Wyckoff Price Cycle

Panoramica

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identifica e visualizza le quattro fasi fondamentali del ciclo di mercato di Wyckoff: Accumulazione, Rialzo, Distribuzione e Ribasso. Combinando la direzione del trend delle EMA, la forza del trend dell'ADX, la posizione del prezzo all'interno del range e l'analisi del bias del volume, l'indicatore classifica in tempo reale la fase di mercato corrente. Le transizioni di fase sono etichettate direttamente sul grafico, la colorazione dello sfondo fornisce un contesto visivo immediato e un punteggio di affidabilità multi-fattore valuta l'affidabilità di ogni rilevamento di fase.

Concetti Chiave

• Wyckoff Price Cycle — Il modello di Richard D. Wyckoff descrive la rotazione perpetua del mercato attraverso quattro fasi: Accumulazione (le istituzioni comprano silenziosamente), Rialzo (trend rialzista), Distribuzione (le istituzioni vendono silenziosamente) e Ribasso (trend ribassista). Comprendere in quale fase si trova il mercato fornisce un contesto critico per tutte le decisioni di trading.
• Accumulazione — Un range di trading laterale al fondo dove i partecipanti informati accumulano azioni dal pubblico. Il volume diminuisce sui cali e aumenta sui rialzi. Il prezzo è vicino all'estremità inferiore del suo range. L'ADX è basso, indicando un mercato in fase di range.
• Rialzo (Markup) — La fase di trend rialzista dove la domanda è in controllo. Il prezzo avanza con massimi più alti e minimi più alti. L'ADX è elevato, la EMA veloce è sopra la EMA lenta e il DI+ domina il DI-.
• Distribuzione — Un range di trading laterale al top dove i partecipanti informati distribuiscono azioni al pubblico. Il volume aumenta sui cali e diminuisce sui rialzi. Il prezzo è vicino all'estremità superiore del suo range. L'ADX è basso.
• Ribasso (Markdown) — La fase di trend ribassista dove l'offerta è in controllo. Il prezzo declina con massimi più bassi e minimi più bassi. L'ADX è elevato, la EMA veloce è sotto la EMA lenta e il DI- domina il DI+.
• Conferma della Fase — Per prevenire il rumore da whipsaw, l'indicatore richiede un numero configurabile di barre consecutive che confermano la stessa fase prima di cambiare ufficialmente. Questo filtro di smoothing elimina il rumore a barra singola.
• Punteggio di Affidabilità — Ogni fase viene valutata (Forte/Moderata/Debole) in base a quanto bene l'allineamento ADX, la posizione del prezzo, il bias del volume e la direzione DI supportano la fase rilevata. Un'affidabilità più alta significa che più fattori sono in accordo.

Come Funziona

1. Rilevamento della Direzione del Trend Due Medie Mobili Esponenziali (EMA Veloce, default 20; EMA Lenta, default 50) determinano la direzione del trend. Quando l'EMA Veloce incrocia sopra l'EMA Lenta, il trend è rialzista. Quando incrocia sotto, il trend è ribassista. Un riempimento a nuvola opzionale evidenzia visivamente l'area tra le due medie. 2. Misurazione della Forza del Trend L'Average Directional Index (ADX, periodo default 14) quantifica la forza del trend. Un ADX sopra la soglia (default 20) indica un mercato in trend adatto per il rilevamento di Rialzo o Ribasso. Un ADX sotto la soglia indica un mercato in range adatto per il rilevamento di Accumulazione o Distribuzione. I valori DI+ e DI- forniscono un contesto direzionale aggiuntivo. 3. Analisi della Posizione del Prezzo L'indicatore calcola la posizione del prezzo all'interno di un range configurabile (lookback default 100 barre). La posizione è espressa in percentuale: 0% significa che il prezzo è al minimo più basso, 100% al massimo più alto. Un prezzo sopra la Soglia di Posizione Superiore (default 65%) favorisce il rilevamento di Distribuzione. Un prezzo sotto la Soglia di Posizione Inferiore (default 35%) favorisce il rilevamento di Accumulazione. 4. Rilevamento del Bias del Volume Il volume sulle barre rialziste rispetto a quelle ribassiste viene mediato su un periodo configurabile (default 10 barre). Quando il volume medio sulle barre rialziste supera il volume sulle barre ribassiste di oltre il 10%, il bias è rialzista — coerente con Accumulazione e Rialzo. Quando il volume sulle barre ribassiste supera quello sulle barre rialziste, il bias è ribassista — coerente con Distribuzione e Ribasso. 5. Logica di Classificazione della Fase Le quattro fasi vengono rilevate utilizzando una combinazione di tutti i fattori:

