Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Panoramica

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution rileva automaticamente le pause di consolidamento all'interno di trend consolidati e le classifica come pattern di continuazione (Re-Accumulation o Re-Distribution) o potenziali segnali di inversione (Distribution o Accumulation). L'indicatore utilizza il rilevamento del trend basato su EMA, l'analisi del range di prezzo mobile per l'identificazione del consolidamento e il profilo del volume di domanda/offerta per distinguere tra le istituzioni che fanno una pausa per aggiungere posizioni ("stepping stones") e le genuine inversioni di trend. Wyckoff insegnò che i trend raramente si muovono in linea retta: le fasi di markup producono trading range di Re-Accumulation ("stepping stones") dove il Composite Man acquisisce azioni aggiuntive, mentre le fasi di markdown producono range di Re-Distribution dove le posizioni vengono estese. Il comportamento del volume all'interno di queste pause è il fattore chiave di differenziazione: nella Re-Accumulation, il volume diminuisce sui cali e aumenta sui rialzi; nella Re-Distribution, avviene il contrario.

Concetti Chiave

• Re-Accumulation (Stepping Stone) — Un trading range di consolidamento che si forma durante un trend rialzista più ampio. Il Composite Man prende profitti e/o acquisisce azioni aggiuntive prima della prossima spinta al rialzo. Il volume diminuisce sui cali (offerta assorbita) e aumenta sui rialzi (domanda presente). Queste pause sono "stepping stones" sulla strada verso target più alti. La Fase A può assomigliare a una distribuzione, ma il comportamento del volume rivela la vera natura.
• Re-Distribution (Stepping Stone) — Un trading range di consolidamento che si forma durante un trend ribassista più ampio. Il Composite Man può aggiungere posizioni short durante la pausa. Il volume aumenta sui declini (offerta dominante) e diminuisce sui rialzi (domanda esaurita). Queste sono "stepping stones" sulla strada verso target più bassi. La Fase A può assomigliare a un accumulo, ma i deboli rimbalzi e l'offerta persistente rivelano il pattern di continuazione.
• Rapporto Volume Domanda/Offerta — L'indicatore classifica ogni barra all'interno di una zona di consolidamento come barra di domanda (close > open, volume attribuito alla pressione d'acquisto) o barra di offerta (close < open, volume attribuito alla pressione di vendita). Il rapporto tra il volume totale di domanda e il volume di offerta rivela se le istituzioni stanno accumulando (rapporto > 1.0) o distribuendo (rapporto < 1.0) durante la pausa.
• Contesto del Trend — La direzione del trend precedente al consolidamento è critica. Un crossover di EMA (veloce sopra lento = trend rialzista, veloce sotto lento = trend ribassista) stabilisce il contesto. Un consolidamento all'interno di un trend rialzista che rompe al rialzo con volume dominato dalla domanda conferma una Re-Accumulation. Un consolidamento all'interno di un trend ribassista che rompe al ribasso con volume dominato dall'offerta conferma una Re-Distribution.
• Classificazione della Rottura — Quando il prezzo chiude al di fuori del range di consolidamento, la direzione della rottura combinata con il trend precedente e il profilo del volume produce una delle quattro classificazioni: Re-Accumulation (trend rialzista + rottura al rialzo), Re-Distribution (trend ribassista + rottura al ribasso), Distribution Warning (trend rialzista + rottura al ribasso) o Accumulation Signal (trend ribassista + rottura al rialzo).

Come Funziona

1. Rilevamento del Trend Precedente Due medie mobili esponenziali (default EMA 20 e EMA 50) stabiliscono il contesto del trend prima di ogni consolidamento. Il trend viene valutato nel punto in cui inizia il consolidamento:

• EMA veloce sopra EMA lenta all'inizio del consolidamento = contesto di trend rialzista precedente
• EMA veloce sotto EMA lenta all'inizio del consolidamento = contesto di trend ribassista precedente
• La valutazione del trend utilizza i valori EMA dalla barra in cui è iniziato il consolidamento, garantendo che la classificazione rifletta lo stato effettivo del trend prima della pausa

2. Rilevamento del Consolidamento L'indicatore utilizza un'analisi mobile del range di prezzo per rilevare quando il prezzo entra in un consolidamento stretto e range-bound:

• Su ogni barra, vengono calcolati il massimo più alto e il minimo più basso nella finestra Min Consolidation Bars (default 15)
• Il range è espresso come percentuale del prezzo medio: Range % = (Massimo − Minimo) / Punto Medio × 100
• Quando il Range % scende per la prima volta sotto la soglia Max Range % (default 6.0%), viene avviata una zona di consolidamento
• La zona inizia dall'inizio della finestra di rilevamento e viene tracciata in avanti fino alla rottura, al timeout o all'invalidazione
• Un periodo di cooldown pari a Min Consolidation Bars previene rilevamenti sovrapposti

