Smart Trading

Přehled

FibAlgo - Smart Trading je indikátor pro analýzu trendu adaptivní na volatilitu, který identifikuje dynamické úrovně supportu a rezistence, klasifikuje sílu průrazu a vykresluje na graf v reálném čase zóny pro zpětný pohyb (retracement) a zisky (take-profit).

Na rozdíl od statických nástrojů S/R tento indikátor upravuje své úrovně pomocí klouzavého měření volatility, čímž vytváří zóny, které se rozšiřují v volatilních trzích a zužují v klidných. Cílem je pomoci obchodníkům vizualizovat, kam se cena může vrátit po průrazu a kde se mohou vytvořit potenciální oblasti pro realizaci zisku, aniž by poskytoval jakékoli záruky ohledně budoucího chování ceny.

Detekce trendu založená na Supertrendu

Indikátor používá systém detekce trendu založený na konceptu Supertrend (Olivier Seban). Supertrend je široce známá metoda sledování trendu, která počítá horní a dolní pásma pomocí ATR (Average True Range) kolem mediánové ceny (HL2). Když cena překročí spodní pásmo, trend se změní na býčí; když klesne pod horní pásmo, trend se změní na medvědí. Tento mechanismus určuje směrový bias použitý v celém indikátoru.

Support a rezistence upravené volatilitou

Místo umisťování S/R čar na čistá swingová maxima a minima tento indikátor je posouvá o volatilní buffer. Buffer je odvozen ze směrodatné odchylky zavírací ceny v okně 20 svíček, škálované uživatelem definovaným multiplikátorem citlivosti. To znamená:

• Rezistenční čára = Nejvyšší maximum období + volatilita v dané svíčce
• Supportová čára = Nejnižší minimum období - volatilita v dané svíčce

Výsledkem jsou úrovně, které zohledňují typický šum kolem swingových bodů, a snižují tak falešné signály.

Klasifikace síly průrazu

Ne všechny průrazy mají stejnou sílu. Tento indikátor porovnává aktuální volatilitu s klouzavým 50-svíčkovým průměrem volatility a klasifikuje každý průraz do jedné ze tří úrovní:

• Silný průraz — Aktuální volatilita přesahuje 1,4násobek klouzavého průměru, což naznačuje vysokou hybnost.
• Průraz (Normální) — Aktuální volatilita je v normálním rozsahu.
• Slabý průraz — Aktuální volatilita je pod 0,7násobkem klouzavého průměru, což naznačuje slabou hybnost.

Tato klasifikace pomáhá obchodníkům posoudit sílu stojící za pohybem, nejen jeho směr.

Logika indikátoru následuje sekvenční tok:

Krok 1 — Směr trendu

Výpočet Supertrendu (10-period ATR, uživatelem nastavitelný multiplikátor) určuje aktuální trend. Analýza intrasvíčkového tlaku (porovnání pozice zavírací ceny vzhledem k rozpětí high-low) poskytuje sekundární potvrzení.

Krok 2 — Detekce období a umístění S/R čar

Když cena překročí pásmo Supertrendu směrem nahoru, začíná "vysoké období". Během tohoto období indikátor sleduje nejvyšší maximum. Když období skončí (intrasvíčkový tlak se změní na negativní), nakreslí se rezistenční čára na: nejvyšší maximum + volatilita naměřená na extrémní svíčce.

Stejná logika platí obráceně pro supportové čáry během "nízkých období".

Krok 3 — Generování signálu průrazu

Když cena zavře za S/R čarou, je vygenerován signál průrazu. Signál je klasifikován jako Silný, Normální nebo Slabý na základě aktuálního režimu volatility. Každá S/R čára může spustit pouze jeden signál (čára je po prvním průrazu označena jako "použitá").

Krok 4 — Vykreslení zóny zpětného pohybu

Po medvědím průrazu, pokud se cena vrátí zpět směrem k oblasti rezistenční čáry, je nakreslena Zóna pro prodej při zpětném pohybu (box). Tato zóna představuje oblast, kde se cena vrací do předchozí oblasti rezistence – potenciální zónu pokračování medvědího pohybu.

Podobně se po býčím průrazu objeví Zóna pro nákup při zpětném pohybu, když se cena vrací směrem k oblasti supportové čáry.

Krok 5 — Vykreslení zóny pro realizaci zisku

Když se cena pohybuje ve směru průrazu a přibližuje se k pásmu Supertrendu, je nakreslena TP Zóna (box). Tato zóna dynamicky aktualizuje svou hranici s hodnotou Supertrendu a poskytuje vizuální oblast, kde může hybnost aktuálního trendu slábnout.

Krok 6 — Filtr trendu HTF (Volitelné)

Lze povolit volitelný filtr trendu vyššího časového rámce (HTF). Ten přepočítává Supertrend na uživatelem zvoleném vyšším časovém rámci pomocí request.security(). Když je aktivní, signály a zóny na straně nákupu se objevují pouze tehdy, když je HTF trend býčí, a signály na straně prodeje pouze tehdy, když je HTF trend medvědí. To pomáhá odfiltrovat nastavení proti trendu.

