie.

2. Misurazione della Forza del Trend L'Average Directional Index (ADX, periodo default 14) quantifica la forza del trend. Un ADX sopra la soglia (default 20) indica un mercato in trend adatto per il rilevamento di Rialzo o Ribasso. Un ADX sotto la soglia indica un mercato in range adatto per il rilevamento di Accumulazione o Distribuzione. I valori DI+ e DI- forniscono un contesto direzionale aggiuntivo.

3. Analisi della Posizione del Prezzo L'indicatore calcola la posizione del prezzo all'interno di un range configurabile (lookback default 100 barre). La posizione è espressa in percentuale: 0% significa che il prezzo è al minimo più basso, 100% al massimo più alto. Un prezzo sopra la Soglia di Posizione Superiore (default 65%) favorisce il rilevamento di Distribuzione. Un prezzo sotto la Soglia di Posizione Inferiore (default 35%) favorisce il rilevamento di Accumulazione.

4. Rilevamento del Bias del Volume Su un periodo configurabile (default 10 barre), il volume medio per barra rialzista (chiusura sopra l'apertura) viene confrontato con il volume medio per barra ribassista (chiusura sotto l'apertura). Quando la media delle barre rialziste supera quella delle barre ribassiste di oltre il 10%, il bias è rialzista — i rialzi portano un volume più pesante dei ribassi, coerente con Accumulazione e Rialzo. Quando la media delle barre ribassiste supera quella delle barre rialziste di oltre il 10%, il bias è ribassista — i ribassi portano un volume più pesante dei rialzi, coerente con Distribuzione e Ribasso. Il bias del volume alimenta il punteggio di affidabilità; non modifica la fase rilevata. Sui simboli senza dati di volume, la Tabella Informativa mostra "Nessun dato di volume" e il volume non aggiunge nulla al punteggio.

5. Logica di Classificazione della Fase Le quattro fasi vengono rilevate a partire da ADX, direzione delle EMA e posizione del prezzo:

• Rialzo (Markup) — ADX sopra soglia + EMA Veloce sopra EMA Lenta (trend rialzista)
• Ribasso (Markdown) — ADX sopra soglia + EMA Veloce sotto EMA Lenta (trend ribassista)
• Distribuzione — ADX sotto soglia + prezzo vicino ai massimi del range (range al top)
• Accumulazione — ADX sotto soglia + prezzo vicino ai minimi del range (range al fondo)

Quando il prezzo è nella parte centrale del range durante un mercato in fase di range (ADX sotto soglia), la direzione delle EMA funge da tiebreaker per il bias — EMA rialzista favorisce l'Accumulazione (costruzione di domanda), EMA ribassista favorisce la Distribuzione (costruzione di offerta). Nel raro caso in cui l'ADX sia sopra soglia mentre entrambe le EMA sono uguali, il confronto tra DI+ e DI- decide tra Rialzo e Ribasso. Una nuova fase sostituisce quella corrente solo dopo essere stata rilevata per il numero impostato di barre chiuse consecutive (Barre di Conferma Fase). Il rilevamento inizia quando ADX, entrambe le EMA e il Range Lookback hanno una storia sufficiente; prima di allora, non viene mostrata alcuna fase.

6. Punteggio di Affidabilità Ogni fase rilevata riceve un punteggio di affidabilità compreso tra il 40% e il 100%. Il punteggio parte da una base del 40% (nessun fattore di supporto) e aggiunge punti per quattro fattori:

• Allineamento ADX — le fasi di trend beneficiano di ADX alto, le fasi di range di ADX basso (+25 max)
• Posizione del prezzo — l'Accumulazione beneficia di una posizione bassa, la Distribuzione di una posizione alta (+15 max); il Rialzo guadagna +10 sopra il 40% del range, il Ribasso guadagna +10 sotto il 60%
• Bias del volume — il bias rialzista supporta Accumulazione/Rialzo, il bias ribassista supporta Distribuzione/Ribasso (+10 max)
• Direzione DI — la dominanza DI+ supporta le fasi rialziste, la dominanza DI- supporta le fasi ribassiste (+10 max)

I punteggi sono classificati come Forte (75%+), Moderato (50-74%) o Debole (sotto il 50%).