• Rialzo (Markup) — ADX sopra soglia + EMA Veloce sopra EMA Lenta (trend rialzista)
• Ribasso (Markdown) — ADX sopra soglia + EMA Veloce sotto EMA Lenta (trend ribassista)
• Distribuzione — ADX sotto soglia + prezzo vicino ai massimi del range (range al top)
• Accumulazione — ADX sotto soglia + prezzo vicino ai minimi del range (range al fondo)

Quando il prezzo è nella parte centrale del range durante un mercato in fase di range (ADX sotto soglia), la direzione delle EMA funge da tiebreaker per il bias — EMA rialzista favorisce l'Accumulazione (costruzione di domanda), EMA ribassista favorisce la Distribuzione (costruzione di offerta). 6. Punteggio di Affidabilità Ogni fase rilevata riceve un punteggio di affidabilità (0-100%) basato su quattro fattori:

• Allineamento ADX — le fasi di trend beneficiano di ADX alto, le fasi di range di ADX basso (+25 max)
• Posizione del prezzo — l'Accumulazione beneficia di una posizione bassa, la Distribuzione di una posizione alta (+15 max)
• Bias del volume — il bias rialzista supporta Accumulazione/Rialzo, il bias ribassista supporta Distribuzione/Ribasso (+10 max)
• Direzione DI — la dominanza DI+ supporta le fasi rialziste, la dominanza DI- supporta le fasi ribassiste (+10 max)

I punteggi sono classificati come Forte (75%+), Moderato (50-74%) o Debole (sotto il 50%).

Caratteristiche

• Rilevamento delle Quattro Fasi di Wyckoff — Identifica Accumulazione, Rialzo, Distribuzione e Ribasso utilizzando forza del trend, direzione, posizione del prezzo e analisi del volume
• Sistema di Conferma della Fase — Richiede un numero configurabile di barre consecutive dello stesso rilevamento di fase prima di cambiare, prevenendo il rumore da whipsaw
• Punteggio di Affidabilità Multi-Fattore — Classifica ogni fase come Forte, Moderata o Debole in base all'allineamento ADX, posizione del prezzo, bias del volume e direzione DI
• Sovrapposizione EMA con Nuvola — Mostra le linee EMA Veloce e Lenta con un riempimento a nuvola colorato che cambia colore in base alla direzione del trend
• Etichette di Transizione di Fase — Segna i cambi di fase direttamente sul grafico con tooltip dettagliati che mostrano ADX, DI+/DI-, posizione del prezzo, volume e affidabilità
• Colorazione dello Sfondo per Fase — Tinge lo sfondo del grafico con il colore della fase corrente per un'identificazione visiva immediata
• Colorazione delle Barre — Colorazione opzionale delle candele in base alla fase di Wyckoff corrente
• Tabella della Posizione del Ciclo — Diagramma visivo 2×2 che mostra tutte e quattro le fasi con la fase corrente evidenziata, rappresentando la rotazione del ciclo
• Tabella Info — Tabella dettagliata delle metriche che mostra Fase, Durata, Affidabilità, ADX, DI+/DI-, Trend, Posizione del Prezzo, Bias del Volume e Transizioni totali
• Integrazione ADX e DMI — Utilizza l'ADX per la forza del trend e DI+/DI- per il bias direzionale, fornendo una valutazione del trend autentica per Wyckoff
• Analisi del Bias del Volume — Confronta il volume medio sulle barre rialziste vs ribassiste per determinare se domina la pressione d'acquisto o di vendita
• Sistema di Allerta Completo — Interruttori di allerta individuali per ogni transizione di fase con messaggi dettagliati inclusi prezzo, ADX e affidabilità
• Personalizzazione Completa — 31 input suddivisi in 5 gruppi che coprono parametri di rilevamento, analisi del volume, stile visivo, visualizzazione e allerta