3. Analisi del Profilo di Volume Mentre la zona di consolidamento è attiva, l'indicatore analizza continuamente il carattere del volume di ogni barra all'interno del range:

• Barre di domanda (close > open): il volume è attribuito alla pressione d'acquisto
• Barre di offerta (close < open): il volume è attribuito alla pressione di vendita
• Barre doji (close = open): escluse dal profilo del volume per evitare rumore
• Rapporto Volume D/S = Volume Totale Domanda / Volume Totale Offerta
• Rapporto sopra 1.0 = Dominanza della Domanda (gli acquirenti assorbono l'offerta — rialzista per la continuazione nel trend rialzista)
• Rapporto sotto 1.0 = Dominanza dell'Offerta (i venditori sopraffanno la domanda — ribassista per la continuazione nel trend ribassista)
• L'etichetta della zona in formazione e la tabella info si aggiornano in tempo reale all'arrivo di nuove barre, mostrando la classificazione provvisoria

4. Rilevamento e Classificazione della Rottura Una rottura si verifica quando il prezzo di chiusura della barra supera i confini del range di consolidamento:

• Chiusura sopra il massimo della zona = rottura al rialzo
• Chiusura sotto il minimo della zona = rottura al ribasso
• La forza del volume di rottura è valutata confrontando il volume della barra di rottura con la Media Mobile del Volume × Breakout Volume Multiple (default 1.2×)
• Rottura con volume forte = conferma con maggiore fiducia; volume debole = minore fiducia
• La classificazione finale combina la direzione del trend precedente + la direzione della rottura:
• Trend rialzista + Rottura al rialzo = Re-Accumulation (stepping stone confermata)
• Trend ribassista + Rottura al ribasso = Re-Distribution (stepping stone confermata)
• Trend rialzista + Rottura al ribasso = Distribution Warning (potenziale inversione di trend)
• Trend ribassista + Rottura al rialzo = Accumulation Signal (potenziale inversione di trend)

5. Gestione del Ciclo di Vita della Zona Ogni zona di consolidamento segue un ciclo di vita definito:

• In Formazione: la zona è attiva, il range e il profilo del volume si aggiornano ogni barra, la classificazione provvisoria è mostrata con il suffisso "?"
• Rottura: il prezzo chiude al di fuori del range — la zona è completata e classificata
• Timeout: se il consolidamento supera Max Consolidation Bars (default 120), viene classificato solo dal profilo del volume senza conferma di rottura
• Invalidazione: se il range si espande oltre 1.5× la soglia Max Range %, la zona viene scartata come rilevamento falso
• Un periodo di cooldown previene il rilevamento immediato dopo il completamento di una zona

Caratteristiche

• Rilevamento Automatico del Consolidamento — Utilizza l'analisi mobile del range di prezzo per rilevare quando un trend consolidato entra in una zona di consolidamento stretta, senza richiedere disegni manuali o analisi soggettive
• Contesto del Trend Basato su EMA — Il crossover di doppia EMA (default 20/50) stabilisce se il trend precedente era rialzista o ribassista, fornendo il contesto Wyckoff essenziale per classificare il consolidamento
• Profilo del Volume Domanda/Offerta — Classifica il volume all'interno delle zone di consolidamento confrontando il volume totale delle barre di domanda con quello delle barre di offerta, rivelando se le istituzioni stanno accumulando o distribuendo durante la pausa
• Classificazione a Quattro Vie della Zona — Combina la direzione del trend precedente e la direzione della rottura per classificare le zone come Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning o Accumulation Signal
• Zone in Formazione in Tempo Reale — I consolidamenti attivi sono disegnati con bordi tratteggiati e mostrati con classificazione provvisoria ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") che si aggiorna all'arrivo di nuovi dati di volume, permettendo ai trader di prepararsi prima della rottura
• Forza del Volume di Rottura — Ogni rottura è valutata per la conferma del volume confrontando il volume della barra di rottura con il volume medio × un moltiplicatore configurabile, con "Strong Vol" o "Weak Vol" mostrato nei tooltip
• Box delle Zone con Linea Mediana — Ogni zona di consolidamento è disegnata come un box colorato (verde per Re-Acc, rosso per Re-Dist, grigio per avvisi/in formazione) con un'opzionale linea mediana tratteggiata che mostra il centro del range
• Frecce di Rottura — Marcatori triangolari opzionali (▲ per rottura al rialzo, ▼ per rottura al ribasso) sulla barra di rottura forniscono un'identificazione visiva immediata della direzione della rottura
• Tooltip Dettagliati — Passando il mouse su qualsiasi etichetta di zona vengono rivelati dettagli completi tra cui classificazione, trend precedente, durata, range esatto, rapporto volume D/S, bias del volume, prezzo di rottura e forza del volume di rottura
• Invalidazione per Espansione del Range — Le zone che si espandono oltre 1.5× la soglia Max Range % vengono automaticamente invalidate, prevenendo falsi rilevamenti di consolidamento in condizioni volatili
• Controllo del Numero Massimo di Zone Visualizzate — Numero massimo configurabile di zone visualizzate (default 5) mantiene il grafico pulito mostrando i pattern stepping stone più recenti
• Tabella Info (8 righe) — Dashboard in tempo reale che mostra lo stato corrente (In Formazione/Rottura/Timeout), tipo di zona, durata, range di prezzo, rapporto volume D/S, direzione del trend precedente e totale zone rilevate
• Sistema di Alert — Tre alert configurabili: Re-Accumulation identificata, Re-Distribution identificata e generica Rottura da Stepping Stone, ciascuno incluso il livello di prezzo nel messaggio di alert

