Wyckoff Comparative Strength

Přehled

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength měří, jak si akcie vede ve srovnání s referenčním indexem – což je základním kamenem Wyckoffovy analýzy. Indikátor zobrazuje nulově centrovaný oscilátor síly RS v samostatném panelu, který ukazuje procentuální odchylku poměru relativní síly od jeho klouzavého průměru. Když je oscilátor nad nulou, akcie překonává svůj benchmark; když je pod nulou, zaostává. Indikátor také detekuje divergence mezi akcií a benchmarkem s konfigurovatelnou dobou ochlazení, provádí srovnání amplitud vln a poskytuje složené skóre výkonnosti (0-100). Wyckoff zdůrazňoval, že nejsilnější obchody pocházejí z instrumentů vykazujících komparativní sílu vůči širšímu trhu během akumulace, přičemž poměr RS je primárním nástrojem pro identifikaci takových lídrů a outsiderů.

Klíčové koncepty

• Poměr relativní síly (RS Ratio) — Vypočítá se jako Cena akcie / Cena benchmarku. Rostoucí poměr RS znamená, že akcie překonává benchmark; klesající poměr znamená zaostávání. Toto je nejpřímější způsob, jak vizualizovat Wyckoffův princip komparativní síly.
• Oscilátor síly RS (nulově centrovaný) — Indikátor převádí poměr RS na procentuální odchylku od jeho klouzavého průměru: (Vyhlazené RS − RS MA) / RS MA × 100. Kladné hodnoty znamenají, že RS je nad svým MA (režim překonávání); záporné hodnoty znamenají, že RS je pod svým MA (režim zaostávání). Nulová čára představuje úroveň křížení MA, což poskytuje čistý, na měřítku nezávislý pohled bez ohledu na absolutní cenové poměry.
• Divergence akcie vs. benchmark — Když akcie tvoří vyšší maxima/minima, zatímco benchmark tvoří nižší maxima/minima (býčí divergence), nebo naopak (medvědí divergence), odhaluje to posun v relativní síle. Wyckoff považoval takové divergence za silné časné signály, který instrument je akumulován nebo distribuován. Konfigurovatelné období ochlazení zabraňuje nadměrnému signalizování.
• Srovnání vln (Wyckoffova analýza vln) — Porovnává průměrnou amplitudu růstů a poklesů mezi akcií a benchmarkem. Akcie, která roste více a klesá méně než benchmark, je "Dominantní" – vykazuje skutečnou podkladovou sílu. Akcie, která roste méně a klesá více, je "Podřízená" – známka vnitřní slabosti.
• Skóre výkonnosti — Složené skóre 0-100 centrované na 50 (neutrální), které kombinuje směr trendu RS, hybnost RS, relativní výkonnost a kvalitu vln. Skóre nad 70 ukazují jasné překonávání; pod 30 ukazují významnou slabost.

Jak to funguje

1. Výpočet poměru RS & Oscilátor Surový poměr RS se vypočítá jako aktuální zavírací cena akcie dělená zavírací cenou symbolu benchmarku na každém baru. Tento surový poměr je vyhlazen krátkým SMA (výchozí 3 periody), aby se snížil šum při zachování citlivosti. Delší SMA (výchozí 20 period) slouží jako referenční klouzavý průměr trendu. Indikátor je pak převede na nulově centrovaný oscilátor výpočtem procentuální odchylky vyhlazeného RS od jeho MA:

• Poměr RS = Zavřít / Zavřít benchmarku
• Vyhlazené RS = SMA(Poměr RS, Vyhlazení RS)
• RS MA = SMA(Poměr RS, Perioda RS MA)
• Oscilátor = (Vyhlazené RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oscilátor nad nulou → překonávání (zelené vyplnění)
• Oscilátor pod nulou → zaostávání (červené vyplnění)

Tento Mansfieldův přístup zajišťuje, že osa Y zůstává centrovaná kolem nuly bez ohledu na absolutní cenový poměr mezi akcií a benchmarkem, což činí oscilátor univerzálně čitelným pro jakýkoli pár instrumentů. 2. Srovnání výkonnosti Indikátor měří procentuální výnos jak akcie, tak benchmarku za konfigurovatelné období zpětného pohledu (výchozí 20 barů). Relativní výkonnost je rozdíl mezi nimi, který ukazuje, o kolik akcie překonává nebo zaostává v absolutních číslech.