Caratteristiche

• Rilevamento delle Quattro Fasi di Wyckoff — Identifica Accumulazione, Rialzo, Distribuzione e Ribasso utilizzando forza del trend, direzione e posizione del prezzo, con volume e DI che alimentano il punteggio di affidabilità
• Sistema di Conferma della Fase — Richiede un numero configurabile di barre chiuse consecutive dello stesso rilevamento di fase prima di cambiare, prevenendo il rumore da whipsaw e il repaint della barra live
• Punteggio di Affidabilità Multi-Fattore — Classifica ogni fase come Forte, Moderata o Debole in base all'allineamento ADX, posizione del prezzo, bias del volume e direzione DI
• Sovrapposizione EMA con Nuvola — Mostra le linee EMA Veloce e Lenta con un riempimento a nuvola colorato che cambia colore in base alla direzione del trend
• Etichette di Transizione di Fase — Segna i cambi di fase direttamente sul grafico con tooltip dettagliati che mostrano ADX, DI+/DI-, posizione del prezzo, volume e affidabilità
• Colorazione dello Sfondo per Fase — Tinge lo sfondo del grafico con il colore della fase corrente per un'identificazione visiva immediata
• Colorazione delle Barre — Colorazione opzionale delle candele in base alla fase di Wyckoff corrente
• Tabella della Posizione del Ciclo — Diagramma visivo 2×2 che mostra tutte e quattro le fasi con la fase corrente evidenziata, rappresentando la rotazione del ciclo
• Tabella Info — Tabella dettagliata delle metriche che mostra Fase, Durata, Affidabilità, ADX, DI+/DI-, Trend, Posizione del Prezzo, Bias del Volume e Transizioni totali
• Integrazione ADX e DMI — Utilizza l'ADX per la forza del trend e DI+/DI- per la conferma direzionale nel punteggio di affidabilità e nella Tabella Informativa
• Analisi del Bias del Volume — Confronta il volume medio per barra rialzista con il volume medio per barra ribassista per mostrare se i rialzi o i ribassi portano un volume più pesante
• Sistema di Allerta Completo — Interruttori di allerta individuali per ogni transizione di fase, inviati una volta alla chiusura della barra, con messaggi dettagliati inclusi simbolo, timeframe, prezzo, ADX e affidabilità
• Personalizzazione Completa — 31 input suddivisi in 5 gruppi che coprono parametri di rilevamento, analisi del volume, stile visivo, visualizzazione e allerta

Come usare l'indicatore del ciclo di mercato Wyckoff

• Aggiungi l'indicatore al tuo grafico. Funziona su tutti i timeframe ma è più efficace sui grafici da 15 minuti a giornalieri dove le dinamiche di trend e range sono chiaramente visibili.
• Osserva le fasi di Accumulazione vicino a minimi significativi — è qui che le istituzioni costruiscono posizioni. Cerca il bias del volume che si sposta verso rialzista come conferma.
• Durante le fasi di Rialzo, opera con il trend. L'incrocio rialzista delle EMA e l'ADX in aumento confermano il dominio della domanda. I pullback verso l'EMA lenta offrono opportunità di ingresso.
• Le fasi di Distribuzione vicino ai massimi avvertono che le istituzioni stanno vendendo. Osserva l'ADX in declino mentre il prezzo rimane elevato — l'offerta si sta costruendo silenziosamente.
• Le fasi di Ribasso confermano un trend ribassista. L'incrocio ribassista delle EMA e l'ADX elevato mostrano l'offerta in controllo. I rimbalzi verso l'EMA lenta offrono opportunità di uscita o di short.
• Utilizza il punteggio di Affidabilità per valutare l'affidabilità della fase corrente. Un'affidabilità Forte significa che più fattori sono allineati; un'affidabilità Debole suggerisce che il mercato potrebbe essere in transizione.
• La Tabella della Posizione del Ciclo fornisce una rapida vista d'insieme di dove si trova il mercato nel ciclo di Wyckoff. La cella evidenziata mostra la fase corrente.
• Combina il rilevamento di fase con altri indicatori di Wyckoff (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) per un'analisi completa.
• Regola la Soglia ADX per adattarla al tuo strumento — strumenti più volatili potrebbero necessitare di una soglia più alta (25-30), mentre mercati più calmi potrebbero funzionare meglio con valori più bassi (15-18).
• Aumenta le Barre di Conferma della Fase sui timeframe più bassi per ridurre il rumore, o diminuiscile sui timeframe più alti per una risposta più rapida.

Limitazioni

• Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Classifica la fase di mercato corrente per scopi educativi e analitici basandosi sulla teoria del ciclo dei prezzi di Wyckoff.
• Il rilevamento della fase si basa su calcoli ADX e EMA che sono intrinsecamente in ritardo rispetto al prezzo. Le transizioni di fase sono identificate dopo che sono iniziate, non previste in anticipo.
• Il sistema di conferma della fase introduce intenzionalmente un ritardo per ridurre il rumore. Ciò significa che rapidi cambi di fase in mercati caotici potrebbero essere segnalati in ritardo.
• Le fasi vengono confermate alla chiusura della barra. La barra live mantiene l'ultima fase confermata fino alla sua chiusura.
• Il rilevamento necessita di una storia sufficiente per l'ADX, la EMA Lenta e il Range Lookback (100 barre per default). Sui grafici con meno storia, non viene mostrata alcuna fase.
• Il Periodo EMA Veloce deve essere inferiore al Periodo EMA Lenta; altrimenti l'indicatore si arresta con un messaggio di errore.
• L'affidabilità dei dati di volume varia per strumento ed exchange. Il volume spot Forex è tipicamente tick volume e potrebbe non rappresentare il volume effettivamente scambiato. I simboli senza dati di volume mostrano "Nessun dato di volume" nella Tabella Informativa.
• L'indicatore utilizza un singolo timeframe. Per un'analisi di Wyckoff completa, si raccomanda di confrontare le letture di fase su più timeframe.
• La classificazione passata della fase non garantisce il comportamento futuro del prezzo.
• Se la Tabella della Posizione del Ciclo e la Tabella Info sono impostate nella stessa posizione, si sovrapporranno. Utilizza posizioni diverse per ogni tabella.
• Pine Script supporta un massimo di 500 oggetti etichetta.