Come Utilizzarlo

• Aggiungi l'indicatore al tuo grafico. Sovrappone box colorati sulle zone di consolidamento rilevate all'interno di trend consolidati.
• Cerca box Re-Acc verdi durante i trend rialzisti — questi sono "stepping stones" di Wyckoff dove il Composite Man probabilmente aggiunge posizioni prima della prossima spinta di markup. Il rapporto volume D/S dovrebbe essere sopra 1.0 (dominanza della domanda).
• Cerca box Re-Dist rossi durante i trend ribassisti — questi sono stepping stones dove il Composite Man può aggiungere posizioni short prima della prossima spinta di markdown. Il rapporto volume D/S dovrebbe essere sotto 1.0 (dominanza dell'offerta).
• Presta attenzione alle zone in formazione (bordi tratteggiati con suffisso "?"). Se il profilo del volume corrisponde al pattern atteso per il trend, preparati per una rottura nella direzione del trend.
• Quando appare un Distribution Warning (box grigio in un trend rialzista con rottura al ribasso), questo segnala una potenziale inversione di trend — il consolidamento non era una Re-Accumulation ma una genuina Distribution. Considera di ridurre l'esposizione long.
• Quando appare un Accumulation Signal (box grigio in un trend ribassista con rottura al rialzo), questo segnala una potenziale inversione di trend — il consolidamento non era una Re-Distribution ma forse l'inizio di un genuino Accumulation.
• Controlla il rapporto Volume D/S nel tooltip o nella tabella info. Valori sopra 1.2 indicano una forte dominanza della domanda; sotto 0.8 indicano una forte dominanza dell'offerta. Valori vicini a 1.0 sono neutrali e meno conclusivi.
• Utilizza l'indicatore Forza del Volume di Rottura nei tooltip: le rotture con "Strong Vol" hanno una maggiore probabilità di follow-through rispetto a quelle con "Weak Vol" secondo la metodologia Wyckoff.
• Combinalo con Accumulation & Distribution (#1) per l'identificazione delle fasi, SOS & SOW (#6) per gli eventi di domanda/offerta all'interno del range, e VSA (#3) per un'analisi dettagliata del volume barra per barra.
• Regola il Max Range % per strumenti diversi: range più stretti (3-4%) per forex o azioni large-cap, range più ampi (8-12%) per crypto o azioni small-cap con maggiore volatilità.
• Regola Min Consolidation Bars in base al timeframe: più breve (8-12) per grafici intraday, più lungo (20-30) per grafici settimanali.

Limitazioni

• Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita. Identifica pattern di consolidamento all'interno dei trend e li classifica in base alla metodologia Wyckoff per scopi educativi e analitici.
• Il rilevamento del consolidamento utilizza un metodo mobile del range di prezzo, che è un'approssimazione semplificata dell'identificazione del trading range di Wyckoff. I trading range del mondo reale possono avere strutture interne complesse (spring, upthrust, test secondari) che questo indicatore non identifica individualmente — utilizza l'indicatore Accumulation & Distribution (#1) per il rilevamento dettagliato degli eventi.
• Il rapporto volume D/S utilizza una semplice classificazione close-sopra-open / close-sotto-open. In mercati con frequenti barre doji, il profilo del volume può escludere una porzione significativa del volume totale.
• Il crossover di EMA per il rilevamento del trend è un indicatore in ritardo. In mercati choppy o di transizione, la classificazione del trend potrebbe non riflettere accuratamente la vera condizione di mercato all'inizio del consolidamento.
• Valori di Max Range % molto stretti (sotto il 2%) possono produrre pochi o nessun rilevamento su strumenti volatili. Valori molto ampi (sopra il 15%) possono classificare movimenti di trend come consolidamenti. Regola in base alla volatilità dello strumento.
• Le zone in timeout (che superano Max Consolidation Bars) sono classificate solo dal profilo del volume senza conferma di rottura, rendendole meno affidabili delle zone confermate dalla rottura.
• I pattern di consolidamento passati non garantiscono la continuazione futura del trend. Una classificazione di Re-Accumulation può comunque fallire se le condizioni di mercato più ampie cambiano.