Wyckoff Accumulation & Distribution

Panoramica

Questo indicatore rileva ed etichetta automaticamente in tempo reale gli schemi di Accumulazione e Distribuzione di Wyckoff. Identifica gli eventi chiave definiti dalla metodologia di Richard D. Wyckoff — inclusi Climax di Vendita (SC), Climax di Acquisto (BC), Rialzo Automatico/Reazione (AR), Test Secondari (ST), Spring, Upthrust, Segni di Forza (SOS), Segni di Debolezza (SOW) e altro — quindi assegna la fase corretta (dalla A alla E) man mano che lo schema si sviluppa. Una box colorata dell'area di trading e una tabella informativa forniscono un contesto visivo immediato.

Concetti Chiave

• Accumulazione Wyckoff — Un'area di trading laterale al fondo dove gli interessi istituzionali assorbono l'offerta. Il Composite Man accumula silenziosamente inventario prima che inizi una fase di markup.
• Distribuzione Wyckoff — Un'area di trading laterale al top dove gli interessi istituzionali scaricano le posizioni. Il Composite Man distribuisce le proprie partecipazioni prima che inizi una fase di markdown.
• Cinque Fasi (A–E) — Ogni schema progredisce attraverso cinque fasi: A (arresto del trend), B (costruzione della causa), C (test dell'offerta/demand tramite spring o upthrust), D (dominio della domanda/offerta) ed E (inizio del trend).
• Conferma del Volume — Ogni evento è convalidato utilizzando l'analisi del volume. I climax richiedono volume estremo, i test secondari richiedono volume decrescente e i segni di forza/debolezza richiedono volume in espansione.

Come Funziona

1. Valutazione del Trend L'indicatore valuta il trend precedente utilizzando un metodo di crossover doppio SMA (medie mobili a metà periodo vs periodo completo). Un trend ribassista confermato attiva il rilevamento dell'accumulazione; un trend rialzista confermato attiva il rilevamento della distribuzione. Questo approccio identifica un reale slancio direzionale piuttosto che un semplice posizionamento del prezzo. 2. Rilevamento dello Schema di Accumulazione Gli eventi vengono rilevati sequenzialmente man mano che lo schema si sviluppa:

• Fase A — Arresto del Trend Ribassista: Il Supporto Preliminare (PS) mostra il primo interesse d'acquisto — barra rialzista che chiude vicino al suo massimo (sopra il livello del 60%) su volume superiore alla media. Il Climax di Vendita (SC) segna il massimo del panico di vendita assorbito dalle istituzioni — volume estremo, spread ampio e chiusura nella metà superiore della barra (firma di assorbimento). Il Rialzo Automatico (AR) segue rapidamente quando la pressione di vendita si esaurisce. Il Test Secondario (ST) rivisita la zona dello SC sia su volume diminuito CHE su spread più stretto rispetto alla barra dello SC. Se non viene rilevato alcun AR entro una finestra ragionevole, lo schema viene automaticamente invalidato.
• Fase B — Costruzione della Causa: Il prezzo oscilla all'interno dell'area di trading. L'indicatore espande i confini visivi del TR con una tolleranza configurabile preservando i livelli di riferimento originali SC/ST per il rilevamento della Fase C.
• Fase C — Spring: Il prezzo rompe al di sotto del livello di supporto di riferimento originale (minimo SC/ST, non influenzato dalla tolleranza della Fase B) ma chiude nuovamente all'interno — una trappola per i ribassisti. Questo è il segnale di ingresso a più alta probabilità nel metodo Wyckoff.
• Fase D — La Domanda Domina: Il Segno di Forza (SOS) è una barra rialzista con spread ampio che chiude vicino al suo massimo su volume superiore alla media, muovendosi sopra la metà del TR. L'Ultimo Punto di Supporto (LPS) è un pullback su volume diminuito o spread stretto che si mantiene sopra il punto medio.
• Fase E — Markup: Il prezzo chiude sopra il livello di resistenza di riferimento (massimo AR) su volume superiore alla media con una barra rialzista, confermando che l'accumulazione è completa.

3. Rilevamento dello Schema di Distribuzione L'immagine speculare dell'accumulazione:

• Fase A: L'Offerta Preliminare (PSY) mostra la prima vendita con chiusura nel 40% inferiore della barra. Il Climax di Acquisto (BC) ha volume estremo, spread ampio e chiusura nella metà inferiore (firma di fallimento). La Reazione Automatica (AR) segue rapidamente. Il Test Secondario (ST) rivisita la zona del BC sia su volume diminuito CHE su spread più stretto.
• Fase B: Consolidamento in un range. Il TR visivo si espande mentre i livelli di riferimento originali BC/AR sono preservati per la Fase C.
• Fase C: Upthrust (UT) — il prezzo rompe sopra il livello di resistenza di riferimento (massimo BC/ST) ma la chiusura fallisce rientrando all'interno. Una trappola per i rialzisti.
• Fase D: Il Segno di Debolezza (SOW) è una barra ribassista con spread ampio che chiude vicino al suo minimo su volume superiore alla media al di sotto della metà del TR. L'Ultimo Punto di Offerta (LPSY) è un debole rimbalzo su volume diminuito che fallisce al di sotto della metà del TR.
• Fase E: Il markdown inizia quando il prezzo chiude al di sotto del livello di supporto di riferimento (minimo AR) su volume superiore alla media con una barra ribassista.