Dynamické S/R čáry

• Rezistenční a supportové čáry se automaticky přizpůsobují na základě měřené volatility.
• Čáry se standardně prodlužují doprava a aktualizují se při vzniku nových období.
• Barvy čar a jejich viditelnost jsou plně přizpůsobitelné.

Štítky klasifikace průrazu

• Každý průraz je přímo na grafu označen jako "Silný průraz", "Průraz" nebo "Slabý průraz".
• Štítky jsou barevně kódovány: tyrkysová pro býčí průrazy, vínová pro medvědí průrazy.

Zóny zpětného pohybu

• Barevné boxy nakreslené, když se cena po průrazu vrací do předchozí S/R oblasti.
• Zóny jsou ukončeny, když cena znovu dosáhne pásma Supertrendu nebo se objeví opačný signál.
• Zóny získají popisný štítek ("Retracement Trend Zone") po přetrvání déle než 20 svíček.
• Textové štítky zón jsou plně přizpůsobitelné prostřednictvím vstupů.

Zóny pro realizaci zisku

• TP zóny se objevují na opačné straně směru průrazu.
• Hranice zóny dynamicky sleduje pásmo Supertrendu.
• Malý štítek "TP X" označuje okamžik, kdy cena poprvé vstoupí do TP zóny.
• Naposledy uzavřené TP zóny se dále prodlužují, dokud se nevytvoří nový TP box.

Filtr trendu HTF

• Volitelné zarovnání s trendem Supertrendu vyššího časového rámce.
• Konfigurovatelné HTF rozlišení a citlivost.
• Volitelný plovoucí štítek ukazující aktuální směr HTF trendu.

Komplexní systém upozornění

• Upozornění na průrazy (nahoru/dolů, normální a silné samostatně).
• Upozornění na vytvoření zóny zpětného pohybu.
• Upozornění na události vstupu do zóny a výstupu z ní s informací o směru (výstup NAHORU / DOLŮ / DO STRANY).
• Upozornění na dotyk TP zóny.
• Volitelné podrobnosti o ceně (vrchol, dno, zavření) zahrnuté ve zprávách upozornění.
• Všechna upozornění lze individuálně zapínat/vypínat.

Začínáme

Přidejte indikátor na libovolný graf. Výchozí nastavení (Citlivost volatilního bufferu: 1.0, Citlivost volatility trendu: 3.0) funguje dobře pro většinu likvidních instrumentů na časových rámcích od 1H do 4H.

Čtení grafu

• Tyrkysové čáry = Supportové úrovně (pod cenou)
• Vínové čáry = Rezistenční úrovně (nad cenou)
• Tyrkysové štítky = Signály býčího průrazu
• Vínové štítky = Signály medvědího průrazu
• Barevné boxy = Zóny zpětného pohybu a TP zóny

Klíčové vstupy

• Citlivost volatilního bufferu (0.1 až 2.0): Řídí, jak daleko jsou S/R čáry posunuty od swingových extrémů. Vyšší hodnoty vytvářejí širší buffery.
• Citlivost volatility trendu (0.5 až 10.0): Řídí multiplikátor Supertrendu. Vyšší hodnoty způsobují pomalejší obrat trendu.
• HTF rozlišení: Když je povolen HTF filtr, vyberte vyšší časový rámec pro zarovnání trendu.

Doporučený pracovní postup

1. Pozorujte aktuální směr trendu z Supertrendu.

2. Vyčkejte na signál průrazu na S/R čáře. Preferujte "Silný průraz" pro vyšší jistotu. 3. Pokud je průraz potvrzen a objeví se Zóna zpětného pohybu, považujte ji za potenciální oblast pro opětovný vstup ve směru trendu. 4. Použijte TP zónu jako vizuální vodítko pro oblasti, kde může hybnost slábnout. 5. Povolte upozornění pro preferované události, abyste zůstali informováni bez neustálého sledování grafu.

• Tento indikátor je nástroj technické analýzy, nikoli obchodní systém. Negeneruje příkazy k nákupu/prodeji.
• Klasifikace průrazů jsou založeny na historických porovnáních volatility. Minulé vzorce volatility negarantují budoucí chování.
• Volatilní buffer založený na směrodatné odchylce je citlivý na náhlé změny režimu. Parametry může být nutné upravit pro různé instrumenty a časové rámce.
• HTF filtr zavádí závislost na datech prostřednictvím request.security() a podědí omezení dat vyššího časového rámce (potenciální překreslování na poslední nepotvrzené HTF svíčce).
• Přesnost zón závisí na celkových tržních podmínkách. Choppy, range-bound trhy mohou produkovat časté, krátkodobé zóny.

Systém detekce trendu je založen na konceptu Supertrend od Oliviera Sebana. Úrovně S/R upravené volatilitou, klasifikace síly průrazu, logika zón zpětného pohybu, dynamická správa TP zón a systém upozornění jsou původními příspěvky.