Come Utilizzarlo

• Aggiungi l'indicatore al tuo grafico. Funziona su tutti i timeframe ma è più efficace sui grafici da 15 minuti a giornalieri dove le dinamiche di trend e range sono chiaramente visibili.
• Osserva le fasi di Accumulazione vicino a minimi significativi — è qui che le istituzioni costruiscono posizioni. Cerca il bias del volume che si sposta verso rialzista come conferma.
• Durante le fasi di Rialzo, opera con il trend. L'incrocio rialzista delle EMA e l'ADX in aumento confermano il dominio della domanda. I pullback verso l'EMA lenta offrono opportunità di ingresso.
• Le fasi di Distribuzione vicino ai massimi avvertono che le istituzioni stanno vendendo. Osserva l'ADX in declino mentre il prezzo rimane elevato — l'offerta si sta costruendo silenziosamente.
• Le fasi di Ribasso confermano un trend ribassista. L'incrocio ribassista delle EMA e l'ADX elevato mostrano l'offerta in controllo. I rimbalzi verso l'EMA lenta offrono opportunità di uscita o di short.
• Utilizza il punteggio di Affidabilità per valutare l'affidabilità della fase corrente. Un'affidabilità Forte significa che più fattori sono allineati; un'affidabilità Debole suggerisce che il mercato potrebbe essere in transizione.
• La Tabella della Posizione del Ciclo fornisce una rapida vista d'insieme di dove si trova il mercato nel ciclo di Wyckoff. La cella evidenziata mostra la fase corrente.
• Combina il rilevamento di fase con altri indicatori di Wyckoff (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) per un'analisi completa.
• Regola la Soglia ADX per adattarla al tuo strumento — strumenti più volatili potrebbero necessitare di una soglia più alta (25-30), mentre mercati più calmi potrebbero funzionare meglio con valori più bassi (15-18).
• Aumenta le Barre di Conferma della Fase sui timeframe più bassi per ridurre il rumore, o diminuiscile sui timeframe più alti per una risposta più rapida.

Limitazioni

• Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Classifica la fase di mercato corrente per scopi educativi e analitici basandosi sulla teoria del ciclo dei prezzi di Wyckoff.
• Il rilevamento della fase si basa su calcoli ADX e EMA che sono intrinsecamente in ritardo rispetto al prezzo. Le transizioni di fase sono identificate dopo che sono iniziate, non previste in anticipo.
• Il sistema di conferma della fase introduce intenzionalmente un ritardo per ridurre il rumore. Ciò significa che rapidi cambi di fase in mercati caotici potrebbero essere segnalati in ritardo.
• L'affidabilità dei dati di volume varia per strumento e exchange. Il volume spot Forex è tipicamente tick volume e potrebbe non rappresentare il volume effettivamente scambiato.
• L'indicatore utilizza un singolo timeframe. Per un'analisi di Wyckoff completa, si raccomanda di confrontare le letture di fase su più timeframe.
• La classificazione passata della fase non garantisce il comportamento futuro del prezzo.
• Se la Tabella della Posizione del Ciclo e la Tabella Info sono impostate nella stessa posizione, si sovrapporranno. Utilizza posizioni diverse per ogni tabella.
• Pine Script supporta un massimo di 500 oggetti etichetta.