• Výkonnost akcie = (Zavřít − Zavřít[N]) / Zavřít[N] × 100%
• Výkonnost benchmarku = (Zavřít benchmarku − Zavřít benchmarku[N]) / Zavřít benchmarku[N] × 100%
• Relativní výkonnost = Výkonnost akcie − Výkonnost benchmarku

3. Srovnání vln (Wyckoffova analýza vln) Wyckoffova analýza vln porovnává, jak agresivně akcie roste ve srovnání s benchmarkem a jak dobře odolává poklesům:

• Procentuální pohyby nahoru a dolů na bar se počítají samostatně pro akcii i benchmark
• Ty jsou zprůměrovány za délku srovnání vln (výchozí 20 barů)
• Poměr růstu = Průměrný růst akcie / Průměrný růst benchmarku – hodnoty nad 1,0× znamenají, že akcie roste silněji
• Odolnost vůči poklesu = Průměrný pokles benchmarku / Průměrný pokles akcie – hodnoty nad 1,0× znamenají, že akcie klesá méně
• Klasifikace vln: oba poměry nad 1,1 = "Dominantní ▲", oba pod 0,9 = "Podřízená ▼", smíšené = "Silný růst", "Odolnost vůči poklesu" nebo "Neutrální ═"

4. Detekce divergence Divergence mezi extrémy swingů akcie a benchmarku jsou detekovány pomocí metody dvou-okenního srovnání:

• Okno 1 (nedávné): nejvyšší maximum a nejnižší minimum posledních N barů
• Okno 2 (předchozí): nejvyšší maximum a nejnižší minimum N barů před tím
• Býčí divergence: akcie tvoří vyšší maximum, zatímco benchmark tvoří nižší maximum, NEBO akcie tvoří vyšší minimum, zatímco benchmark tvoří nižší minimum – akcie je silnější
• Medvědí divergence: akcie tvoří nižší maximum, zatímco benchmark tvoří vyšší maximum, NEBO akcie tvoří nižší minimum, zatímco benchmark tvoří vyšší minimum – akcie je slabší
• Spoušť hrany zajišťuje, že každá divergence se spustí pouze jednou na přechodovém baru, čímž se vyhne opakovaným signálům
• Ochlazení divergence (výchozí 10 barů) vynucuje minimální mezeru mezi signály stejného typu, čímž zabraňuje nadměrnému šumu na trendových trzích
• Štítky divergence obsahují podrobné popisky ukazující konkrétní srovnání swingů, relativní výkonnost, hodnotu poměru RS a skóre síly

5. Skóre výkonnosti Složené skóre se pohybuje od 0 do 100, centrované na 50 (neutrální – výkonnost v souladu s benchmarkem). Přispívají čtyři složky:

• Trend RS (±15 bodů): jak daleko je poměr RS nad nebo pod svým MA
• Hymnotnost RS (±15 bodů): rychlost změny poměru RS za období zpětného pohledu na výkonnost
• Relativní výkonnost (±10 bodů): rozdíl procentuálního výnosu akcie vs. benchmarku
• Kvalita vln (±10 bodů): kombinovaná síla poměru růstu a odolnosti vůči poklesu

Stupně skóre: 70+ = Překonávání, 50-69 = Neutrální, 30-49 = Zaostávání, pod 30 = Slabé.

Funkce

• Nulově centrovaný oscilátor RS — Zobrazuje poměr RS jako procentuální odchylku od jeho klouzavého průměru, poskytuje čistý pohled oscilátoru, který zůstává centrovaný kolem nuly bez ohledu na absolutní cenové poměry mezi akcií a benchmarkem (Mansfieldův přístup RS)
• Nulová referenční čára — Nulová čára představuje úroveň křížení RS MA. Oscilátor nad nulou = překonávání; pod nulou = zaostávání, s okamžitou vizuální polaritou
• Vyplněná zóna RS/Nula — Zelené vyplnění, když je oscilátor nad nulou (překonávání); červené vyplnění, když je pod nulou (zaostávání), poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu na aktuální režim síly
• Detekce divergence akcie vs. benchmark — Identifikuje býčí a medvědí divergence porovnáním swingových maxim a minim mezi akcií a benchmarkem ve dvou sousedních oknech
• Ochlazení divergence — Konfigurovatelná minimální mezera v barech (výchozí 10) mezi signály divergence stejného typu, zabraňuje nadměrnému šumu na trendových nebo chaotických trzích
• Štítky divergence se spouští hrany — Štítky se objeví jednou za přechod divergence s podrobnými popisky včetně detailů srovnání swingů, relativní výkonnosti, poměru RS a skóre síly
• Analýza srovnání vln — Porovnává průměrné amplitudy růstů a poklesů mezi akcií a benchmarkem, klasifikuje vztah jako Dominantní, Podřízený, Silný růst, Odolnost vůči poklesu nebo Neutrální
• Metriky poměru růstu a odolnosti vůči poklesu — Kvantitativní měření toho, jak akcie roste ve srovnání s benchmarkem a jak dobře odolává poklesům, zobrazené v informační tabulce
• Skóre výkonnosti (0-100) — Složené skóre centrované na 50 kombinující trend RS, hybnost RS, relativní výkonnost a kvalitu vln se čtyřmi stupni (Překonávání, Neutrální, Zaostávání, Slabé)
• Srovnání výkonnosti — Vedle sebe procentuální výnosy za N barů pro akcii a benchmark s rozdílem zobrazeným jako Relativní výkonnost
• Barevné pozadí pro divergence — Volitelné tónování pozadí na barech s divergencí pro okamžitou identifikaci posunů v relativní síle
• Konfigurovatelný symbol benchmarku — Porovnejte s jakýmkoli indexem, ETF nebo symbolem. Výchozí SPY pro americké akcie; změňte na QQQ, DIA, IWM nebo jakýkoli relevantní benchmark
• Informační tabulka (13 řádků) — Dashboard v reálném čase zobrazující symbol benchmarku, Poměr RS, Trend RS, Výkonnost akcie/benchmarku/relativní, Klasifikaci vln, Poměr růstu, Odolnost vůči poklesu, Skóre síly se stupněm, Počty divergencí a Stáří poslední divergence
• Systém upozornění — Individuální upozornění pro býčí a medvědí divergence s podrobnými zprávami včetně tickeru, benchmarku, typu srovnání swingů, relativní výkonnosti a skóre