4. Box dell'Area di Trading Una box colorata (verde per l'accumulazione, rossa per la distribuzione) segna i confini dell'area di trading rilevata. La box si estende in tempo reale man mano che lo schema si sviluppa. 5. Tabella Informativa Una tabella di riepilogo mostra il tipo di schema corrente, la fase, i confini del TR, la dimensione del range, la larghezza in barre, il conteggio eventi e lo stato (Attivo/Completato).

Caratteristiche

• Rilevamento Automatico degli Schemi — Identifica automaticamente sia gli schemi di accumulazione che di distribuzione utilizzando l'analisi di volume, spread e posizione del prezzo.
• Etichettatura Completa degli Eventi — Etichetta tutti i 14 eventi Wyckoff: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (accumulazione) e PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (distribuzione).
• Tracciamento delle Fasi (A–E) — Assegna e visualizza la fase corretta man mano che lo schema si sviluppa, fornendo un contesto in tempo reale.
• Box dell'Area di Trading — Box colorata che segna i confini del TR e si estende dinamicamente al rilevamento di nuovi eventi.
• Eventi Confermati da Volume & Spread — Ogni rilevamento di evento utilizza sia l'analisi del volume che dello spread. I climax richiedono volume estremo con un posizionamento specifico della chiusura (metà superiore per l'assorbimento dello SC, metà inferiore per il fallimento del BC). I test secondari confrontano sia il volume CHE lo spread con la barra del climax originale.
• Separazione dei Livelli di Riferimento — L'espansione visiva del TR della Fase B non influisce sui livelli di riferimento originali SC/ST o BC/AR utilizzati per il rilevamento di Spring e Upthrust, prevenendo falsi segnali da deriva della tolleranza.
• Invalidazione Automatica — Gli schemi che non progrediscono (nessun AR rilevato entro la finestra prevista, o nessuna attività di eventi per un periodo prolungato) vengono automaticamente invalidati e contrassegnati come obsoleti.
• Rilevamento Configurabile — Moltiplicatore del volume, moltiplicatore dello spread, tolleranza del TR e lookback del trend sono tutti regolabili.
• Attivazione/Disattivazione per Evento — Mostra o nascondi ogni singolo tipo di evento in modo indipendente sia per l'accumulazione che per la distribuzione.
• Tabella Informativa — Dashboard di riepilogo che mostra il tipo di schema, la fase, le metriche del TR, il conteggio eventi e lo stato attivo/completato.
• Supporto Multi-Schema — Visualizza fino a 10 schemi simultanei con pulizia automatica di quelli più vecchi.
• Avvisi Completi — Avvisi per eventi climax, spring, upthrust, SOS/SOW e transizioni di fase.

Come Utilizzarlo

• Applica l'indicatore a qualsiasi mercato liquido (futures, forex, azioni, crypto) su qualsiasi timeframe nell'intervallo da 5 minuti a giornaliero.
• Osserva gli eventi della Fase A (SC/BC + AR + ST) per identificare potenziali aree di trading in formazione.
• I segnali a più alta probabilità sono gli Spring nell'accumulazione e gli Upthrust nella distribuzione (eventi di Fase C).
• Dopo uno Spring, cerca la conferma del SOS prima di assumere posizioni long. Dopo un Upthrust, cerca il SOW per confermare le posizioni short.
• Usa l'etichetta della Fase per capire dove ti trovi nello schema — evita ingressi nella Fase B (troppo presto, il range si sta ancora costruendo).
• La Tabella Informativa fornisce un riepilogo rapido — quando Eventi mostra 5/7 o superiore con stato attivo, lo schema è ben sviluppato.
• Regola il Moltiplicatore del Volume del Climax se il tuo mercato ha picchi di volume insolitamente alti o bassi.

Limitazioni

• Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Identifica eventi di schema Wyckoff per scopi educativi e analitici.
• Gli schemi Wyckoff sono complessi e soggettivi — il rilevamento automatico fornisce un quadro di partenza, non un'analisi definitiva.
• Non tutte le aree di accumulazione/distribuzione contengono ogni evento. Alcuni schemi possono saltare PS/PSY o Spring/UT.
• La Fase B può essere prolungata e può mostrare movimenti simili a Spring/UT falsi prima dell'effettivo evento di Fase C.
• Gli schemi che non producono un Rialzo/Reazione Automatica entro la finestra prevista vengono automaticamente invalidati. Anche gli schemi senza nuovi eventi per un periodo prolungato vengono contrassegnati come obsoleti.
• Migliori prestazioni su mercati liquidi con dati di volume affidabili. Strumenti illiquidi o a basso volume possono produrre letture inaffidabili.
• Il rilevamento è in tempo reale — gli eventi sono etichettati man mano che si verificano e non vengono ridisegnati retroattivamente.
• L'indicatore è progettato per uso educativo per aiutare i trader a imparare e applicare il metodo Wyckoff.