Jak používat

• Přidejte indikátor do svého grafu. Otevře se v samostatném panelu pod cenovým grafem a zobrazí oscilátor síly RS kolem nulové čáry.
• Nastavte Symbol benchmarku tak, aby odpovídal vašemu trhu. Pro americké akcie je výchozí SPY (S&P 500). Pro akcie s vysokým podílem Nasdaq zvažte QQQ. Pro kryptoměny použijte BTCUSD nebo širší krypto index.
• Když je oscilátor nad nulou (zelené vyplnění), akcie překonává svůj benchmark – to je Wyckoffova definice komparativní síly ve prospěch akcie.
• Sledujte štítky býčích divergencí: akcie tvoří vyšší maxima nebo vyšší minima, zatímco benchmark tvoří nižší. Toto je vedoucí indikátor, že akcie je akumulována agresivněji než trh.
• Sledujte štítky medvědích divergencí: akcie tvoří nižší maxima nebo nižší minima, zatímco benchmark tvoří vyšší. To naznačuje distribuci nebo relativní slabost akcie.
• Zkontrolujte klasifikaci vln v informační tabulce. "Dominantní ▲" s Poměrem růstu nad 1,0× a Odolností vůči poklesu nad 1,0× potvrzuje, že akcie jak roste silněji, tak klesá méně – charakteristický znak Wyckoffovy komparativní síly.
• Použijte Skóre (0-100) pro rychlé hodnocení. Skóre nad 70 ("Překonávání") ukazují silnou relativní sílu vhodnou pro vstupy na dlouhou stranu. Skóre pod 30 ("Slabé") ukazují významné zaostávání.
• Kombinujte s dalšími Wyckoffovými indikátory: když Akumulace & Distribuce (#1) ukazuje fázi C/D a tento indikátor ukazuje, že akcie překonává benchmark s oscilátorem nad nulou, pravděpodobnost úspěšného markupu se výrazně zvyšuje.
• Během celotržních výprodejů sledujte, které akcie udržují oscilátor nad nulou. Tito lídři v relativní síle často produkují nejsilnější růsty, když se širší trh zotaví.
• Upravte Periodu RS MA pro různé obchodní styly: kratší (10-14) pro swingové obchodování, delší (30-50) pro pozice.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Měří relativní sílu mezi akcií a benchmarkem pro vzdělávací a analytické účely na základě Wyckoffovy metodologie.
• Indikátor se zobrazuje v samostatném panelu (není překryt na ceně). Oscilátor ukazuje procentuální odchylku poměru RS od jeho klouzavého průměru, nikoli absolutní hodnotu poměru RS. Surový poměr RS je zobrazen v informační tabulce.
• Detekce divergence používá metodu srovnání s pevným oknem. Na silně trendových trzích mohou být divergence vzácné; na chaotických trzích se mohou spouštět častěji. Upravte Zpětný pohled divergence a Ochlazení divergence tak, aby odpovídaly tržním podmínkám.
• Srovnání vln vyžaduje dostatek vzestupných a sestupných barů v rámci délky vlny. V silných jednosměrných trendech může mít jedna strana velmi malé průměrné pohyby, což činí poměry volatilními. Minimální práh 0,001% zabraňuje problémům s dělením nulou.
• Symbol benchmarku musí být dostupný na TradingView a mít data pro aktuální časový rámec. Pokud benchmark nevrací žádná data, poměr RS nebude vypočítán.
• Objem se v tomto indikátoru nepoužívá. Wyckoffova komparativní síla se zaměřuje na cenové chování relativně k benchmarku, nikoli na dynamiku objemu. Pro kompletní Wyckoffovu analýzu kombinujte s indikátory založenými na objemu (VSA #3, Selling & Buying Climax #5).
• Minulá relativní síla nezaručuje budoucí výkon. Akcie, která dnes překonává, může kdykoli začít zaostávat.